sanguo/sanguo_vnpy_v2
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claude_dev 384bcc56d7 fix(data): 修三环境 session 反馈的 3 个数据层问题 
D1: 删 test_circuit_breaker.py(测已归档 raw_redownload.check_circuit_breaker 死代码,全仓零活跃引用,致 data_platform 套件 collection error)
D2: datareader.py read_db_daily/read_index_daily 两处 vnpy_db 硬访问→.get()+清晰报错防崩溃(根治切 dbbardata 读指数列待办)
D3: high_limit/low_limit close±10% 兜底是有意设计非 bug(填 NaN 会复活 bullet_trade 误判停牌)—get_price 加 round(.,2) 对齐 get_current_tick 口径;测试期望从 NaN 改兜底估算
 2026-07-29 21:17:15 +08:00
claude_dev 1cc9126abb feat(portfolio): get_limit_status_batch 回测涨跌停/停牌批量接口 
修 filter_limitup/limitdown/paused 回测失效(get_current_tick 无 last_price/paused
字段→恒不过滤→03/02 回测算出假收益)。

get_limit_status_batch(codes, date) → {code: {is_limit_up,is_limit_down,is_paused}|None}:
- dbbardata 无 high_limit 列 → high_limit=round(prev_close×(1+幅度),2) 精确算
  (pctChg 阈值高价股边界失真故不用); 窗口 ROW_NUMBER 取 T+T-1 两根日线。
- 幅度板块感知: 主板10/创业·科创20/北交30 + 历史 ST5%(valuation_baostock.isST)。
- 停牌=当日 volume==0; 方案A(返回判断好的状态); 缺失股 None。

Mac TDD 6 用例(涨停/跌停/停牌/创业板20%/正常/缺失)全绿; 45 回归通过。
策略层 filter 接入归策略 session(替 get_current_tick 逐只)。
 2026-07-29 09:10:20 +08:00
claude_dev d2cd8fa945 feat(portfolio): get_security_info_batch + get_value_metrics_batch 批量接口 
策略层提速第三轮(filters 通病 + 策略01):
- get_security_info_batch: 2 条 SQL(symbol IN chunk + GROUP BY sym,exc 拿
  min/max; constituent_unified 拿 name)替 N×2 逐只。filters.py filter_st_stock/
  filter_new_stock 自动探测批量(hasattr + isinstance dict 回退逐只, 向后兼容)。
  三策略 ST/次新过滤通病: 万次查询压成 2 条。
- get_value_metrics_batch: ThreadPool 并发逐只委托 lpp.get_value_metrics
  (多期 ROE/FCF/流动比率逻辑不变, 只并发)。策略01 价值精选提速。
- 接口3 get_ticks_batch 不做: 实证 get_current_tick 无 last_price/paused 字段
  → 回测涨跌停/停牌 filter 恒不过滤(死代码), 批量化无意义; 真问题是回测
  涨跌停检测失效(策略层另修)。

Mac TDD parity 测试全绿(batch==逐只); 93 回归通过。
 2026-07-29 08:23:21 +08:00
claude_dev f416a17b6d feat(portfolio): get_fundamentals_df 批量提速(fields= 按需短路 + ThreadPool 并发) 
策略02 _pick_stocks 对 5128 只按 market_cap+eps 排序, 旧实现逐只读 4 表(valuation+
income+balance+financial_abstract)+算 calc_roic, 首仓全 cache miss 卡死。

优化(就地, 策略代码零改动, fields=None 向后兼容):
- fields= 参数: 只读请求字段依赖的源表(策略02 只要 market_cap+eps → 跳 balance/
  financial_abstract/roic, 省一半 parquet 读)
- ThreadPool 并发逐只(>64 只; 本地文件 I/O 非 baostock 网络, 不触不并发铁律)
- _build_fundamental_row 加 need= 守卫读取(lpp + unified 两层)

Mac TDD 4 测试(子集/短路/回归/并发保序)全绿, 124 回归通过。
注: 策略02 要拿满提速需在其 get_fundamentals_df 调用加 fields=[market_cap,eps](策略层, 归策略session)
 2026-07-28 23:31:13 +08:00
claude_dev 41cc6d13bf feat(portfolio): LocalUnifiedProvider spec §6 使用层落地 + VPS E2E(Task6) 
spec §6 使用层 provider — 读方案A 权威数据层, 零 online, 治幸存者偏差:
- get_price: dbbardata('d') raw + bs_adjust_factor 前复权(asof, qfq[t]=raw[t]*factor[t])
- get_index_stocks/get_constituent: constituent_unified 并集治偏差(300=940含被踢, 无date时点)
- get_fundamentals_df: baostock pe/pb/ps/pcf + akshare 市值 + 三表委托 LocalParquetProvider
- 辅助: trade_days/security_info/current_tick/split_dividend/all_securities

VPS E2E 实证修复(Mac fixture 盲区):
- dbbardata datetime 混合格式("2024-09-26" vs "2024-09-26 00:00:00")
  → pd.to_datetime format='mixed' + SQL substr(datetime,1,10) 比日期(字符串比漏边界)
- 补 TestMixedDatetimeFormat 单测覆盖

验证: VPS 真数据 E2E 全通过(600519在市raw/qfq复权/000005退市治偏差/510300ETF/
fundamentals市值+pe+eps全字段/辅助方法); Mac 37单测+149回归绿

交付: 使用说明 docs/portfolio_local_unified_provider.md(其他 session 直用)+
plan+probe+E2E 脚本
 2026-07-23 08:25:44 +08:00
claude_dev 9243f86773 feat(portfolio): LocalUnifiedProvider 辅助方法(Task4) 2026-07-23 08:12:34 +08:00
claude_dev 011c9d4ddb feat(portfolio): LocalUnifiedProvider fundamentals baostock估值+akshare市值(Task3) 2026-07-23 08:11:35 +08:00
claude_dev b46a0c26c8 feat(portfolio): LocalUnifiedProvider 成份股并集治偏差(Task2) 2026-07-23 08:07:37 +08:00
claude_dev 4b4dca2f44 feat(portfolio): LocalUnifiedProvider get_price+前复权(Task1) 2026-07-23 08:06:45 +08:00
claude_dev e12c66acd5 feat(portfolio): LocalUnifiedProvider 代码转换+复权因子(Task0) 2026-07-23 08:05:09 +08:00