claude_dev 3304ff46b2 perf(data): 四热路径日期区间SARGable化——substr(datetime,1,10)对索引列套函数打不进复合索引datetime列,每股扫全量日线史取短窗——08-25晨9:30生产实锤:momentum选股1/2(RPS池)174s未达<60s验收,阶段日志精确定罪(过滤段含双seek仅7.8s);病根=PanelFetcher的30天窗SQL每只股扫~5000行日线史取~22行,3226只≈1600万行=174s量级吻合。修=裸列datetime>=start AND datetime<end+1天排他上界(与按日期前10位比较在d裸日期/15m·5m时间戳两格式下语义严格等价,含end当日全部行排除次日),区间打进复合索引第4列每股只扫窗口行。四处同病同修:PanelFetcher宽表/PriceFetcher逐只get_price/limit-status近2根90天窗(原substr版90天下界同样打不进索引)/datareader CTA回测K线。+3测试:防回潮扫描(三文件钉死禁substr谓词)+双格式边界行为(d裸日期与15m时间戳end当日含次日排)+get_price同语义;portfolio+data_platform 644绿;待VPS探针终验计时 [vps]

2026-08-25 20:54:40 +08:00

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factors

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providers

perf(data): 四热路径日期区间SARGable化——substr(datetime,1,10)对索引列套函数打不进复合索引datetime列,每股扫全量日线史取短窗——08-25晨9:30生产实锤:momentum选股1/2(RPS池)174s未达<60s验收,阶段日志精确定罪(过滤段含双seek仅7.8s);病根=PanelFetcher的30天窗SQL每只股扫~5000行日线史取~22行,3226只≈1600万行=174s量级吻合。修=裸列datetime>=start AND datetime<end+1天排他上界(与按日期前10位比较在d裸日期/15m·5m时间戳两格式下语义严格等价,含end当日全部行排除次日),区间打进复合索引第4列每股只扫窗口行。四处同病同修:PanelFetcher宽表/PriceFetcher逐只get_price/limit-status近2根90天窗(原substr版90天下界同样打不进索引)/datareader CTA回测K线。+3测试:防回潮扫描(三文件钉死禁substr谓词)+双格式边界行为(d裸日期与15m时间戳end当日含次日排)+get_price同语义;portfolio+data_platform 644绿;待VPS探针终验计时 [vps]

2026-08-25 20:54:40 +08:00

strategies

fix(live): 三策略定寸现金→总资产口径(卖后买现金窗口A修法,回原JQ语义) [vps]

2026-08-25 20:49:01 +08:00

__init__.py

feat(portfolio): 移植3聚宽策略到BulletTrade + 8bug修正 + 数据缺口文档

2026-07-28 22:20:49 +08:00

filters.py

feat(portfolio): B fundamentals批量 + C涨跌停filter修复(get_limit_status_batch接入)

2026-07-30 07:37:03 +08:00

live_instance_ledger.py

fix(trader): 卖后买现金窗口B修法——下单返回即时归因入账,台账cash不再等60s轮询

2026-08-25 19:47:13 +08:00

live_portfolio_proxy.py

feat(portfolio): B2定寸虚拟化InstancePortfolio代理——策略决策层脱离全账户污染(spec§B2+A2清单issue#29)——①live_portfolio_proxy:InstanceContextProxy(portfolio→账本视图,其余属性透传真context,property+__getattr__实现)+InstancePortfolio(每次访问现算)②覆盖A2清单全集:available_cash/cash=账本现金(168万/只定寸污染根治点,.cash fallback同源);positions=账本jq对象(total_amount/amount/closeable_amount(T+1)/avg_cost(台账口径=成交价)/cost_basis/security)+price/last_sale_price从真portfolio同名标的透传(市场数据非所有权,缺→None止损跳过);value/market_value/total_value=现价×量(缺价→0偏保守不误卖);total_value/positions_value=账本equity(现价优先成本兜底);locked_cash=0③清单外属性AttributeError fail-fast(真值=全账户数字,静默透传=污染复发,宁可崩=A1同款house style)④wrap_scheduler包装facade的run_daily/run_monthly(发生在策略initialize注册任务之前,策略代码零改动);functools.wraps保任务名;无账本原样返回=回测/影子零改动⑤live_strategy._setup接线(_ledger None→wrap直通);引擎内部撮合/风控仍看真实账户;+13测试(定寸现金/T+1/现价透传/缺价保守/equity兜底/fail-fast/调度代理注入/无账本零改动/_setup接线两态);portfolio 373绿 [vps]

2026-08-19 22:37:16 +08:00

live_strategy.py

fix(trader): 卖后买现金窗口B修法——下单返回即时归因入账,台账cash不再等60s轮询

2026-08-25 19:47:13 +08:00

runner_backtest.py

fix(portfolio): 实盘/影子引擎重启后定时任务全丢根治——process_initialize+facade注入run_daily [vps]

2026-08-17 11:52:26 +08:00

runner_live.py

fix(trader): 卖后买现金窗口B修法——下单返回即时归因入账,台账cash不再等60s轮询

2026-08-25 19:47:13 +08:00