sanguo/sanguo_vnpy_v2
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master
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claude_dev ebe368f54a fix(portfolio): run_backtest_json main params+Namespace 漏费用字段致 rc=1(组合回测失败) [vps]
CI/CD / test (push) Successful in 13s
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CI/CD / nas-deploy (push) Successful in 26s
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CI/CD / nas-verify (push) Successful in 10s
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2026-08-13 11:34:03 +08:00
claude_dev 66b393df16 feat(portfolio): 组合回测接入A股费用(佣金/印花税/最低佣金/滑点)对齐个股回测; BulletTrade set_order_cost/set_slippage [vps]
CI/CD / test (push) Successful in 9s
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CI/CD / nas-deploy (push) Successful in 25s
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CI/CD / nas-verify (push) Successful in 10s
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2026-08-13 10:32:49 +08:00
claude_dev 176c17f611 fix: NAS组合回测路由适配(isdir /app)+runner provider_config透传 2026-07-31 08:11:21 +08:00
claude_dev de04a8904b feat(portfolio): 移植3聚宽策略到BulletTrade + 8bug修正 + 数据缺口文档 
三策略(聚宽py2→BulletTrade 0.9.2,BrokerFacade注入跨版本兼容):
- momentum_timing 动量择时(牛熊分界+行业RPS+均线,切回10中证行业指数)
- value_selection 价值精选(6条基本面过滤,切回沪深300)
- small_cap 小市值(去IC对冲,切回000985中证全指)

框架:
- runner_backtest 加 --strategy 分发(原硬编码all_weather)
- provider 加 get_value_metrics(价值精选6条基本面,NOTICE_DATE治前视偏差)
- 72单测全过(21+27+24)

修8个回测实测发现的真bug:
- 01第⑥条EPS绝对值0.08~0.5与①大盘矛盾→6条交集恒空致全程空仓,按注释本意改净利润同比8~50%
- 03原帖calRPS取数区间错(get_price start=end只取1天)→涨跌幅恒0 RPS失效;date.today()取真实今天非回测日
- 02 universe 000985不在constituent_unified→候选池空

VPS实测(短区间验证逻辑,非长期表现): 01价值+23%/03行业轮动+48%/02选出20只小盘

数据缺口(详见docs/research/joinquant_strategies/SUMMARY.md + data_gaps_fix_plan.md):
- 三表"1/3损坏"误报已撤回(全扫5530文件/表0损坏,沪深95%+健康,仅北交所920xxx空,不做北交所)
- 真实缺口: 行业成份股(G1已补)/000985(G2已补)/IC期货(02对冲去掉)/provider批量接口(G5待做,解锁长回测)
 2026-07-28 22:20:49 +08:00
claude_dev e807bed09c fix(portfolio): all_weather 小盘池码 + fq 口径 + stop_loss 日志 
- all_weather:
  - s_stocks 399101.XSHE → 000852.XSHG(中证1000)。旧码在 constituent_unified
    无数据,分支C(小盘轮动)完全 dead(S_mean 恒 0)= 业绩差主因。
  - stop_loss -8% logger.debug → info(原 INFO 不可见,无法验收该分支)。
  - big/bm/small 阈值验证用放宽(适配年报口径+中证1000,最终业务决策再说):
    small roe>0.15&roa>0.10 → roe>0.05&roa>0.02(原 roa>0.10 命中仅~5%)。
- runner_backtest: build_broker_facade_inner 注入 set_option 委托 bullet_trade
  settings + initialize 顺序改(先注入 broker 再 initialize)。修 fq 口径不一致
  (engine fq_mode=none raw vs get_current_data fq=pre)致大盘市价保护价<当前价不成交。

修后 all_weather 2022-2024 全量验证(726交易日,max-pool 50):
总收益 0.82%→15.48%,夏普 -0.16→+0.04,回撤 -27%→-23%。
全分支跑通:月度调仓36 / 分支A无敌行情2月 / 分支C小盘活了(末日全仓小盘) /
stop_loss -8% 触发111次。
 2026-07-24 11:27:25 +08:00
claude_dev b89eb0f941 feat(portfolio): 接线 LocalUnifiedProvider 到 runner(Task5) 2026-07-23 08:13:32 +08:00
claude_dev b270faf4b9 feat(portfolio): 本地数据 provider 层(baostock/local_parquet) 
- BaostockProvider: 读 VPS daily_baostock_full(本地,不调online,守 provider-local-data-only 铁律)
- LocalParquetProvider: 读 parquet 兜底,回测117交易日0.4s/月出JSON
- all_weather 策略 + runner_backtest 适配
- 数据源融合使用层(单 Provider 内部路由,见 data-fusion spec §6)
 2026-07-22 10:35:23 +08:00
claude_dev b38ac3efd1 fix(portfolio): 前端回测MVP链路5处bug(VPS同步/routes命令/max-pool/filter/日期) 
Layer1-3 链路验证发现并修复:

1. VPS runner_backtest旧版(tar同步,修 from bullet_trade.core import BacktestEngine ImportError)
2. routes shlex.quote对Windows路径产POSIX单引号cmd不认 -> 手动拼远端命令
3. routes 'set X=Y &&' 尾空格进value致bullet_trade provider名匹配失败 -> 删set(runner自带setdefault)
4. 加 --max-pool 参数(默认前端30)避免HS300+中小综指1258只基本面下载超时
5. filter_st/filter_new对全成分逐只 -> max_pool slice提前到filter前;
   _coerce_datetime加YYYYMMDD解析(原fromisoformat不认miniQMT日期格式)
 2026-07-18 22:16:08 +08:00
claude_dev 96b1924fd5 feat: 实盘模拟(live) + 组合回测MVP(portfolio) 
[live] 实盘模拟 vnpy+miniQMT 直连(supervisor 轮询, 前后端):
- sanguo_live: LiveTradingEngine + AShareCtaTemplate(定寸/禁做空) + runner_supervisor(DB驱动) + persistence(4表WAL)
- sanguo_api/routes_live: 9路由(create/start/stop/positions/trades/account/status)
- frontend live: New/List/Monitor + api/live.ts; config/live.yaml

[portfolio] 组合回测 MVP(BulletTrade, 链路代码完成待验证):
- runner_backtest 加 JSON 入口(--json, BacktestEngine 顶层 import)
- sanguo_api/routes_portfolio: POST /portfolio/backtest SSH 触发 VPS 跑
- frontend PortfolioBacktest.vue + api/portfolio.ts: 表单+结果+净值曲线
- 路由/菜单注册(/backtest/portfolio 组合回测)
- 已知: MVP 链路未端到端验证, agent 改至中途被停; 待 Mac 起服务联调
 2026-07-18 20:04:16 +08:00
claude_dev a68cf4905e feat(portfolio): sanguo_portfolio 组合策略框架(BulletTrade+miniQMT,不用jqdatasdk) 
把聚宽"全天候轮动"(post48819)搬到 BulletTrade。融合=pip+扩展点注入
(SanguoMiniQmtProvider 继承 MiniQMTProvider 只 override get_fundamentals,
set_data_provider 公开 API 注入, BulletTrade 源码 0 改动)。

- providers: SanguoMiniQmtProvider 补 get_fundamentals(PershareIndex+自算PE/PS/PB/PCF/市值/ROIC)
- strategies/all_weather: 4选股函数+大小盘轮动+ETF兜底+涨停止损(聚宽风格翻译)
- factors(估值/ROIC自算) + filters(ST/涨跌停/次新/停牌)
- 88/88 测试 Mac+VPS 双过; VPS 回测 pipeline 跑通(修9bug:Capital单位/日期格式/百分数口径/11字段alias)
- 实盘 runner_live+runbook 就绪等交易日; DEFAULT_DATA_PROVIDER=miniqmt env 不装 jqdatasdk
- 文档: sanguo_portfolio_plan / portfolio_backtest_result / portfolio_live_runbook
 2026-07-18 19:08:18 +08:00