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claude_dev	7b7667e0ac	fix(live): EOD对账重启兜底归因——remark指纹重建本实例订单集+实例唯一label注入;09-01 002646终局实锤:引擎订单注册表=进程内存态(轮换重启即失,runtime持久化只恢复策略/账本),新进程18:49 EOD报「本实例=0」→无守恒缺口→记日,当日15:05后才补全的迟到成交永久失联(get_trades内部本就是query_stock_trades,重试环与直查同源都不缺接口,缺的是归因锚);修=①runner_live经live_config注入strategy_name=live_{id},订单remark(bt:live_17:hash)实例唯一(此前六实例适配文件同名,label全为live_strateg不可分;仅对注入后新单生效)②eod_reconcile补_own_orders_remarked:broker.get_orders(QMT当日订单,带remark)按前缀筛本实例→shim补进own_by_broker(setdefault,engine自己的单优先),状态复用broker._map_order_status,is_buy缺失弃用(宁漏勿错);_PENDING不重建(EOD兜底已覆盖当日全量,省一条风险面);+4重启形态测试+1注入缝钉子,557绿 [vps]	2026-09-01 19:18:22 +08:00
claude_dev	5d0a0bf6d3	fix(strategy): channel_test探针盘后下单双守卫——09-01 18:48轮换重启实锤:随启随验run_daily锚定now+90s=18:50,探针16笔真单盘后全挂柜台(~107万买单冻结排队次日集合竞价);且run_daily为每日重复锚定,08-30周日13:07重启即埋下「每天13:09盘后风格漂移」隐患,jq_strategy调度恢复失败回退注册当前时刻是第三路径;修=①注册侧:锚点落非交易时段(工作日09:25-11:35/12:55-15:05)不注册+大声告警②执行侧:probe_all首行守卫,盘外触发整轮跳过零下单(兜调度错锚/回退路径);墙钟抽_now()可注入,测试autouse钉盘中防CI时段漂移;+3守卫测试+11边界参数化;25/25 [vps]	2026-09-01 19:04:40 +08:00
claude_dev	3b3f7d689c	fix(provider): value ROE 配对改公共报告期交集治财报季 vintage 错位清仓——09-01 09:32 value_selection_ex 月度窗口 L3=0 全清仓实锤:roe_series 构建=income/balance 各自 latest-4 再硬 REPORT_DATE 匹配,财报季一表领先一季(balance 已带 2026 中报而 income 未刷新,ak-quarter 马拉松 09:32 时 94%/0% 撕裂)两窗错开一格只交 3 期→策略 len>=4 全体不过→821 只零候选→卖 600276/603288 共 1.23 万股趴 483k 现金;修=两表各取 2 倍缓冲→REPORT_DATE 公共交集回最近 4 季(同季重述取最新 notice),策略层 len>=4 契约不变,原版+_ex 同受益;+3 回归(领先一季仍满 4 期/领先季绝不跨季错配/对齐两表语义不变);538 绿 [vps]	2026-09-01 18:59:32 +08:00
claude_dev	9f264f8bd0	fix(provider): sqlite连接改thread-local根治跨日存活跨线程崩——09-01 09:30 live_19实录:引擎首次跨日存活后回调线程变化(连接建于线程19932/用在线程4184),_connect单例连接跨线程复用直接ProgrammingError→momentum_timing牛熊分界不可用跳过当日调仓(安全降级但每日复发直到重启);修=threading.local每线程各持连接(fetchers四处ctx._connect()零改动);影子引擎0例中招;2新测试复现同款报错文案钉死 [vps]	2026-09-01 12:54:30 +08:00
claude_dev	1d9265b922	fix(live): 废单告警补第二肢治柜台级拒单盲区——08-31 T+1探针实锤:柜台拒单不进QMT当日订单API(query_stock_orders 15笔全SUCCEEDED不含被拒卖单),订单状态永停非终态,原告警等柜台报rejected结构性等不到;新肢=当日自提交订单EOD仍非终态且零成交→疑似废单(提交侧自证,不依赖QMT报状态;正常撤单已到终态不计,部分成交残量仍归守恒管);两肢合并入rejected_orders带why字段区分;+2测试(疑似单命中/撤单与跨日不误报);全量1368绿 [vps]	2026-09-01 12:17:08 +08:00
claude_dev	b695874b3c	fix(live): 守恒/废单跨日过滤属性错位根治——订单时间字段误读不存在的datetime(bullet_trade Order实为add_time,全字段扫描实锤)恒None→跨日过滤从不生效,引擎跨交易日存活时历史终态订单全进当日守恒对比(台账只记当日行)→每日假缺口告警+重试刷到23:00;09-01进程将首次跨日存活必首发作;两处同修(守恒+废单清单),测试替身datetime_=改回add_time_=(08-29周末提交曾喂不存在的datetime=把bug锁进断言)+新增昨日终态订单零缺口回归;531绿 [vps]	2026-08-31 18:32:20 +08:00
claude_dev	81b5b558a6	fix(live): 部署滚动重启QMT会话竞态根治双层——P1 runner_live connect退避重试5×10s(08-30实录live_17/20重拉后connect=-1整引擎退出静默缺仓,会话回收秒级重试即免疫,失败清理QmtBroker自带重试安全)+P0 重启脚本杀后等30s会话回收+引擎数核验追平杀前DB期望追不平exit 1红灯(vps_count_engines.py经promote部署,expected须杀前取);VPS实测双模式6/6;全量1359绿 [vps]	2026-08-30 12:46:48 +08:00
claude_dev	ea1d41b04c	fix(live): day_count隔日恢复+1双计修正(落盘值已含自增,恢复直取saved_count) [vps]	2026-08-30 11:54:03 +08:00
claude_dev	64cb460748	fix(live): 08-28复盘根治三连(003011守恒120股+600818废单+day_count5连日day=0)——①EOD补插失效修复:守恒缺口非空不再一天一跑,15:05-23:00每轮重查(QMT当日视图晚间才补全:003011实锤15:05快照缺第10笔/用户22点导出已齐全=当晚自愈窗口,23:00后记日放弃防无效轮询)+缺口标的QMT原始行直接打进告警取证(当时没dump事后只能猜)+同签名重试轮降INFO防60s刷屏;②当日废单告警入EOD汇总(600818形态:filled=0废单盘中只有ERROR日志躺文件里,复盘才发现当日缺仓~8万);③small_cap day_count持久化(runtime/state_{实例env}/small_cap_day.json,08-24~28连续5交易日重启归零day=0全量调仓根治,tc=5周期跨重启保持;隔日重启+1/同日不加/停摆跨多日只+1自洽;回测无实例env不落盘=旧内存语义;原版+_ex同接all_weather共享helper,TET副本diff契约不破);+测试:003011十笔孪生vs九行台账复现补插/缺口重试到视图补全即闭环/废单告警+部分成交与跨日不进清单/持久化4态;顺手修tests/test_live_api预存红9个(B3 f9b6d77只给两文件播种快照漏了本文件,照抄同款修法;空账号断言改create即400新契约);全量1333绿 [vps]	2026-08-29 08:22:14 +08:00
claude_dev	9c33af5d45	fix(live): 孪生成交判重+订单守恒双修(08-27 001234实锤)——①EOD对账五元组判重set→Counter计数感知:同分钟同价同量仅成交编号不同的孪生成交,第二笔原被吞成'已覆盖'→台账短100股幻影(事件路径vt_tradeid=哈希不携带成交编号,tid匹配永远落空全靠元组,集合式判重天生分不开孪生);计数后超出部分补插,001234场景在15:05即自愈②守恒校验新增:本实例当日终态订单filled合计vs台账当日成交量合计(前缀6位码归一/跨日订单不计),不平即告警——连QMT流水都缺行的极端形态最后防线③影子撮合价差对齐(用户拍板费率已齐只留撮合差):新增SanguoFundamentals.get_realtime_price(get_full_tick单次RPC+thread超时保护,裸价),build_price_getter实时tick优先/回退昨收fq=pre→raw(除权日不再跳分红因子,08-27 600988实锤47.12 vs 46.85);+3 provider测试+4定价测试+2守恒测试,全量792绿 [vps]	2026-08-28 00:30:13 +08:00
claude_dev	c16f5e2248	fix(provider): get_fundamentals_df整步本地化根治small_cap选股2/3十八分钟——fields全落本地可供列(market_cap/circulating_market_cap/eps)直接委托unified parquet跳过xt;xt路径=download_financial_data(3226)卡满120s超时被弃+get_financial_data逐股0.3s×全池≈16min(08-26 live_20 delay=+1084s实锤),unified全池88s(VPS实测3226只);eps随之与回测同源(LPP年报BASIC_EPS),live原走miniQMT最新一期本就是双轨漂移;本地异常回退xt老路径fail-open;白名单外列(roic等)不走快路不混合;7新测试+1老测试拆双路径 [vps]	2026-08-26 20:46:44 +08:00
claude_dev	97403c2d9e	refactor(strategy): 定寸口径全量统一_ex总资产语义(用户08-26拍板「都要统一ex的」)——回测侧四原版per_value现金→_total_value(momentum/value/small_cap同款total<=0守卫+all_weather两处:补跌加仓n_pick/月度铺余位空槽数),all_weather_ex同步(08-25 A修法时被排除的两处补齐,移交文档「_ex已全部用」与实际不符);value_selection_ex交集定序list→sorted对齐fa04475(原版已sorted,_ex副本漏带=原版↔_ex同参一致的最后一处差);8策略类inspect验证零残留现金口径;测试参数化原版+_ex双跑(12绿=统一验收)+aw两现场新增;顺修test_live_reconcile写死日期跨午夜翻红(08-26实锤,改动态今天);524全绿;回测历史结果将变(目的=回测↔实盘对齐) [vps]	2026-08-26 20:38:03 +08:00
claude_dev	919fa50d0f	fix(live): 迟到成交对账根因修——引擎16s超时弃跟踪后迟到fill永不进engine.get_trades(08-25幻影500+700股/-18060不自愈):a窄修=下单返回非终态挂进程内待对账名单,归因轮询按券商订单号直查QMT原始成交行(broker.get_trades,绕开引擎视图)见一笔记一笔,终态出名单/隔夜出清;b宽修=15:05 EOD全量对账(QMT当日成交vs live_trades,trade_id或时间+代码+方向+价+量五元组对齐,缺失补插带eod:前缀),赶在15:10恒等式前收敛;三路径同一deal_no幂等;新增live_reconcile模块+账本seen_trade_ids快照,适配器_done挂钩孤立加载已验,21新测试+全量1100绿(9红=test_live_api前后端session既有) [vps]	2026-08-25 23:56:29 +08:00
claude_dev	41495b0c08	fix(live): 卖出闸门无价透传改fail-closed拒单——issue#38修复一A收尾 [vps] ... 08-24 300059 跨实例互卖定罪(issue#38):闸门虽有台账硬顶,但两处「无有效价格」 路径透传引擎原函数=数据源退化回全账户视图(引擎按账户算target,账户有量会替 别家卖到目标值/按账户卖出)——正是「账户可卖视图放行18归属4400股」的变体洞。 改动(_instance_order_wrappers): - otv value>0 无价(市价拿不到且账本无此票无成本可回退)→ 拒单fail-closed, 不再透传bt_otv引擎target语义(宁可少买不可互卖,策略session定夺=拒单语义) - 负order_value无价 → 拒单,不再透传bt_ov按全账户卖出 - 事故主洞(同窗双卖吃到60s归因间隙)已由191270c即时归因关闭:新增钉死测试 「双卖窗口阻断」——第一笔4400即时归因(on_order_done钩子)→第二笔闸门读 账本可卖0拒单;闸门每调用现读positions_view的B链路行为从此有回归锚 测试:test_live_instance_orders +3(双卖窗口阻断/otv无价拒单/负ov无价拒单), 17/17绿;portfolio+data_platform+api全量819绿。B2 closeable口径已走账本 (InstancePosition直读账本info,无改动);账本bootstrap/重归=15:10恒等式 reconcile既有runbook。issue#38验收(恒等式连续3日PASS)按issue标准观察。	2026-08-25 21:30:49 +08:00
claude_dev	3304ff46b2	perf(data): 四热路径日期区间SARGable化——substr(datetime,1,10)对索引列套函数打不进复合索引datetime列,每股扫全量日线史取短窗——08-25晨9:30生产实锤:momentum选股1/2(RPS池)174s未达<60s验收,阶段日志精确定罪(过滤段含双seek仅7.8s);病根=PanelFetcher的30天窗SQL每只股扫~5000行日线史取~22行,3226只≈1600万行=174s量级吻合。修=裸列datetime>=start AND datetime<end+1天排他上界(与按日期前10位比较在d裸日期/15m·5m时间戳两格式下语义严格等价,含end当日全部行排除次日),区间打进复合索引第4列每股只扫窗口行。四处同病同修:PanelFetcher宽表/PriceFetcher逐只get_price/limit-status近2根90天窗(原substr版90天下界同样打不进索引)/datareader CTA回测K线。+3测试:防回潮扫描(三文件钉死禁substr谓词)+双格式边界行为(d裸日期与15m时间戳end当日含次日排)+get_price同语义;portfolio+data_platform 644绿;待VPS探针终验计时 [vps]	2026-08-25 20:54:40 +08:00
claude_dev	841ea1536e	fix(live): 三策略定寸现金→总资产口径(卖后买现金窗口A修法,回原JQ语义) [vps] ... 08-25 9:30 事故(前后端session移交):small_cap同轮「全卖19只→马上全买20只」, 台账现金只被runner_live 60s归因轮询更新(唯一cash入口),买入定寸落在两轮之间 →卖出回款不可见→20笔买入全部目标0全天空仓;momentum同型撞运只入账首笔 79k/6≈13.2k/只(44%仓)。B修法(191270c,下单返回即时归因)已做;本A修法= 防御纵深第二层:定寸口径回总资产,归因异常/漏单时定寸也不再依赖未入账现金。 改动: - all_weather.py 共享helper _total_value:B2 InstancePortfolio.total_value (=台账equity,实时价缺价回退成本)/jq原生total_value直接读;缺属性回退 现金+Σ持仓市值(同语义) - momentum_timing_ex/small_cap_ex/value_selection_ex 三处轮动定寸 per_value=cash/N→total/N,守卫cash<=0→total<=0 - momentum 尾部卖出+买入抽独立方法 _rotate_positions(纯移动零逻辑变化, 便于回归直接钉死) - 原JQ语义per_value=stock_value/len本就是总资产口径,cash口径是移植失真; all_weather/channel_test的cash读取(递增建仓/现金铺余位语义)按移交指示不动 - 清三文件因此孤儿化的_available_cash import 测试:tests/portfolio/test_sizing_total_value.py 5条——helper 2(直读/回退) +每策略1条「卖出未入账时定寸不缩水」(fake现金旧值+持仓仍显示旧仓→per_value =总资产/3=3500而非现金/3≈333;目标3>旧仓2=事故真实形状,防买守卫提前break)。 portfolio+data_platform+api全量811绿。验收=08-26 9:30 momentum补仓满额 (~490k/6);与191270c同车推VPS(NAS恢复后)。	2026-08-25 20:49:01 +08:00
claude_dev	191270c884	fix(trader): 卖后买现金窗口B修法——下单返回即时归因入账,台账cash不再等60s轮询 ... 2026-08-25 事故:small_cap同轮「全卖19只→马上全买20只」在两轮归因轮询间隙 读台账现金,卖出回款不可见→20笔买入全部目标0、全天空仓;momentum同型撞运 只入账首笔79k/6=13.2k缩水44%仓;value无卖后买序列满额(反证)。QMT无责 (0.5s filled/券商现金即时/下单线程同步见filled),gap=runner_live.py归因 poller 60s一轮才调ledger.apply_trade(唯一cash更新入口,DB落库时间戳恰差60s 铁证)。 修法(B,治本现金新鲜度): - LiveInstanceLedger.on_order_done钩子+notify_order_done(未注入/抛错静默, 绝不阻断下单;漏单由轮询兜底);apply_trade幂等判定整体移入锁内——钩子 (策略线程)与轮询(poller线程)并发同步同一笔成交时恰好一笔入账,防双计 - live_strategy._instance_order_wrappers:所有真实委托(bt_order/透传)返回后 _done()触发即时归因;决策层不下单的路径不触发 - runner_live:engine装配后注入on_order_done=_sync_instance_trades闭包; 60s轮询保留兜底(部分成交后续/异步路径) 测试+8:钩子三态(nop/触发/吞异常)+8线程同trade_id并发恰入账一次(竞态回归) +wrapper卖出/买入/透传触发+不下单不触发;portfolio 459绿+api 170绿 [vps]	2026-08-25 19:47:13 +08:00
claude_dev	aafa5baa67	perf(data): min/max改逐对双seek——INDEXED BY批IN形态VPS实测仍不达标(30只冷8.1s/热0.25s,大池冷态分钟级),ORDER BY ±datetime LIMIT 1三列全等前缀每股恰2次寻位冷热皆毫秒级——上一发(80fc517)生产探针续测定形态:①原IN+GROUP BY劣化计划101s冷;②钉复合索引后计划翻转(TEMP B-TREE消失)但仍逐股扫全部interval条目(d+15m+5m),30只冷8.1s→momentum池~2000只外推冷态≈9min过不了<60s验收;③行值IN变体在本SQLite对(row-value IN+INDEXED BY)走全索引扫描7min不归(弃);终态=逐对双seek,symbol/exchange/interval三列全等直落d子区间两端,连15m/5m条目都不碰;无日线对不落minmax(下游.get默认(None,None)同旧GROUP BY语义);测试5个重写到seek API(双索引名/回退/EXPLAIN计划签名interval=?直落+无TEMP B-TREE/batch==逐只等价);628绿;待VPS探针终验双seek计时 [vps]	2026-08-24 14:14:11 +08:00
claude_dev	40908b51f8	fix(live): 市值改本地估值委托——开盘不再依赖盘中Capital下载(策略session 08-24移交P0)——实锤:开盘miniQMT Capital表下载常超时(代码注释自曝trading hours常超时)→close×total_capital=NaN→策略sort_values无操作保持代码序,平安银行(≈3800亿)混进small_cap买入清单。修=get_fundamentals_df组装后增Step3.5:_apply_local_market_caps把market_cap/circulating_market_cap优先委托self._unified.get_fundamentals_df(fields=两列,估值parquet EOD,亿元同单位,全池同一时点口径);单股本地缺(NaN/新股)保留xt Capital已算值,unified整体异常静默回退开盘永不挂;date=None传今天(EOD取最新≤今天);_fetch_close本就读xtdata本地缓存不动。+6测试(本地优先/补NaN/空回退/异常回退/NaN不清值/date=None传today);628绿。验收=部署后首个9:30 small_cap买入清单不再0000xx连号不含超大盘 [vps]	2026-08-24 13:49:24 +08:00
claude_dev	80fc517531	fix(data): get_security_info_batch SQL计划劣化治本——INDEXED BY钉死复合索引(运行时探测索引名)——策略session 08-24移交P0:VPS生产EXPLAIN实锤min/max批量SQL被选去单列idx_dbbardata_interval整扫~21M日线行+USE TEMP B-TREE(interval IN列表作废),30只冷跑101s=开盘选股38-51min主根因;复合唯一索引存在但无统计信息计划不选。修=SQL加INDEXED BY钉死(symbol,exchange,interval,datetime);索引名跨环境不同(ensure_schema长名/NAS副本merge_increment建uq_dbbardata)故sqlite_master运行时探测+实例缓存(哨兵区分None),探不到回退裸查询不劣于现状;GROUP BY(symbol,exchange)=索引前缀→TEMP B-TREE消失(测试EXPLAIN断言钉死);+5测试(双索引名/回退/计划签名/hint下batch==逐只等价);628绿。配套:今晚VPS/NAS库ANALYZE灌统计(建议a一并落地) [vps]	2026-08-24 13:49:24 +08:00
claude_dev	136d087b34	test(ci): CI扩跑tests/portfolio+钉死测试归一——issue#35方案B,440组合引擎题进门禁 [nas] ... 前置已消失:2197fea时点的13个Mac环境性失败,已被08-14 bullet_trade 0.9.2升齐+08-15补22个lock包 两次依赖治理顺带清零(本次实测440绿/1.74s,此前无人回头验收过);CI runner=本机Mac同venv310,本地绿即CI绿。 改动三件(不只加一行,用户点破冗余): - 钉死测试迁至独立文件tests/portfolio/test_provider_method_surface.py:单一真相+保留 fail-not-skip牙齿。原位置挂模块级requires_bullet_trade mark,conftest会在bullet_trade 缺失时自动skip=钉死虚标(#35重演形态),必须移出mark覆盖面 - 删tests/data_platform/test_provider_method_parity.py(4aad65a方案A的复制版, 「两处同步改」人工契约随之消亡) - ci-cd.yml pytest行扩为 tests/data_platform tests/portfolio 验证:组合跑(CI同款命令)=617 passed/2 skipped/6.07s(177+440,副本删除-1,迁移+1); conftest合并无冲突;钉死测试在新位置实跑通过。	2026-08-22 22:51:57 +08:00
claude_dev	ff05207f48	fix(provider): 实盘provider方法面全兜齐+CI钉死——用户拍板「不论有无消费方,统一堵光同款洞」:补最后两个裸名缺口①get_constituent(=get_index_stocks纯别名,对齐unified spec§6语义)②get_price_ex(转发base get_price xtdata成熟路径零新逻辑,签名/默认值对齐unified,fq默认'raw'而非base裸名'pre'保跨环境同语义);核心=新增方法面钉死测试:unified全部公共方法在SanguoMiniQmt(+MiniQMTProvider基类)逐一存在,缺任一CI直接红——「回测有实盘无」洞从巡检发现升级为结构性防住,未来unified加新公共方法必须同步实盘侧否则测试fail;+4测试(别名等值/转发参数含fq=raw钉/kwargs透传/方法面零缺口) [vps]	2026-08-22 08:50:30 +08:00
claude_dev	27ed4b1416	fix(provider): 实盘SanguoMiniQmtProvider补get_limit_status_batch+get_value_metrics——2026-08-21策略session巡检实锤:方法缺失→实盘策略_get_limit_status getattr(...,None)静默返{}→filter_limitup/limitdown/paused全走'无数据保留'分支=实盘涨跌停/停牌过滤完全失效(涨停股照买/停牌股照挂单),回测LocalUnifiedProvider有此方法实盘缺,第5个同款洞。修=①历史日期(<今日,实盘主路径策略传previous_date,昨晚bs-daily已写昨日bar)委托self._unified同回测口径(prev_close×板块幅度+ST5%+volume==0判停牌,None条目语义原样透传);②当日盘中单次批量xtdata.get_full_tick拿lastPrice/lastClose,幅度复用_limit_pct板块感知(主板10/创业科创20/北交30/ST5),线程超时15s(2197fea开盘QMT忙挂死同款教训);③失败一律返'全清白map'(每code {False,False,False})而非{}——filter_paused对map内缺失code是剔除语义,返{}会全剔除(空转事故形态),全清白=只丢过滤不丢选股;tick缺code/价无效不猜停牌(宁错过不误杀)。另+方法面对照加固(策略session建议):diff两provider扫出get_value_metrics(+batch)同款洞(value_selection未入舰队=提前堵,委托unified三表parquet);get_price_ex/get_constituent裸名零消费不堵;+21测试(委托涨停/停牌/无bar/委托失败全清白/今日走tick/创业板20%钉/缺tick全清白非None/挂死超时/value_metrics四态) [vps]	2026-08-22 08:37:56 +08:00
claude_dev	2197feac33	fix(strategy): 实盘选股挂死根治——证券信息批量委托本地库替600次xtdata RPC + 选股阶段耗时日志 [vps] ... 2026-08-21 实锤(live_19/shadow_60 同卡):momentum 9:30:06 buy_sign=True 后 47min 零输出被重启;small_cap 同型(fundamentals 超时120s后沉默)。channel_test 正常(不走走filters重取数)。value_selection/all_weather 月度未到期=零成交正常。 根因(VPS离场时段探针27s跑完全路径反推):filters.filter_st/filter_new 逐只 get_security_info,每只2次xtdata RPC(_detect_instrument_type+get_instrument_detail) 且无超时——momentum 10指数×30只×2过滤=600次RPC,开盘时段QMT忙时47min+不归; provider无get_security_info_batch→filters._batch_security_info回退逐只(风暴路径)。 修法: - SanguoMiniQmtProvider.get_security_info_batch:委托内部LocalUnifiedProvider (2条本地SQL替N×2次RPC,与78d35ba get_closes_panel/get_constituent_ex同款 委托模式);失败/非dict返None→filters自动回退逐只(不崩策略);全部策略 (aw/mom/sc/vs含_ex)经共享filters即时受益,影子/回测同速 - momentum/_ex+small_cap/_ex 选股段加阶段耗时日志(池预取/宽表/过滤3段, 下个9:30若仍有卡点日志直接钉死位置) - 遗留已报issue:SanguoMiniQmtProvider无get_limit_status_batch→实盘涨跌停/ 停牌filter静默失效(涨停股照买),归数据session按本地公式+单次批量tick根治 测试:+5(委托/失败回退None/非dict回退/filters消费批量零逐只RPC×2,__new__ 绕过Mac无bullet_trade的构造raise);portfolio 380绿(13失败全=Mac缺bullet_trade 环境性,NAS CI过) [vps]	2026-08-21 22:58:57 +08:00
claude_dev	be315a0fd8	fix(live): P0 order_target_value执行层跨实例互卖根治——2026-08-20 14:06实锤#22探针otv(513030,0)(own仅100股)按引擎全账户target把#18的43,500股(~8.3万)一起卖了,当晚15:10恒等式如实报警(unattributed -83,346/-19.09%>0.5%);所有真实策略卖出全是同款写法(aw:191/409·mom:472·sc:392·vs:383),不修则9:30轮换同代码票必互卖——修法=facade层实例相对化(_instance_order_wrappers):有账本时otv换算 目标-持有 增量下显式股数单(买入差额/卖出硬顶own closeable,清仓允许零股尾巴,减仓整手化,可卖0一单不下·绝不卖别家),负order_value同款硬顶,正order_value买入不动;价格取get_current_data实时价,拿不到回退账本加权成本,双失效才透传引擎旧语义;无账本(回测/单测)原样透传行为零改动;+10测试(只卖自己恰好-100/P0原样复现own空再清仓零下单/T+1当日买closeable=0拒/半仓锁定只卖可卖600/加仓差额2400/减仓整手5000/负ov硬顶1000/正ov透传/无账本identity/价格回退avg_cost);portfolio 410绿 [vps]	2026-08-20 20:05:33 +08:00
claude_dev	b436adef1b	fix(live): 成交时间1970守卫——08-20探针首日实锤9笔traded_at=1970-01-01 00:00:01(QMT原始时间经引擎pd.to_datetime失败形态落epoch),前端『今日成交』按日期过滤全空+账本trade_date失真(当日仓被当历史仓,T+1视图frozen=0);修=_effective_trade_time守卫:年份<2000一律回退当前时刻(归因轮询≤60s,日期误差仅跨日60s窗口);+2测试(1970回退当日记账且frozen生效/有效时间原样保留);附带已治疗VPS存量9行(从引擎日志按标的+数量回填13:03/13:05真实时刻,#18今日成交即时可见);portfolio 29+398绿 [vps]	2026-08-20 13:32:54 +08:00
claude_dev	147a49d781	feat(strategy): channel_test随启随验探针模式(用户拍板2026-08-20:开盘窗口不再是验证瓶颈,随时启动随时验全场景)——on_demand=None自动:LiveEngine进程(supervisor注入SANGUO_LIVE_STRATEGY)→启动/重启后~90s经facade.run_daily注册probe_all打一轮全场景;必须走facade注册而非直接调用:回调才收到B2包装的代理context(实例预算视图),绕过它探针测不到定寸虚拟化;影子柜台24h可验(收盘价撮合),实盘闭市下单被QMT拒亦属验证项(决策层输出已在日志);重启实例=再验一轮;[PROBE-0]实例视图快照(cash=预算切片非全账户=B2生效标志)/[PROBE-1]rotate主调仓定寸=实例视图等权/[PROBE-2]只卖自己(卖出对象全部来自own账本,对照前端账户实况实例分解)/[PROBE-3]T+1当日买立即卖应拒(冷启动空仓跳过,第二轮起有票)/[PROBE-4]swap_one资金复用;回测/单测无env维持四时点旧行为,显式True/False覆盖;+3测试(env下仅注册1个未来~90s的probe_all/显式off保四时点/probe_all全序列下单断言);旧四时点测试补delenv防环境串扰 [vps]	2026-08-20 11:41:56 +08:00
claude_dev	e7c5defe64	fix(live): runtime副本孤立加载ImportError根治——2026-08-20晨12引擎崩溃循环事故(6实盘+6影子自建队07:10起每60s崩,当日0成交,9:05/9:30/9:35全未触发)——根因=live_strategy.py台账/B2两行相对导入(from . import live_instance_ledger/from .live_portfolio_proxy):文件被_instance_adapter逐字节复制到runtime/<实例>/后bullet_trade以顶层模块加载(无包上下文)→ImportError;测试全绿盲区=测试以包成员导入相对导入合法,生产孤立加载才崩,nas-verify不启引擎——修=改绝对导入from sanguo_portfolio import(引擎进程项目根在sys.path,同文件其它绝对导入生产已验证可跑);抽_ledger_tools()单函数两种加载上下文单测直打;+3测试(孤立副本顶层import_module复现事故点/包内上下文/静态禁from .回潮);_instance_adapter启动时内容比对自动重拷→VPS落地后下轮引擎重启自愈免手工清runtime;顺手修2个日期硬编码测试(proxy fixture与snapshot的trade_date=2026-08-19→动态今天,当日买入跨日T+1断言必翻红,CI不跑此套件故昨日未暴露);portfolio 398绿 [vps]	2026-08-20 11:41:47 +08:00
claude_dev	b86af798aa	test(strategy): A3预检——B2定寸虚拟化×A1通道三明治集成测试5条(issue#29) [vps] ... 复刻 live_strategy._setup 实盘接线(A1 broker通道注入+B2 wrap_scheduler代理 context 同开=VPS重建后将运行的真实状态),真实 LiveInstanceLedger+真策略驱动: ①available_cash 过代理=账本现金(99.3万预算口径,非全账户396万) ②channel_test 等权买入 per=(账本现金+Σ自己市值)/N≈50万/只(hold_n=2), 精确断言 spec §A3 验收口径(非168万=995万/6量级) ③三明治下轮换只卖台账标的(别家600036不动) ④止损链路三层通:账本avg_cost+真账户现价透传(6.0<7.0*0.92触发,只卖自己) ⑤无账本 make_proxy_context 原样返回(模拟盘零改动铁律) 19/19绿;portfolio 367绿(3失败=Mac缺bullet_trade环境性,NAS CI过)	2026-08-19 22:42:30 +08:00
claude_dev	4a9208db9d	feat(portfolio): B2定寸虚拟化InstancePortfolio代理——策略决策层脱离全账户污染(spec§B2+A2清单issue#29)——①live_portfolio_proxy:InstanceContextProxy(portfolio→账本视图,其余属性透传真context,property+__getattr__实现)+InstancePortfolio(每次访问现算)②覆盖A2清单全集:available_cash/cash=账本现金(168万/只定寸污染根治点,.cash fallback同源);positions=账本jq对象(total_amount/amount/closeable_amount(T+1)/avg_cost(台账口径=成交价)/cost_basis/security)+price/last_sale_price从真portfolio同名标的透传(市场数据非所有权,缺→None止损跳过);value/market_value/total_value=现价×量(缺价→0偏保守不误卖);total_value/positions_value=账本equity(现价优先成本兜底);locked_cash=0③清单外属性AttributeError fail-fast(真值=全账户数字,静默透传=污染复发,宁可崩=A1同款house style)④wrap_scheduler包装facade的run_daily/run_monthly(发生在策略initialize注册任务之前,策略代码零改动);functools.wraps保任务名;无账本原样返回=回测/影子零改动⑤live_strategy._setup接线(_ledger None→wrap直通);引擎内部撮合/风控仍看真实账户;+13测试(定寸现金/T+1/现价透传/缺价保守/equity兜底/fail-fast/调度代理注入/无账本零改动/_setup接线两态);portfolio 373绿 [vps]	2026-08-19 22:37:16 +08:00
claude_dev	5a91be2efd	fix(strategy): A1 卖出只卖自己——共享QMT账户互卖根治,持仓读取优先实例账本视图(spec §A1) ... 2026-08-19 盘后实锤:8路实盘共享miniQMT账户66639661,context.portfolio是 全账户视图→'卖掉所有不在目标里的持仓'卖掉别家持仓(518880/600036双实例 各卖当日真实发生)。spec: docs/design/multi-strategy-instance-budget-spec.md - _get_positions(context, broker=None)(all_weather共享helper+all_weather_ex 同构副本):broker.get_instance_positions存在(runner_live注入台账,dae56e2) →只返回本实例持仓(_InstancePosition:数量/成本取台账,price/value从共享 视图同名标的补=市场数据非所有权);否则回测/影子原context.portfolio不变, 模拟盘零改动;通道返非dict→TypeError fail-fast(回退=互卖,宁可崩) - 视图空dict→轮换退化'只买不卖'(spec:正确行为不是bug) - 逐个卖出腿过一遍(spec清单):channel_test rotate/partial_adjust/swap_one/ t1_probe、momentum/_ex熊市清仓+调仓+买入去重、small_cap/_ex _rebalance、 value_selection/_ex月度卖出、all_weather/_ex prepare/stop_loss/monthly - 附带修:channel_test加仓腿市值未知时跳过,绝不order_target_value(code,0) 把加仓变清仓 - 测试:test_instance_view_isolation.py 14条(helper5+channel_test5+momentum 熊市2+small_cap1+all_weather止损1),含'实例视图空→零卖出'×3策略; strategy 126全绿;A2属性清单已发issue#29给前后端(B2虚拟化输入) - 注:工作树另有前后端session未提交WIP(routes_live.py B3预算),不混入本commit [vps]	2026-08-19 22:22:42 +08:00
claude_dev	dae56e29aa	fix(live): instance虚拟账本+成交归因+实盘日志黑洞——共享QMT账户三害根治第一步 [vps] ... 2026-08-19盘后QMT实锤:①互卖当日真实发生(518880两个实例各卖183700、 600036两实例各卖42900)②买入sizing被全账户污染(channel_test实盘买 183700股@9.12≈168万=全账户995万/6,影子才16.8万=100万/6)③QMT委托带 remark=bt:live_strateg:<hash>实例指纹(归因可交叉验证)。 ①live_instance_ledger(新模块):每live实例一份虚拟子账本(现金=初始−Σ买 −Σ费+Σ卖,持仓+移动加权成本+T+1当日买入锁定,线程安全锁),由**本实例 真实成交**驱动——engine.get_trades()按order_id∈engine.get_orders()归因 (引擎_broker_order_index已映射回本实例id空间),别家实例/手动单不进账; 卖超账面/无账面卖出如实留痕不崩;restore_from_trades重启恢复。 ②runner_live:_sync_trades旧轮询(写不进live_trades的坏件)替换为归因 落库(方向取自订单is_buy);快照落库从context.portfolio全账户改**实例视图** (positions=账本持仓T+1冻结;balance=虚拟现金+市值,现价取全账户快照/退 加权成本)——治8实例同写一份全账户持仓+收益率=全账户/初始资金无意义; balance节流:有成交立即写否则≥5分钟(治1440行/天/实例量偏大遗留)。 ③通道注入:BrokerFacade.get_instance_positions字段+live_strategy._setup 读get_active()注入positions_view(策略session消费,getattr兜底回退 context.portfolio;回测/单测无账本=保持None)。 ④实盘引擎日志黑洞根治:supervisor子进程stdout/stderr落logs/live_{aid}.log (>5MB截断+spawn标记,对齐影子#88同款修法;8-17起实盘委托/成交零留存)。 +15测试(算术/归因过滤/幂等/快照实例视图/通道注入/日志重定向); portfolio+live+shadow 400绿。	2026-08-19 18:39:13 +08:00
claude_dev	78d35baae5	fix(provider): SanguoMiniQmtProvider四缺口根治——实盘/影子momentum/small_cap共4账户8-18/8-19空转两日——①get_closes_panel(+_ex)委托本地dbbardata(与回测LocalUnifiedProvider同源同口径;base与xtdata SDK均无此方法,bullet_trade回退链终断AttributeError,momentum牛熊/small_cap动量瘫)②get_fundamentals_df补fields契约(keep=code+请求列,对齐unified;原small_cap fields=[market_cap,eps]直接TypeError)+_ex别名③get_constituent_ex(+get_index_stocks覆盖)委托constituent_unified并集(历史日期口径,治前视;表缺指数WARNING回退base最新成份,宁可降级不空转=本次事故教训)④config的db_path/data_dir透传统一provider,VPS缺省走生产库;+10测试(复刻VPS AttributeError实锤+回退路径);962绿;VPS实库冒烟panel新鲜到08-18/000985=5128只(前后端session巡检实锤清单全闭环) [vps]	2026-08-19 10:59:48 +08:00
claude_dev	e522cab9a4	fix(strategy): 数据取数失败≠策略信号——momentum假熊市清仓根治+small_cap同型误判纠正 [vps] ... 前后端session 2026-08-19巡检实锤(VPS shadow_47/48,8-18/8-19连续两日09:30): momentum _cal_buy_sign 取数失败被静默当成熊市信号,handle_data if not buy_sign 全部 清仓;有持仓时任何一次数据抖动=全仓卖出。 ①momentum/_ex: _cal_buy_sign→Optional[bool](取数异常/空panel→None,handle_data 据此跳过当日调仓保持仓);_cal_rps/_select_stocks/_stock_pool 吞异常改上抛,牛市 计算段统一捕获→跳过当日(不清仓);False只留给真实数据算出的熊市,空index_list 维持False(确定性配置态) ②small_cap/_ex(新发现,前后端记忆判'语义安全'系误判——8-18无交易只因空仓): _pick_stocks任一取数失败→[]→_rebalance空名单分支全清仓,与momentum同型事故; 改三态:None=数据失败跳过本次调仓(持仓不动),[]=合法空名单仍清仓(原策略语义), list=正常目标;_stock_pool/_cal_momentum_score同步Optional化 ③+7回归测试(取数失败零下单保持仓×4/直查None×2/合法空仍清仓守卫);portfolio 324绿, 全量889绿(4失败=Mac缺bullet_trade/vnpy环境性import,与本次无关)	2026-08-19 10:45:06 +08:00
claude_dev	d2364a36c5	refactor(provider): TET Phase3老接口内部委托Fetcher——①四老方法(get_price/get_closes_panel/get_index_stocks/get_fundamentals_df)旧体删除,改调同款Fetcher(与_ex两张皮,strict契约自此对老接口生效:非法frequency/fq/count/日期/空列表→ValueError,查询失败raise;Phase2副本对照4/4语义等值已验issue#19)②qfq因子二次读库归一:_build_qfq_factor/_apply_qfq_batch拆为_read_qfq_rows+_qfq_factor_from_rows与_read_qfq_events+_apply_qfq_events(IO/纯计算),因子读全挪进extract_data,transform零IO③all_weather四处get_fundamentals_df(choice)补空守卫(空候选集=调用方业务态)④3个宽松断言回归测试改strict(1m频率/空stocks/空symbols);938绿 [vps]	2026-08-17 09:12:47 +08:00
claude_dev	e34a82f6bc	perf(portfolio): #12 03 momentum_timing层2向量化—当日预取宽表+内存切片:handle_data牛市日1-2次批量SQL(熊市1次,原每日~13次:1 buy_sign+10行业rps+1-2 select,726天×13≈9000+次IO无跨日缓存,全周期>3h被_TIMEOUT kill);三处_cal_rps/_select_stocks/_cal_buy_sign切片优先+回退直查(预取失败/缺列/空切片→None回退,行为等价旧版);_panel_slice dropna(how=all)精确复刻provider直查行集语义(超集切片组外日期全NaN行会改iloc[0]/tail(N)口径,测试单stock场景抓出);_stock_pool当日缓存(预取+_find_stock_pool共享get_index_stocks+filters);+1回归测试断言牛市日get_closes_panel≤2次+每行业get_index_stocks 1次,22绿 [vps]	2026-08-15 12:03:29 +08:00
claude_dev	b1a43cba44	fix(portfolio): all_weather换仓月只卖不买根治——monthly_adjustment卖出旧仓后未重取持仓,陈旧快照len≥目标数致target_num>position_count恒False一股不买,空仓躺到下月(NAS实测2025-09-01/10-09/12-01三次调仓全中,持仓数<目标数的8-13/11-03正常买);卖出后_get_positions重取+动态持仓回归测试(复现卖5买0→修后卖5买5);老翻译bug非本轮5commit回归(VPS旧代码对照运行中) [vps]	2026-08-15 07:06:07 +08:00
claude_dev	f9322a7c48	feat(provider): TET窄试点B——P0四方法Fetcher化(_ex新接口,strict fail-fast),老接口零改动 [vps]	2026-08-14 23:44:39 +08:00
claude_dev	2cd158286b	perf(portfolio): G5-P2收尾—all_weather三调用点向量化:①filter_roic逐只循环→一次批量+fields=['roic']短路(9×)②_trend_mean get_price长表+pivot→get_closes_panel宽表(340×,count=N→start-N*2自然日+.tail(N)同momentum口径,fq均raw)③prepare_stock_list get_price(close+high_limit)→get_limit_status_batch精确涨跌停口径;测试fixture补panel/limit_batch mock(原MagicMock碰巧truthy蒙混paused剔除语义,默认改全正常);+6回归测试,portfolio全套302绿 [vps]	2026-08-14 23:17:13 +08:00
claude_dev	61cc01efbe	feat(portfolio): P1.3涨跌停/停牌过滤批量化双端—①all_weather monthly_adjustment三filter接线_get_limit_status批量预取(原不传status_map/date走无数据保留死分支,照买涨停照交易停牌;同small_cap等三策略) ②ShadowBroker涨跌停拒单(买撞涨停/卖撞跌停/停牌双向拒;limit_getter注入,未注入/异常/无状态降级放行等价旧行为) ③runner build_limit_getter(优先miniQMT实时tick lastPrice vs UpStop/DownStop与实盘同源,回退get_limit_status_batch日线口径);9新测试 [vps]	2026-08-14 23:04:15 +08:00
claude_dev	86a13ede42	test(portfolio): 修stale测试test_small_filters_by_roe_roa—锚定e807bed放宽阈值(roe0.05/roa0.02,原0.15/0.10对中证1000命中仅~5%),保留剔除不合格股意图(换roe0.03/roa0.01样本) [nas]	2026-08-14 22:57:20 +08:00
claude_dev	f00730482f	feat(shadow-desk): P1-d 影子主管+通路策略增强(用户拍板): channel_test universe分6类资产各3只(宽基/行业/跨境商品ETF/主板蓝筹/中盘/创业板,个股只主板+创业板无科创北交铁律)hold 6只每日跨类型轮换;盘中4时点场景(9:35主调仓卖全买等权/10:45部分加减仓/13:45卖后买资金复用/14:30 T+1拒单探针)每天全场景,适配15m; shadow supervisor --auto轮询paper库自动拉起/停止/重启影子账户子进程(env映射SANGUO_LIVE_+SANGUO_SHADOW_契约); 11新测试 [vps]	2026-08-14 19:14:13 +08:00
claude_dev	36db2ed5a6	feat(shadow-desk): 通路测试策略channel_test+模拟盘列表改造: 策略=每日等权轮换ETF/蓝筹(卖旧买新走全买卖通路)+T+1当日卖探针(两端应一致拒单,验证拒单通路),注册backtest/live/前端,默认universe 5只高流动ETF,4单测(坑:BrokerFacade是dataclass,子类方法被父类__init__实例属性遮蔽须实例注入); 模拟盘列表:加类型列(个股/组合)+创建时间列,标的去JSON中括号,列宽重排,模式筛选加影子 [vps]	2026-08-14 14:32:52 +08:00
claude_dev	929f52e3c2	feat(portfolio): 组合回测加持仓变化图(daily_positions每日聚合count/value经worker/routes透传,柱=持仓数线=市值)+超额收益曲线(策略/基准净值-1,聚宽标配,前端算);2测试 [vps]	2026-08-13 20:40:03 +08:00
claude_dev	08aec403f7	feat(portfolio): 组合回测结果增强: 基准对比曲线(对齐交易日+归一化)+回撤序列+扩展指标(波动/Sortino/Calmar/超额/Alpha/Beta), worker与API透传, 结果页净值对比+回撤图 [vps]	2026-08-13 18:22:10 +08:00
claude_dev	8862816557	feat(portfolio): B fundamentals批量 + C涨跌停filter修复(get_limit_status_batch接入) ... B: value_selection 逐只 get_value_metrics → get_value_metrics_batch(数据session) - 01 验证 -21.85% vs 改前 -21.63%(微差0.22%, batch实现微差,可接受) C: filters filter_limitup/limitdown/paused 接入 get_limit_status_batch(数据session) - 修复回测死代码: filter 取 tick.get(last_price/paused) 恒None → 照买涨停/照卖跌停/照交易停牌 - 三策略调仓预取 status_map 共享一次查询, 向后兼容 all_weather(不传参=原行为) - 03 短区间(2024Q1)验证: C前+138.7%虚高 → C后+101.6%, filter修复减少照买涨停虚增 验收: 101单测(filters 30含14新status_map口径 + 三策略71) 注意: get_limit_status_batch 44s/800只(数据session待批量化优化), 02/03全周期待优化后	2026-07-30 07:37:03 +08:00
claude_dev	384bcc56d7	fix(data): 修三环境 session 反馈的 3 个数据层问题 ... D1: 删 test_circuit_breaker.py(测已归档 raw_redownload.check_circuit_breaker 死代码,全仓零活跃引用,致 data_platform 套件 collection error) D2: datareader.py read_db_daily/read_index_daily 两处 vnpy_db 硬访问→.get()+清晰报错防崩溃(根治切 dbbardata 读指数列待办) D3: high_limit/low_limit close±10% 兜底是有意设计非 bug(填 NaN 会复活 bullet_trade 误判停牌)—get_price 加 round(.,2) 对齐 get_current_tick 口径;测试期望从 NaN 改兜底估算	2026-07-29 21:17:15 +08:00
claude_dev	1cc9126abb	feat(portfolio): get_limit_status_batch 回测涨跌停/停牌批量接口 ... 修 filter_limitup/limitdown/paused 回测失效(get_current_tick 无 last_price/paused 字段→恒不过滤→03/02 回测算出假收益)。 get_limit_status_batch(codes, date) → {code: {is_limit_up,is_limit_down,is_paused}|None}: - dbbardata 无 high_limit 列 → high_limit=round(prev_close×(1+幅度),2) 精确算 (pctChg 阈值高价股边界失真故不用); 窗口 ROW_NUMBER 取 T+T-1 两根日线。 - 幅度板块感知: 主板10/创业·科创20/北交30 + 历史 ST5%(valuation_baostock.isST)。 - 停牌=当日 volume==0; 方案A(返回判断好的状态); 缺失股 None。 Mac TDD 6 用例(涨停/跌停/停牌/创业板20%/正常/缺失)全绿; 45 回归通过。 策略层 filter 接入归策略 session(替 get_current_tick 逐只)。	2026-07-29 09:10:20 +08:00
claude_dev	d2cd8fa945	feat(portfolio): get_security_info_batch + get_value_metrics_batch 批量接口 ... 策略层提速第三轮(filters 通病 + 策略01): - get_security_info_batch: 2 条 SQL(symbol IN chunk + GROUP BY sym,exc 拿 min/max; constituent_unified 拿 name)替 N×2 逐只。filters.py filter_st_stock/ filter_new_stock 自动探测批量(hasattr + isinstance dict 回退逐只, 向后兼容)。 三策略 ST/次新过滤通病: 万次查询压成 2 条。 - get_value_metrics_batch: ThreadPool 并发逐只委托 lpp.get_value_metrics (多期 ROE/FCF/流动比率逻辑不变, 只并发)。策略01 价值精选提速。 - 接口3 get_ticks_batch 不做: 实证 get_current_tick 无 last_price/paused 字段 → 回测涨跌停/停牌 filter 恒不过滤(死代码), 批量化无意义; 真问题是回测 涨跌停检测失效(策略层另修)。 Mac TDD parity 测试全绿(batch==逐只); 93 回归通过。	2026-07-29 08:23:21 +08:00
claude_dev	32dbcb8958	feat(portfolio): P2/P3 策略层向量化 + fundamentals批量提速解锁长回测 ... P2 行情向量化(get_price→get_closes_panel,口径实证 max_abs_diff=0.0 零偏差): - momentum_timing: _cal_rps/_select_stocks/_cal_buy_sign 三处向量化 - small_cap: _cal_momentum_score 用 close.min/max 代理 low/high(方案A) P3 fundamentals 批量(small_cap _pick_stocks 加 fields=[market_cap,eps], 对接数据session f416a17 get_fundamentals_df 按需短路): - 02 000985 全市场 5128只 ~19min卡死 → 195s 跑通解锁 验收: 72单测全过; VPS 03短回测+138%(口径与get_price一致diff=0)/ 02全市场-11%(2024Q1小盘股灾期合理)/01沪深300可跑	2026-07-29 07:49:35 +08:00