sanguo/sanguo_vnpy_v2
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claude_dev c2a89d01a4 feat(data): 方案A 数据层落地(spec §14)— DB唯一表+治幸存者偏差+权威源 
spec §14 方案A 数据层迁移完成 + E2E 验证(read_db_daily: 在市/退市治偏差/ETF 全OK):
- dbbardata('d') 1826万含退市(治回测幸存者偏差, INSERT OR REPLACE staging迁移, WHERE OHLC NOT NULL+COALESCE)
- constituent_unified 7110行/9指数(300/500/50 baostock全集 + 深证4指 akshare cni union + 中证1000/2000 snapshot)
- pe/pb 不进DB -> valuation_baostock/<year>.parquet 按年宽表(2003-2026)
- 废弃 daily_baostock_full/bs_index_constituent(rename _old 保留); 旧4 schtask disabled
- 新 schtask sanguo-bs-eod 18:05(baostock个股日线+15min+拆pe/pb DAILY_LIMIT 48000) + sanguo-xt-eod 18:40(ETF/基金xtata)
- 权威源: baostock个股日线+估值+15min+复权+300/500/50 / xtata ETF+基金+当天实时 / akshare三表+事件+深证中证成份股
- 全程备份+staging+_old保留可回滚; 脚本 audit/probe/migrate/merge/cleanup/fix_config/verify/bs_eod/xt_eod/wrapper/register_schtasks
- 待办(spec §6 使用层): LocalParquetProvider 接 constituent_unified+valuation_baostock + 实时拼接
 2026-07-23 07:20:34 +08:00
claude_dev b270faf4b9 feat(portfolio): 本地数据 provider 层(baostock/local_parquet) 
- BaostockProvider: 读 VPS daily_baostock_full(本地,不调online,守 provider-local-data-only 铁律)
- LocalParquetProvider: 读 parquet 兜底,回测117交易日0.4s/月出JSON
- all_weather 策略 + runner_backtest 适配
- 数据源融合使用层(单 Provider 内部路由,见 data-fusion spec §6)
 2026-07-22 10:35:23 +08:00
claude_dev 774170ec05 feat(data): 数据源融合 P0 补全 + 每日增量脚本 
采集层(多源各下):
- baostock: 日线全字段全量(baostock_daily_fullmarket) + 15min全市场 + 静态(基础/复权/分红/季频/三表) + 成份股
- akshare: 静态(估值/龙虎榜/大宗/融资融券/北向/指数成分/行业/股本/解禁/业绩预告)
- xtdata(miniQMT): build_daily_from_xtdata + daily_update_xtdata

数据补全 P0:
- ETF全市场: universe 扩展 沪深A股∪ETF∪基金(7414), dividend_type='front' 前复权
- 历史成份股(治幸存者偏差): index_const_hist_download 深证/国证 adjust_cni 4指数 + 中证1000/2000快照 + 新浪交叉校验
- 退市K线: baostock_delisted_download + import_delisted_to_db(实证 Day1 fetch_all_stocks 已含退市)

灌库:
- import_baostock_to_db: daily_baostock_full(5537股/1826万行,18字段)+ bs_index_constituent + bs_adjust_factor
- INSERT OR REPLACE 幂等, WAL+busy_timeout, dbbardata 不碰

每日增量 #7(用户决策A: VPS直跑):
- daily_update_static: login探针防黑名单graceful skip + LOOKBACK7 + query_stock_basic含退市 + INSERT OR REPLACE + QUERY_COUNT守48000/天

设计文档: spec(13节三层融合) + P0 plan + 数据gap设计
 2026-07-22 10:34:22 +08:00
claude_dev c4042a50d1 fix(portfolio): routes_portfolio 本地/SSH 自动检测(VPS后端405修复) 
VPS 后端(schtasks sanguo-api → run_web.py)独立部署,之前没同步 routes_portfolio
致前端调 /api/v1/portfolio/backtest 报 405 Method Not Allowed。
- routes_portfolio 加本地/SSH 自动检测:os.path.isdir(_VPS_WORKDIR) 判定
  (VPS 有 C:\sanguo_vnpy_v2 → 本地直接 subprocess 跑 runner;Mac 无 → SSH 到 VPS)
  避免 VPS 后端 SSH 自连外网 IP 绕路,无需 env 配置同源两端自适应
- VPS 端同步 routes_portfolio.py + app.py 注册 portfolio_router + 重启 schtasks
- 验证:POST /api/v1/portfolio/backtest 从 405 → 401(路由注册成功,verify_token 生效)
 2026-07-19 08:18:53 +08:00
claude_dev f074a6b420 fix(portfolio): provider download加threading超时防御+Layer1链路闭环 
xtdata.download_financial_data 阻塞无超时,休市/服务不响应卡死整个回测
(实证:周六休市HS300全成分首次download卡死,已缓存股票0.5s)。
包threading+join(120s)超时跳过读缓存(数据不全但回测不卡死)。
Layer1 MVP链路完整闭环:runner→BulletTrade engine→AllWeather策略→miniQMT→JSON
(7.49%收益/37交易日/选股5只ETF/净值37点/指标total_return+sharpe+max_drawdown全有)。
休市致股票财务空走ETF兜底,策略数值无意义但链路100%通;周一download恢复走真实选股。
 2026-07-18 22:31:58 +08:00
claude_dev b38ac3efd1 fix(portfolio): 前端回测MVP链路5处bug(VPS同步/routes命令/max-pool/filter/日期) 
Layer1-3 链路验证发现并修复:

1. VPS runner_backtest旧版(tar同步,修 from bullet_trade.core import BacktestEngine ImportError)
2. routes shlex.quote对Windows路径产POSIX单引号cmd不认 -> 手动拼远端命令
3. routes 'set X=Y &&' 尾空格进value致bullet_trade provider名匹配失败 -> 删set(runner自带setdefault)
4. 加 --max-pool 参数(默认前端30)避免HS300+中小综指1258只基本面下载超时
5. filter_st/filter_new对全成分逐只 -> max_pool slice提前到filter前;
   _coerce_datetime加YYYYMMDD解析(原fromisoformat不认miniQMT日期格式)
 2026-07-18 22:16:08 +08:00
claude_dev 96b1924fd5 feat: 实盘模拟(live) + 组合回测MVP(portfolio) 
[live] 实盘模拟 vnpy+miniQMT 直连(supervisor 轮询, 前后端):
- sanguo_live: LiveTradingEngine + AShareCtaTemplate(定寸/禁做空) + runner_supervisor(DB驱动) + persistence(4表WAL)
- sanguo_api/routes_live: 9路由(create/start/stop/positions/trades/account/status)
- frontend live: New/List/Monitor + api/live.ts; config/live.yaml

[portfolio] 组合回测 MVP(BulletTrade, 链路代码完成待验证):
- runner_backtest 加 JSON 入口(--json, BacktestEngine 顶层 import)
- sanguo_api/routes_portfolio: POST /portfolio/backtest SSH 触发 VPS 跑
- frontend PortfolioBacktest.vue + api/portfolio.ts: 表单+结果+净值曲线
- 路由/菜单注册(/backtest/portfolio 组合回测)
- 已知: MVP 链路未端到端验证, agent 改至中途被停; 待 Mac 起服务联调
 2026-07-18 20:04:16 +08:00
claude_dev a68cf4905e feat(portfolio): sanguo_portfolio 组合策略框架(BulletTrade+miniQMT,不用jqdatasdk) 
把聚宽"全天候轮动"(post48819)搬到 BulletTrade。融合=pip+扩展点注入
(SanguoMiniQmtProvider 继承 MiniQMTProvider 只 override get_fundamentals,
set_data_provider 公开 API 注入, BulletTrade 源码 0 改动)。

- providers: SanguoMiniQmtProvider 补 get_fundamentals(PershareIndex+自算PE/PS/PB/PCF/市值/ROIC)
- strategies/all_weather: 4选股函数+大小盘轮动+ETF兜底+涨停止损(聚宽风格翻译)
- factors(估值/ROIC自算) + filters(ST/涨跌停/次新/停牌)
- 88/88 测试 Mac+VPS 双过; VPS 回测 pipeline 跑通(修9bug:Capital单位/日期格式/百分数口径/11字段alias)
- 实盘 runner_live+runbook 就绪等交易日; DEFAULT_DATA_PROVIDER=miniqmt env 不装 jqdatasdk
- 文档: sanguo_portfolio_plan / portfolio_backtest_result / portfolio_live_runbook
 2026-07-18 19:08:18 +08:00
claude_dev 723e42ab36 feat(frontend): 回测页加K线周期选择器(日线/5m/15m) 
New.vue 加K线周期radio(日线d/5m/15m,默认d),backtest.ts CtaSubmit加interval字段。
提交body传interval(后端已支持5m/15m回测)。默认d向后兼容。
 2026-07-18 18:47:33 +08:00
claude_dev ee27313644 feat(data): 全市场5m/15m下载+灌库+每日增量链 
xtdata逐只下载(非批量download_history_data2,后者5201只触发xtquant死锁),
先5m后15m(15m依赖5m),看get bars判成败(ret=None正常非失败)。
download_15m_xtdata.py + relaunch_15m_wrapper.ps1(auto-restart兜底segfault)。
import_vnpy_minute_fast.py灌库(INSERT OR REPLACE,interval存5m/15m,8028万行)。
_run_daily.ps1加5m/15m增量段(每天16:30)。validate_import.py校验。

全市场5201只,5m 6020万/15m 2007万bar,2025-07-17~2026-07-17。
 2026-07-18 18:45:24 +08:00
claude_dev 43b6a58ba7 feat(backtest): 支持5m/15m周期回测(ashare适配绕vnpy Interval enum) 
ashare_engine override load_data: 5m/15m 直查 dbbardata 转 BarData(MINUTE),
绕过 vnpy Interval enum 限制(原生只认 d/1h/1m)。cta_engine +interval 参数,
5m/15m 映射 MINUTE 过父类校验。api(schema/routes)+orchestrator 透传 interval。
顺带修 cta_engine DB路径污染(yaml NAS路径在Win VPS误解析→改读vt_setting.json)。

测试: 15m 600519一年 3888bars total_return-0.22 sharpe-2.04; 5m 11664bars; 日线未回归(237bars)。
 2026-07-18 18:45:24 +08:00
claude_dev d6162d1928 fix(factor): 因子任务持久化到 backtest_results.db(type=factor) 
此前 FactorReport 无 id,_on_done 不存 DB → 因子任务不进任务列表、重启丢失
(用户:历史任务列表看不到因子分析)。_on_done 现对 FactorReport 调
_persist_factor 存 backtest_stats(type=factor, strategy=因子名, symbol=标的池,
statistics={ic_summary, report_paths})。FactorReport 加 symbols/start/end 字段。
 2026-07-17 17:06:57 +08:00
claude_dev f4cf35a7d1 fix(history): optimize 任务查看跳 optimize-result 页(此前跳 CTA result 致指标全空) 
Dashboard/History 的 open() 只区分 factor,optimize 任务也跳 /backtest/result/,
但优化任务无单一 metrics/equity → 指标卡片全显示 —。改为按 type 分流到
/backtest/optimize-result/(同 Progress.vue 已有逻辑)。
 2026-07-17 16:48:12 +08:00
claude_dev f465756499 fix(optimize): 不再为每个 combo 存独立记录,避免污染历史任务列表 
cta_optimizer 每跑一个 combo 就 save_result 存一条 type=optimize 记录
(statistics 是单 combo stats,无 combos key)。每次优化额外产生 N 条子记录,
历史任务列表全是这些,点开后 optimization-results endpoint 查 combos 找不到
→ 空页面。实证 142 条 optimize 里 137 条是这种空子记录(12/12 匹配主任务 combo)。

combo 结果只在内存聚合,由 aggregate 主任务统一存 {combos:[...]}。
 2026-07-17 16:01:01 +08:00
claude_dev 4f0e3162b3 fix(optimize): 策略切换时按策略参数自动填网格,避免 grid 不匹配 
Optimize.vue 硬编码默认 grid 为 fast_window/slow_window(DoubleMa 参数),
切换策略不更新。选 DualThrust/AtrRsi 等策略时 grid 仍是 fast/slow_window,
参数对该策略无效 → 所有组合跑出完全相同结果(实证 opt_235fa738 DualThrust
24 组合 total_return 全=-0.0023, distinct=1/24)。

加 watch(form.strategy):切换时拉 /strategy/{name}/params,按 parameters+
defaults 以默认值为中心生成网格,保证参数名匹配策略。历史无效优化无法挽回。
 2026-07-17 15:33:03 +08:00
claude_dev 65021bd32c fix(factor): tears iframe 渲染——patch GridFigure.close 收集 figure 生成 HTML 
alphalens-reloaded create_full_tear_sheet 内部每个 tear sheet 末尾调
GridFigure.close()→plt.close(fig),Agg 后端下 figure 被销毁,plt.savefig
只能拿到最后一个空占位 figure(实证 2.3KB 空 PNG);原代码 savefig 存
.png 却把 report_paths 记成 .html,report endpoint os.path.exists 失败
返回 404,iframe 加载空白(回退到 SPA 首页标题)。

monkey-patch GridFigure.close 收集 figure 而非销毁(同 empyrical/demean
适配思路,不改 alphalens 源码),跑完把所有 figure savefig 成 base64 嵌入
真 HTML 文件,report_paths 指向该 html。

浏览器端到端验证(VPS factor_2d01a718):report endpoint 404→200,iframe
渲染 4 张 tearsheet 图(returns/information/turnover/quantile table,2.4MB),
naturalWidth>0 确认非 broken,console 无报错。
 2026-07-17 14:38:03 +08:00
claude_dev 3b116b63f9 fix(factor): patch alphalens demean 兼容 pandas2,tears 报告跑通 
alphalens-reloaded 的 demean_forward_returns 用 groupby.transform(lambda x: x-x.mean()),pandas2 走 _transform_general → concat 空(No objects to concatenate),tears 崩。
monkey-patch alphalens.utils.demean_forward_returns:改 transform("mean") 走 _transform_fast(广播组均值不 concat)再相减,等价且兼容。不改 alphalens 源码(同 empyrical np.NINF 适配思路)。
验证: 单点 patch 无 cascade,tears create_full_tear_sheet 全链跑通,report 生成,IC + tears 报告都出。
 2026-07-17 13:21:18 +08:00
claude_dev b3ea8e7b04 fix(factor): 因子分析端到端修复(依赖缺失+vt_symbol+IC/tears解耦) 
根因链:
1. alphalens + scikit-learn 没装 → analyzer:76 软错误 return {error:alphalens not installed}(已 pip 装 alphalens-reloaded 0.4.6 + scikit-learn 1.7.2,requirements-lock 已锁)。
2. symbols 传 vt_symbol(600000.SSE)但 read_db_daily 查 DB 用裸代码 → bars 空 → factor/prices 全空 → alphalens infer_trading_calendar weekmask 全零 → busdaycal 崩。
3. statistics 含 date/numpy(之前 optimize 已修 result_store _json_default)。
4. alphalens-reloaded × pandas2 的 groupby.transform 兼容:demean_forward_returns tears 崩 No objects to concatenate。

适配修复(不动 vnpy/alphalens 源码):
- symbols 归一:vt_symbol → 裸代码(split '.'),read_db_daily 能查到。
- IC/tears 解耦:IC 算完先存 ic_summary success,tears 独立 try(失败标 tears_error 不覆盖 IC)——IC 核心数值可用,tears 报告作为已知限制。
- error 加 traceback 字段(调试友好)。
验证: 3 symbol(600000/000001/600519) ma5 因子 IC 成功(1D/5D/10D mean/icir/t_stat count=49),浏览器 /factor/result 页表格渲染。单 symbol IC NaN 是截面用法(需≥2标的),非 bug。
 2026-07-17 11:51:08 +08:00
claude_dev 6ed71ed8cf fix(optimize): 参数优化端到端修复(空statistics/500/不跳页) 
根因: vnpy run_optimization 孙进程 spawn re-import setting.py 重置 DB → load 0根 → 空 statistics;连带 task_id 不一致 + statistics 含 date/numpy 序列化失败 + 前端单页轮询 180s 超时。
修复(不动 vnpy 源码):
- cta_optimizer: vt_setting.json 适配(vnpy 原生机制 setting.py:43 load_json,孙进程拿到正确 DB) + task_id 贯通 + 主聚合持久化(combos) + 过滤空 statistics 记录
- result_store: _json_default(date→isoformat + numpy→原生),save_result 两处 json.dumps 加 default
- routes: optimization-results 改读 DB 主聚合, fallback 内存(重启不丢)
- runner: _opt_worker 加 task_id 参数 + submit_optimize 传递(对齐 _cta_worker)
- 前端: Optimize 提交后跳 progress;Progress 用 opt_ 前缀判断跳 optimize-result;新建 OptimizeResult 参数表格页;router 加路由
验证: 端到端 optimization-results http=200 + 4组合非空 statistics + 浏览器提交→跳 optimize-result 页表格渲染。
 2026-07-17 10:58:49 +08:00
claude_dev 799292d89c chore: gitignore 补充 venv*/data_xtdata_stage/backup 模式 2026-07-17 08:24:01 +08:00
claude_dev b966fce1e9 feat(data): 导入脚本 env 化 + xtdata 日线增量脚本 
- import_vnpy_daily_fast.py: DB_PATH/DAILY_DIR 读 env(VNPY_DB_PATH/DAILY_DIR, Windows用正斜杠); amount 列缺失时容错填0
- daily_update_xtdata.py: 新增, 全市场日线从 miniQMT xtdata 本地缓存增量下载(零漂移), 部署文档 §4/§8 引用
 2026-07-17 08:24:01 +08:00
claude_dev 7fe3fb0844 fix(backtest): 结果页垃圾值/无图表端到端修复(empyrical×numpy2.0根因) 
根因: empyrical 0.5.5 引用 numpy2.0 已移除的 np.NINF → compute_metrics 静默崩 → _metrics.json 不生成 → 结果页回退 vnpy 原始字段(单位混乱: total_return当百分数、max_drawdown当元 → 前端×100显 3305%/-50M%)。
- metrics.py: 导入 empyrical 前补回 np 别名(NINF/Inf/PINF/NaN/NAN/infty)
- routes.py: benchmark-curve/risk-series 缺 metrics 文件时返空200(不再404拖垮整页); get_result 从 statistics 抽 relative_metrics
- cta_engine.py: bench_df 日期 strip tz 防 pct_change 崩; metrics 块加 traceback 日志
- Result.vue: onMounted 用 Promise.allSettled 隔离7端点, 单接口失败不拖垮整页
- result_store.py: _safe_read_json 容错迁移后残留 NAS 绝对路径, stale path 不崩 list_results
- datareader.py: read_index_daily 改从 vnpy DB 读 + 前缀解析交易所(sh→SSE, 避免 000300 被 guess_exchange 误判 SZSE)
 2026-07-17 08:24:01 +08:00
claude_dev 37c850d0c5 docs(deploy): VPS统一部署权威文档(取代vps-native-brain,覆盖07-17全统一架构) 2026-07-17 08:10:04 +08:00
claude_dev a75e094e7d feat(data): build_daily_from_xtdata 全市场日线从xtdata重建到staging 
miniQMT的xtdata作源(已证价格与parquet一致/T+0/深历史),重建VPS全市场日线。
- 只写 staging(DATA/_staging_xtdata),不动主库,验后再swap
- download一次raw,读两次(dividend_type none=raw/front=qfq,复权读时应用)
- volume×100(手→股),列 date/open/high/low/close/volume 对齐 datareader
- 单线程paced(分批200+sleep),per-stock写不全量进内存,避全市场崩
- 布局 {raw,qfq}/<year>/{sh|sz}{sym}_daily.parquet,沪深A股~5201只
 2026-07-15 22:59:32 +08:00
claude_dev 346133415f fix(data): run_daily_update 注入 homebrew PATH 修 launchd 下 timeout not found 
launchd/cron 最小 env 不含 /opt/homebrew/bin，探针 'timeout 30 python3 ...'
报 command not found → 误判新浪源挂 → abort → 每日增量 07-14 起失效、生产数据
停在 07-13。脚本顶部 export homebrew+系统 PATH，兼容 launchd/cron/手动。
根因见 memory cron-python-env-gotchas(timeout 在 homebrew 不在 /usr/bin)。
 2026-07-15 21:35:59 +08:00
claude_dev dfa72e1440 fix(trader): cancel_order 补 symbol/exchange 
vnpy 4.4.0 的 CancelRequest 必填 (orderid,symbol,exchange)，原代码只传
orderid → TypeError → 撤单从不工作。改为从 _exec.orders 缓存查 OrderData
拿 symbol/exchange 一起传。E2E 实证 {ok:True} 无 TypeError（盘后 miniQMT
非交易时段不实际撤单，是另一回事）。
 2026-07-15 21:28:19 +08:00
claude_dev 70d72f35bb chore(vendor): vendor vnpy_qmt 0.3.3 源码自行维护 
vnpy_qmt 是唯一券商交易 gateway（关键路径），社区包断更有风险。
按 vnpy_v4.4.0 同一套约定 vendor 源码、sys.path 引用、不 pip install。
- vnpy_qmt_v0.3.3/vnpy_qmt/ (5文件587行) + LICENSE(Apache-2.0) + README
- run_web.py 加 if-exists 路径块，import 方式不变 (from vnpy_qmt import QmtGateway)
Mac 验证: py_compile 全过 + import 解析到 vendor 副本(仅卡 xtquant Win-only，符合预期)
VPS 生产切换(Part B: rsync+pip uninstall+重启+实证) 待确认
 2026-07-15 21:15:53 +08:00
claude_dev 992f53d4db feat(trader): Phase2—vnpy_qmt 进程内执行客户端,替 HTTP bridge 
- qmt_gateway_client.py: QmtGatewayClient(同 BridgeClient 接口 place_order/
  get_account/get_positions/get_orders/cancel_order),底层进程内 QmtGateway 直连
  miniQMT(单例 _QmtExec: EventEngine+QmtGateway+账本缓存,懒连接复用)。
  实证:连真实 miniQMT 读账户(9997081)+持仓(600000/000001),place_order 落单 QMT.xxxxx#1。
- live_orchestrator.py: _make_exec_client 工厂,SANGUO_USE_QMT_GATEWAY=1 → QmtGatewayClient
  (bridge 已退),否则 HTTP bridge 兼容。shadow + reconcile 两处替换。

同机部署后 HTTP 跳无必要,brain→vnpy_qmt→xtquant→miniQMT 零跳直链。
bridge+sanguo-caddy schtasks 可 disable(vnpy_qmt 路径已实证)。
 2026-07-15 18:57:20 +08:00
claude_dev 2b26174977 feat(ops): NAS→VPS 数据同步脚本(Mac中继,符dev→prod) 
sync_nas_to_vps.sh: 同步质量验证日线(raw+qfq parquet)NAS→VPS via Mac
(光猫拦直连)。符号可配置(默认模拟账户持仓600000/000001),幂等(rsync --update),
前缀规则对齐 bridge_client.to_bridge_code。已验证:24文件落地VPS结构正确。
验证通过→Mac cron每日收盘后跑=生产数据管道。
 2026-07-15 13:56:23 +08:00
claude_dev 3ef8c617f0 feat(deploy): VPS原生大脑部署—env覆盖配置+部署文档(Option B落地) 
- sanguo_data/config.py: load_config 加 env 覆盖(SANGUO_DATA_ROOT 重映射
  daily/raw/qfq/15min/vnpy_db;SANGUO_LIVE_ENABLED/SANGUO_BRIDGE_URL 覆盖 live 段),
  三机共用一份 git config 零漂移
- sanguo_api/main.py: build_app 加 SANGUO_DB_PATH/SANGUO_FILE_PATH env 覆盖
- docs/deployment/vps-native-brain.md: VPS原生部署全记录(安装/配置/服务/验证/
  数据staging/Phase2暂缓理由)

实证:VPS vnpy4.4.0+vnpy_qmt0.3.3 连真实miniQMT读真实账户/持仓;
live_step全链路+影子transport(本机bridge)通过。详见文档。
 2026-07-15 12:55:58 +08:00
claude_dev c66f7cb14e chore(deps): 锁三机统一依赖基线(Python3.10+pandas2.3/numpy2.2新稳定版, requirements-lock.txt) 
依据：
- vnpy 4.4.0 pyproject: numpy>=2.2.3 / pandas>=2.2.3（均无上限，不钉<3）
- pandas 目标=2.3.3（2.x 稳定线顶端，3.0 破坏性变更未回归，按稳定优先不采用）
- numpy 目标=2.2.6（与 TA-Lib 0.6.8 在 NAS 生产容器实证兼容）
- 其余依赖==钉到 NAS 容器已验证可跑版本（fastapi 0.139/uvicorn 0.49/polars 1.42 等）
- Python 3.10 三机统一基线（xtquant 限 3.6-3.12，VPS 锁 3.10）
- 不含 vnpy（源码引用）/ xtquant（VPS Windows only）/ CUDA（torch 传递依赖）
- 矩阵文档新增「锁定决策(2026-07-15)」小节：依据+迁移步骤+验证前置
- 验证前置：落生产前须全套 pytest 0 回归 + 一个 CTA 回测冒烟
 2026-07-15 08:12:40 +08:00
claude_dev e3b688354f fix(data): data_platform硬化(增量merge/verify+raw_redownload/run_daily_update)+测试 
merge_increment/verify_increment 增量staging→验证→合并工具; raw_redownload/run_daily_update/import_vnpy_daily 强化; 补 data_platform 与 index_downloader 测试.
 2026-07-15 07:12:46 +08:00
claude_dev 54f9ab4c4f docs(deploy): VPS生产runbook+三机环境矩阵+NAS ops脚本+修rsync危险命令 
vps-production-runbook(VPS运维一站式,已验证状态+拓扑+发布流水线+人类闸口+排障); env-version-matrix(三机Python/deps矩阵+Lock建议); scripts/ops(NAS bridge探针-容器无curl-+VPS→NAS备份脚本); nas-deploy-plan§3(修rsync --exclude语法,原会删万级staging parquet+破坏entrypoint启动).
 2026-07-15 07:12:46 +08:00
claude_dev 8c06ef1e53 feat(bridge): 补 /orders+/cancel 端点与客户端(实盘查委托/撤单) 
bridge.py: POST /cancel + GET /orders; xt_gateway: query_orders/cancel_order(含xtquant状态映射50挂单/56已成/57拒单/54撤单); bridge_client: get_orders/cancel_order. 已在 VPS 生产验证.
 2026-07-15 07:12:46 +08:00
claude_dev 0761342baf feat(trader): live bridge token 改从 config 读取，免容器重建 
容器 docker run（非 compose）注入 BRIDGE_TOKEN env 需重建容器，风险大。改为 live_cfg.bridge_token 优先、fallback BRIDGE_TOKEN env。run_live_step 每次 load_config，改 config 免重启即生效。

- _shadow_trades_to_bridge + reconcile_from_bridge 两处 token 读取
- config: live.bridge_token 占位空值（真实值填 NAS gitignored config，不入库）
- tests: +6 测试（config优先/env fallback/都无跳过），191 passed
 2026-07-13 19:30:58 +08:00
claude_dev c041227139 chore: gitignore放行tests/data+docs/data(老坑data/误伤)，补回硬化测试 
data/ 规则匹配任意 data 目录，误伤 tests/data（硬化测试）和 docs/data（15min设计文档），
此前靠 git add -f 临时绕。加 !tests/data/ !docs/data/ 例外一劳永逸。
 2026-07-13 11:59:39 +08:00
claude_dev 4b83452294 fix(data): backfill硬化—重登on-error/登录超时/断路器/marker-resume+冷却续跑watcher 
首跑5yr 673/5493后baostock连接死、定时重连没恢复、登录卡死=被限流。修四个硬伤：
- 重登on-error: except分支强制bs.logout+login建新socket再retry(原只sleep重试同死socket)
- 登录超时: SIGALRM给bs.login套30s闹钟，防永久挂起
- 断路器: 连续30只failed→save_progress+break+exit 2，不再假完成空跑2000票
- marker-resume: load_progress扫.baostock marker文件(非done JSON)，failed无marker永远重试
- watcher: 每30min探测baostock，可登就续跑，冷却就等，exit 0则退出
9/9单测绿(Mac venv311 mock baostock)。
 2026-07-13 11:56:23 +08:00
claude_dev b322f4e07b fix(backtest): degenerate改status=done+flag—前端status map兼容 
degenerate 原为独立 status 值，但前端 statusLabelMap 只认 done/failed/running/pending，
21个零成交结果在 Dashboard 计数/History 筛选/chip 标签消失或空白。改 status='done'+
statistics.degenerate=True+reason，结果页诚实显示 0+空成交，列表/计数正常。
 2026-07-13 11:56:23 +08:00
claude_dev 8d55e414fa fix(backtest): A股适配层—定寸/做空拦截/真实费用/口径统一(Phase1+2) 
审计发现包装层系统性失真(2 CRITICAL+7 HIGH)，vnpy底座可信但A股场景未适配：
- C1 定寸: engine.size=N(满仓手数)，策略volume=1手=N股，开平对称(pos归零)
- C2 做空拦截: SHORT+OPEN拒单，long-only，SHORT+CLOSE平多允许
- H3 A股费用: AShareDailyResult重算(佣金保底5元/印花税卖方/过户费沪市)
- H4 收益口径: simple return从balance算(不再用vnpy log return喂empyrical)
- H5+口径: benchmark ffill对齐不缩样本; sizing_shares_per_lot暴露
- H7 退化检测: 零成交/空数据标degenerate不静默done
- H8 task_id: optimize/factor用uuid4(原id()内存地址)
- 静默except改warning

验证: 容器内真实vnpy DoubleMa 600000 2022-2024, total_return 1e-6→42.3%,
end_balance 100万→142万, SHORT+OPEN成交0笔, N=7800股/手.
22 backtest测试全绿(含集成测试), API健康200.
 2026-07-12 23:39:45 +08:00
claude_dev 292de31eaf perf(data): backfill支持--shard/--total分片并行(6-worker,39h→6h) 2026-07-12 09:15:12 +08:00
claude_dev d77e1ff7a1 fix(data): backfill脚本参数化NAS_ROOT/BS_START_DATE(Mac/NAS+5.5yr兼容) 2026-07-12 08:57:15 +08:00
claude_dev cf4b3a2cb0 feat(data): 15min数据补全—路径参数化+cron入口+回填+设计文档 
- download_minute.py: STOCK_ROOT环境变量参数化(Mac/NAS兼容); 修tencent备源amount聚合 last→sum
- refresh_15min_daily.py: 新建cron入口(交易日判断baostock/直连pop代理/日志)
- 回填470缺口(170 SH/SZ成功, 300 BSE源不支持)
- docs/data/15min-data-design.md: 15min数据层设计文档(源/覆盖/脚本/刷新/约束/路径映射)
 2026-07-12 08:26:30 +08:00
claude_dev 10508db11d fix(backtest): 结果页4个显示bug—成交枚举/时间/浮点精度/日志空 
1. 交易详情方向/开平显原始枚举: Direction.LONG/Offset.OPEN → 买/卖、开仓/平仓/平今/平昨
   (TradesTable 加 fmtDir/fmtOff, 方向带涨跌色)
2. 交易详情时间 2024-06-25T00:00:00+08:00 → 2024-06-25 (日内带时分则保留)
3. 每日收益浮点精度 0.6533000000054017 → 0.65 (toFixed2, 涨跌色), 日期去 00:00:00
4. 日志tab硬编码"暂无日志数据": 前端接 getLog(/task/:id/log) + 后端 cta_engine 加
   stdout tee 把引擎 load/run/stats 输出落盘到 {task_id}.log (worker 进程内隔离)
   → 新回测日志 tab 显示真实引擎输出(2117字)

验证: 交易 买/开仓/2024-06-25, 收益 0.15, 日志 2117字真实内容
 2026-07-11 23:31:50 +08:00
claude_dev 0c7b030773 fix(charts): 回测结果5图canvas宽度仅100px被压扁 
根因: useChart 在 onMounted 调 echarts.init 时, 容器(在 el-tab-pane 内)尚未拿到
真实宽度 → canvas 用默认 100px; 且 setOption 后从不 resize, 数据异步到达后 canvas
仍停在初始窄宽 → 5 条曲线全被压成窄条。

修复(useChart 一处, 全部图表受益):
- setOption 后调 chart.resize() (数据到达时容器已布局, 同步真实宽度)
- 加 ResizeObserver 监听容器尺寸变化 (兼容 init 偏早 / tab 切换 / 窗口缩放)
- ensureChart() 懒初始化兜底

验证: canvas 宽 100→830px(满宽), 5 图横向铺满曲线正常
 2026-07-11 23:16:05 +08:00
claude_dev a8105264cd fix(layout): 顶栏被挤成窄条、用户区跑到中央不在右上角 
根因: Layout 内层 <el-container> 用原生 <header>(非 <el-header>),
element-plus 不会自动转纵向 → flex-direction 保持 row, header 与 el-main
横向并排, header 被挤成 308px 窄条(应满宽 ~992px), 用户区(头像/用户名/登出)
随 justify-content 落到屏幕中央, 不在右上角。

修复:
- 内层 <el-container direction="vertical"> 强制纵向 → header 回到顶部满宽栏,
  el-main 在下; 用户区回到右上角
- 顶栏静态口号 "投研·回测·模拟 控制台" 换成动态面包屑(分组/页名, 按路由推断)
 2026-07-11 22:53:04 +08:00
claude_dev 59da65b839 fix(backtest): 结果页指标全显"—" + 任务重启后404 
两个根因:

1. relative_metrics 缺字段(routes.py): get_result 的 relative_fields 列表
   漏了 total_return/annual_return/sharpe_ratio/max_drawdown 4 个字段, 导致
   这 4 个指标永远进不了响应 → 前端 MetricCards 显"—"。补全为 11 字段。

2. 任务 task_id 不持久(runner/cta_engine): submit_cta 用 cta_{symbol}_{id(params)}
   (内存地址) 作 runner id, 而 run_cta_backtest 内部另生成 cta_{uuid} 存 DB,
   两者持久层不相交 → 重启后 pool 内存映射丢失, get_result(runner_id) 的
   load_result_by_task_id 查不到 → /result 404 → 前端指标全 0 + 图表无数据。
   改为 submit 前置生成稳定 uuid, 透传给 run_cta_backtest 复用, 使
   runner-id == DB task_id (单一 id, 重启可查)。

附: Dashboard 最近任务"策略/因子"列 min-width 150→190(长策略名不再截断)
测试: test_runner task_id 断言同步新格式
 2026-07-11 22:10:48 +08:00
claude_dev 41a788c431 feat(frontend): P2全平台聚宽级复刻—模拟盘/因子/回测表单页重做+模拟盘列表页 
模拟盘模块:
- 新增模拟盘列表页(List.vue):统计行+富表格(名称/模式/频率/收益/最新净值/状态/操作)+搜索筛选
- 后端加 GET /paper 列表端点(类比 GET /task,带最新净值+收益率)
- paper/New 分区富表单(卡式模式选择+频率+撮合时点说明)
- paper/Result 重做(收益/年化/回撤/夏普/波动指标卡+净值曲线+归因表+成交明细,净值客户端算指标)

因子模块:
- factor/Result 重做(最优ICIR/平均IC/显著数指标卡+彩色IC表+tears报告tab化)
- factor/New 重做(因子按类分组多选+标的批量+实时计数)

回测模块:
- backtest/Progress 重做(步骤时间线+进度条+实时日志尾3s刷新)
- backtest/New 重做(策略/参数/标的区间/基准分区富表单)
- backtest/Optimize 重做(结果列头可排序+Top1高亮+按收益默认降序)
- History 迁移scoped chip→全局chips.css(DRY清理)

全局:深色主题统一,复用 tokens.css + chips.css
 2026-07-11 21:10:27 +08:00
claude_dev e0d32c0d1a feat(frontend): P1仪表盘首页(统计卡+快捷入口+最近任务)+全局chip样式+侧栏工作台入口 2026-07-11 20:45:57 +08:00
claude_dev d52db7f00c feat(frontend): P0样板—历史任务页聚宽级重做(计数+类型筛选+状态色chip+搜索+分页+刷新) 2026-07-11 19:37:17 +08:00
claude_dev b2ee9f7341 fix: 深链SPA fallback(刷新/收藏结果页不再404) + 新建回测加基准选择器(hs300/zz500) 2026-07-11 16:20:41 +08:00