diff --git a/docs/design/paper-shadow-desk-design.md b/docs/design/paper-shadow-desk-design.md index dbc24d3..df6659f 100644 --- a/docs/design/paper-shadow-desk-design.md +++ b/docs/design/paper-shadow-desk-design.md @@ -112,7 +112,41 @@ tick 级在 P2 放开。 - **多账户规模**:虚拟账户互相隔离,几十个实例同进程无压力; 策略数上百时再谈多进程分片。 -## 8. 关联 +## 8. 双轨一致性验证(影子柜台 vs 实盘模拟,用户需求 2026-08-14) + +用户将同策略/实例同时跑在实盘模拟(miniQMT 真实下单)与影子柜台, +要求设计验证方案使两边最终盈亏尽量一致。 + +**预期管理**:完全一致不可能(实盘排队/部分成交/行情抖动),目标是 +**差异可解释且小于阈值**——该差异即策略从纸面到真实的真实滑点成本, +本身是影子柜台的核心产出之一。 + +### 8.1 一致性参数(影子侧照抄实盘) + +| 参数 | 设定 | 作用 | +|------|------|------| +| 行情源 | 同一 miniQMT | 同 bar 同时刻触发 → 信号相同 | +| 佣金/印花税/最低佣金 | 券商真实费率 | 消除费用差 | +| 滑点 | 初始 0.001,实测标定(价差均值重标) | 弥补实时价 vs 排队成交价差 | +| 涨跌停/停牌 | 同规则拦截 | 影子不成交实盘成不了的单 | +| T+1 / 100 股整手 | 影子同样强制 | A 股真实约束对齐 | + +### 8.2 日终对账报表(自动) + +| 对比项 | 一致标准 | 不一致归因动作 | +|--------|---------|---------------| +| 成交笔数 | 完全相同 | 实盘漏单 → 影子补拦截规则 | +| 每笔成交价差 | 平均 <10bps | 稳定偏一侧 → 用差值均值重标滑点 | +| 收盘持仓 | 逐只股票+数量相同 | 分歧报警,逐笔追查 | +| 净值偏差 | 月累计 <0.5% | 超限 → 滑点/费用重新标定 | + +### 8.3 操作流程 + +同一策略同参数双轨并跑 ≥20 交易日(覆盖 2~3 个调仓日); +前几天价差数据用于滑点标定,之后两边贴合度应收敛到阈值内。 +对账报表落在 VPS,前端模拟盘页可查(后续可加独立"双轨对账"页)。 + +## 9. 关联 - memory: `project-live-arch-shadow-mode`(实盘=影子模式既定方向,本设计是其前置)、 `xtdata-as-live-source`(xtdata 行情能力与坑 volume÷100)、