claude_dev 3304ff46b2 perf(data): 四热路径日期区间SARGable化——substr(datetime,1,10)对索引列套函数打不进复合索引datetime列,每股扫全量日线史取短窗——08-25晨9:30生产实锤:momentum选股1/2(RPS池)174s未达<60s验收,阶段日志精确定罪(过滤段含双seek仅7.8s);病根=PanelFetcher的30天窗SQL每只股扫~5000行日线史取~22行,3226只≈1600万行=174s量级吻合。修=裸列datetime>=start AND datetime<end+1天排他上界(与按日期前10位比较在d裸日期/15m·5m时间戳两格式下语义严格等价,含end当日全部行排除次日),区间打进复合索引第4列每股只扫窗口行。四处同病同修:PanelFetcher宽表/PriceFetcher逐只get_price/limit-status近2根90天窗(原substr版90天下界同样打不进索引)/datareader CTA回测K线。+3测试:防回潮扫描(三文件钉死禁substr谓词)+双格式边界行为(d裸日期与15m时间戳end当日含次日排)+get_price同语义;portfolio+data_platform 644绿;待VPS探针终验计时 [vps]

2026-08-25 20:54:40 +08:00

..

api

feat(api): 因子批量评估四端点(runs/leaderboard/detail/submit)+orchestrator任务接线——leaderboard服务端扁平化排序,worker落factor_eval.db+任务中心摘要 [vps]

2026-08-25 00:31:12 +08:00

backtest

fix(tests): Mac本地9个既有测试失败根治——test_cta_engine的sys.modules mock注入从import期挪进module-scoped fixture(pytest全量collection先于执行,import期注入污染后收集的metrics/datareader/factor)+venv310按lock补装empyrical-reloaded==0.5.12;影子柜台设计文档头更新(P1已上线/P3前半已实现) [nas]

2026-08-15 00:02:12 +08:00

data

…

data_platform

test(ci): CI扩跑tests/portfolio+钉死测试归一——issue#35方案B,440组合引擎题进门禁 [nas]

2026-08-22 22:51:57 +08:00

factor

perf(factor): metrics热路径numpy/scipy化——rank_corr/quantile_mask/decile的pandas rank改scipy rankdata(axis=1)C实现,宽矩阵压力下分钟级→秒级;接口与数值不变,测试原样全绿+速度护栏 [vps]

2026-08-25 10:29:43 +08:00

orchestrator

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portfolio

perf(data): 四热路径日期区间SARGable化——substr(datetime,1,10)对索引列套函数打不进复合索引datetime列,每股扫全量日线史取短窗——08-25晨9:30生产实锤:momentum选股1/2(RPS池)174s未达<60s验收,阶段日志精确定罪(过滤段含双seek仅7.8s);病根=PanelFetcher的30天窗SQL每只股扫~5000行日线史取~22行,3226只≈1600万行=174s量级吻合。修=裸列datetime>=start AND datetime<end+1天排他上界(与按日期前10位比较在d裸日期/15m·5m时间戳两格式下语义严格等价,含end当日全部行排除次日),区间打进复合索引第4列每股只扫窗口行。四处同病同修:PanelFetcher宽表/PriceFetcher逐只get_price/limit-status近2根90天窗(原substr版90天下界同样打不进索引)/datareader CTA回测K线。+3测试:防回潮扫描(三文件钉死禁substr谓词)+双格式边界行为(d裸日期与15m时间戳end当日含次日排)+get_price同语义;portfolio+data_platform 644绿;待VPS探针终验计时 [vps]

2026-08-25 20:54:40 +08:00

shadow_desk

feat(shadow-desk): P0对账spike(runner加initial_positions通道+final_portfolio产出): BacktestEngine续跑注入初始持仓(引擎原生支持,不消耗现金); 期末现金/持仓/总值从engine.context.portfolio直取; run_backtest_json透传initial_positions+final_portfolio; scripts/shadow_desk/spike_p0全量vs 3段续跑对账(持仓逐只/现金总值/净值曲线<1e-6,自动月初分段或--split压除权边界); 6测试 [vps]

2026-08-14 10:10:51 +08:00

spikes

…

trader

fix(shadow): 双轨对账count_match改按票+方向聚合总量——QMT部分成交拆行致27vs5恒False纯计数噪音 [vps]

2026-08-24 23:07:12 +08:00

.gitkeep

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test_live_api.py

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test_live_engine.py

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websocket_test.html

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