sanguo_vnpy_v2/docs/design/2026-09-07-miniqmt-shutdown-migration-assessment.md

miniQMT 停服迁移评估（xtquant_big_convert / 大QMT RPC）

2026-09-07 infra session 出品。背景：券商通知 2026-09-18 停 miniQMT（用户与国金确认），VPS 上 8 组合实盘 + 8 影子 + CTA/bridge/monitor + xt_eod 采集全部依赖 XtMiniQmt（模拟端，账号 66639661）。 依据：双 agent 只读探查（对方仓库 ~/.openclaw/sanguo_projects/xtquant_big_convert v0.3.25 + 我方调用面盘点），本文引用均来自探查报告的文件:行号。

一、结论

方向可行：xtquant_big_convert 的 xtquant shim 兼容面覆盖我方三形态全部交易 API 与绝大多数行情 API，回调机制完整，多客户端（16 引擎）协议级支持。 但有 4 个风险，其中前 2 个是 go/no-go 级，必须在动手前闭环：

🔴 R1（置顶，09-07 用户澄清后收窄）：「实盘模式」指模型交易页的运行模式单选，非账号类型

• 用户澄清（符合 QMT 产品形态）：QMT 与 miniQMT 是同一客户端——登录时勾「独立交易」进 miniQMT，不勾即进完整版大 QMT；模拟/实盘是账号维度，正交
• 我们的搭建路径 = 模拟账号 66639661 登录 + 不勾独立交易 → 完整版 QMT（模拟柜台上的纸面交易性质不变）
• 对方 README.md:264「模拟模式下单返回 -1」应指模型交易页「运行模式」选了模拟那一档；部署文档要求「运行模式切实盘」——即：模拟账号 + 运行模式=实盘（单走模拟柜台）是正解
• 待实测闭环：模拟账号登录完整版 QMT 后，模型交易页能否选到实盘运行模式 + 回报/查询完整；不行则问维护者（项目日更活跃）

🟡 R2（09-07 用户澄清后降级）：同一客户端，无需另装/另批权限

• VPS 已装的 C:\国金QMT交易端模拟\ 即完整安装（XtMiniQmt.exe 只是其中一个入口 exe）
• 剩余动作：RDP 启动主程序（XtItClient.exe）+ 下载 python 库组件；⚠️ 需验证完整版 QMT 与常驻的 XtMiniQmt.exe 同装同机共存（16 引擎还挂在 mini 上，迁移期双开是常态——userdata/柜台会话是否互斥要实测）

🟡 R3：串行吞吐与头阻塞

• 对方约束：交易类请求全部 defer 到 QMT 主线程 adjust 串行（Redis 串行 20 次/s，4 线程并发 143 次/s）；慢调用堵队列（实测首次 get_financial_data 346s）
• 我方压力：16 引擎轮询叠加（vnpy_qmt EVENT_TIMER + bullet_trade LiveEngine 轮询 query_orders/trades）开盘段可能 >20 req/s
• 对策（工程化可解）：①组合实盘链路本就是轮询制，迁移时顺势切回调制（对方有全套推送）或调低轮询频率 ②get_financial_data/download_financial_data 等重数据腿限时盘后跑或改走本地 sanguo_data（fundamentals provider 本就有本地化计划）

🟡 R4：xtdata 长尾接口待验证（xt_eod 断供风险）

• 对方明确缺口：get_sector_list/get_holidays 仅 fallback、get_stock_type 不可用
• 我方在用但对方报告未明确列出的：get_stock_list_in_sector（xt_eod 的 ETF/基金/北交所名单命脉）、get_index_weight/get_divid_factors/get_trading_dates（bullet_trade MiniQMTProvider）——需装好后逐个验证；call_method 万能入口可兜底一部分
• 若不支持：ETF/基金/北交所 EOD 断供 → 数据 session 另找源（与交易迁移解耦）

二、接口对照（我方最小集 vs 对方兼容面）

交易（三形态合并去重）——全绿 ✅

我方调用	对方实现	备注
XtQuantTrader(path,session)/start/connect/subscribe/stop/register_callback	shim BigQmtXtTrader（xtquant_compat.py:4864）	connect 语义=连 Redis/ZMQ；session_id 撞车问题（08-30 案）自动消失；path 参数失效
order_stock 同步 8 参（bridge/bullet_trade）	:3576-3586，int 子类 OrderId（>0 成功/-1 失败，str()=合同号）	契约同 miniQMT
order_stock_async（vnpy_qmt）	:4184-4208，<1ms 返回 seq	「事件先于响应」常态，按 order_remark 设屏障（我们 remark 指纹体系现成）
cancel_order_stock(_sysid)（+async）	:4333/:4312/:4654/:4701	返回 0 成功/-1 失败
query_stock_asset/positions/orders/trades（+async+callback 参数）	:3222/:3322/:3473/:3495，async 变体 :4584-4651	服务端白名单 137 只读+3 下单
回调 on_disconnected/on_stock_asset/on_stock_order/on_stock_trade/on_stock_position/on_order_error/on_cancel_error/on_order_stock_async_response/on_cancel_order_stock_async_response	XtQuantTraderCallback 基类全套（xtquant_compat.py:88-123）	Redis PUBLISH+XADD（stream maxlen 2000 可短时回放），柜台回报 ms 级
StockAccount(id[,type])/XtOrder/XtTrade/.../xtconstant（ORDER_* 48-57、市价链）	shim xttype + 539 常量	我们三套状态码映射不用改

行情——大面积绿，四个待验证

我方调用	对方
get_full_tick（影子撮合价/涨跌停、实盘自检、fundamentals 批量）	✅ 但注意破坏性变更：get_full_tick(["SH"]) 默认只取股票，要全量传 types=["all"]
get_market_data(_ex)/get_local_data/get_instrument_detail/get_last_quote/subscribe_quote/subscribe_whole_quote/unsubscribe_*/download_history_data(2)	✅（订阅多客户端引用计数共享）
get_financial_data/download_financial_data	✅ 但重腿盘后跑（R3）
get_stock_list_in_sector / get_index_weight / get_divid_factors / get_trading_dates	⚠️ 待验证（R4）

三、我方三形态迁移差异（探查 B 的链路梳理）

形态	现状	迁移动作
A. HTTP bridge（备胎）	纯同步 API、无回调	shim 顶替后零改动；remark 现传空——若启用需补指纹
B. vnpy_qmt CTA（进程内）	全 async+callback	shim 兼容签名；回调链最全，重点联调
C. bullet_trade QmtBroker（组合实盘×8 主路径）	同步 API+轮询制、回调只挂 on_disconnected、bt:live_{id}:{hash} remark 归因	最小改动：装 shim 即可跑；轮询 query 兼容；remark 往返保真是验收重点（对方 0.3.25 #216 正好修了 strategy_name 归因优先级）
影子×8	无 xttrader，仅 xtdata 取价	shim 顶替 xtdata；get_full_tick 注意 types 参数
xt_eod 采集 schtask	get_stock_list_in_sector+download_history_data2	客户端 pip 包装上即连（跨平台），R4 验证后定去留

连接参数变化：SANGUO_QMT_PATH（userdata_mini 扫描）与 session_id 体系全部失效 → 换成 Redis/ZMQ 端点配置；live_accounts 注入 env 的机制保留，只换内容。多账号单 server 或多策略实例（对方 README.md:813-865）——我们单账号 66639661，单 server 足够。

执行回报广播过滤：对方按 account_id 广播全部委托/成交，16 引擎各自按 order_remark 过滤——我们已有 remark 指纹库（7b7667e 重建 own 集 + live_{id} 唯一 label），天然匹配。

四、灰度时间表（deadline 09-18，目标 09-15 全量切完留 3 天观察）

阶段	日	内容	闸门
P0 前置	09-08 前	用户：券商确认大QMT权限+下载安装到 VPS（D:\国金证券QMT交易端\），下载 python 库组件	大 QMT 能登录（模拟+实盘口径都问清）
P1 部署	D+1	Redis-windows 装同机（bind 127.0.0.1+强密码）或 ZMQ；deploy_qmt_bridge.ps1；QMT 模型交易页加载 BIGQMT_REDIS_DRYRUN.py（实盘模式、不勾"启动本地python"）	server 起、Redis 队列可见
P2 只读验证	D+1~2	pip 装 client（editable 防 shim 冲突）；跑通 query_stock_asset/positions/orders + get_full_tick；R1 模拟模式实测 + R4 四接口验证	只读全绿；R1/R4 定性
P3 下单冒烟	D+2~3	官方 6 步灰度第 4 步开 rpc_allow_order_methods=True；模拟小单 1 笔买+卖，验 remark 往返/成交回报/撤单	冒烟单闭环
P4 影子试水	D+3~5	影子×1 切 shim 跑 2 个交易日，与 miniQMT 侧对照	撮合价/涨跌停判定无异常
P5 全量	D+5~8	8 影子全切 → 组合实盘逐个切（每切一个跑一日恒等式对账绿再切下一个）；CTA/monitor/bridge 收尾	恒等式连续绿
回退	至 09-17	miniQMT 在 09-18 前天然是回退路径（保留不卸载，env 切回即回退）	—

五、开放项（按优先级，09-07 用户澄清 R2 后更新）

1. R1 验证：模拟账号+完整版QMT+运行模式实盘 的下单/回报闭环 ✅ 09-08 关闭：国金版没有「运行模式」控件（README 作者券商版才有）；模拟账号下单天然走模拟柜台（第十套），实弹直测即通，P3 全绿
2. 双开共存验证 ✅ 09-07 双进程整夜共存实证（mini PID 17488 / XtItClient / miniquote 同 bin.x64）
3. 账号规划：66639661 已确认完整版可登录（09-07 用户实测）→ 终态沿用，账本/remark 指纹连续；1000w 新模拟账号备用未启用
4. R4 四个 xtdata 接口验证清单 ✅ 09-07 深夜数据 session 三发实测全绿（get_stock_list_in_sector / download_history_data2 北交920 / get_market_data_ex 268根含当日bar）
5. 策略 session 参与：P4 影子试水 + P5 全量切换涉及策略代码/调度，需策略 session 联合（三向一致性检查按项目 CLAUDE.md 流程走 Gitea Issue）
6. xt_eod 断供 ✅ 桥可全替无一项换源（README 能力表 + R4 实测）；连接层代码切换（from xtquant import → compat configure()）= 数据 session 工序

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六、09-08 P1~P3 实施记录（VPS 手工部署位，不在 git，升级/重装必读）

本节是活文档：桥的 VPS 侧部署全部为手工操作，git 里没有。任何「重装/升级上游版本」都要对照本节重打。

6.1 部署位全清单（VPS 49.232.102.198）

路径	内容	说明
C:\sanguo_bigqmt\	暂存区：entry_v4.py（入口补丁源）、redis_common_v4.py、xbc_p2b.py（P2 只读探针）、p3_flip_config.py（闸门翻转）、p3_smoke.py（冒烟）、qmt_status.py（launcher 探针）、bridge_data_test.py（R4 数据三发，data session）、r353_pkg、xbc_src.zip、probe_*.txt	操作工具箱
C:\国金QMT交易端模拟\python\	桥 server 5 件套 + bigqmt_signal_trader_local_config.py（rpc_allow_order_methods=True 已开）+ 借壳入口「新建策略文件3.py」（=打补丁的 BIGQMT_REDIS_DRYRUN.py，勿在 QMT 编辑器里动它）	server 侧
...\python\logs\bigqmt-pid*.log	桥 pid 日志（只记 ERROR；正常输出看 QMT 面板 XtClient_Formula 日志）	排障
bin.x64\Lib\site-packages\redis\	redis-py 3.5.3（4.4.4 需 py3.8 的 typing.Literal，QMT 内置 3.6 跑不了；残留 4.4.4 会遮蔽，必须清干净）	⚠️ 版本钉死
C:\redis\	Redis 8.10.1 Windows 服务（127.0.0.1:6379 + requirepass，密码只在 redis.conf）+ C:\redis-data（--dir 必须先建否则 1067）	RPC 总线
C:\Python310\Lib\site-packages\bigqmt_signal_trader\	客户端 0.3.25 + psutil 7.2.2（qmt_launcher 依赖，09-08 装）	client 侧

6.2 P3 冒烟记录（09-08 13:14，双市场全绿）

验证点	结果
沪市下单+成交	✅ 510050.SH 100股 @3.022（合同号 3263）
深市下单+成交	✅ 159915.SZ 100股 @3.397（合同号 3264）
remark 往返	✅ p3smoke:0908:* user_order_id 完整回读 + strategy_name 显示在 QMT「报单来源」列
撤单	✅ 3265 挂 90% 低价 → cancel → success
订单状态推送	✅ bigqmt:order_events:{acc} stream：50→56（全成）/50→54（已撤）
成交回报推送	✅ bigqmt:trade_events:{acc} stream：含 trade_id/金额/commission
持仓残留	+642 元 ETF（510050×100+159915×100），用户次日人工平

6.3 新坑（09-08 增补）

1. 配置改完必须重启策略：rpc_allow_order_methods 等只在策略启动时读盘；远程确认 server 内存值用 ping RPC（返回 allow_order_methods 字段）——诊断利器
2. 两道闸两种报错：ValueError: rpc method is not allowed = 方法不在白名单（False 时的表现）；PermissionError: order rpc methods are disabled = 显式关单——都指向闸门未开，别混淆
3. 裸 RPC 字段名：订单里 remark 字段是 remark/user_order_id，不是 order_remark（脚本过滤用错会显示 0 但数据在）
4. 「编辑策略交易」弹窗无运行模式控件（国金定制）：模拟/实盘切换按钮在主界面；模拟账号下单天然走模拟柜台
5. qmt_launcher restart 会连杀 miniQMT：mini/完整版/miniquote 同属一个 bin.x64，按目录隔离也躲不开——只在维护窗用（16 引擎全停时）
6. get_full_tick 实时性判据：timetag 字段盘中应实时跳动，隔夜值停在 00:00

6.4 自愈链设计（三环，第二环待确认）

环	机制	状态
① 策略自动运行	QMT「编辑策略交易」勾「终端启动后自动运行」（已配延迟 10 秒）	✅ 09-08 已勾
② 客户端自动登录	项目自带 qmt_launcher：VPS 无免密 bat、login 模式受 RDP 锁屏限制 → 唯一路径 = exe 模式 + QMT 登录框「记住密码」（待用户 RDP 确认有无此勾选）；确认后注册看门狗 schtask：is_qmt_running 为假 → open_qmt(mode=exe)	⏳
③ 看门狗（VPS schtask，系统级）	定时健康检查：is_qmt_running + redis ping + 桥 RPC ping，异常记日志/报警；与 Claude session 生死无关	⏳ 影子试水期间并行完善

6.5 剩余工序（09-18 大限倒计时）

#	工序	负责	前置
1	自愈链②确认（登录框记住密码）+③看门狗 schtask	infra（本 session）	用户 RDP 看一眼
2	影子×1 切桥试水 2 交易日（撮合价/涨跌停判定对照 mini 侧）	策略 session + infra 验收	恒等式绿
3	8 影子全切 → 8 实盘逐个切（每切一个跑一日恒等式对账绿再切下一个）	策略 session + infra	#2 绿
4	xt_eod/daily_update_xtdata 连接层改造（from xtquant import → compat configure()）	数据 session	独立可并行
5	回退预案保留：miniQMT 不卸载，env 切回即回退（至 09-17 有效）	—	—