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sanguo_vnpy_v2 因子功能审计报告 — Rebuttal

回应日期：2026-09-27 ｜ 回应对象：reports/factor-review-report.md（2026-09-26 三层背靠背审计） 方法：10 条 finding 逐条独立取证（对码复现 + 运行时探针 + 对 NAS 在位产物硬复核），非引用式回应 红线遵守： rebuttal 全程零写入仓库/生产——唯一产出=本报告 状态：仅 rebuttal，未修任何文件；修复批等用户口令

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一、总结论（一句话）

审计质量高、主链正面结论全部接受；10 条 finding 中 8 条全盘认（F-1/F-2/F-3/F-4/F-5/F-7/F-8/F-10），F-6 认但归属域需限定（错在 data 域三处文件，因子域档记录正确），F-9 认事实、驳修法（统一常量的基线平移代价大于收益）；另对审稿本身提出 3 处勘误（F-2 实验权重口径、F-2 盲区更深一层、F-4 成因修正）并直接消解 2 项「需人工」（#2 截面目录、#5 对拍件路径）。

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二、逐条判定表

#	审稿主张	我的独立复核	判定
F-1 🔴	S 族 4 因子评估管线不可达（鸡生蛋）	代码链+运行时探针双复现	认
F-2 🔴	ridge 对照通道实质失效	独立数值实验复现 no-op；盲区比审稿更深	认+补证
F-3 🟡	血统注册表 5/8 名漂移	8 名直跑：3 HIT / 5 MISS，逐字吻合（⚠️09-27 补正：原审计「计 9 因子/5/9」系条目数误记，yaml 实 8 条目；本行原文「9 名/4 HIT」同笔误沿写）	认
F-4 🟡	「12 源≈+7%」不可复现	三口径复核吻合审稿；成因可定位=验收汇报算术错误	认+修正成因
F-5 🟡	8 算子≠13	register_fast_ops 实数 13，文档 §3 写 8	认
F-6 🟡	「vt_symbol 形」两处误标	实锤，但错在 data 域三处；因子域档正确	认+限定归属
F-7 🟢	fast_ops 绝对路径	fast_ops.py:19 写死 Mac 绝对路径	认
F-8 🟢	_quantile_mask 死代码	:81-82 被 :93-94 覆盖	认
F-9 🟢	年化 244 vs √252 双轨	事实认；「统一常量」修法有基线平移代价	部分认
F-10 🟢	测试盲区六项	10.1/10.2 随 F-1/F-2 修自动闭环；10.3-10.6 合理	认

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三、认领项明细（复核证据）

F-1 ｜ S 族评估管线不可达 —— 认

审稿证据链完全复现：

1. sanguo_factor/__init__.py（全文 7 行）导入 library/alpha_datasets/fundamental_library/composite_library/composite_weighting/composite_rolling——无 sentiment_library；

2. 全树业务导入点唯一：batch_eval.py:178，位于 if sent_names: 分支内；而 sent_names 筛选（batch_eval.py:85-86）依赖 get_factor(n).category == "sentiment"，即筛选先于注册；

3. 运行时探针（本机 venv310 实跑）：

   import sanguo_factor                    → get_factor('sent_mom_20') = None
   import sanguo_factor.sentiment_library  → get_factor('sent_mom_20') = {...category: sentiment}
   

4. 失败形态补充（与审稿一致）：_eval_one 对未注册因子返回 {"error": "因子未注册: <name>"} 落 errors 列表——响亮不静默，但设计文档 §3「S 族 ✅ TDD」与管线实际不可达的矛盾成立，Q3 披露潮首跑即撞的潜伏定性维持 🔴。

审稿建议修法（提升为模块级导入）无异议。

F-2 ｜ ridge 对照实质失效 —— 认，且盲区比审稿更深

独立数值实验（按真实调用链复现，非引用审稿数字）：

• 真实权重链：size_log~N(22,0.8) → mkt=e^size_log（≈3.6e9 元）→ attribution.py:347 传 w=√市值（1.5e4~2.3e5）→ solve_day 内 sw=√w → A=Σw·xx'；
• n=4000、两源相关 ≈0.98、z 分数设计阵：mean diag(A)≈2.6e8，λ/meanDiag≈3.9e-9，max|β_ols−β_ridge|≈1.3e-8（相对差 ~4e-6）——月度贡献量级 ~1e-3，对照通道在任何真实场景下等价 OLS，ridge_flip 恒空；
• 「标准化设计阵固定档」注释（attribution.py:150）名不副实：A 被 WLS 权重放大后未归一。审稿结论完全成立。

盲区补证：test_attribute_ridge_flip_detected（tests/factor/test_attribution.py:296-314）只断言 isinstance(res["ridge_flip"], list)——连「非空」都没断言。审稿表述「小量级合成数据恰好绕开尺度问题」低估了问题：该测试对任何实现（包括恒空实现）都通过，不是量级巧合，是断言缺失。修复须同时补「强共线+真实市值量级下 flip 可触发」的数值断言。

F-3 ｜ 血统注册表 5/8 名漂移 —— 认

8 名直跑（venv310 实测；⚠️09-27 补正：下表即全量 8 条目，原文「9 名直跑/4 HIT」系沿写审计「计 9 因子」的条目数笔误——实际 8 条目=3 HIT+5 MISS）：

registry 名	解析	库名
pledge_net_chg	✅ HIT	同名
res_target_upside	✅ HIT	同名
res_fwd_ep	✅ HIT	同名
fa_gross_margin	❌ MISS	fund_gross_margin（fundamental_library.py:35）
s01_buzz	❌ MISS	sent_mom_20
s02_sentiment_delta	❌ MISS	sent_chg
s03_event_count	❌ MISS	sent_burst
s04_tone_shift	❌ MISS	news_vol_chg

与审稿逐字一致。注意 F-3 的 s0 四名同时依赖 F-1 修复*（sentiment_library 当前不可达，即使 yaml 改名对齐后 get_factor 仍 None）——两修联动。

F-4 ｜ 「12 源合计≈+7%」不可复现 —— 认，成因修正

对 NAS 在位产物（/volume1/stock/factor_cross_section/attribution/attribution_2026-09-23.json）硬复核：

口径	实测	审稿
contribution_ret 月度算术和（12 源）	+2.8521%	+2.85% ✅
cum_ret 字段合计	+2.9571%	+2.96% ✅
market / industry / specific / size	+65.42% / −14.00% / −12.57% / +1.11%	逐项 ✅

关键定位：我当时验收汇报的 per-factor 极值是对的（alpha42 −3.41% / klow +3.27%，与产物吻合到两位小数），错的只有「合计≈+7%」一行——系验收汇报的算术/口径错误，非产物缺陷、也非审稿猜测的「被覆盖的更早跑」（该文件 09-26 17:02 生成后未再被覆盖；+7% 出现在 inf 修复后第二轮的验收汇报里，两轮产物同名仅第一轮被第二轮覆盖）。产物健康度不受影响：六项诊断+四桶结构与审稿对上 3-4 位小数。基线记录应修订为 +2.85%（算术和）。

F-5 ｜ 8 算子≠13 —— 认

fast_ops.py:617-631 实注册 13：ts_mean/std/sum/min/max/corr/cov/rank/decay_linear/slope/rsquare/resi/quantile；factor-system-design.md:60 写「8 算子原生覆盖」。文档滞后 5 个（ts_corr_v2/cov_v2 大窗原生路等后续增量未回写）。纯文档修。

F-7 ｜ fast_ops 绝对路径 —— 认

fast_ops.py:19 _VNPY_SRC = "/Users/chufeng/.openclaw/..." 写死；同仓 alpha_datasets.py:10/batch_eval.py:12/fundamental_neutralize.py:31 均 dirname(__file__) 相对定位。当前被 batch_eval 先注入相对路径掩盖，裸 import sanguo_factor.fast_ops 于 VPS 即 ModuleNotFoundError。一行修，照邻居模式。

F-8 ｜ _quantile_mask 死代码 —— 认

metrics.py:81-82 按 -inf 填充算一遍 ranks，:93-94 按 +inf 重算覆盖；中间残留「Actually, let me think more carefully」过程注释。结果正确（测试在），纯卫生修：删首次计算+过程注释。

F-10 ｜ 测试盲区清单 —— 认

• 10.1（S 族管线可达性集成断言）、10.2（ridge 尺度真实性）随 F-1/F-2 修复自动闭环（修复方案已含各自回归测试）；
• 10.3（227 可算无守门）/10.4（composite↔factor_topn round-trip）/10.5（universe 缓存负例）/10.6（gate↔registry 联动）为合理观察，随下波排期。

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四、对审稿的三处勘误（结论成立，证据需修正）

1. F-2 数值实验权重口径：审稿域 6 写「调用方传 w=√市值」——正确；但 F-2 实验 λ/mean(diag)≈6.3e-14 对应的是 w=市值（原始 3e8~1.6e10），非真实调用链的 w=√市值。按真实链复现为 λ/meanDiag≈3.9e-9（相对差 4e-6）。两个量级都是 no-op，结论不变；审稿实验数字与其自身域 6 描述不同源，修订时应以真实调用链数字为准。
2. F-2 盲区定性：见上文——「小量级绕开」应为「断言缺失」（测试连非空都没断言）。
3. F-4 成因：「可能是基线记录自某次被覆盖的更早跑」不成立——+7% 是 rebuttal 方（本 session）验收汇报的算术错误，时间线与文件覆盖史均可排除（见 F-4 节）。

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五、两条有保留意见

F-6 ｜ 「vt_symbol 形」误标 —— 认，但归属域限定

误标实锤于三处 data 域文件：

位置	原文
scripts/data_platform/export_sw_industry_map.py:7	「列 = symbol(vt_symbol 形 600519.SH)」
scripts/data_platform/export_sw_industry_map.py:18	函数名 to_vt_symbol（实产通用形）
docs/superpowers/specs/2026-07-21-data-source-fusion-design.md:1031	「三列[symbol(vt_symbol 形)…]」

而因子域档 factor-system-design.md:200 记录的形态正确：「表交付 .SH/.SZ 通用形态, 消费端 _norm_symbol 归一到 vt 形」。功能两侧自洽（审稿已证 unknown_industry_share=0）。修复归属 data 域（docstring+函数名+spec 一行措辞），跨域——届时最多提醒 data session 一次，不越界代改。

F-9 ｜ 年化基数双轨 —— 认事实，驳「统一常量」修法

事实全认：metrics.py:13 TRADING_DAYS_PER_YEAR=244 vs attribution.py:469 √252，跨线比较存在 ~1.6% 系统性口径差。

驳修法：评估线 244 下已沉淀 h2 考场值+排行榜全部历史年化基线，统一常量=全部已落库基线平移 1.6%、新旧不可比，代价大于收益（当前无任何消费方跨线直接比较两口径）。建议：

• 首选：spec 口径表并列注明双轨（审稿自己给出的备选）；
• 若坚持统一：只动归因线 √252→√244（归因线落库基线少、代价最小），不动评估线 244。

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六、「需人工」清单消解

#	审稿项	回应
1	VPS schtask 月度批评任务核验	归 infra 域（VPS 运维）；「月度链未在 VPS 产出」与阶段定位（首班 10-04、部署接线等用户在场）一致，非缺陷
2	归因输入截面目录定位	消解：批跑在 NAS 一次性容器（runbook §7.7），--sections-dir /volume1/stock/factor_cross_section；VPS 件=infra #578 冒烟投放的生效位副本，VPS 树内自然无输入。NAS 侧 §7.7 命令即复现；VPS 侧截面生产已含在 10-04 月度批方案（13 源截面增量前置）。「临时目录 mkdtemp」猜测不成立（CLI 显式指定目录）
3	「227 可算」复核	认——需数据机全量跑批，静态不可判
4	v2c 12 档案拟合产物核验	认——超本次范围
5	NAS 对拍件位置	消解：/volume1/stock/factor_cross_section/attribution/（在位者件 attribution_<end>.json + challenger/ 子目录带因子名）

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七、修复批建议形状（等口令，未动）

波次	内容	域
我域代码+测试	F-1（sentiment 导入提升+集成回归）/ F-2（ridge 尺度不变形+flip 非空数值断言）/ F-7（相对路径一行）/ F-8（删死代码）	sanguo_factor/
我域配置+文档	F-3（yaml 5 名对齐库名，与 F-1 联动）/ F-4（基线记录修订 +2.85%）/ F-5（文档 8→13）	config/ + docs/
跨域提醒（各一次）	F-6（data 域三处措辞）/ F-9（口径表注明，或仅归因线改 √244）	data/infra 域

拆批、优先级、是否随下波「推vps」攒批——均等用户示下。