diff --git a/docs/design/2026-09-07-miniqmt-shutdown-migration-assessment.md b/docs/design/2026-09-07-miniqmt-shutdown-migration-assessment.md
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--- /dev/null
+++ b/docs/design/2026-09-07-miniqmt-shutdown-migration-assessment.md
@@ -0,0 +1,81 @@
+# miniQMT 停服迁移评估（xtquant_big_convert / 大QMT RPC）
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+> 2026-09-07 infra session 出品。背景：券商通知 **2026-09-18 停 miniQMT**（用户与国金确认），VPS 上 8 组合实盘 + 8 影子 + CTA/bridge/monitor + xt_eod 采集全部依赖 XtMiniQmt（模拟端，账号 66639661）。
+> 依据：双 agent 只读探查（对方仓库 `~/.openclaw/sanguo_projects/xtquant_big_convert` v0.3.25 + 我方调用面盘点），本文引用均来自探查报告的文件:行号。
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+## 一、结论
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+**方向可行：xtquant_big_convert 的 xtquant shim 兼容面覆盖我方三形态全部交易 API 与绝大多数行情 API，回调机制完整，多客户端（16 引擎）协议级支持。** 但有 4 个风险，其中前 2 个是 go/no-go 级，必须在动手前闭环：
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+### 🔴 R1（置顶）：我们跑的是「模拟端」，对方 server 可能只在「实盘模式」工作
+- 我们的 miniQMT 是**国金QMT交易端模拟**（路径 `C:\国金QMT交易端模拟\userdata_mini`，66639661 模拟账号），全平台是 QMT 模拟柜台上的纸面交易
+- 对方 README.md:264 明言：**「模拟模式下单返回 -1 且查不到」「QMT 必须实盘模式才能收到完整回报」**
+- 待办：①在装好的大 QMT 上用模拟账号实测 server 下单路径 ②若确认不行，问维护者（issue/群，项目日更很活跃）③与券商确认模拟柜台与大QMT模拟模式的对应关系。**此项不闭环，整个迁移无从谈起**
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+### 🔴 R2：大 QMT 客户端与权限尚未确认
+- VPS 现只有 XtMiniQmt 极简版；大 QMT 是另一个完整客户端（如 `D:\国金证券QMT交易端\`），需券商侧权限 + 安装 + 下载内置 Python 组件
+- 用户 09-07 与券商确认了停服日期，**大 QMT 权限口径待补核**——若需审批，这是 11 天里最长周期项，最先启动
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+### 🟡 R3：串行吞吐与头阻塞
+- 对方约束：交易类请求全部 defer 到 QMT 主线程 adjust 串行（Redis 串行 20 次/s，4 线程并发 143 次/s）；慢调用堵队列（实测首次 `get_financial_data` 346s）
+- 我方压力：16 引擎轮询叠加（vnpy_qmt EVENT_TIMER + bullet_trade LiveEngine 轮询 query_orders/trades）开盘段可能 >20 req/s
+- 对策（工程化可解）：①组合实盘链路本就是轮询制，迁移时顺势切回调制（对方有全套推送）或调低轮询频率 ②`get_financial_data/download_financial_data` 等重数据腿限时盘后跑或改走本地 sanguo_data（fundamentals provider 本就有本地化计划）
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+### 🟡 R4：xtdata 长尾接口待验证（xt_eod 断供风险）
+- 对方明确缺口：`get_sector_list`/`get_holidays` 仅 fallback、`get_stock_type` 不可用
+- 我方在用但对方报告未明确列出的：`get_stock_list_in_sector`（xt_eod 的 ETF/基金/北交所名单命脉）、`get_index_weight`/`get_divid_factors`/`get_trading_dates`（bullet_trade MiniQMTProvider）——需装好后逐个验证；`call_method` 万能入口可兜底一部分
+- 若不支持：ETF/基金/北交所 EOD 断供 → 数据 session 另找源（与交易迁移解耦）
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+## 二、接口对照（我方最小集 vs 对方兼容面）
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+**交易（三形态合并去重）——全绿 ✅**
+| 我方调用 | 对方实现 | 备注 |
+|---|---|---|
+| `XtQuantTrader(path,session)/start/connect/subscribe/stop/register_callback` | shim `BigQmtXtTrader`（xtquant_compat.py:4864） | connect 语义=连 Redis/ZMQ；**session_id 撞车问题（08-30 案）自动消失**；path 参数失效 |
+| `order_stock` 同步 8 参（bridge/bullet_trade） | :3576-3586，int 子类 OrderId（>0 成功/-1 失败，str()=合同号） | 契约同 miniQMT |
+| `order_stock_async`（vnpy_qmt） | :4184-4208，<1ms 返回 seq | 「事件先于响应」常态，按 order_remark 设屏障（我们 remark 指纹体系现成） |
+| `cancel_order_stock(_sysid)`（+async） | :4333/:4312/:4654/:4701 | 返回 0 成功/-1 失败 |
+| `query_stock_asset/positions/orders/trades`（+async+callback 参数） | :3222/:3322/:3473/:3495，async 变体 :4584-4651 | 服务端白名单 137 只读+3 下单 |
+| 回调 `on_disconnected/on_stock_asset/on_stock_order/on_stock_trade/on_stock_position/on_order_error/on_cancel_error/on_order_stock_async_response/on_cancel_order_stock_async_response` | `XtQuantTraderCallback` 基类全套（xtquant_compat.py:88-123） | Redis PUBLISH+XADD（stream maxlen 2000 可短时回放），柜台回报 ms 级 |
+| `StockAccount(id[,type])`/`XtOrder/XtTrade/...`/`xtconstant`（ORDER_* 48-57、市价链） | shim xttype + 539 常量 | 我们三套状态码映射不用改 |
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+**行情——大面积绿，四个待验证**
+| 我方调用 | 对方 |
+|---|---|
+| `get_full_tick`（影子撮合价/涨跌停、实盘自检、fundamentals 批量） | ✅ 但注意破坏性变更：`get_full_tick(["SH"])` 默认只取股票，要全量传 `types=["all"]` |
+| `get_market_data(_ex)/get_local_data/get_instrument_detail/get_last_quote/subscribe_quote/subscribe_whole_quote/unsubscribe_*/download_history_data(2)` | ✅（订阅多客户端引用计数共享） |
+| `get_financial_data/download_financial_data` | ✅ 但重腿盘后跑（R3） |
+| `get_stock_list_in_sector` / `get_index_weight` / `get_divid_factors` / `get_trading_dates` | ⚠️ 待验证（R4） |
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+## 三、我方三形态迁移差异（探查 B 的链路梳理）
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+| 形态 | 现状 | 迁移动作 |
+|---|---|---|
+| A. HTTP bridge（备胎） | 纯同步 API、无回调 | shim 顶替后零改动；remark 现传空——若启用需补指纹 |
+| B. vnpy_qmt CTA（进程内） | 全 async+callback | shim 兼容签名；回调链最全，重点联调 |
+| C. bullet_trade QmtBroker（组合实盘×8 主路径） | 同步 API+轮询制、回调只挂 on_disconnected、`bt:live_{id}:{hash}` remark 归因 | **最小改动**：装 shim 即可跑；轮询 query 兼容；remark 往返保真是验收重点（对方 0.3.25 #216 正好修了 strategy_name 归因优先级） |
+| 影子×8 | 无 xttrader，仅 xtdata 取价 | shim 顶替 xtdata；`get_full_tick` 注意 types 参数 |
+| xt_eod 采集 schtask | get_stock_list_in_sector+download_history_data2 | 客户端 pip 包装上即连（跨平台），R4 验证后定去留 |
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+**连接参数变化**：`SANGUO_QMT_PATH`（userdata_mini 扫描）与 session_id 体系全部失效 → 换成 Redis/ZMQ 端点配置；`live_accounts` 注入 env 的机制保留，只换内容。多账号单 server 或多策略实例（对方 README.md:813-865）——我们单账号 66639661，单 server 足够。
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+**执行回报广播过滤**：对方按 account_id 广播全部委托/成交，16 引擎各自按 order_remark 过滤——我们已有 remark 指纹库（7b7667e 重建 own 集 + live_{id} 唯一 label），天然匹配。
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+## 四、灰度时间表（deadline 09-18，目标 09-15 全量切完留 3 天观察）
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+| 阶段 | 日 | 内容 | 闸门 |
+|---|---|---|---|
+| P0 前置 | 09-08 前 | **用户**：券商确认大QMT权限+下载安装到 VPS（`D:\国金证券QMT交易端\`），下载 python 库组件 | 大 QMT 能登录（模拟+实盘口径都问清） |
+| P1 部署 | D+1 | Redis-windows 装同机（bind 127.0.0.1+强密码）或 ZMQ；`deploy_qmt_bridge.ps1`；QMT 模型交易页加载 `BIGQMT_REDIS_DRYRUN.py`（**实盘模式、不勾"启动本地python"**） | server 起、Redis 队列可见 |
+| P2 只读验证 | D+1~2 | pip 装 client（editable 防 shim 冲突）；跑通 query_stock_asset/positions/orders + get_full_tick；**R1 模拟模式实测 + R4 四接口验证** | 只读全绿；R1/R4 定性 |
+| P3 下单冒烟 | D+2~3 | 官方 6 步灰度第 4 步开 `rpc_allow_order_methods=True`；模拟小单 1 笔买+卖，验 remark 往返/成交回报/撤单 | 冒烟单闭环 |
+| P4 影子试水 | D+3~5 | 影子×1 切 shim 跑 2 个交易日，与 miniQMT 侧对照 | 撮合价/涨跌停判定无异常 |
+| P5 全量 | D+5~8 | 8 影子全切 → 组合实盘逐个切（每切一个跑一日恒等式对账绿再切下一个）；CTA/monitor/bridge 收尾 | 恒等式连续绿 |
+| 回退 | 至 09-17 | miniQMT 在 09-18 前天然是回退路径（保留不卸载，env 切回即回退） | — |
+
+## 五、开放项（按优先级）
+1. **R1 模拟模式 go/no-go**（阻塞一切）
+2. **R2 大QMT权限+安装**（用户动作，最长周期）
+3. R4 四个 xtdata 接口验证清单
+4. 策略 session 参与：P5 实盘切换涉及策略代码/调度，需策略 session 联合（三向一致性检查按项目 CLAUDE.md 流程走 Gitea Issue）
+5. xt_eod 若断供，数据 session 找替代源（独立工作流，不阻塞交易迁移）