claude_dev 118c9dfa57 feat(pipeline): todos 补「因子晋级评审候选」源——触点②另一半上板(assessable 且近窗 t≥REVIEW_T_GATE=2,与评审页下拉同门);待办板「N 件等你决策」与评审页待办同口径,修三矛盾②(评审页等五问/待办却 0 件) [vps] [no-doc]

2026-10-08 10:15:50 +08:00

..

__init__.py

feat(portfolio): sanguo_portfolio 组合策略框架(BulletTrade+miniQMT,不用jqdatasdk)

2026-07-18 19:08:18 +08:00

conftest.py

feat(portfolio): 本地数据 provider 层(baostock/local_parquet)

2026-07-22 10:35:23 +08:00

test_all_weather.py

fix(portfolio): all_weather换仓月只卖不买根治——monthly_adjustment卖出旧仓后未重取持仓,陈旧快照len≥目标数致target_num>position_count恒False一股不买,空仓躺到下月(NAS实测2025-09-01/10-09/12-01三次调仓全中,持仓数<目标数的8-13/11-03正常买);卖出后_get_positions重取+动态持仓回归测试(复现卖5买0→修后卖5买5);老翻译bug非本轮5commit回归(VPS旧代码对照运行中) [vps]

2026-08-15 07:06:07 +08:00

test_baostock_provider.py

feat(portfolio): 本地数据 provider 层(baostock/local_parquet)

2026-07-22 10:35:23 +08:00

test_channel_test.py

fix(strategy): channel_test盘外轮换改锚固定9:35——09-02 dev巡检实锤5d0a0bf副作用:随启随验「盘外不注册」×运维规则「轮换放23:05后」=每次boot都盘外→永不注册→测试通道停摆(live_18/22零任务,调度恢复又因存档模块路径vs runtime副本错配恒失败,守卫再拦回退注册,三重叠加清空);考古澄清:四固定任务自08-20 147a49d随启随验上线即有意退出live(probe_all一轮覆盖rotate/T1/swap),非本次回归;修=盘外boot改锚固定9:35(历史主调仓时刻,盘中由构造保证),盘中boot仍now+90s快验不变,执行侧守卫保留为末道防线;原「盘外不注册」测试按新规格改写为断言注册9:35;25/25+557绿 [vps]

2026-09-02 10:25:36 +08:00

test_decision_date_bound.py

fix(strategy): P0-4 动量/全天候回测前视修复——9:30/14:00 决策取数上界统一 T-1(方案a) [vps]

2026-10-02 08:42:36 +08:00

test_event_panel_fetchers.py

feat(data): hot_rank 挂载+wrapper 时间守卫 [vps]——墙测量5轮收官用户拍板方案A:emappdata 夜间开窗(22:28 实测 OK,晨午4轮全 FAIL),19:30 档失败零连带(单 unit 失败不触断路器 rc 仍 0,不写不标次夜自愈),首夜起 gap_check 即免费持续测量;三处同步=wrapper --types+PANEL_TYPES+EVENT_PANEL_TYPES(15类),零文件=零告警首日成功即成基线;时间守卫=param -Force+非 19:00-23:59 拒绝执行留痕 guard.log(治盘前手动误跑两犯:09-02 08:08/09-04 08:00,盘前拉当日=昨日态错标+marker 锁死当晚真数据);TDD 2 测翻新(白名单拒→放行+注册断言)先红后绿+806 全绿;VPS Parse 预检过+双脚本已 scp 生效位+wall_probe.py 已删 [vps]

2026-09-04 18:46:46 +08:00

test_factor_topn.py

feat(factor): 改造③size中性化变体+④分数加权rank^γ——③register_szneu_variants生产冠军挂composite_quant12_v2a_szneu(cs_neutralize((v2a),close*share_capital),残差算子线性⇒包裹式≡各源中性化再加权,引擎端到端测试逐点实证;端到端测试显式register_fast_ops钉生产算子语义——fast下alpha16小截面合成数据每日NaN部分股,5股有效对<3会假绿,20股修复)④FactorTopNConfig.weight_gamma目标市值∝(N+1−rank)^γ缺省0退化等权,透传四处+json测试扩六参 [vps]

2026-09-14 23:46:45 +08:00

test_factors.py

feat(portfolio): sanguo_portfolio 组合策略框架(BulletTrade+miniQMT,不用jqdatasdk)

2026-07-18 19:08:18 +08:00

test_fetchers.py

fix(provider): fq别名none改映射pre——use_real_price=True体系撮合基准价走fq=pre(engine.py:1877),none→raw造成「前复权价买入多拿股数×不复权价计市值」口径撕裂,首日equity凭空+15%(09-12 NAS平安银行真值22.81 vs撮合18.39前复权实锤,000605复权因子≈1险些蒙混);none/None/空→pre与撮合同体系自洽,volume/paused字段不受价格复权影响同映射无害

2026-09-12 12:15:50 +08:00

test_filters.py

feat(portfolio): B fundamentals批量 + C涨跌停filter修复(get_limit_status_batch接入)

2026-07-30 07:37:03 +08:00

test_instance_view_isolation.py

test(strategy): A3预检——B2定寸虚拟化×A1通道三明治集成测试5条(issue#29) [vps]

2026-08-19 22:42:30 +08:00

test_is_price_source_vps.py

fix(portfolio): 桥1m超时降级no_anchor——盘后桥不伺候分钟史不再炸整份IS日报 [vps] [no-doc]

2026-09-28 15:36:45 +08:00

test_ishortfall_daily.py

feat(pipeline): 决策价直取——jq执行委托行[策略:]bar锚+行情价到达fallback（M5竞价段兼治） [vps]

2026-09-26 20:11:21 +08:00

test_ishortfall.py

feat(portfolio): ishortfall 四分量纯函数——三价链+价格移动参考行+恒等式可加和（spec §4.7 第1/2条） [vps]

2026-09-26 05:45:03 +08:00

test_live_instance_ledger.py

fix(portfolio): estimate_fee 补过户费万0.1双边+印花税勘误至现行万5（P3 偏差日报④费用口径） [vps]

2026-09-25 21:58:17 +08:00

test_live_instance_orders.py

fix(live): 卖出闸门无价透传改fail-closed拒单——issue#38修复一A收尾 [vps]

2026-08-25 21:30:49 +08:00

test_live_portfolio_proxy.py

fix(portfolio): estimate_fee 补过户费万0.1双边+印花税勘误至现行万5（P3 偏差日报④费用口径） [vps]

2026-09-25 21:58:17 +08:00

test_live_reconcile.py

refactor(strategy): P1-13 删除 TET Phase2 _ex 四副本——退役链收官 [vps]

2026-10-02 08:34:34 +08:00

test_live_strategy_standalone_load.py

fix(live): runtime副本孤立加载ImportError根治——2026-08-20晨12引擎崩溃循环事故(6实盘+6影子自建队07:10起每60s崩,当日0成交,9:05/9:30/9:35全未触发)——根因=live_strategy.py台账/B2两行相对导入(from . import live_instance_ledger/from .live_portfolio_proxy):文件被_instance_adapter逐字节复制到runtime/<实例>/后bullet_trade以顶层模块加载(无包上下文)→ImportError;测试全绿盲区=测试以包成员导入相对导入合法,生产孤立加载才崩,nas-verify不启引擎——修=改绝对导入from sanguo_portfolio import(引擎进程项目根在sys.path,同文件其它绝对导入生产已验证可跑);抽_ledger_tools()单函数两种加载上下文单测直打;+3测试(孤立副本顶层import_module复现事故点/包内上下文/静态禁from .回潮);_instance_adapter启动时内容比对自动重拷→VPS落地后下轮引擎重启自愈免手工清runtime;顺手修2个日期硬编码测试(proxy fixture与snapshot的trade_date=2026-08-19→动态今天,当日买入跨日T+1断言必翻红,CI不跑此套件故昨日未暴露);portfolio 398绿 [vps]

2026-08-20 11:41:47 +08:00

test_live_trade_receipt.py

feat(live): 成交回报回执日志①——09-04守恒缺口观测件 [vps]——根因件:002633/002836缺口复盘发现引擎会话当日成交视图行缺+时间字段中途退化None,QMT行dump全打查询时刻即铁证,事后无从对「哪笔什么时候以什么形态被看到」;用户钦点观测机制「再出现时根因可查」,dev契约:任何处理/匹配/去重之前打[trade-receipt] tid/order/acc/sym/vol/px/t_raw/recv八字段(②解析此格式,拼写冻结);实现=with_trade_receipt包装QmtBroker.get_trades(bullet_trade轮询制无成交推送回调,_Callback仅桥接断连,broker.get_trades是柜台行进本进程唯一咽喉,引擎同步/a窄修/b宽修全经它),与with_connect_retry同款实例级包装源码零改动;铁律=t_raw原样照记None也记/日志永不抛逐行try-except包死/get_trades原异常照抛行为不变;量控=观测层变化检测非处理层去组:同tid签名(t_raw+量+价+单号)不变不重打,退化即重打(捕获09-04形态),行照常流向消费方;③结论免改:vt_tradeid三条归因路径已承载柜台成交号(即时=引擎trades键/a窄修=trade_id/b宽修=eod:前缀),既有测试已钉(test_live_reconcile.py:123,206+test_live_instance_ledger.py:236),②按tid比回执↔live_trades即闭环;TDD 7新测先红后绿(caplog须set_level(INFO)坑)+598全绿

2026-09-06 11:14:29 +08:00

test_local_unified_provider.py

fix(provider): value ROE 配对改公共报告期交集治财报季 vintage 错位清仓——09-01 09:32 value_selection_ex 月度窗口 L3=0 全清仓实锤:roe_series 构建=income/balance 各自 latest-4 再硬 REPORT_DATE 匹配,财报季一表领先一季(balance 已带 2026 中报而 income 未刷新,ak-quarter 马拉松 09:32 时 94%/0% 撕裂)两窗错开一格只交 3 期→策略 len>=4 全体不过→821 只零候选→卖 600276/603288 共 1.23 万股趴 483k 现金;修=两表各取 2 倍缓冲→REPORT_DATE 公共交集回最近 4 季(同季重述取最新 notice),策略层 len>=4 契约不变,原版+_ex 同受益;+3 回归(领先一季仍满 4 期/领先季绝不跨季错配/对齐两表语义不变);538 绿 [vps]

2026-09-01 18:59:32 +08:00

test_merge_constituent_rerun.py

fix(data): 成份股 merge/migrate pipeline 可重跑(idempotent, 读 bs_index_constituent_old)

2026-07-23 09:04:00 +08:00

test_migrate_announce_union.py

fix(data): 中证1000/2000 历史成份股补全(parse+migrate 聚合)

2026-07-23 23:45:55 +08:00

test_momentum_timing.py

fix(strategy): P0-4 动量/全天候回测前视修复——9:30/14:00 决策取数上界统一 T-1(方案a) [vps]

2026-10-02 08:42:36 +08:00

test_order_event_store.py

fix(data): 监控四修——数据领先期望=绿(research_report 假红案)/data 根条目误拼 data\/data 致三域恒黄(fixture 同镜像假绿一并修)/vintage 结论改挖 tables.holes 判定/sw_industry 带宽校准 5220 成分股粒度 [vps]

2026-09-26 07:49:31 +08:00

test_order_log_parser.py

feat(pipeline): 决策价直取——jq执行委托行[策略:]bar锚+行情价到达fallback（M5竞价段兼治） [vps]

2026-09-26 20:11:21 +08:00

test_pipeline_store_hypotheses.py

fix(pipeline): 收编波三件——卡 id 加随机段防同秒碰撞+save source 白名单+长度上限+502 detail 固定文案不再透传上游响应体 (审计 P3-6/7/8 收编) [vps] [no-doc]

2026-10-05 22:28:55 +08:00

test_pipeline_store.py

feat(portfolio): 每机 pipeline 库——gate 运行值+审计行+周报幂等落库 [vps] [no-doc]

2026-09-24 20:53:10 +08:00

test_promotion_gate.py

feat(portfolio): 晋级闸门纯函数——默认阈值+回测/影子两套判定+DB覆盖汇合点 [vps] [no-doc]

2026-09-24 20:53:10 +08:00

test_provider_batch.py

refactor(provider): TET Phase3老接口内部委托Fetcher——①四老方法(get_price/get_closes_panel/get_index_stocks/get_fundamentals_df)旧体删除,改调同款Fetcher(与_ex两张皮,strict契约自此对老接口生效:非法frequency/fq/count/日期/空列表→ValueError,查询失败raise;Phase2副本对照4/4语义等值已验issue#19)②qfq因子二次读库归一:_build_qfq_factor/_apply_qfq_batch拆为_read_qfq_rows+_qfq_factor_from_rows与_read_qfq_events+_apply_qfq_events(IO/纯计算),因子读全挪进extract_data,transform零IO③all_weather四处get_fundamentals_df(choice)补空守卫(空候选集=调用方业务态)④3个宽松断言回归测试改strict(1m频率/空stocks/空symbols);938绿 [vps]

2026-08-17 09:12:47 +08:00

test_provider_method_surface.py

test(ci): CI扩跑tests/portfolio+钉死测试归一——issue#35方案B,440组合引擎题进门禁 [nas]

2026-08-22 22:51:57 +08:00

test_provider_secinfo_batch.py

fix(strategy): 实盘选股挂死根治——证券信息批量委托本地库替600次xtdata RPC + 选股阶段耗时日志 [vps]

2026-08-21 22:58:57 +08:00

test_provider.py

fix(live): 孪生成交判重+订单守恒双修(08-27 001234实锤)——①EOD对账五元组判重set→Counter计数感知:同分钟同价同量仅成交编号不同的孪生成交,第二笔原被吞成'已覆盖'→台账短100股幻影(事件路径vt_tradeid=哈希不携带成交编号,tid匹配永远落空全靠元组,集合式判重天生分不开孪生);计数后超出部分补插,001234场景在15:05即自愈②守恒校验新增:本实例当日终态订单filled合计vs台账当日成交量合计(前缀6位码归一/跨日订单不计),不平即告警——连QMT流水都缺行的极端形态最后防线③影子撮合价差对齐(用户拍板费率已齐只留撮合差):新增SanguoFundamentals.get_realtime_price(get_full_tick单次RPC+thread超时保护,裸价),build_price_getter实时tick优先/回退昨收fq=pre→raw(除权日不再跳分红因子,08-27 600988实锤47.12 vs 46.85);+3 provider测试+4定价测试+2守恒测试,全量792绿 [vps]

2026-08-28 00:30:13 +08:00

test_routes_pipeline.py

feat(pipeline): todos 补「因子晋级评审候选」源——触点②另一半上板(assessable 且近窗 t≥REVIEW_T_GATE=2,与评审页下拉同门);待办板「N 件等你决策」与评审页待办同口径,修三矛盾②(评审页等五问/待办却 0 件) [vps] [no-doc]

2026-10-08 10:15:50 +08:00

test_runner_curves.py

fix(portfolio): --slippage 三态语义 None/0/正值——旧 default=0.0+if args.slippage: 把「想关滑点」静默落引擎默认24.6bps(_BASE_MARKET_SLIPPAGE,第六跑base名义零滑点实为24.6bps,slip1/slip2显式10/20bps反而更便宜,成本敏感性表观反向总根因);改 None=保持引擎默认/显式0=真零(PriceRelated ratio=0阻断默认回退)/正值=显式比率,json路径同步None透传,回归测试钉三态 [vps]

2026-09-13 21:58:32 +08:00

test_runner_live_connect_retry.py

feat(live): 引擎启动期行情腿自检quote_preflight——09-03行情事故定位件:momentum 9:30六笔卖单fail-closed忽略+18/22探针零单,引擎进程内取价失败但独立探针.SH格式全通(dev反证,我先前的「服务死」误判收回:get_full_tick须.SH后缀+subscribe须xtdata.run(),两个坑全踩);需进程内直接证据区分「引擎会话坏vs服务坏」:boot时broker交易腿连接后一笔get_full_tick(510500.SH)留痕OK/EMPTY/EXC,永不抛不阻断;今晚23:05轮换后新进程即出证据,明早9:30三灯(momentum重试/small_cap调仓/9:35探针)前置诊断;3新测+591绿 [vps]

2026-09-03 13:51:26 +08:00

test_sentiment_thermometer.py

feat(strategy): 情绪温度计四指标——涨停池三件套首轮Python化,消费provider.get_limit_pool出口(get_limit_pool/get_event_panel双端8/8已验);四口径契约与数据session 09-03对齐并逐条钉进测试:①炸板率=zbgc/(zt+zbgc)按行数,回封票(zt内break_count>0)留分母勿扣②dtgc空=0跌停合法值③history按trade_date对齐,某池某日无行按0计不丢日④连板高度=consecutive_boards之max(to_numeric吸字符串)+行业集中度用industry现成列(空串/NaN剔除);三接口=compute纯函数+daily单日快照(date=None最新落盘日)+history区间校准表;只算不判,阈值待23日真实数据校准后另定;10新测+588全绿 [vps]

2026-09-03 08:58:49 +08:00

test_shadow_price_getter.py

fix(shadow): build_price_getter 兜底自崩根治——df 预绑 None。09-14 shadow_57 002646 连刷 356+ 次「free variable 'df' referenced before assignment in enclosing scope」:日线 get_price 抛异常时,except 兜底里列表推导式引用 try 内才赋值的 df(推导式独立作用域→df 成闭包 cell→cell 未赋值→NameError 逃逸到 broker 取价失败,兜底在自己最该兜的场反崩);修=try 前一行 df=None 预绑,get_price 抛异常时兜底走 df is not None=False→返 None 语义不变;TDD 先红后绿(本地精确复现同款 NameError),33 测全绿 [vps]

2026-09-14 09:30:13 +08:00

test_sizing_total_value.py

refactor(strategy): P1-13 删除 TET Phase2 _ex 四副本——退役链收官 [vps]

2026-10-02 08:34:34 +08:00

test_small_cap.py

fix(live): day_count隔日恢复+1双计修正(落盘值已含自增,恢复直取saved_count) [vps]

2026-08-30 11:54:03 +08:00

test_strategy_monitor.py

fix(monitor+frontend): 审计剩余认同件批——T-1 watch_targets_union 真调 poll_once(旧版重抄实现自证恒绿;补 DUAL 双源路径覆盖例)/storm 读不动文件计 unreadable_files 入 evidence 不静默(P3 漏报向,灯色不动)/no_restart CreationDate 解析失败计违例=保守向复核留痕/_dual_track_pairs 兼返 unpaired 清单+零配对不再伪装 no-live-desk(可见性收敛,灯色不动)/weekday 死闸门随迁退役(monitor 门+registry docstring)/前端存量红 4 例清零(Result+TradesTable 空表渲染路径 scope 守卫+两断言对齐现 UI:收益概述已改指标卡/时间选择器已收编 head-meta, vitest 22 文件 67/67 绿);spec §4.1/§4.2-4,9/§9.A-17/§12 随码 [vps]

2026-10-05 12:51:10 +08:00

test_strategy_registry.py

fix(portfolio): 运行注册表种子缺失条目自动 merge——治挑战者双机漏登记缺口 [vps]

2026-09-27 18:35:43 +08:00

test_value_selection.py

refactor(strategy): P1-13 删除 TET Phase2 _ex 四副本——退役链收官 [vps]

2026-10-02 08:34:34 +08:00

test_verdict_records.py

fix(p3-verdict-card): 终审修复——submitRuling catch+ElMessage(P2 M3 范式)+非 dict 守卫+unused imports [vps]

2026-09-25 11:15:07 +08:00

test_weekly_report.py

fix(portfolio): 周报双修——回测基准认 equity 列(生产四文件全被 balance-only 拒)+daily_returns 同日多行取末次(多写者防覆写) [vps]

2026-09-25 14:49:10 +08:00