IC 排行榜
批次 2026-08-24 · 全A 4,382 只 · 2018-01-01 ~ 2026-06-30 · 前瞻 5 日
参评因子
258
alpha101 ×100 · alpha158 ×158
有效因子
41
|IC| > 0.02 且 ICIR > 0.3
观察中
76
指标边缘 · 待分年验证
TOP1 多空年化
+18.4%
alpha32 · 十组多空 · 扣费前
| # | 因子 | 类别 | IC 均值 | ICIR | t 值 | 胜率 | 多空年化 | 换手/日 | IC 趋势 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alpha32cs_rank(ts_corr(cs_rank(close),…)) 复合 | alpha101 | 0.61 | 9.2 | 61.8% | +18.4% | 12.4% | 有效 | ||
| 2 | alpha12sign(ts_delta(volume,1)) * (-1*ts_delta(close,1)) | alpha101 | 0.57 | 8.6 | 60.4% | +16.1% | 28.9% | 有效 | ||
| 3 | alpha101(close-open)/(high-low) 量能加权 | alpha101 | 0.54 | 8.1 | 59.7% | +15.2% | 9.8% | 有效 | ||
| 4 | corr_20ts_corr(close/delay(close,1), log(vol/…)) | alpha158 | 0.51 | 7.7 | 58.9% | +13.8% | 15.2% | 有效 | ||
| 5 | alpha54((-1×cs_rank(ts_std(low,3)))×…) | alpha101 | 0.49 | 7.4 | 58.2% | +13.1% | 11.0% | 有效 | ||
| 6 | wvma_20ts_std(|r|·vol,20)/ts_mean(|r|·vol,20) | alpha158 | 0.47 | 7.1 | 57.8% | +12.4% | 10.6% | 有效 | ||
| 7 | alpha83-1·cs_rank(ts_cov(cs_rank(high),cs_rank(vol),5)) | alpha101 | 0.46 | 6.9 | 57.5% | +11.9% | 13.7% | 有效 | ||
| 8 | vsumd_10量净上行占比 · 10日窗 | alpha158 | -0.44 | -6.6 | 43.1% | -11.2% | 18.3% | 有效 | ||
| 9 | alpha6(-1)·ts_corr(open, volume, 10) | alpha101 | 0.42 | 6.3 | 56.9% | +10.7% | 14.9% | 观察 | ||
| 10 | rsv_10(close-ts_min(low,10))/(max-min) | alpha158 | -0.40 | -6.0 | 43.6% | -9.8% | 16.1% | 观察 | ||
| 11 | alpha44ts_corr(vwap·cs_rank…, 5) 条件结构 | alpha101 | 0.36 | 5.4 | 56.1% | +8.9% | 21.5% | 观察 | ||
| 12 | return_1dts_delta(close,1) —— 一日反转 | 内置 | -0.35 | -5.2 | 44.2% | -8.6% | 34.2% | 观察 | ||
| 13 | alpha18-1·cs_rank(ts_std(|close-open|,5)+…) | alpha101 | 0.33 | 4.9 | 55.4% | +7.8% | 19.4% | 观察 | ||
| 14 | imxd_20ts_argmax(high,20)-ts_argmin(low,20) | alpha158 | 0.31 | 4.6 | 54.8% | +7.1% | 17.7% | 观察 | ||
| 15 | alpha9quesval 双层条件·极值差动量 | alpha101 | 0.28 | 4.1 | 54.0% | +6.2% | 26.8% | 淘汰 | ||
| 16 | alpha65vwap 均值偏离 × 量能乘数 | alpha101 | -0.22 | -3.2 | 46.1% | -4.9% | 23.9% | 淘汰 | ||
| 17 | ma20ts_mean(close,20) | 内置 | -0.17 | -2.5 | 47.0% | -3.6% | 20.1% | 淘汰 | ||
| 18 | kmid(close-open)/open | alpha158 | -0.14 | -2.1 | 47.6% | -3.0% | 31.5% | 淘汰 |
显示 18 / 258 · 按 |IC| 降序
口径：日频 RankIC · 红正绿负 · 多空=Q10−Q1 等权 · 未做行业中性化
因子详情 · alpha32
批次 2026-08-24 · 全A 4,382 只 · 2018-01-01 ~ 2026-06-30
alpha32
alpha101
有效
WorldQuant #32 · 量价相关性族
cs_rank(ts_mean(close,7)/close) - 0.5
+ cs_rank(ts_corr(cs_rank(close), cs_rank(volume), 5)) * -1
IC 均值 (5D)
0.071
ICIR
0.61
t 值
9.2
IC 胜率
61.8%
多空年化
+18.4%
日均换手
12.4%
月度 IC 与累计 IC
柱=月度 RankIC · 线=累计 IC · 102 个月
十分组平均收益（5 日）
Q1=因子值最低组 · 单调性=区分度
发起批量评估
后台任务 · 完成后自动生成排行榜批次 · 建议先小样本冒烟
01股票池
与实盘可交易域一致 · 退市股保留（无幸存者偏差）
02因子集
按类批量勾选 · 未就绪的因子集显示占位
03时间窗与口径
日频因子值 · RankIC · 前瞻收益 1/5/10 日
2018-01-01
→
2026-06-30
全量预估 ~2.5h (NAS) · 建议晚间错峰