 claude_dev
|
3c6f25d1b0
|
fix(backtest): NaN/Inf浮点→None消毒(vnpy统计+empyrical指标+时序)修JSON序列化500
|
2026-07-11 14:33:41 +08:00 |
|
|
claude_dev
|
f7c2e2eea3
|
fix(backtest): benchmark全链路透传(API→runner→engine) + metrics分支用_dcfg修cfg=None导致relative_metrics空
|
2026-07-11 14:27:19 +08:00 |
|
|
claude_dev
|
b9197a8889
|
feat(backtest): 回测流程集成基准对比—产出相对指标+时序json
|
2026-07-11 13:44:27 +08:00 |
|
|
claude_dev
|
28aea67232
|
feat(s1): 回测核心端到端跑通（vnpy client 对齐）
- 修 submit_cta/optimize 策略字符串→类解析（get_strategy_class）
- cta_engine: worker 进程设 vnpy DB→quant_trading.db（修 0 根数据）
- equity_curve 取自 calculate_result 的 daily_df（修 get_all_daily_results 对象问题）
- kline 补 cfg（find_config_path 共享）
- 端到端冒烟通过：DoubleMaStrategy 600000 → equity111/pnl111/trades1/kline117
|
2026-07-07 06:21:17 +08:00 |
|
|
claude_dev
|
510f77e6ea
|
fix(backtest): result_id 用 DB 行 id + equity/trades 落 JSON（S1.1+S1.2）
- BacktestResult 加 id；save_result 设 result.id=lastrowid（修 get_result bug）
- runner._on_done 用 result.id（getattr 兜底 FactorReport）
- cta_engine 构建 equity_curve/trades DataFrame；save 传 file_dir
- result_store parquet→JSON（去 pyarrow 依赖，本机/容器都稳）
- 16 tests passed
|
2026-07-07 06:06:10 +08:00 |
|
|
claude_dev
|
cb220619ef
|
feat(backtest): 接真实 CTA 策略跑通端到端回测（DoubleMaStrategy on 600000）
修复 cta_engine 在真数据上的多个 bug（Phase 2 未在真数据验证）：
- interval "1d" -> "d"（vnpy Interval.DAILY.value）
- capital 0 -> 1_000_000（0 致首笔交易即爆仓，统计全 0）
- statistics 改用 calculate_statistics(df)（旧代码误用 calculate_result 拿 DataFrame）
- statistics JSON-safe（vnpy 可能含 Timestamp）
- test_cta_engine mock 匹配新流程（calculate_statistics 返回统计字典）
验证：diag_cta.py 真实回测 DoubleMaStrategy on 600000 (2024H1, 111 天)
→ 真实统计 total_return -0.017% / sharpe -1.03 / max_drawdown -2.17 / 1 trade
容器 79 tests passed。
|
2026-07-06 23:33:24 +08:00 |
|
|
claude_dev
|
a4ce3aed85
|
feat(backtest): cta_engine BacktestingEngine wrapper
|
2026-07-06 10:57:29 +08:00 |
|