feat(trader): 科创板200股最小手数(分期项切片)—lot_size_for+matcher板块取整

科创板(688/689)最小200股1股递增(不整倍); 主板/创业/北交100整倍; 卖出不取整。
- limit.py 加 lot_size_for(symbol)
- matcher cross_order 买入取整按板块(star≥200不取整, 其余100整倍)
- routes_paper cta size=lot_size_for(symbol)
- test: 688981 买150拒/买250不取整; 主板用例不变; 63/63通过

sanguo_api/routes_paper.py

@@ -145,8 +145,10 @@ def _run_replay(db, aid, req: PaperCreateRequest):
         cls = get_strategy_class(s.name)
         if cls is None:
             continue   # 策略不可用（本机无 vnpy_ctastrategy）→ 跳过
+        from sanguo_trader.limit import lot_size_for
         cta = PaperCtaEngine(s.name, match_session=s.match_session,
-                             listing_days=s.listing_days, size=100)   # A 股 1 手=100 股
+                             listing_days=s.listing_days,
+                             size=lot_size_for(s.symbol))   # 主板 100 / 科创 200 股一手
         vt_symbol = f"{s.symbol}.{guess_exchange(s.symbol).value}"
         strat = cls(cta, s.name, vt_symbol, s.params)   # CtaTemplate(cta_engine, name, vt_symbol, setting)
         strat.trading = True   # 允许 send_order（等价 on_start）

sanguo_trader/limit.py

@@ -31,6 +31,11 @@ def get_board(symbol: str) -> str:
     return "main"         # 沪/深主板
 
 
+def lot_size_for(symbol: str) -> int:
+    """最小交易手数对应股数：科创板 200（1 股递增），其余板块 100。"""
+    return 200 if get_board(symbol) == "star" else 100
+
+
 _LIMIT_RATIO = {"main": 0.10, "gem": 0.20, "star": 0.20, "bse": 0.30}
 _ST_RATIO = 0.05
 

sanguo_trader/matcher.py

@@ -1,4 +1,4 @@
-"""A 股撮合纯函数（match_session / 费率 / 100 股 / 封板）。
+"""A 股撮合纯函数（match_session / 费率 / 100·200 股 / 封板）。
 
 match_bar 必须是 raw 价格（spec §3.3 / §6.2）。所有费率来自 AccountConfig。
 拒单返回 PaperReject；成交返回 PaperTrade。
@@ -7,6 +7,9 @@ match_bar 必须是 raw 价格（spec §3.3 / §6.2）。所有费率来自 Acco
 费用口径（review H3 修正）：
 - transfer_fee 直接出**双向总额**（沪深买卖均收），Account 不再 ×2。
 - stamp_duty 仅卖；commission 最低 5 元。
+
+最小手数（分期项）：科创板 200 股起、1 股递增（不整倍）；
+主板/创业/北交所 100 股整倍。卖出不取整（允许零股退出）。
 """
 import pandas as pd
 
@@ -17,6 +20,7 @@ from .limit import (
     limit_down_price,
     limit_ratio,
     limit_up_price,
+    lot_size_for,
 )
 from .models import (
     AccountConfig,
@@ -27,8 +31,6 @@ from .models import (
     PaperTrade,
 )
 
-MIN_LOT = 100
-
 
 def cross_order(
     order: PaperOrder,
@@ -43,7 +45,7 @@ def cross_order(
       1. 涨跌停封板拒单（raw，按板块幅度）
       2. 成交价（NEXT_OPEN=bar.open / CURRENT_CLOSE=bar.close）
       3. 限价单触价检查（含 H4：限价超涨停/跌停先拒）
-      4. 100 股取整（买入向下取整；卖出允许零股）
+      4. 买入最小手数（科创 200 起 1 股递增；其余 100 整倍；卖出不取整）
       5. 滑点（买 += slippage，卖 -= slippage；H2）
       6. 费用（佣金 min 5 元 / 印花税仅卖 / 过户费双向 H3）
     """
@@ -92,11 +94,17 @@ def cross_order(
         if order.side == OrderSide.SELL and fill_price < order.price:
             return PaperReject(order.strategy_id, symbol, "limit_not_touched", bar_date)
 
-    # 4. 100 股取整（买入向下取整；卖出不取整，允许零股退出）
+    # 4. 买入最小手数（科创 200 起 1 股递增；其余 100 整倍；卖出不取整）
     volume = order.volume
     if order.side == OrderSide.BUY:
-        volume = (volume // MIN_LOT) * MIN_LOT
-        if volume < MIN_LOT:
+        min_lot = lot_size_for(symbol)
+        if get_board(symbol) == "star":
+            # 科创板：≥200，1 股递增（不整倍）
+            if volume < min_lot:
+                return PaperReject(order.strategy_id, symbol, "volume_below_min_lot", bar_date)
+        else:
+            volume = (volume // min_lot) * min_lot
+            if volume < min_lot:
                 return PaperReject(order.strategy_id, symbol, "volume_below_min_lot", bar_date)
 
     # 5. 滑点（H2；默认 0 不影响）

tests/trader/test_matcher.py

@@ -174,6 +174,29 @@ def test_sell_odd_lot_allowed():
     assert isinstance(t, PaperTrade) and t.volume == 50
 
 
+# ---- 科创板 200 股最小手数（分期项）----
+def test_star_buy_below_200_rejected():
+    """科创板 688981 买 150 股 < 200 → 拒单（200 股起）。"""
+    r = cross_order(
+        PaperOrder("s1", "688981", OrderSide.BUY, 0, 150, True),
+        mkbar(10, 10, 10, 10),
+        PREV,
+        CFG,
+    )
+    assert isinstance(r, PaperReject) and r.reason == "volume_below_min_lot"
+
+
+def test_star_buy_250_not_rounded_to_200():
+    """科创板 688981 买 250 股 → ≥200，1 股递增不取整，成交 250（非主板 100 整倍）。"""
+    t = cross_order(
+        PaperOrder("s1", "688981", OrderSide.BUY, 0, 250, True),
+        mkbar(10, 10, 10, 10),
+        PREV,
+        CFG,
+    )
+    assert isinstance(t, PaperTrade) and t.volume == 250
+
+
 # ---- 费用 ----
 def test_commission_uses_min_5_yuan():
     # 100 股 × 10 元 × 0.0003 = 0.3 → 不足 5 元，收 5