# A 股多数据源融合层设计

> 日期:2026-07-21 | 基于 brainstorming + 4 源全能力调查(akshare / baostock / miniQMT / csindex)
> 状态:设计草案,待用户评审 → writing-plans

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## 1. 背景与痛点

多数据源(akshare / baostock / xtdata / miniQMT)各不全,整合时格式有偏差:
- **symbol 格式**:`600519` vs `sh.600000` vs `600519.SH`
- **exchange 命名**:`SSE` vs `SH`
- **复权口径**:raw vs qfq
- **volume 单位**:xtdata÷100 vs 原值
- **价格源间漂移**:同股同日不同源 close 微差

### 用户约束(明确)
- ❌ 不要查询时网络源切换(源变化/限流不可控)
- ✅ VPS 本地一份稳定数据,日常只读本地
- ✅ 网络源只用于「采集时拼凑完整本地」
- ✅ 使用层无感(本地缺才网络兜底,罕见)
- ✅ 优先 miniQMT + baostock

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## 2. 设计原则(三层)

| 层 | 职责 | 原则 |
|---|---|---|
| **采集层** | 多网络源 → 拼凑完整本地 | 各源 adapter + 定时 schtask;源不可控隔离在采集(失败重试,不影响使用层) |
| **数据层** | 整理(重叠定权威,特定保留) | **不强合物理表**(vnpy 回归风险);每类定权威源(优先 baostock+miniqmt) |
| **使用层** | `LocalUnifiedProvider` 逻辑融合 | 读权威表 + 归一化 + 本地缺网络兜底;策略无感 |

**核心**:网络源不稳的风险只影响采集层(定时跑、可重试),使用层永远读本地 —— 风险隔离。

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## 3. 数据源全能力盘点(综合调查)

### 3.1 已下(稳定源)
| 表/源 | 内容 | 范围 | 增量 |
|---|---|---|---|
| `dbbardata` | 日线+5m/15m(xtdata/akshare/baostock) | 日线2010+/分钟2020+ | ✅ 16:30 |
| `daily_baostock_full` | 日线 18 字段(pe/pb/turn/pctChg) | 1990–2026 | 待 #7 |
| `bs_index_constituent` | 成份股 300/500/50(含退市) | 2006+ | 待增量 |
| `bs_adjust_factor` | 复权因子 | 全史 | 待增量 |
| akshare 静态表 | 三表/估值/北向/龙虎榜/融资融券/股本/解禁/业绩预告 | - | 部分增量 |
| miniQMT xtdata | 日线+5m/15m 全周期(实时 T+0,零漂移) | 16年 | 按需 |
| miniQMT PershareIndex | ROE/毛利率/EPS | 季频 | 按需 |
| parquet | data/raw、daily_baostock、minute_5/15、static/index_const、qfq+raw ETF(5只) | - | 部分 |

### 3.2 重叠(5 处)
1. 日线 OHLCV:dbbardata ∩ daily_baostock_full ∩ parquet raw(三处)
2. 估值 PE/PB:akshare valuation ∩ daily_baostock_full(peTTM/pbMRQ)
3. 15min:dbbardata ∩ parquet minute_15
4. 基本面:akshare 三表 ∩ miniQMT PershareIndex ∩ baostock 季频
5. 成份股:bs_index_constituent ∩ parquet index_const

### 3.3 新发现缺口(本次调查)
- **ETF 全市场日线**(现仅 5 只,策略资产类别缺口)
- **深证/中证历史成份股**(治幸存者偏差,当前仅最新快照 = latent bug)
- **退市股 K 线**(baostock 有,从未提取;反幸存者偏差核心)
- 申万行业 SW1/2/3 + 历史变动
- 龙虎榜 / 合约信息(涨跌停/ST)/ 可转债 / 研报一致预期 / 股东户数 / 除权明细

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## 4. 权威源地图(数据层整理)

| 数据类 | 权威源 | 物理存储 | 重叠处理 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 日线 OHLCV(个股,历史) | **baostock** | `daily_baostock_full` | dbbardata 日线保留(vnpy 回测硬依赖);parquet raw 冗余 |
| 日线(盘中实时) | **miniQMT xtdata** | xtdata API | 独有(T+0 实时) |
| **日线 ETF(全市场)** | **miniQMT xtdata** | parquet/dbbardata | universe 加 `沪深ETF∪沪深基金`,`dividend_type='front'` 自动复权 |
| 估值 PE/PB/turn | **baostock** | `daily_baostock_full` | akshare valuation 兜底/校验 |
| 基本面指标 ROE/毛利率 | **miniQMT PershareIndex** | miniQMT API | akshare 三表补原始报表 |
| 基本面三表(原始) | akshare | akshare 表 | miniQMT Balance/Income/CashFlow + baostock 季频交叉 |
| 15min | **baostock** | `dbbardata` | parquet minute_15 冗余可清 |
| 成份股 300/500/50(含退市) | **baostock** | `bs_index_constituent` | `query_*_stocks(date)` 任意时点 |
| **成份股 深证/国证(399xxx)** | **akshare(国证源)** | parquet | `index_detail_hist_cni` + `index_detail_hist_adjust_cni` |
| **成份股 中证1000/2000(000852/932000)** | **新浪** | parquet | `vII_HistoryComponent`(gb2312,含退市) |
| **退市股 K 线** | **baostock** | `daily_baostock_full` | `query_all_stock` status=0 + `query_stock_basic` 退市日期 + 逐只 K |
| 复权因子 | **baostock** | `bs_adjust_factor` | 独有 |
| 申万行业 SW1/2/3 | **miniQMT xtdata** | parquet | `get_sector_list` + `get_stock_list_in_sector`;akshare 补历史变动 |
| 龙虎榜 | **miniQMT xtdata** | parquet | `get_longhubang`;akshare 兜底 |
| 合约信息(涨跌停/ST/上市日) | **miniQMT xtdata** | parquet | `get_instrument_detail` 全 A 一入库 |
| 可转债 | akshare | parquet | `bond_zh_hs_cov_min` + `bond_cb_adj_logs_jsl`(转股价) |
| 研报/一致预期 EPS | akshare | parquet | `stock_research_info_em` |
| 股东户数 | miniQMT/akshare | parquet | `Holdernum` 表 / `stock_zh_a_gdhs_detail` |
| 除权明细 | miniQMT xtdata | parquet | `get_divid_factors` |
| 龙虎榜/北向/融资融券/解禁 | akshare | akshare 表 | 独有(保留) |

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## 5. 归一化规则

| 维度 | 统一标准 | 源映射 |
|---|---|---|
| symbol | `600519.SH`(数字+交易所后缀) | baostock `sh.600000`→`600000.SH`;dbbardata 纯数字+exchange 字段 |
| exchange | `SH`/`SZ` | dbbardata `SSE`/`SZSE` → `SH`/`SZ` |
| 日期 | ISO `2026-07-21` | 各源统一 |
| 复权 | raw 存储 + `factor` 字段(QLib:`factor=adj/raw`) | 查询时按需 qfq(`$close/$factor`);治 raw/qfq 冲突 |
| volume | 原值(股) | xtdata ÷100 还原 |
| 停牌 | OHLCV 全 NaN | QLib 约定 |
| 溯源 | `source` 字段 | 每行标来源 + 主源/补丁标记 |

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## 6. 使用层:`LocalUnifiedProvider`(逻辑融合)

**接口**:
```python
get_daily(symbol, start, end, adjust='raw')          # 个股日线
get_etf_daily(symbol, ...)                            # ETF 日线
get_fundamentals(symbol, fields, date)                # 财务指标/三表
get_constituent(index, date)                          # 成份股(含历史,治幸存者偏差)
get_industry(symbol, date)                            # 申万行业(含历史变动)
get_longhubang(symbol, start, end)                    # 龙虎榜
get_instrument_detail(symbol)                         # 涨跌停/ST
get_delisted_kline(...)                               # 退市股 K 线
```

**职责**:
- 按数据类路由到权威表(§4 地图)
- 归一化(§5 规则):源格式 → 统一 vt_symbol/exchange/复权/单位
- 本地缺 → `network_fetcher` 透明兜底(罕见,如新股未及采集)→ 写本地 → 返回
- `source` 字段溯源;可选多源交叉校验
- 使用层 API 不变,不知数据来自哪个源

**实现**:扩展现有 `sanguo_portfolio/providers/` 的 `DataProvider` 接口(BaostockProvider/LocalParquetProvider 已有)。

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## 7. 增量 schtask 清单

| schtask | 数据 | 源 | 时间 |
|---|---|---|---|
| `sanguo-daily-update`(已有) | 日线+分钟→dbbardata | xtdata | 16:30 |
| `sanguo-bs-daily-increment`(#7 待建) | 日线→daily_baostock_full | baostock | 17:00 |
| `sanguo-etf-daily-increment`(新) | ETF 全市场日线 | xtdata(universe 沪深ETF) | 17:30 |
| `sanguo-akshare-static-increment`(新) | 估值/龙虎榜/三表/北向 | akshare | 18:00 |
| `sanguo-index-hist`(新,半年度) | 历史成份股调样 | akshare 国证 + 新浪 | 调样后(6/12 月) |
| `sanguo-delisted`(新,月度) | 退市股列表+K 线 | baostock | 月初 |

**query 预算守 48000/天/IP**(baostock 硬限):各 baostock schtask 错开 + 日计数器。

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## 8. 分阶段实现

### P0 — 治幸存者偏差 + 策略核心缺口
1. **历史成份股**:深证/国证(`index_detail_hist_cni`)+ 中证1000/2000(新浪 `vII_HistoryComponent`)+ 300/500/50(baostock 已有)
2. **ETF 全市场日线**:xtdata universe 改 `沪深A股∪沪深ETF∪沪深基金` + `dividend_type='front'`(改 `build_daily_from_xtdata.py:40` + `daily_update_xtdata.py:114`)
3. **退市股 K 线**:baostock `query_all_stock` 筛 status=0 + `query_stock_basic` 退市日期 + 逐只 K → `daily_baostock_full`

### P1 — 策略增强
4. 申万行业 SW1/2/3(xtdata `get_sector_list`)+ 历史变动
5. 龙虎榜(xtdata `get_longhubang`)
6. 合约信息涨跌停/ST(xtdata `get_instrument_detail`)全 A 入库
7. 可转债(akshare `bond_zh_hs_cov_min` + 转股价调整)
8. 研报/一致预期 EPS(akshare `stock_research_info_em`)

### P2 — 按需
9. 股东户数 / 除权明细 / 业绩快报 / 大宗交易 / 宏观 / 期货

### 融合层(贯穿)
10. 归一化库(vt_symbol/exchange/factor/volume 映射)
11. `LocalUnifiedProvider`(读权威表 + 归一化 + 网络兜底)
12. 完整度监控报表(每类覆盖率/缺口,源退化早发现)

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## 9. 陷阱清单(实证)

- `ak.index_stock_hist` **已下线**(akshare 1.10.37,2024 初)—— 别抄 2022-23 旧博客
- `ak.index_stock_cons` 的"纳入日期"字段有迷惑性 —— 只是当前 300 只各自最初纳入日,不含被剔除,治不了幸存者偏差
- csindex.com.cn 是 Vue SPA —— `requests.get` 拿空壳,官网只当前 Excel 无历史
- 新浪 `fund_etf_hist_sina` **不复权** —— 不适合回测;ETF 复权走 xtdata `dividend_type='front'`
- 东财 `fund_etf_hist_em` **封 IP** —— 单线程限速或避用
- baostock `query_all_stock` 不列退市日期 —— 配合 `query_stock_basic`
- 申万历史板块有变更 —— 回测用当时分类
- `ak.index_detail_cni`(非 hist 版)2025-11-25 起只近期 —— 必须用 hist 版

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## 10. YAGNI(不做)

- ❌ 不强合物理表(冲突解决/历史一致性/vnpy 回归风险,代价大)
- ❌ 不引 QLib/OpenBB 框架(几百 MB,只摘模式:factor/source/归一)
- ❌ CS 截面归一(中期按需,先解决不全+格式)
- ❌ 实时 tick/盘口(非日终策略才需)

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## 11. 风险与对策

| 风险 | 对策 |
|---|---|
| vnpy 回测硬读 dbbardata | 不动 dbbardata,provider 层 SSE↔SH 映射 |
| baostock query 预算 48000/天 | 增量 schtask 错开 + 日计数器(#7+day2b 同天 44296<48000) |
| 东财封 IP | 避用东财,优先 baostock/xtdata/新浪/国证 |
| 接口下线(如 index_stock_hist) | 调查实证,不抄旧文 |
| 数据源漂移/幽灵尖峰 | source 溯源 + 涨跌停/量异常校验 |
| 历史成份股缺口致回测幸存者偏差 | P0 优先补(深证+中证1000/2000+退市) |

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## 12. 实现路径(writing-plans 拆)

- **Phase 1(P0 数据补全)**:历史成份股 + ETF 全市场 + 退市 K 线(3 个采集脚本 + 灌库)
- **Phase 2(融合层)**:归一化库 + `LocalUnifiedProvider`(读现有+新表)
- **Phase 3(P1 增强)**:板块/龙虎榜/合约/可转债/研报
- **Phase 4(运维)**:增量 schtask 全套 + 完整度监控

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## 13. 开放问题与默认决策(自行决策,你可推翻)

| # | 问题 | 默认(我定) | 备选 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | exchange 统一格式 | **SH/SZ**(provider 映射 dbbardata SSE→SH) | 保留 SSE/SZSE | baostock/xtdata 都用 SH/SZ,主流;vnpy SSE 在 provider 层映射 |
| 2 | P0 三项优先级 | **全做**(历史成份股 + ETF + 退市 K 线) | 先 ETF(策略即用) | 三项都治幸存者偏差/核心缺口,并行不冲突 |
| 3 | ETF 复权方式 | **xtdata `dividend_type='front'`**(前复权) | raw + factor(精确还原) | 前复权够策略用;raw+factor 中期按需 |
| 4 | 退市股 K 线范围 | **近 5 年退市**(守 baostock 48000/天预算) | 全退市(几千只,慢) | 近 5 年覆盖绝大多数回测;全量可后补 |
| 5 | `LocalUnifiedProvider` 接口 | §6 签名(get_daily/get_etf/get_fundamentals/get_constituent/get_industry/...) | 精简 | 覆盖全天候 + CTA 需求 |
| 6 | 增量 schtask 时间 | 17:00(baostock 日线)/ 17:30(ETF)/ 18:00(akshare 静态) | 调整 | 错开 sanguo-daily-update 16:30 + day2b 02:00 |
| 7 | 物理表 | **不新建统一表**,provider 读现有(dbbardata/daily_baostock_full/各 parquet) | 建 daily_unified | 避免 vnpy 回归 + 数据迁移(§10 YAGNI) |

**默认推进路径**:按以上默认 → spec 定稿 → 转 writing-plans(P0 拆 3 个采集脚本实现计划)。你审 spec 时可推翻任一项,我改。

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## 14. 方案 A 定稿(2026-07-22 讨论收敛 — 本节为最新,覆盖前文相关决策)

### 14.1 背景
P0 补全 + schtask 部署完成后,审计(`audit_data_layout.py` + `dbbardata_probe.py` 实证)发现「同类多源、多份落地、DB 多表」混乱。讨论收敛为方案 A:**每类数据唯一权威源(允许互补 fallback,禁止并行)、DB 表唯一、估值/三表/事件不进 DB、DB 只放高频随机读取的 K 线+成份股+复权**。

### 14.2 权威源最终分工
| 数据类 | 权威源 | 备注 |
|---|---|---|
| 个股日线 OHLCV(含退市) | **baostock** | raw 真实价 → dbbardata('d') |
| ETF/基金日线 | **xtata** | baostock 盲区(只取 type=1) |
| 个股当天实时(盘后 baostock 未更窗口/盘中) | **xtata** | 拼 baostock 历史,同为 raw |
| 15min | **baostock** | 历史+增量同源 |
| 5min/1min | baostock(暂停) | 战略占位,size 扩容续 |
| 估值 pe/pb/ps/pcf/turn/pctChg/isST | **baostock** | 日线18字段拆出 |
| 基本面三表 | **akshare** | |
| 成份股 300/500/50 | **baostock**(历史) | |
| 成份股 深证 399xxx | **akshare cni**(历史 union) | |
| 成份股 中证1000/2000 | akshare csindex(当前快照) | 历史不可补=永久 gap |
| 复权因子 | **baostock** | 全链路复权基准 |
| 事件类(龙虎榜/大宗/北向/两融/解禁/预告) | **akshare** | |

三大源:xtata(ETF+实时) / baostock(个股日线+估值+15min+复权+300.500.50) / akshare(三表+事件+深证中证成份股)。同类不并行,按标的/字段互补。

### 14.3 DB 边界(只放)
- `dbbardata`:日线('d')+15min('15m')+5min('5m'占位)— **唯一行情表**
- `constituent_unified`:成份股合并唯一表(date,index_code,code,code_name,source)
- `bs_adjust_factor`:复权
- `backtest_stats`:回测(已有)
- **不进 DB**:基本面三表、估值 pe/pb、事件类、回测明细(独立 db)
- **废弃** `daily_baostock_full`(OHLCV→dbbardata,pe/pb→parquet)、`bs_index_constituent`(合入 constituent_unified)

### 14.4 pe/pb 落地:parquet 按年宽表
`data/valuation_baostock/<year>.parquet`,列 `date,symbol,pe_ttm,pb_mrq,ps_ttm,pcf_ncf_ttm,turn,pct_chg,is_st`。选股排序(全市场某日)列存宽表秒级。baostock 日线增量同源拆出。

### 14.5 增量 schtask(4 个)
| schtask | 时间 | 源 | 内容 | 落点 | 预算 |
|---|---|---|---|---|---|
| sanguo-bs-eod | 18:05 | baostock | 个股日线+15min 增量+拆 pe/pb | dbbardata('d'/'15m')+valuation_baostock/ | ~11000/48000 |
| sanguo-xt-eod | 18:40 | xtata | ETF/基金日线+个股当天实时补 | dbbardata('d') | 无限流 |
| sanguo-bs-akshare | 19:00 | akshare | 三表+事件类 | parquet | 限频单线程 |
| sanguo-index | 月度 19:50 | baostock+akshare | 成份股合并 | constituent_unified | 小 |

baostock 单进程单登录,`DAILY_LIMIT=48000`,sleep 限速,login 探针 graceful skip,直连不走代理。5min/1min 不设 schtask。

### 14.6 dbbardata 补退市(本次审计发现,顺带治回测幸存者偏差)
实证(`dbbardata_probe`):退市股(000005/000023/600811)在 dbbardata **只有 15m,无日线** → 回测读 dbbardata 日线天然幸存者偏差。迁移:`daily_baostock_full` OHLCV 全量(含退市)→ dbbardata('d') INSERT OR REPLACE(本地 DB 迁移,无网络)。ETF 已在 dbbardata(不碰)。

### 14.7 复权统一
全链路 raw 真实价存储(dbbardata 存 raw),前复权由消费端按 `bs_adjust_factor`(baostock)统一算。xtata 当天实时同为 raw,可拼接。禁止混 xtata dividend_type=front。

### 14.8 数据迁移(5 单元,风险升序,备份+staging+可回滚+审计日志)
1. 存量垃圾清理(`_staging_xtdata` 14万文件 / `_xtdata.tar` 1.4G / 归拢 cta_* dbg_* → backtest_files/)
2. config 统一 VPS 路径(NAS 仅备份)
3. 成份股合并(bs_index_constituent + index_const_hist union → constituent_unified,按指数代码去重,新浪300/50丢弃)
4. daily_baostock_full 拆分(OHLCV→dbbardata('d') 含退市;pe/pb→valuation_baostock/<year>.parquet;旧表 rename _old)
5. dbbardata 个股日线切 baostock 源(单元4已覆盖:daily_baostock_full 含全量,在市股 REPLACE 覆盖 xtata,数值一致)

每单元:全库 `sqlite3 .backup` + rsync NAS → 脚本写 staging(新表/新目录)→ 验证探针(行数/distinct symbol/抽样价格/成功率)→ 用户确认合并 → 旧数据 rename _old 保留 7 天。全程 nohup + 审计日志 `data/migration_logs/`。

### 14.9 config 清理
VPS config 的 daily_dir/raw_dir/qfq_dir/minute_15_dir 改 `C:\sanguo_vnpy_v2\data\...`(当前 yaml 指 NAS /volume1,容器版遗留)。NAS config 保留作备份。read_parquet_daily 的 daily_dir 统一指向 qfq(消除 daily/ vs qfq/ 分叉)。

## 参考(调查来源)

- xtdata 官方:https://dict.thinktrader.net/nativeApi/xtdata.html
- akshare 指数:https://akshare.akfamily.xyz/data/index/index.html
- akshare 基金:https://akshare.akfamily.xyz/data/fund/fund_public.html
- akshare 债券:https://akshare.akfamily.xyz/data/bond/bond.html
- baostock API:https://www.baostock.com/mainContent?file=pythonAPI.md
- 国证指数网(深证历史):http://www.cnindex.com.cn/module/index-detail.html?indexCode=399001
- 新浪历史成份:http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vII_HistoryComponent/indexid/000852.phtml
- QLib 数据层:https://qlib.readthedocs.io/en/latest/component/data.html
- 现有缺口设计:`docs/static_data_gaps_design.md`