claude_dev 9c33af5d45 fix(live): 孪生成交判重+订单守恒双修(08-27 001234实锤)——①EOD对账五元组判重set→Counter计数感知:同分钟同价同量仅成交编号不同的孪生成交,第二笔原被吞成'已覆盖'→台账短100股幻影(事件路径vt_tradeid=哈希不携带成交编号,tid匹配永远落空全靠元组,集合式判重天生分不开孪生);计数后超出部分补插,001234场景在15:05即自愈②守恒校验新增:本实例当日终态订单filled合计vs台账当日成交量合计(前缀6位码归一/跨日订单不计),不平即告警——连QMT流水都缺行的极端形态最后防线③影子撮合价差对齐(用户拍板费率已齐只留撮合差):新增SanguoFundamentals.get_realtime_price(get_full_tick单次RPC+thread超时保护,裸价),build_price_getter实时tick优先/回退昨收fq=pre→raw(除权日不再跳分红因子,08-27 600988实锤47.12 vs 46.85);+3 provider测试+4定价测试+2守恒测试,全量792绿 [vps]

2026-08-28 00:30:13 +08:00

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shadow

fix(live): 孪生成交判重+订单守恒双修(08-27 001234实锤)——①EOD对账五元组判重set→Counter计数感知:同分钟同价同量仅成交编号不同的孪生成交,第二笔原被吞成'已覆盖'→台账短100股幻影(事件路径vt_tradeid=哈希不携带成交编号,tid匹配永远落空全靠元组,集合式判重天生分不开孪生);计数后超出部分补插,001234场景在15:05即自愈②守恒校验新增:本实例当日终态订单filled合计vs台账当日成交量合计(前缀6位码归一/跨日订单不计),不平即告警——连QMT流水都缺行的极端形态最后防线③影子撮合价差对齐(用户拍板费率已齐只留撮合差):新增SanguoFundamentals.get_realtime_price(get_full_tick单次RPC+thread超时保护,裸价),build_price_getter实时tick优先/回退昨收fq=pre→raw(除权日不再跳分红因子,08-27 600988实锤47.12 vs 46.85);+3 provider测试+4定价测试+2守恒测试,全量792绿 [vps]

2026-08-28 00:30:13 +08:00

strategy

feat(strategy): 策略库灌入vnpy内置8策略模板(DoubleMa/AtrRsi/BollChannel/DualThrust/KingKeltner/MultiSignal/MultiTimeframe/TurtleSignal); registry自研目录优先加载(编辑副本即刻生效,pip兜底); 分类器识别vnpy_ctastrategy import风格 [vps]

2026-08-13 18:24:40 +08:00

__init__.py

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account.py

feat(trader): C期分期项收尾—资金占用成本+分红送股+_restore_ledger修复

2026-07-10 08:44:35 +08:00

bridge_client.py

feat(bridge): 补 /orders+/cancel 端点与客户端(实盘查委托/撤单)

2026-07-15 07:12:46 +08:00

cta_adapter.py

fix(trader): volume×size(A股1手=100股) — DoubleMa 真策略回放 filled=3 跑通

2026-07-07 15:15:27 +08:00

data_source.py

feat(data): 15min双源集成(data_source路由 + baostock格式适配)

2026-07-09 19:34:43 +08:00

engine.py

feat(trader): C期分期项收尾—资金占用成本+分红送股+_restore_ledger修复

2026-07-10 08:44:35 +08:00

limit.py

feat(trader): 科创板200股最小手数(分期项切片)—lot_size_for+matcher板块取整

2026-07-07 23:37:50 +08:00

live_orchestrator.py

feat(paper): 组合策略接入模拟盘实走(E1+E2): paper_accounts加strategy_type列(含迁移); portfolio_paper每晚20:30全量重放→当日成交/末日持仓/净值落paper表(幂等,回测引擎为单一真相源); run_live_step按类型分流; create支持portfolio(仅live); 前端新建模拟盘策略类型选择+组合字段(策略/池/上限/基准) [vps]

2026-08-13 18:32:09 +08:00

matcher.py

feat(matcher): 集合竞价CALL_AUCTION撮合(分期项)—开盘价(最大成交量原则→open)

2026-07-08 07:02:51 +08:00

models.py

fix(trader): M+L 接口校验 (listing_days/NaN/输入校验/类型注数) review

2026-07-07 11:23:16 +08:00

persistence.py

feat(strategy): 代码版本快照(§12.6补,方案B发起时快照·QuantConnect轻量版)——用户拍板:解决「实例参数有快照但代码没有,历史运行无法回溯当时跑的哪版代码」——①sanguo_api/code_versions.py:发起时全文落盘data/strategy_code_versions/{file}.{hash8}.py(md5内容寻址天然去重,原子替换防并发坏);发起四入口(paper/live/CTA/组合回测)全快照,账户加code_hash列(ALTER迁移),回测经spec→run_meta.code_hash落档案②查看:GET /strategy/code-versions列表+单版本全文;代码编辑页「版本历史」抽屉(MonacoDiff左右对比当前,主题同款)③「代码已变更」角标:策略库档案行(enriched code_changed)+全景每run标v哈希·一致/已变更④双轨对账加「代码版本一致」第五指标(对账FAIL先查这行,两边代码不同价差必然大);路径穿越防护(版本号只认8位hex)+6测试;927绿+build绿;「用当时代码重跑」留P2 [vps]

2026-08-15 23:38:07 +08:00

portfolio_paper.py

fix(live): max_pool 全链默认 30→0(0=不限)——08-24巡检定罪MVP限流泄漏生产,选股池=代码序前30只失真 [vps]

2026-08-24 13:34:01 +08:00

position_ledger.py

feat(trader): C期分期项收尾—资金占用成本+分红送股+_restore_ledger修复

2026-07-10 08:44:35 +08:00

qmt_gateway_client.py

fix(trader): cancel_order 补 symbol/exchange

2026-07-15 21:28:19 +08:00

scheduler.py

feat(trader): C-S3实走后端骨架—live_orchestrator+全局scheduler job+routes live

2026-07-08 06:49:31 +08:00

strategy_runner.py

feat(trader): C期分期项收尾—资金占用成本+分红送股+_restore_ledger修复

2026-07-10 08:44:35 +08:00