# sanguo_portfolio 实盘启动手册 (AllWeather 全天候轮动)

**状态**：代码就绪，等交易日首跑（周六休市）。回测验证结论见 `portfolio_backtest_result.md`（T9 完成后补）。

## 前置确认（VPS 49.232.102.198）
- [ ] miniQMT 客户端运行中（userdata_mini = `C:\国金QMT交易端模拟\userdata_mini`），交易账号已登录
- [ ] bullet-trade 0.9.2 已装（VPS），`jqdatasdk` 未装（走 env 路径）
- [ ] sanguo_portfolio/ 已同步到 VPS（T9 agent 同步过，若 runner_live.py 有更新重新 scp）
- [ ] xtquant 可用（miniQMT 提供）

## 启动（VPS Windows cmd）
```bat
cd C:\sanguo_vnpy_v2  (或 VPS 项目根)
set DEFAULT_DATA_PROVIDER=miniqmt
set MINIQMT_MARKET=SH
set SANGUO_QMT_ACCOUNT=66639661
set SANGUO_QMT_PATH=C:\国金QMT交易端模拟\userdata_mini
python -m sanguo_portfolio.runner_live
```
- `DEFAULT_DATA_PROVIDER=miniqmt` 必设（避免 bullet-trade 模块加载强制 import jqdatasdk）
- `SANGUO_QMT_ACCOUNT` 必设（runner_live 缺它拒绝启动，防误下单）
- 初始资金 1,000,000（小仓位起步，runner_live 硬编码，首跑后按需调）

## 触发时点（BulletTrade scheduler 驱动）
| 时间 | 函数 | 动作 |
|---|---|---|
| 09:05 | prepare_stock_list | 记昨日涨停股、刷新持仓列表 |
| 月初第1交易日 09:30 | monthly_adjustment | 大小盘轮动择时 + 4 选股函数选 3-9 只 + ETF 兜底 + 调仓 |
| 14:00 | stop_loss | 昨日涨停今日打开卖 / 亏损 8% 止损 / 补跌加仓 |

## 观察点（首跑重点盯）
1. **QmtBroker connect**：日志 `QmtBroker 装配 account=...` 后应见连接成功；若 LiveEngine 未自动 connect，首跑需在 run_live 显式 `broker.connect()`（已知风险点，首跑验证）
2. **字段名**：provider 取 PershareIndex/Balance 实际字段名（T9 回测校准过 alias，若 VPS 实盘仍报 KeyError，对照 portfolio_backtest_result.md 字段校准表）
3. **首笔调仓**：月初 monthly_adjustment 触发，看 target_list 是否合理（3-9 只 + 可能 ETF），order_target_value 下单手数对不对（A股×100）
4. **涨跌停过滤**：涨停买不进/跌停卖不出是否正确跳过

## 风控
- 小仓位 1e6 起步（全天候策略最多持 9 只股票 + ETF）
- 涨停止损 + 8% 止损内置（stop_loss）
- T+1 自动扣减（BulletTrade A股适配）
- **首跑建议**：非月初启动，先观察 prepare/stop_loss 触发不调仓；月初再验证 monthly_adjustment

## 等交易日
今天（2026-07-18 周六）休市，真实成交做不了。代码已就绪，**周一（7/20）开盘后首跑**。首跑先小仓位 + 非月初观察 scheduler，确认连通后再等月初验证完整调仓。

## 回测验证结论
（T9 agent 完成后，从 portfolio_backtest_result.md 摘要：策略是否跑通、选股名单合理性、字段校准结果、聚宽数值对账缺基准标注）

## 已知限制
- PE/PB/PS/PCF 单期×4 近似 TTM（对账聚宽有偏差，精确 TTM 留 v2）
- ROIC 用单期 oper_profit（vs 聚宽 roic_ttm）
- jq query ORM 仅支持 ==/>/</between/in_/order_by/limit 子集
- 聚宽数值对账缺基准（用户不续费 jqdata），仅自洽验证