feat(web): 对账中心上线——恒等式B5只读端点+前端恒等式区块,双轨对账页升级为对账中心(issue#42-A) [nas]

- API: GET /paper/reconcile/identity?date&refresh——缺省读 supervisor 15:10/23:27 已存 identity_reconcile 行,无存行现算并落库(与 build/save 同套幂等); 路由置于 /paper/{aid} 前,与既有 reconcile 端点同组 - 前端: Reconcile.vue 顶部新增恒等式卡片(账户级红绿/未归因±/占比vs容忍0.5%/ 可展开逐票缺口+实例市值拆分),页面与菜单更名为「对账中心」; api/paper.ts 补 IdentityReport 类型族 - 测试: 绿线(50/10050=0.497%pass)+存行复用+refresh强制重算(200=1.96%红)+ snapshot_missing 如实标注,12/12 绿 - 附: docs/session_prompts/ 两份 session 移交提示词入库(fundamentals 18min→ 数据session / 统一ex定寸→策略session,用户08-26拍板)
2026-08-26 20:31:42 +08:00
parent 0c81f5b04b
commit df008b985c
7 changed files with 326 additions and 7 deletions
@@ -0,0 +1,45 @@
+# 移交：策略 session（small_cap 选股 fundamentals 步骤 18 分钟瓶颈——08-26 巡检新发现）
+
+## 现象（VPS 实测，live_20.log 三日对照）
+
+| 日期 | 候选池 | 选股2/3 fundamentals | 下单时刻 |
+|------|--------|---------------------|---------|
+| 08-24 | 30 只（max_pool bug 日） | 13.6s | 09:30:14 |
+| 08-25 | 3226 只 | 335.1s | 09:35:40 |
+| 08-26 | 3226 只 | **1081.4s (18分钟)** | 09:48:04 |
+
+- 09:30:00 任务启动 → 09:48 才下单，`[delay=+1084s]`，开盘 18 分钟敞口
+- 每日 `download_financial_data 超时 120s (3226 只),跳过读缓存` 必现
+- shadow_61（影子侧同代码）同步 09:48 —— 双轨一致，纯属共同慢
+
+## 根因（已定位，无需再查）
+
+`get_fundamentals_df(3226只)`（sanguo_portfolio/providers/sanguo_fundamentals.py:460-470）：
+1. `xt.download_financial_data(3226)` 卡满 120s 超时被弃（daemon 线程仍在后台抢 miniQMT 数据目录）
+2. `xt.get_financial_data(3226)` 逐股读本地缓存 ≈0.3s/股 —— 3226×0.3 ≈ 16min 主体
+3. 08-25→08-26 从 335s 恶化到 1081s：疑与残留 download 线程争锁 + 开盘 miniQMT 客户端负载有关
+
+## 关键事实：策略实际只用 2 个字段
+
+`small_cap_ex.py` 选股2/3 全部消费 = **eps 过滤 + market_cap 升序排序取 top100**（:233-247）。
+而 **market_cap 已有本地 unified 估值 parquet 批量覆盖**（`_apply_local_market_caps`，:489，秒级、全池同口径）——08-24 P0 就是为绕开盘 Capital 下载加的。
+
+## 建议方向（你们拍板）
+
+**先用本地 parquet 按 market_cap 全池升序 → 截 bottom ~300 → 只对这 300 只走 xt fundamentals（eps 过滤）→ 再取 top100**。
+- xt 查询量 3226→300，18min→~2min 内
+- 语义差异仅当 bottom300 中 >200 只 eps≤0 才可见（实际市场几乎不可能）；如要保守可截 500
+- 动量评分(选股3/3)已经很快（2.8s）不用动
+- 备选：问数据 session unified parquet 有没有 eps/roe 列，有则整步全本地化
+
+## 测试与验收
+
+- 测试：bottom-N 截断后选股结果与全池版对齐（同一历史日 top100 集合 diff 应为空或个位数且可解释）
+- 验收：明早 live_20 选股2/3 <180s，下单回到 09:3x
+- commit 打 [vps]，随下次同车上 VPS（当前 gap 里已有 919fa50 迟到成交根因修在等车）
+
+## 环境事实
+
+- 昨日引擎 16s 同步等待弃跟踪导致迟到成交漏账（-18060）由前后端 session 今晚修账止血，你们已交的 919fa50（live_reconcile a+b）是根因修——两者不冲突
+- VPS 只读探针模板：`ssh 49.232.102.198 'C:\Python310\python.exe -X utf8 -' < script.py`
+- 另请顺手确认：all_weather_ex（live#17）自 08-19 创建起零成交、常驻 500k 现金空仓——是择时门关着的预期行为还是配置问题？（非今日回归，不急）
@@ -0,0 +1,35 @@
+# 移交：策略 session（定寸口径统一 _ex——用户 08-26 拍板「都要统一ex的」）
+
+## 拍板内容
+
+用户 08-26 拍板：**回测与实盘定寸口径全部统一到 _ex 语义**（per_value = 总资产/N，即 JQ 原版 `stock_value/len` 语义）。
+
+## 现状（已核实）
+
+| 文件 | 现口径 | 位置 |
+|------|--------|------|
+| momentum_timing.py | `cash = _available_cash(context); per_value = cash/target_num` | :229-232 |
+| value_selection.py | 同上 | :200-203 |
+| small_cap.py | 同上 | :385-388 |
+| all_weather.py | `cash = _available_cash(context)/n_pick`（两处） | :204, :273 |
+
+- _ex 副本（841ea15 已上 VPS）已全部用 `_total_value`；helper 就在 `all_weather.py:587`（`_total_value(context)`，portfolio.total_value 优先，回退 cash+Σ持仓）
+- 聚宽原版语义本来就是 stock_value/len（总资产口径）——统一同时对齐 JQ 原版
+- 前端无需动：PortfolioBacktest.vue `max_pool` 默认已是 0（=全市场不限，与实盘 env 一致；记忆里「默认30」已过时）
+
+## 要做的
+
+1. 四个原版策略的 per_value 换 `_total_value`（带 _ex 同款 `total<=0` 守卫）；all_weather 两处同改
+2. **顺手带上低优尾巴**：value_selection 选股 `set` → `sorted`（顺序确定化，你们 08-15 就记了待办）
+3. 测试锚点可镜像 `tests/portfolio/test_sizing_total_value.py`（stale_cash=1000 vs total=10500 那组）
+4. 注意：改完**历史回测结果会变**（这正是目的——回测↔实盘对齐）；如果有对照基线需求跑一次前后对比留档
+
+## 验收
+
+- 回测侧同参数下原版与 _ex 副本选股+定寸一致（TET 副本对照天然就是验收）
+- commit 打 [vps]，随下次同车
+
+## 环境事实
+
+- VPS tag=vps-deployed@919fa50（08-26 19:50 推，含你们的 live_reconcile 根因修——**明天 15:05 EOD 对账首次实跑**，15:10 恒等式观察 #38 第 1 绿日）
+- 08-26 恒等式已修账至 0.000%（当日买侧 4 笔迟到漏记也手动补齐，002159/002576/002633/002862 共 700 股）——此后同类由 live_reconcile 自动兜