"""A 股撮合纯函数（match_session / 费率 / 100·200 股 / 封板）。

match_bar 必须是 raw 价格（spec §3.3 / §6.2）。所有费率来自 AccountConfig。
拒单返回 PaperReject；成交返回 PaperTrade。
资金检查由 Account 在 apply 前负责（matcher 不看资金）。

费用口径（review H3 修正）：
- transfer_fee 直接出**双向总额**（沪深买卖均收），Account 不再 ×2。
- stamp_duty 仅卖；commission 最低 5 元。

最小手数（分期项）：科创板 200 股起、1 股递增（不整倍）；
主板/创业/北交所 100 股整倍。卖出不取整（允许零股退出）。
"""
import pandas as pd

from .limit import (
    get_board,
    is_locked_for_buy_symbol,
    is_locked_for_sell_symbol,
    limit_down_price,
    limit_ratio,
    limit_up_price,
    lot_size_for,
)
from .models import (
    AccountConfig,
    MatchSession,
    OrderSide,
    PaperOrder,
    PaperReject,
    PaperTrade,
)


def cross_order(
    order: PaperOrder,
    match_bar: pd.Series,
    prev_close_raw: float,
    cfg: AccountConfig,
    is_st: bool = False,
) -> PaperTrade | PaperReject:
    """单笔订单撮合。

    步骤：
      1. 涨跌停封板拒单（raw，按板块幅度）
      2. 成交价（NEXT_OPEN=bar.open / CURRENT_CLOSE=bar.close）
      3. 限价单触价检查（含 H4：限价超涨停/跌停先拒）
      4. 买入最小手数（科创 200 起 1 股递增；其余 100 整倍；卖出不取整）
      5. 滑点（买 += slippage，卖 -= slippage；H2）
      6. 费用（佣金 min 5 元 / 印花税仅卖 / 过户费双向 H3）
    """
    symbol = order.symbol
    bar_date = str(match_bar.get("date", ""))

    # 0. 停牌/缺 bar（NaN）拒单（review M4）
    _open = match_bar["open"]
    if _open != _open:  # NaN 检测（NaN != NaN）
        return PaperReject(order.strategy_id, symbol, "bar_missing", bar_date)

    # 1. 涨跌停封板拒单（raw）
    if order.side == OrderSide.BUY and is_locked_for_buy_symbol(
        match_bar, symbol, prev_close_raw, cfg, is_st, order.listing_days
    ):
        return PaperReject(order.strategy_id, symbol, "limit_up_locked", bar_date)
    if order.side == OrderSide.SELL and is_locked_for_sell_symbol(
        match_bar, symbol, prev_close_raw, cfg, is_st, order.listing_days
    ):
        return PaperReject(order.strategy_id, symbol, "limit_down_locked", bar_date)

    # 2. 成交价（按 match_session）
    if order.match_session == MatchSession.NEXT_OPEN:
        fill_price = float(match_bar["open"])
    elif order.match_session == MatchSession.CURRENT_CLOSE:
        fill_price = float(match_bar["close"])
    elif order.match_session == MatchSession.CALL_AUCTION:
        # 集合竞价开盘价（最大成交量原则 → open）。当前同 NEXT_OPEN 定价；
        # 未来区分开盘/尾盘集合竞价需扩枚举（CALL_AUCTION_OPEN/CLOSE）。
        fill_price = float(match_bar["open"])
    else:
        return PaperReject(
            order.strategy_id, symbol, "unsupported_match_session", bar_date
        )

    # 3. 限价单：先查涨跌停边界（H4），再查触价
    if not order.is_market:
        board = get_board(symbol)
        ratio = limit_ratio(board, is_st)
        up = limit_up_price(prev_close_raw, ratio, cfg.pricetick)
        down = limit_down_price(prev_close_raw, ratio, cfg.pricetick)
        # H4：限价超涨停 / 跌停拒单（== 边界允许，> / < 才拒）
        if order.side == OrderSide.BUY and order.price > up:
            return PaperReject(order.strategy_id, symbol, "price_above_limit", bar_date)
        if order.side == OrderSide.SELL and order.price < down:
            return PaperReject(order.strategy_id, symbol, "price_below_limit", bar_date)
        # 触价（用原始 fill_price，slippage 不影响触价判断）
        if order.side == OrderSide.BUY and fill_price > order.price:
            return PaperReject(order.strategy_id, symbol, "limit_not_touched", bar_date)
        if order.side == OrderSide.SELL and fill_price < order.price:
            return PaperReject(order.strategy_id, symbol, "limit_not_touched", bar_date)

    # 4. 买入最小手数（科创 200 起 1 股递增；其余 100 整倍；卖出不取整）
    volume = order.volume
    if order.side == OrderSide.BUY:
        min_lot = lot_size_for(symbol)
        if get_board(symbol) == "star":
            # 科创板：≥200，1 股递增（不整倍）
            if volume < min_lot:
                return PaperReject(order.strategy_id, symbol, "volume_below_min_lot", bar_date)
        else:
            volume = (volume // min_lot) * min_lot
            if volume < min_lot:
                return PaperReject(order.strategy_id, symbol, "volume_below_min_lot", bar_date)

    # 5. 滑点（H2；默认 0 不影响）
    if order.side == OrderSide.BUY:
        fill_price += cfg.slippage
    else:
        fill_price -= cfg.slippage

    # 6. 费用（transfer_fee 双向，H3）
    gross = volume * fill_price
    commission = max(gross * cfg.rate, cfg.min_commission)
    stamp_duty = gross * cfg.stamp_duty_rate if order.side == OrderSide.SELL else 0.0
    transfer_fee = gross * cfg.transfer_fee_rate * 2   # 沪深双向

    return PaperTrade(
        strategy_id=order.strategy_id,
        symbol=symbol,
        side=order.side,
        price=fill_price,
        volume=volume,
        commission=commission,
        stamp_duty=stamp_duty,
        transfer_fee=transfer_fee,
        bar_date=bar_date,
        match_session=order.match_session,
    )