 claude_dev
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8d55e414fa
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fix(backtest): A股适配层—定寸/做空拦截/真实费用/口径统一(Phase1+2)
审计发现包装层系统性失真(2 CRITICAL+7 HIGH)，vnpy底座可信但A股场景未适配：
- C1 定寸: engine.size=N(满仓手数)，策略volume=1手=N股，开平对称(pos归零)
- C2 做空拦截: SHORT+OPEN拒单，long-only，SHORT+CLOSE平多允许
- H3 A股费用: AShareDailyResult重算(佣金保底5元/印花税卖方/过户费沪市)
- H4 收益口径: simple return从balance算(不再用vnpy log return喂empyrical)
- H5+口径: benchmark ffill对齐不缩样本; sizing_shares_per_lot暴露
- H7 退化检测: 零成交/空数据标degenerate不静默done
- H8 task_id: optimize/factor用uuid4(原id()内存地址)
- 静默except改warning
验证: 容器内真实vnpy DoubleMa 600000 2022-2024, total_return 1e-6→42.3%,
end_balance 100万→142万, SHORT+OPEN成交0笔, N=7800股/手.
22 backtest测试全绿(含集成测试), API健康200.
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2026-07-12 23:39:45 +08:00 |
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claude_dev
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5e5a6cf84a
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test(backtest): sys.modules mock 改条件式(find_spec)—容器里真模块可导入则不mock,根除collection期污染
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2026-07-11 14:17:01 +08:00 |
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claude_dev
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41a855d400
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test(backtest): 修复test_cta_engine的sys.modules全局污染—加模块级还原fixture(消9个级联失败)
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2026-07-11 14:11:49 +08:00 |
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claude_dev
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b9197a8889
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feat(backtest): 回测流程集成基准对比—产出相对指标+时序json
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2026-07-11 13:44:27 +08:00 |
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claude_dev
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b50a0f97be
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feat(backtest): metrics模块—empyrical算10指标+5时序(聚宽同源口径)
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2026-07-11 13:27:44 +08:00 |
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claude_dev
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510f77e6ea
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fix(backtest): result_id 用 DB 行 id + equity/trades 落 JSON（S1.1+S1.2）
- BacktestResult 加 id；save_result 设 result.id=lastrowid（修 get_result bug）
- runner._on_done 用 result.id（getattr 兜底 FactorReport）
- cta_engine 构建 equity_curve/trades DataFrame；save 传 file_dir
- result_store parquet→JSON（去 pyarrow 依赖，本机/容器都稳）
- 16 tests passed
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2026-07-07 06:06:10 +08:00 |
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claude_dev
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cb220619ef
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feat(backtest): 接真实 CTA 策略跑通端到端回测（DoubleMaStrategy on 600000）
修复 cta_engine 在真数据上的多个 bug（Phase 2 未在真数据验证）：
- interval "1d" -> "d"（vnpy Interval.DAILY.value）
- capital 0 -> 1_000_000（0 致首笔交易即爆仓，统计全 0）
- statistics 改用 calculate_statistics(df)（旧代码误用 calculate_result 拿 DataFrame）
- statistics JSON-safe（vnpy 可能含 Timestamp）
- test_cta_engine mock 匹配新流程（calculate_statistics 返回统计字典）
验证：diag_cta.py 真实回测 DoubleMaStrategy on 600000 (2024H1, 111 天)
→ 真实统计 total_return -0.017% / sharpe -1.03 / max_drawdown -2.17 / 1 trade
容器 79 tests passed。
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2026-07-06 23:33:24 +08:00 |
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claude_dev
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0b86ac294d
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feat(backtest): cta_optimizer run_optimization wrapper
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2026-07-06 11:11:32 +08:00 |
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claude_dev
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a4ce3aed85
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feat(backtest): cta_engine BacktestingEngine wrapper
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2026-07-06 10:57:29 +08:00 |
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claude_dev
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e95ab91526
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feat(backtest): result_store SQLite+parquet 结果存储
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2026-07-06 10:43:41 +08:00 |
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