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4ea740083a
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fix(data): index_downloader baostock error_code判断修(真实为'0'非'success',容两者)——mock与真实baostock分歧
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2026-07-11 14:59:34 +08:00 |
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feb32163ca
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feat(data): 沪深300指数下载+read_index_daily(补基准数据缺口)
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2026-07-11 13:35:53 +08:00 |
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feat(live): D-3 sanguo实盘分支(影子下单)+D期设计文档
D-3 模式A影子下单(spec §5):
- bridge_client.py: QMT bridge HTTP客户端(urllib, X-Bridge-Token, 失败不抛返回None)
- live_orchestrator: _shadow_trades_to_bridge 当日成交POST bridge(默认enabled=false)
- persistence: paper_shadow_orders幂等表+save_shadow_order/is_trade_shadowed
- config: data_platform.yaml加live段, token走env(BRIDGE_TOKEN)
- to_bridge_code symbol转换与guess_exchange一致(2位前缀)
安全: enabled=false默认关+token走env+幂等防重复+影子失败不阻断live_step
docs: phase3d-live-trading-design.md(D期完整设计)
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2026-07-11 00:03:46 +08:00 |
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164690373f
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feat(trader): C期分期项收尾—资金占用成本+分红送股+_restore_ledger修复
- 资金占用成本(spec§195): StrategyRunner.daily_borrow_cost(used×risk_free/365)
归因per_strategy_pnl(不碰account总账, account.equity真实净值不变);
config risk_free_rate=0.02; engine.step mark_to_market后计扣; =0向后兼容跳过
- 分红送股(spec§295): dividend_source.py(akshare stock_history_dividend_detail,
实测600000/000001纯现金分红); PositionLedger.apply_split(volume×factor/avg÷factor);
Account.apply_cash_dividend; engine._apply_dividends(除权日调整,现金先split后);
mark_to_market停牌prev_close兜底(今收→前收→均价); _run_replay注入dividends日历
- 修_restore_ledger预存bug: PositionLedger.__init__加volume/frozen/avg_price参数
(原只symbol, live_orchestrator跨日恢复4参数调用会TypeError, 首次step空仓未暴露)
- 139 passed(119基准+20分红+3占用成本), 无回归
- live_step dividends注入待分期项(每日拉全市场分红慢, 需run_daily_update预拉日历)
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2026-07-10 08:44:35 +08:00 |
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0810259911
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feat(data): 15min双源集成(data_source路由 + baostock格式适配)
- _resolve_dir_key: 15min支持raw/qfq双源(移除raw15min抛错)
- _check_adjust_cfg: 按interval查dir(minute_15_raw_dir/qfq_dir)
- read_parquet_15min: datetime列优先(baostock时分,旧date兼容)
- config: 加 minute_15_qfq_dir/minute_15_raw_dir
- test: 更新raw15min路由断言(6 passed)
实测容器: 600000 15min qfq 336bars close6.1977 / raw 336bars close6.6200,
datetime时分正确(09:45:00). 15min双源分期项落地.
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2026-07-09 19:34:43 +08:00 |
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1ed7b72aca
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feat(data): raw真实价数据源(task#79)—raw_dir+dir_key路由+新浪源重下
根因: daily_dir mixed-adjust(hfq bulk+akshare raw tail)致3-30 -94%假跌。
方案(Linus三问简化单raw, 除权留分期项#3):
- datareader read_parquet_daily/15min 加 dir_key 参数
- data_source iter_bars/fetch_day: adjust=raw→raw_dir(缺配置报错防混源), qfq→daily_dir
- engine PaperEngine 默认 adjust=raw
- config 加 raw_dir; scripts/raw_redownload.py 新浪源adjust='' 直连+单线程限速
- 验证: 浦发606行close 6.5/14.6 mean10.08 0跳变, 撮合成交价9.71-10.25真实
- 测试9/9+trader全量108/108通过
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2026-07-07 22:19:11 +08:00 |
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eb6aa34b82
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fix(paper): create 接入回放(engine.run) + 日线 parquet 文件名 sh/sz 前缀+_daily
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2026-07-07 14:47:20 +08:00 |
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b2c5d8fd79
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feat(data): read_parquet_15min + trader data_source(qfq/raw双源)
- datareader: +read_parquet_15min(sh/sz前缀+15min.parquet), get_database lazy(去tzlocal等依赖)
- data_source: iter_bars cross-section yield(date,{symbol:Bar}), raw首版fallback qfq+warning(spec§17)
- 本机 mock _read_fn 测调度逻辑, read_parquet_15min 容器冒烟 4 tests passed.
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2026-07-07 11:57:16 +08:00 |
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28aea67232
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feat(s1): 回测核心端到端跑通（vnpy client 对齐）
- 修 submit_cta/optimize 策略字符串→类解析（get_strategy_class）
- cta_engine: worker 进程设 vnpy DB→quant_trading.db（修 0 根数据）
- equity_curve 取自 calculate_result 的 daily_df（修 get_all_daily_results 对象问题）
- kline 补 cfg（find_config_path 共享）
- 端到端冒烟通过：DoubleMaStrategy 600000 → equity111/pnl111/trades1/kline117
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2026-07-07 06:21:17 +08:00 |
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a4ce3aed85
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feat(backtest): cta_engine BacktestingEngine wrapper
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2026-07-06 10:57:29 +08:00 |
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339d85a927
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fix(data): read_db_daily 配置 vnpy database 路径（修端到端读取 gap）
Fix: read_db_daily 现在在调用 get_database() 前配置 vnpy SETTINGS，
指向 cfg.data_paths["vnpy_db"]（NAS quant_trading.db），修复端到端冒烟发现的读取 gap。
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2026-07-05 21:03:03 +08:00 |
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c6eae7eecf
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feat(data): UpdateScheduler 增量 + 断点续传 + 熔断
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2026-07-05 16:14:23 +08:00 |
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60b410b887
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feat(data): DataWriter 原子写 parquet + vnpy SQLite
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2026-07-05 12:43:18 +08:00 |
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claude_dev
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3015d6fa6b
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feat(data): DataFeed 多源 fallback + BaoStock 超时修复
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2026-07-05 12:41:00 +08:00 |
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claude_dev
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4e541040f1
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feat(data): DataReader SQLite + 交易所判断 + vnpy 4.4.0 spike 点
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2026-07-05 12:36:34 +08:00 |
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91d9c36f44
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fix(data): Task 3 移除 vnpy mock，用真实 vnpy 源码
- 删除 tests/data/vnpy_mock.py
- conftest.py 加 vnpy_v4.4.0 源码到 sys.path（真实 vnpy import，不拉 Qt）
- 5 passed（config 2 + validator 2 + datareader 1）
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2026-07-05 12:28:59 +08:00 |
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10bdc65ac5
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feat(data): DataReader parquet 读取 → BarData
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2026-07-05 12:04:50 +08:00 |
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56fbde6492
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feat(data): 移植 v1 validator + 适配接口 + 测试
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2026-07-05 11:53:51 +08:00 |
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3422372948
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fix(data): Task 1 review 修复（pycache清理+pytest.ini+错误处理）
- Fix 1: 移除误 commit 的 __pycache__ 文件
- Fix 2: 创建 pytest.ini 解决 PYTHONPATH 问题
- Fix 3: load_config 添加错误处理（FileNotFoundError + ValueError）
Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
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2026-07-05 11:50:30 +08:00 |
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90f0b68ce2
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feat(data): 脚手架 + YAML 配置加载
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2026-07-05 11:41:57 +08:00 |
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8dd1cf326d
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feat: 初始化 Sanguo VeighNa 量化交易平台项目
- 基于 VeighNa 4.4.0 的二次开发基础
- 建立项目目录结构（sanguo_trader/sanguo_research/sanguo_data/sanguo_common）
- 配置开发工作流文档和 Git 模板
- 设置 GitHub Flow 分支策略
- 添加依赖管理文件
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2026-06-25 18:51:39 +08:00 |
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