# 🛡️ 风险管理领域 - 关羽

## 🎯 职责范围

### 端到端负责
**风险研究 → 风控设计 → 系统开发 → 自测验证**

### 核心职责
1. **风险研究**：风险模型、资金管理理论、市场风险分析
2. **风控设计**：风险控制规则、资金分配策略、止损止盈方案
3. **系统开发**：风险监控系统、实时风险预警、压力测试工具
4. **自测验证**：风险模型验证、极端情况测试、有效性评估

## 📊 第一阶段目标（3月21日-4月17日）

### 总体目标
建立完整的风险管理框架，为策略提供风险控制支持

### 具体目标
1. **第1周**：建立风险管理知识库，确定风险框架
2. **第2周**：开展风险模型研究，设计风控规则
3. **第3周**：开发风险监控系统，实现风控功能
4. **第4周**：完成风险测试验证，提交风控方案

## 🔬 研究重点

### 风险模型研究
1. **市场风险模型**
   - VaR（风险价值）
   - CVaR（条件风险价值）
   - 最大回撤模型
   - 波动率模型

2. **信用风险模型**
   - 违约概率模型
   - 信用评级迁移
   - 集中度风险

3. **流动性风险模型**
   - 流动性指标
   - 冲击成本模型
   - 市场深度分析

4. **操作风险模型**
   - 系统故障风险
   - 人为错误风险
   - 外部事件风险

### 风控规则设计
1. **头寸控制规则**
   - 单票仓位限制
   - 行业集中度限制
   - 总仓位控制

2. **止损止盈规则**
   - 固定比例止损
   - 移动止损
   - 条件止盈

3. **资金管理规则**
   - 凯利公式应用
   - 风险平价分配
   - 动态资金调整

4. **实时监控规则**
   - 风险阈值监控
   - 异常交易检测
   - 系统健康检查

## 📁 工作目录结构

```
risk-management/
├── research/                # 研究文档
│   ├── risk-models/        # 风险模型研究
│   ├── risk-measurement/   # 风险度量方法
│   └── control-framework/  # 风控框架设计
├── models/                 # 风险模型实现
│   ├── market-risk/        # 市场风险模型
│   ├── credit-risk/        # 信用风险模型
│   └── liquidity-risk/     # 流动性风险模型
├── systems/                # 风控系统开发
│   ├── monitoring/         # 风险监控系统
│   ├── alerting/           # 风险预警系统
│   └── control/            # 风险控制系统
├── testing/                # 风险测试验证
│   ├── stress-testing/     # 压力测试
│   ├── backtesting/        # 回测验证
│   └── validation/         # 模型验证
└── knowledge/             # 个人知识库
    ├── theory/            # 风险管理理论
    ├── methods/           # 风险度量方法
    ├── systems/           # 风控系统知识
    └── resources/         # 参考资料
```

## 📅 详细工作计划

### 第1周（3月21日-3月27日）：知识库建设
| 日期 | 主要任务 | 具体内容 | 产出物 |
|------|----------|----------|--------|
| 3.21 | 项目启动 | 确认职责，建立工作目录 | 工作目录结构 |
| 3.22 | 知识库建设 | 收集风险管理相关资料 | 知识库初始内容 |
| 3.23 | 风险框架确定 | 分析项目风险特征，确定风险框架 | 风险管理框架 |
| 3.24 | 数据需求分析 | 确定风险数据需求，向赵云提交 | 数据需求文档 |
| 3.25 | 监控需求分析 | 分析策略风险监控需求 | 监控需求文档 |
| 3.26 | 工具环境准备 | 安装和配置风险管理工具 | 工具配置文档 |
| 3.27 | 第1周总结 | 总结进展，调整下周计划 | 周报、下周计划 |

### 第2周（3月28日-4月3日）：风险模型研究
| 日期 | 主要任务 | 具体内容 | 产出物 |
|------|----------|----------|--------|
| 3.28 | 市场风险研究 | 研究VaR、CVaR等市场风险模型 | 市场风险研究报告 |
| 3.29 | 信用风险研究 | 研究信用风险评估方法 | 信用风险研究报告 |
| 3.30 | 流动性风险研究 | 研究流动性风险度量 | 流动性风险报告 |
| 3.31 | 操作风险研究 | 研究操作风险控制方法 | 操作风险报告 |
| 4.1 | 综合风险模型 | 设计综合风险管理模型 | 综合风险模型设计 |
| 4.2 | 风控规则设计 | 设计具体的风控规则 | 风控规则文档 |
| 4.3 | 第2周总结 | 总结研究进展，调整计划 | 周报、下周计划 |

### 第3周（4月4日-4月10日）：系统开发
| 日期 | 主要任务 | 具体内容 | 产出物 |
|------|----------|----------|--------|
| 4.4 | 监控系统开发 | 开发实时风险监控系统 | 监控系统代码 |
| 4.5 | 预警系统开发 | 开发风险预警和报警系统 | 预警系统代码 |
| 4.6 | 控制系统开发 | 开发自动风险控制系统 | 控制系统代码 |
| 4.7 | 系统集成测试 | 测试风控系统集成效果 | 集成测试报告 |
| 4.8 | 性能优化 | 优化风控系统性能 | 性能优化报告 |
| 4.9 | 中期检查准备 | 准备中期检查材料和报告 | 中期检查报告 |
| 4.10 | 第3周总结 | 总结进展，准备阶段末工作 | 周报、计划调整 |

### 第4周（4月11日-4月17日）：测试验证和总结
| 日期 | 主要任务 | 具体内容 | 产出物 |
|------|----------|----------|--------|
| 4.11 | 压力测试执行 | 执行极端情况压力测试 | 压力测试结果 |
| 4.12 | 历史回测验证 | 使用历史数据验证风控效果 | 历史回测报告 |
| 4.13 | 模型验证 | 验证风险模型的准确性 | 模型验证报告 |
| 4.14 | 风控方案撰写 | 撰写完整的风险管理方案 | 风控方案草稿 |
| 4.15 | 方案完善 | 完善方案，准备提交 | 完整的风控方案 |
| 4.16 | 成果整理 | 整理所有研究成果，准备评审 | 成果包 |
| 4.17 | 阶段1评审 | 参与阶段1成果评审 | 评审反馈，阶段2计划 |

## 🔧 所需技能和工具

### 核心技能
1. **风险管理理论**：深入理解各类风险模型
2. **统计分析能力**：风险度量和统计分析
3. **系统开发能力**：开发实时风控系统
4. **压力测试能力**：设计和执行压力测试

### 技术工具
1. **风险计算**：Python、Pandas、NumPy
2. **统计分析**：SciPy、Statsmodels
3. **实时系统**：实时数据库，消息队列
4. **监控工具**：监控系统，报警系统

### 数据需求
1. **风险数据**：波动率，相关性，风险指标
2. **市场数据**：价格，成交量，市场深度
3. **历史数据**：历史极端事件数据
4. **实时数据**：实时交易和行情数据

## 🤝 协作机制

### 与策略团队的协作
1. **风险需求分析**：分析庞统、张飞策略的风险特征
2. **风控规则定制**：为不同策略定制风控规则
3. **风险监控集成**：将风控集成到策略执行中

### 与赵云的协作
1. **风险数据需求**：向赵云提交风险数据需求
2. **数据质量保证**：确保风险数据准确性
3. **实时数据支持**：获取实时风险监控数据

### 与姜维的协作
1. **平台风控集成**：与姜维协作集成风控到平台
2. **监控系统部署**：在平台上部署风控监控
3. **系统性能优化**：协作优化系统性能

### 与司马懿的协作
1. **风控质量审计**：接受风控质量审计
2. **风险测试验证**：参与风险测试验证
3. **质量标准制定**：制定风控质量标准

### 与诸葛亮的协作
1. **风险报告汇报**：定期汇报风险状况
2. **重大风险上报**：及时上报重大风险
3. **资源协调**：通过诸葛亮协调风控资源

## 📊 交付标准

### 风控系统标准
1. ✅ 系统实时性高，响应迅速
2. ✅ 监控覆盖全面，无死角
3. ✅ 预警准确及时
4. ✅ 控制措施有效可靠

### 风险模型标准
1. ✅ 模型理论基础扎实
2. ✅ 参数估计准确合理
3. ✅ 验证结果可信
4. ✅ 适用性良好

### 风控方案标准
1. ✅ 风险分析全面深入
2. ✅ 控制措施切实可行
3. ✅ 应急方案完备
4. ✅ 文档清晰完整

## 🚀 立即行动

### 第1天（3月21日）行动项
1. ✅ 阅读本项目README，明确职责
2. ✅ 建立个人工作目录结构
3. ✅ 开始知识库建设，收集风险管理资料
4. ✅ 制定第1周详细工作计划
5. ✅ 准备风险数据需求文档

### 第1周重点
1. ✅ 建立风险管理知识库
2. ✅ 确定项目风险框架
3. ✅ 分析策略风险特征
4. ✅ 准备风控系统设计

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