# 15min 数据层设计文档

**项目**: sanguo_vnpy_v2 数据层
**日期**: 2026-07-12（2026-07-08~10 审计+回填后落地）
**范围**: A 股 15 分钟 K 线数据层（数据源、覆盖现状、脚本、刷新机制、硬约束、已知问题）
**相关文档**: [`docs/data-platform/daily-update-design.md`](../data-platform/daily-update-design.md)（日线+15min+vNpy DB 早期多源架构 v1~v3，本文件聚焦 15min 最终落地的实现）

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## 一、数据源

| 源 | 用途 | 协议 | 特点 |
|----|------|------|------|
| 新浪财经 15min API | **主源·增量刷新** | HTTP | `datalen=800`（≈2.5 个月）/ 次，有真实 `amount`，不复权，无法回填历史 |
| 腾讯 minute/query + 聚合 | 备源·仅当天 | HTTP | sina 失败时用，拉 1min 聚合成 15min |
| baostock | **历史回填** | TCP | `adjustflag=3` 不复权，2024-01-01 起，0.4s/票，单连接，**不支持 BSE** |

### 1.1 新浪 15min API（主源）

- URL: `https://quotes.sina.cn/cn/api/jsonp_v2.php/.../CN_MarketDataService.getKLineData?symbol={symbol}&scale=15&ma=no&datalen=800`
- `datalen` 最大有效值 **800**（超过返回 null），即 15min ≈ 2.5 个月
- 字段: `day, open, high, low, close, volume, amount`，`amount` 为真实成交额
- 时间戳为 end-of-bar 格式（09:45, 10:00 ...）
- 返回 JSONP，需正则提取 JSON 数组
- 不复权，无法指定起始日期 → **只能增量刷新最近 2.5 月，不能回填更早历史**

### 1.2 腾讯 minute/query（备源）

- URL: `http://web.ifzq.gtimg.cn/appstock/app/minute/query?code={symbol}`
- 仅返回**当天** 1min 数据，聚合为 15min（`_aggregate_1m_to_15m`）
- 仅在 sina 主源失败时兜底

### 1.3 baostock（历史回填）

- `query_history_k_data_plus`，`adjustflag="3"`（不复权，与 sina 主源一致）
- 起点 2024-01-01，可按日期范围全量拉取
- 0.4s/票，单连接（并发会崩），每 400 票 relogin 防断会话
- **不支持 BSE（北交所 920xxx）**

### 1.4 源降级链（15min）

```
增量刷新（每日 15:30 cron）:
  sina 15min（主，800 条/次）→ 腾讯 minute/query（备，仅当天）

历史回填（一次性）:
  baostock adjustflag=3（全量历史，2024-01-01 起，不含 BSE）
```

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## 二、覆盖现状（2026-07-12 审计+回填后）

| 维度 | 数值 |
|------|------|
| 全市场 universe | **5493** |
| 主板 SH/SZ 覆盖 | **5193** = 5023 老股（≥2.5 年，sina 长期累积）+ 170 新股（baostock 回填至上市日）|
| BSE 北交所缺口 | **300**（baostock + sina 均不支持，待 akshare/腾讯另接）|
| 15min 主目录文件数 | 5403 |
| 数据新鲜度 | 2026-07-08 ~ 2026-07-10 |

### 2.1 数据深度

| 股票类型 | 深度 | 起点 |
|----------|------|------|
| 成熟股（5023 只） | ≈ 2.5 年 | 2024-01-01（sina 长期累积 + baostock 回填）|
| 新股（170 只） | = 上市日 | baostock 回填至各自上市日 |
| 5 年深度扩展（未来） | 2.5yr → 5yr | baostock 从 2020 起回填（大工程，未来阶段）|

### 2.2 BSE 缺口说明

- 300 只北交所股票（920xxx）baostock 和 sina 均不支持
- 多为小盘新股，多数策略可剔除
- 待后续用 akshare / 腾讯另接（东财接口有封 IP 风险，建议按需）

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## 三、脚本清单（`scripts/data_platform/`）

| 脚本 | 作用 | 关键点 |
|------|------|--------|
| `download_minute.py` | sina 增量刷新 | `STOCK_ROOT` 环境变量参数化（默认 `/Volumes/stock`，NAS 用 `/volume1/stock`）；0.3s/票单线程；断点续传 `download_progress.json`；`--scope all/hs300`、`--codes`、`--resume` |
| `backfill_15min_baostock.py` | baostock 历史回填 | 全量重建 + 备份 `backup_sina/`；`adjustflag=3`；0.4s/票；marker 防重；每 400 票 relogin |
| `refresh_15min_daily.py`（新） | cron 入口 | pop 代理直连；交易日判断（周末短路 + baostock `query_trade_dates`）；调 `download_minute --scope all --resume`；日志 `$STOCK_ROOT/logs/daily_update/` |

### 3.1 `download_minute.py` 关键参数

| 参数 | 值 / 说明 |
|------|----------|
| `STOCK_ROOT` | `os.environ.get("STOCK_ROOT", "/Volumes/stock")`（line 47）|
| `OUTPUT_DIR` | `$STOCK_ROOT/minute_kline/15min` |
| `REQUEST_INTERVAL` | 0.3s |
| `MAX_RETRIES` | 3 |
| 连续失败暂停 | 5 次连续失败 → 暂停 60s |
| 写入策略 | 增量合并：`concat` + `drop_duplicates(subset=["day"], keep="last")` + 原子写 `.tmp` → `rename` |

### 3.2 `backfill_15min_baostock.py` 关键参数

| 参数 | 值 / 说明 |
|------|----------|
| `NAS_ROOT` | 硬编码 `/Volumes/stock`（line 43，**待参数化**）|
| `adjustflag` | `"3"`（不复权，line 131）|
| `RELOGIN_EVERY` | 400 祒（line 268）|
| 防重 marker | `.{stem}.baostock` 空文件（line 98/208）|
| 旧数据备份 | `$MINUTE_15_DIR/backup_sina/` |

### 3.3 `refresh_15min_daily.py` 职责

1. pop 全部代理环境变量（`http_proxy/https_proxy/...`）保证直连
2. 交易日判断：周末短路；工作日用 baostock `query_trade_dates`，失败降级为"默认交易日"
3. 交易日 → `subprocess` 调 `download_minute.py --scope all --resume`，继承 `STOCK_ROOT`
4. 日志写 `$STOCK_ROOT/logs/daily_update/refresh_15min_YYYYMMDD.log`

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## 四、刷新机制（本次新落地）

### 4.1 调度

- **NAS Synology 任务计划**，每交易日 **15:30**（A 股 15:00 收盘后半小时）
- 之前无任何自动刷新（crontab / Synology / 容器 cron 全空），7-08~10 的数据新鲜是手动跑的；本次补 cron

### 4.2 执行命令

容器 `sanguo_vnpy_v2` bind-mount `/volume1/stock`，路径在容器内不变：

```bash
docker exec sanguo_vnpy_v2 bash -c "cd /app && python3 scripts/data_platform/refresh_15min_daily.py"
```

### 4.3 交易日判断

- 周末（weekday ≥ 5）→ 直接跳过
- 工作日 → baostock `query_trade_dates` 查节假日
- baostock 不可用 → 降级为"工作日默认交易日"（非交易日跑也只是全部 skip，幂等）

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## 五、硬约束

> 来源：CLAUDE.md 全局约定 + 数据下载经验（见 MEMORY.md）

| 约束 | 说明 | 实现 |
|------|------|------|
| **直连不走代理** | 避免被识别为异常流量 / akshare 代理污染 | 脚本入口 pop `http_proxy/https_proxy/...`；`download_minute._make_opener()` 用 `ProxyHandler({})` |
| **单线程限速，0 并发** | baostock 单连接并发会崩；新浪猛打封 IP | sina 0.3s/票，baostock 0.4s/票，无并发 |
| **间隔别太大** | baostock 长空闲断会话 | sina 0.3s / baostock 0.4s |
| **NAS 内存紧** | swap 近满，分块+断点续传，别全市场并发 | 历史踩过 macOS Jetsam 崩溃（见 MEMORY 数据下载崩溃教训）|
| **见空就停** | 连续 5 空 = 会话掉了 | `MAX_CONSECUTIVE_FAILS=5` → 暂停 60s |

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## 六、路径映射表（Mac / NAS / 容器 三端）

| 端 | `STOCK_ROOT` | 15min 目录 |
|----|--------------|-----------|
| Mac 开发 | `/Volumes/stock`（NAS 挂载） | `/Volumes/stock/minute_kline/15min` |
| NAS host | `/volume1/stock` | `/volume1/stock/minute_kline/15min` |
| 容器 `sanguo_vnpy_v2` | `/volume1/stock`（bind-mount） | 同 NAS |

> 对应 `config/data_platform.yaml` 路径键：`minute_15_dir: /volume1/stock/minute_kline/15min`（容器/NAS 视角）。脚本通过 `STOCK_ROOT` 环境变量切换，不写死。

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## 七、已知问题 / 后续

| 优先级 | 问题 | 说明 | 处理 |
|--------|------|------|------|
| **HIGH bug** | `download_minute.py` `_aggregate_1m_to_15m` 的 `amount=("amount","last")` 应为 `"sum"` | 腾讯备源路径 amount 聚合错误（sina 主源不受影响） | 待修（line 147）|
| MEDIUM | BSE 920 缺口 300 只 | baostock + sina 均不支持 | 待 akshare/腾讯另接（东财有封 IP 风险，建议按需）|
| LOW | 5 年深度扩展（5023 老股 2.5yr → 5yr） | baostock 从 2020 起回填，大工程 | 未来阶段 |
| LOW | `backfill_15min_baostock.py` 的 `NAS_ROOT` 仍硬编码 `/Volumes/stock` | Mac 视角写死，NAS 跑需手改 | 建议后续也参数化为 `STOCK_ROOT` |

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## 八、相关文件索引

| 文件 | 路径 | 说明 |
|------|------|------|
| 15min 主目录 | `$STOCK_ROOT/minute_kline/15min/` | 5403 个 `_15min.parquet` 文件 |
| 断点续传进度 | `$STOCK_ROOT/minute_kline/15min/download_progress.json` | `download_minute.py --resume` 用 |
| 审计清单 | `/volume1/stock/minute_kline/15min/backfill_target.json` | 470 个回填目标 |
| 回填进度 | `/volume1/stock/minute_kline/15min/backfill_470_progress.json` | `done=170`, `bse_unsupported=300` |
| 旧文件备份 | `/volume1/stock/minute_kline/15min/backup_sina/` | baostock 全量重建前的 sina 旧数据 |
| 日刷新日志 | `$STOCK_ROOT/logs/daily_update/refresh_15min_YYYYMMDD.log` | cron 每日产出 |
| 配置 | `config/data_platform.yaml` | `minute_15_dir` 路径键 |
| 配置加载 | `sanguo_data/config.py` | `DataConfig.data_paths["minute_15_dir"]` |

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## 变更记录

| 日期 | 变更 | 作者 |
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| 2026-07-12 | 初始版本：15min 数据层落地后真实数据（5493 universe / 5193 覆盖 / 300 BSE 缺口 / cron 15:30 / sina主源+baostock回填） | 文档 Sub Agent |