fix(tests): Mac本地9个既有测试失败根治——test_cta_engine的sys.modules mock注入从import期挪进module-scoped fixture(pytest全量collection先于执行,import期注入污染后收集的metrics/datareader/factor)+venv310按lock补装empyrical-reloaded==0.5.12;影子柜台设计文档头更新(P1已上线/P3前半已实现) [nas]

2026-08-15 00:02:12 +08:00
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commit b9315ef7e7
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 # 模拟盘影子交易柜台设计 v2（验收第四轮 #4）

-> 状态：设计稿 v2（2026-08-14，按用户反馈重写驱动方式）。**P0 对账已通过（2026-08-14），
-> P1 未动工**。
+> 状态：设计稿 v2（2026-08-14，按用户反馈重写驱动方式）。**P0 对账已通过（2026-08-14）；
+> P1 影子柜台已上线（2026-08-14 晚，shadow#39 实跑）**；P3 前半（双轨对账报表）已实现（534a06a）。
+> v1 的「schtask 每 15 分钟定时拉数据」已废弃——用户明确：数据要与实盘完全一样
 > v1 的「schtask 每 15 分钟定时拉数据」已废弃——用户明确：数据要与实盘完全一样
 > 由 miniQMT 实时提供，步长由策略自己的周期决定（tick 到月线），15 分钟只是举例。

@@ -97,9 +98,9 @@ VPS（miniQMT 客户端保持登录，唯一有实时行情的机器）
 | 期 | 内容 | 验收 |
 |----|------|------|
 | P0 | 对账 spike：checkpoint 续跑 vs 全量重放，末持仓/净值一致（含跨除权用例） | ✅ **已通过（2026-08-14，VPS 真数据）**：all_weather 2024 全年（242 交易日）全量重放 vs 3 段续跑（5月初/9月初分段，跨多次除权），期末 9 只持仓逐只一致、现金 2,256.29/总值 1,335,875.29 相对偏差 <1e-6、净值曲线 <1e-6。脚本 `scripts/shadow_desk/spike_p0_checkpoint_replay.py`，runner 通道 `--initial-positions`+`final_portfolio`（1e7d696） |
-| P1 | 影子柜台常驻进程：bar 级订阅（分钟/日线）+ 实时价撮合 + 虚拟账户 + 落库 | 盘中下单成交可见，前端实时刷新 |
-| P2 | tick 推送接入（tick 级策略）+ 月线/周线合成 | tick 策略可跑 |
-| P3 | 日终对账自动化 + NAS 交叉对照；影子单同步 QMT（真实现盘前置） | — |
+| P1 | 影子柜台常驻进程：bar 级订阅（分钟/日线）+ 实时价撮合 + 虚拟账户 + 落库 | ✅ **已上线（2026-08-14 晚）**：supervisor schtask 拉起 shadow 进程，shadow#39（all_weather 影子）实跑；ShadowBroker 5 协议方法补齐、bullet_trade 两层实例锁（b27c3b4/e1cafac），四实例齐跑 live3/4/5+shadow39。涨跌停/停牌拒单 61cc01e |
+| P2 | tick 推送接入（tick 级策略）+ 月线/周线合成 | tick 策略可跑（挂起：等双轨验证稳） |
+| P3 | 日终对账自动化 + NAS 交叉对照；影子单同步 QMT（真实现盘前置） | 前半 ✅ **双轨对账报表（534a06a，2026-08-15）**：reconcile 四指标+自动配对 live5↔shadow39+API/CLI/supervisor 日终兜底；后半（影子单同步 QMT）挂起 |

 工程分期不影响使用语义：策略侧从第一天就按「声明周期」配置，
 tick 级在 P2 放开。