 claude_dev
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b66a6c5958
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fix(ashare_engine): load_data 直查 dbbardata 绕 vnpy peewee(治 CTA 死算)
CI/CD / test (push) Successful in 11s
CI/CD / nas-deploy (push) Successful in 29s
CI/CD / nas-verify (push) Successful in 4m11s
根因:vnpy 父类 load_data 走 get_database().load_bar_data()(peewee ORM),
get_database init 时 create_indexes 对 26G dbbardata 库 → spawn 建 26G
索引 CPU 死算 1:27+ / web 并发 database is locked(2026-08-02 根因,
vnpy_db 指向 v2 大库 2cb2ab0 后触发)。load_data 读 0 bars → 回测空/卡。
修复:load_data 统一直查 dbbardata(原仅 5m/15m 走 _load_intraday_data,
扩展到日线 d),绕 vnpy peewee get_database。sqlite3 busy_timeout=30s
防并发锁。d → BarData(interval=Interval.DAILY)。
验证:日线 600519 2024H1 load_data 0.1s bars=116(was database locked
5.2s/0 bars) interval=DAILY;run_backtesting 5.6s(was 死算 1:27+);
000001 compute_metrics 完成 daily_df=(116,25) benchmark=116(5图metrics恢复)。
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2026-08-02 21:48:33 +08:00 |
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claude_dev
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43b6a58ba7
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feat(backtest): 支持5m/15m周期回测(ashare适配绕vnpy Interval enum)
ashare_engine override load_data: 5m/15m 直查 dbbardata 转 BarData(MINUTE),
绕过 vnpy Interval enum 限制(原生只认 d/1h/1m)。cta_engine +interval 参数,
5m/15m 映射 MINUTE 过父类校验。api(schema/routes)+orchestrator 透传 interval。
顺带修 cta_engine DB路径污染(yaml NAS路径在Win VPS误解析→改读vt_setting.json)。
测试: 15m 600519一年 3888bars total_return-0.22 sharpe-2.04; 5m 11664bars; 日线未回归(237bars)。
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2026-07-18 18:45:24 +08:00 |
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claude_dev
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8d55e414fa
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fix(backtest): A股适配层—定寸/做空拦截/真实费用/口径统一(Phase1+2)
审计发现包装层系统性失真(2 CRITICAL+7 HIGH)，vnpy底座可信但A股场景未适配：
- C1 定寸: engine.size=N(满仓手数)，策略volume=1手=N股，开平对称(pos归零)
- C2 做空拦截: SHORT+OPEN拒单，long-only，SHORT+CLOSE平多允许
- H3 A股费用: AShareDailyResult重算(佣金保底5元/印花税卖方/过户费沪市)
- H4 收益口径: simple return从balance算(不再用vnpy log return喂empyrical)
- H5+口径: benchmark ffill对齐不缩样本; sizing_shares_per_lot暴露
- H7 退化检测: 零成交/空数据标degenerate不静默done
- H8 task_id: optimize/factor用uuid4(原id()内存地址)
- 静默except改warning
验证: 容器内真实vnpy DoubleMa 600000 2022-2024, total_return 1e-6→42.3%,
end_balance 100万→142万, SHORT+OPEN成交0笔, N=7800股/手.
22 backtest测试全绿(含集成测试), API健康200.
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2026-07-12 23:39:45 +08:00 |
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