From fff9119f388fb387cfa8b17901ddbe0eaf54e6b9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: claude_dev Date: Fri, 14 Aug 2026 09:11:39 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs(design):=20=E5=BD=B1=E5=AD=90=E6=9F=9C?= =?UTF-8?q?=E5=8F=B0+=E5=8F=8C=E8=BD=A8=E4=B8=80=E8=87=B4=E6=80=A7?= =?UTF-8?q?=E9=AA=8C=E8=AF=81(=E7=94=A8=E6=88=B7=E9=9C=80=E6=B1=82):?= =?UTF-8?q?=E5=BD=B1=E5=AD=90vs=E5=AE=9E=E7=9B=98=E5=90=8C=E8=B7=91?= =?UTF-8?q?=E5=AF=B9=E8=B4=A6=E2=80=94=E2=80=94=E4=B8=80=E8=87=B4=E6=80=A7?= =?UTF-8?q?=E5=8F=82=E6=95=B0=E8=A1=A8(=E8=B4=B9=E7=8E=87/=E6=BB=91?= =?UTF-8?q?=E7=82=B9=E6=A0=87=E5=AE=9A/=E6=B6=A8=E8=B7=8C=E5=81=9C/T+1?= =?UTF-8?q?=E5=AF=B9=E9=BD=90)+=E6=97=A5=E7=BB=88=E5=AF=B9=E8=B4=A6?= =?UTF-8?q?=E6=8A=A5=E8=A1=A8(=E7=AC=94=E6=95=B0/=E4=BB=B7=E5=B7=AE<10bps/?= =?UTF-8?q?=E6=8C=81=E4=BB=93/=E5=87=80=E5=80=BC=E6=9C=88<0.5%)=20[nas]?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- docs/design/paper-shadow-desk-design.md | 36 ++++++++++++++++++++++++- 1 file changed, 35 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/docs/design/paper-shadow-desk-design.md b/docs/design/paper-shadow-desk-design.md index dbc24d3..df6659f 100644 --- a/docs/design/paper-shadow-desk-design.md +++ b/docs/design/paper-shadow-desk-design.md @@ -112,7 +112,41 @@ tick 级在 P2 放开。 - **多账户规模**：虚拟账户互相隔离，几十个实例同进程无压力； 策略数上百时再谈多进程分片。 -## 8. 关联 +## 8. 双轨一致性验证（影子柜台 vs 实盘模拟，用户需求 2026-08-14） + +用户将同策略/实例同时跑在实盘模拟（miniQMT 真实下单）与影子柜台， +要求设计验证方案使两边最终盈亏尽量一致。 + +**预期管理**：完全一致不可能（实盘排队/部分成交/行情抖动），目标是 +**差异可解释且小于阈值**——该差异即策略从纸面到真实的真实滑点成本， +本身是影子柜台的核心产出之一。 + +### 8.1 一致性参数（影子侧照抄实盘） + +| 参数 | 设定 | 作用 | +|------|------|------| +| 行情源 | 同一 miniQMT | 同 bar 同时刻触发 → 信号相同 | +| 佣金/印花税/最低佣金 | 券商真实费率 | 消除费用差 | +| 滑点 | 初始 0.001，实测标定（价差均值重标） | 弥补实时价 vs 排队成交价差 | +| 涨跌停/停牌 | 同规则拦截 | 影子不成交实盘成不了的单 | +| T+1 / 100 股整手 | 影子同样强制 | A 股真实约束对齐 | + +### 8.2 日终对账报表（自动） + +| 对比项 | 一致标准 | 不一致归因动作 | +|--------|---------|---------------| +| 成交笔数 | 完全相同 | 实盘漏单 → 影子补拦截规则 | +| 每笔成交价差 | 平均 <10bps | 稳定偏一侧 → 用差值均值重标滑点 | +| 收盘持仓 | 逐只股票+数量相同 | 分歧报警，逐笔追查 | +| 净值偏差 | 月累计 <0.5% | 超限 → 滑点/费用重新标定 | + +### 8.3 操作流程 + +同一策略同参数双轨并跑 ≥20 交易日（覆盖 2~3 个调仓日）； +前几天价差数据用于滑点标定，之后两边贴合度应收敛到阈值内。 +对账报表落在 VPS，前端模拟盘页可查（后续可加独立"双轨对账"页）。 + +## 9. 关联 - memory: `project-live-arch-shadow-mode`（实盘=影子模式既定方向，本设计是其前置）、 `xtdata-as-live-source`（xtdata 行情能力与坑 volume÷100）、