claude_dev 64cb460748 fix(live): 08-28复盘根治三连(003011守恒120股+600818废单+day_count5连日day=0)——①EOD补插失效修复:守恒缺口非空不再一天一跑,15:05-23:00每轮重查(QMT当日视图晚间才补全:003011实锤15:05快照缺第10笔/用户22点导出已齐全=当晚自愈窗口,23:00后记日放弃防无效轮询)+缺口标的QMT原始行直接打进告警取证(当时没dump事后只能猜)+同签名重试轮降INFO防60s刷屏;②当日废单告警入EOD汇总(600818形态:filled=0废单盘中只有ERROR日志躺文件里,复盘才发现当日缺仓~8万);③small_cap day_count持久化(runtime/state_{实例env}/small_cap_day.json,08-24~28连续5交易日重启归零day=0全量调仓根治,tc=5周期跨重启保持;隔日重启+1/同日不加/停摆跨多日只+1自洽;回测无实例env不落盘=旧内存语义;原版+_ex同接all_weather共享helper,TET副本diff契约不破);+测试:003011十笔孪生vs九行台账复现补插/缺口重试到视图补全即闭环/废单告警+部分成交与跨日不进清单/持久化4态;顺手修tests/test_live_api预存红9个(B3 f9b6d77只给两文件播种快照漏了本文件,照抄同款修法;空账号断言改create即400新契约);全量1333绿 [vps]

2026-08-29 08:22:14 +08:00

..

__init__.py

feat(portfolio): sanguo_portfolio 组合策略框架(BulletTrade+miniQMT,不用jqdatasdk)

2026-07-18 19:08:18 +08:00

conftest.py

feat(portfolio): 本地数据 provider 层(baostock/local_parquet)

2026-07-22 10:35:23 +08:00

test_all_weather.py

fix(portfolio): all_weather换仓月只卖不买根治——monthly_adjustment卖出旧仓后未重取持仓,陈旧快照len≥目标数致target_num>position_count恒False一股不买,空仓躺到下月(NAS实测2025-09-01/10-09/12-01三次调仓全中,持仓数<目标数的8-13/11-03正常买);卖出后_get_positions重取+动态持仓回归测试(复现卖5买0→修后卖5买5);老翻译bug非本轮5commit回归(VPS旧代码对照运行中) [vps]

2026-08-15 07:06:07 +08:00

test_baostock_provider.py

feat(portfolio): 本地数据 provider 层(baostock/local_parquet)

2026-07-22 10:35:23 +08:00

test_channel_test.py

feat(strategy): channel_test随启随验探针模式(用户拍板2026-08-20:开盘窗口不再是验证瓶颈,随时启动随时验全场景)——on_demand=None自动:LiveEngine进程(supervisor注入SANGUO_LIVE_STRATEGY)→启动/重启后~90s经facade.run_daily注册probe_all打一轮全场景;必须走facade注册而非直接调用:回调才收到B2包装的代理context(实例预算视图),绕过它探针测不到定寸虚拟化;影子柜台24h可验(收盘价撮合),实盘闭市下单被QMT拒亦属验证项(决策层输出已在日志);重启实例=再验一轮;[PROBE-0]实例视图快照(cash=预算切片非全账户=B2生效标志)/[PROBE-1]rotate主调仓定寸=实例视图等权/[PROBE-2]只卖自己(卖出对象全部来自own账本,对照前端账户实况实例分解)/[PROBE-3]T+1当日买立即卖应拒(冷启动空仓跳过,第二轮起有票)/[PROBE-4]swap_one资金复用;回测/单测无env维持四时点旧行为,显式True/False覆盖;+3测试(env下仅注册1个未来~90s的probe_all/显式off保四时点/probe_all全序列下单断言);旧四时点测试补delenv防环境串扰 [vps]

2026-08-20 11:41:56 +08:00

test_factors.py

feat(portfolio): sanguo_portfolio 组合策略框架(BulletTrade+miniQMT,不用jqdatasdk)

2026-07-18 19:08:18 +08:00

test_fetchers.py

perf(data): 四热路径日期区间SARGable化——substr(datetime,1,10)对索引列套函数打不进复合索引datetime列,每股扫全量日线史取短窗——08-25晨9:30生产实锤:momentum选股1/2(RPS池)174s未达<60s验收,阶段日志精确定罪(过滤段含双seek仅7.8s);病根=PanelFetcher的30天窗SQL每只股扫~5000行日线史取~22行,3226只≈1600万行=174s量级吻合。修=裸列datetime>=start AND datetime<end+1天排他上界(与按日期前10位比较在d裸日期/15m·5m时间戳两格式下语义严格等价,含end当日全部行排除次日),区间打进复合索引第4列每股只扫窗口行。四处同病同修:PanelFetcher宽表/PriceFetcher逐只get_price/limit-status近2根90天窗(原substr版90天下界同样打不进索引)/datareader CTA回测K线。+3测试:防回潮扫描(三文件钉死禁substr谓词)+双格式边界行为(d裸日期与15m时间戳end当日含次日排)+get_price同语义;portfolio+data_platform 644绿;待VPS探针终验计时 [vps]

2026-08-25 20:54:40 +08:00

test_filters.py

feat(portfolio): B fundamentals批量 + C涨跌停filter修复(get_limit_status_batch接入)

2026-07-30 07:37:03 +08:00

test_instance_view_isolation.py

test(strategy): A3预检——B2定寸虚拟化×A1通道三明治集成测试5条(issue#29) [vps]

2026-08-19 22:42:30 +08:00

test_live_instance_ledger.py

fix(trader): 卖后买现金窗口B修法——下单返回即时归因入账,台账cash不再等60s轮询

2026-08-25 19:47:13 +08:00

test_live_instance_orders.py

fix(live): 卖出闸门无价透传改fail-closed拒单——issue#38修复一A收尾 [vps]

2026-08-25 21:30:49 +08:00

test_live_portfolio_proxy.py

fix(live): runtime副本孤立加载ImportError根治——2026-08-20晨12引擎崩溃循环事故(6实盘+6影子自建队07:10起每60s崩,当日0成交,9:05/9:30/9:35全未触发)——根因=live_strategy.py台账/B2两行相对导入(from . import live_instance_ledger/from .live_portfolio_proxy):文件被_instance_adapter逐字节复制到runtime/<实例>/后bullet_trade以顶层模块加载(无包上下文)→ImportError;测试全绿盲区=测试以包成员导入相对导入合法,生产孤立加载才崩,nas-verify不启引擎——修=改绝对导入from sanguo_portfolio import(引擎进程项目根在sys.path,同文件其它绝对导入生产已验证可跑);抽_ledger_tools()单函数两种加载上下文单测直打;+3测试(孤立副本顶层import_module复现事故点/包内上下文/静态禁from .回潮);_instance_adapter启动时内容比对自动重拷→VPS落地后下轮引擎重启自愈免手工清runtime;顺手修2个日期硬编码测试(proxy fixture与snapshot的trade_date=2026-08-19→动态今天,当日买入跨日T+1断言必翻红,CI不跑此套件故昨日未暴露);portfolio 398绿 [vps]

2026-08-20 11:41:47 +08:00

test_live_reconcile.py

fix(live): 08-28复盘根治三连(003011守恒120股+600818废单+day_count5连日day=0)——①EOD补插失效修复:守恒缺口非空不再一天一跑,15:05-23:00每轮重查(QMT当日视图晚间才补全:003011实锤15:05快照缺第10笔/用户22点导出已齐全=当晚自愈窗口,23:00后记日放弃防无效轮询)+缺口标的QMT原始行直接打进告警取证(当时没dump事后只能猜)+同签名重试轮降INFO防60s刷屏;②当日废单告警入EOD汇总(600818形态:filled=0废单盘中只有ERROR日志躺文件里,复盘才发现当日缺仓~8万);③small_cap day_count持久化(runtime/state_{实例env}/small_cap_day.json,08-24~28连续5交易日重启归零day=0全量调仓根治,tc=5周期跨重启保持;隔日重启+1/同日不加/停摆跨多日只+1自洽;回测无实例env不落盘=旧内存语义;原版+_ex同接all_weather共享helper,TET副本diff契约不破);+测试:003011十笔孪生vs九行台账复现补插/缺口重试到视图补全即闭环/废单告警+部分成交与跨日不进清单/持久化4态;顺手修tests/test_live_api预存红9个(B3 f9b6d77只给两文件播种快照漏了本文件,照抄同款修法;空账号断言改create即400新契约);全量1333绿 [vps]

2026-08-29 08:22:14 +08:00

test_live_strategy_standalone_load.py

fix(live): runtime副本孤立加载ImportError根治——2026-08-20晨12引擎崩溃循环事故(6实盘+6影子自建队07:10起每60s崩,当日0成交,9:05/9:30/9:35全未触发)——根因=live_strategy.py台账/B2两行相对导入(from . import live_instance_ledger/from .live_portfolio_proxy):文件被_instance_adapter逐字节复制到runtime/<实例>/后bullet_trade以顶层模块加载(无包上下文)→ImportError;测试全绿盲区=测试以包成员导入相对导入合法,生产孤立加载才崩,nas-verify不启引擎——修=改绝对导入from sanguo_portfolio import(引擎进程项目根在sys.path,同文件其它绝对导入生产已验证可跑);抽_ledger_tools()单函数两种加载上下文单测直打;+3测试(孤立副本顶层import_module复现事故点/包内上下文/静态禁from .回潮);_instance_adapter启动时内容比对自动重拷→VPS落地后下轮引擎重启自愈免手工清runtime;顺手修2个日期硬编码测试(proxy fixture与snapshot的trade_date=2026-08-19→动态今天,当日买入跨日T+1断言必翻红,CI不跑此套件故昨日未暴露);portfolio 398绿 [vps]

2026-08-20 11:41:47 +08:00

test_local_unified_provider.py

perf(data): min/max改逐对双seek——INDEXED BY批IN形态VPS实测仍不达标(30只冷8.1s/热0.25s,大池冷态分钟级),ORDER BY ±datetime LIMIT 1三列全等前缀每股恰2次寻位冷热皆毫秒级——上一发(80fc517)生产探针续测定形态:①原IN+GROUP BY劣化计划101s冷;②钉复合索引后计划翻转(TEMP B-TREE消失)但仍逐股扫全部interval条目(d+15m+5m),30只冷8.1s→momentum池~2000只外推冷态≈9min过不了<60s验收;③行值IN变体在本SQLite对(row-value IN+INDEXED BY)走全索引扫描7min不归(弃);终态=逐对双seek,symbol/exchange/interval三列全等直落d子区间两端,连15m/5m条目都不碰;无日线对不落minmax(下游.get默认(None,None)同旧GROUP BY语义);测试5个重写到seek API(双索引名/回退/EXPLAIN计划签名interval=?直落+无TEMP B-TREE/batch==逐只等价);628绿;待VPS探针终验双seek计时 [vps]

2026-08-24 14:14:11 +08:00

test_merge_constituent_rerun.py

fix(data): 成份股 merge/migrate pipeline 可重跑(idempotent, 读 bs_index_constituent_old)

2026-07-23 09:04:00 +08:00

test_migrate_announce_union.py

fix(data): 中证1000/2000 历史成份股补全(parse+migrate 聚合)

2026-07-23 23:45:55 +08:00

test_momentum_timing.py

fix(strategy): 数据取数失败≠策略信号——momentum假熊市清仓根治+small_cap同型误判纠正 [vps]

2026-08-19 10:45:06 +08:00

test_provider_batch.py

refactor(provider): TET Phase3老接口内部委托Fetcher——①四老方法(get_price/get_closes_panel/get_index_stocks/get_fundamentals_df)旧体删除,改调同款Fetcher(与_ex两张皮,strict契约自此对老接口生效:非法frequency/fq/count/日期/空列表→ValueError,查询失败raise;Phase2副本对照4/4语义等值已验issue#19)②qfq因子二次读库归一:_build_qfq_factor/_apply_qfq_batch拆为_read_qfq_rows+_qfq_factor_from_rows与_read_qfq_events+_apply_qfq_events(IO/纯计算),因子读全挪进extract_data,transform零IO③all_weather四处get_fundamentals_df(choice)补空守卫(空候选集=调用方业务态)④3个宽松断言回归测试改strict(1m频率/空stocks/空symbols);938绿 [vps]

2026-08-17 09:12:47 +08:00

test_provider_method_surface.py

test(ci): CI扩跑tests/portfolio+钉死测试归一——issue#35方案B,440组合引擎题进门禁 [nas]

2026-08-22 22:51:57 +08:00

test_provider_secinfo_batch.py

fix(strategy): 实盘选股挂死根治——证券信息批量委托本地库替600次xtdata RPC + 选股阶段耗时日志 [vps]

2026-08-21 22:58:57 +08:00

test_provider.py

fix(live): 孪生成交判重+订单守恒双修(08-27 001234实锤)——①EOD对账五元组判重set→Counter计数感知:同分钟同价同量仅成交编号不同的孪生成交,第二笔原被吞成'已覆盖'→台账短100股幻影(事件路径vt_tradeid=哈希不携带成交编号,tid匹配永远落空全靠元组,集合式判重天生分不开孪生);计数后超出部分补插,001234场景在15:05即自愈②守恒校验新增:本实例当日终态订单filled合计vs台账当日成交量合计(前缀6位码归一/跨日订单不计),不平即告警——连QMT流水都缺行的极端形态最后防线③影子撮合价差对齐(用户拍板费率已齐只留撮合差):新增SanguoFundamentals.get_realtime_price(get_full_tick单次RPC+thread超时保护,裸价),build_price_getter实时tick优先/回退昨收fq=pre→raw(除权日不再跳分红因子,08-27 600988实锤47.12 vs 46.85);+3 provider测试+4定价测试+2守恒测试,全量792绿 [vps]

2026-08-28 00:30:13 +08:00

test_runner_curves.py

feat(portfolio): 组合回测加持仓变化图(daily_positions每日聚合count/value经worker/routes透传,柱=持仓数线=市值)+超额收益曲线(策略/基准净值-1,聚宽标配,前端算);2测试 [vps]

2026-08-13 20:40:03 +08:00

test_shadow_price_getter.py

fix(live): 孪生成交判重+订单守恒双修(08-27 001234实锤)——①EOD对账五元组判重set→Counter计数感知:同分钟同价同量仅成交编号不同的孪生成交,第二笔原被吞成'已覆盖'→台账短100股幻影(事件路径vt_tradeid=哈希不携带成交编号,tid匹配永远落空全靠元组,集合式判重天生分不开孪生);计数后超出部分补插,001234场景在15:05即自愈②守恒校验新增:本实例当日终态订单filled合计vs台账当日成交量合计(前缀6位码归一/跨日订单不计),不平即告警——连QMT流水都缺行的极端形态最后防线③影子撮合价差对齐(用户拍板费率已齐只留撮合差):新增SanguoFundamentals.get_realtime_price(get_full_tick单次RPC+thread超时保护,裸价),build_price_getter实时tick优先/回退昨收fq=pre→raw(除权日不再跳分红因子,08-27 600988实锤47.12 vs 46.85);+3 provider测试+4定价测试+2守恒测试,全量792绿 [vps]

2026-08-28 00:30:13 +08:00

test_sizing_total_value.py

refactor(strategy): 定寸口径全量统一_ex总资产语义(用户08-26拍板「都要统一ex的」)——回测侧四原版per_value现金→_total_value(momentum/value/small_cap同款total<=0守卫+all_weather两处:补跌加仓n_pick/月度铺余位空槽数),all_weather_ex同步(08-25 A修法时被排除的两处补齐,移交文档「_ex已全部用」与实际不符);value_selection_ex交集定序list→sorted对齐fa04475(原版已sorted,_ex副本漏带=原版↔_ex同参一致的最后一处差);8策略类inspect验证零残留现金口径;测试参数化原版+_ex双跑(12绿=统一验收)+aw两现场新增;顺修test_live_reconcile写死日期跨午夜翻红(08-26实锤,改动态今天);524全绿;回测历史结果将变(目的=回测↔实盘对齐) [vps]

2026-08-26 20:38:03 +08:00

test_small_cap.py

fix(live): 08-28复盘根治三连(003011守恒120股+600818废单+day_count5连日day=0)——①EOD补插失效修复:守恒缺口非空不再一天一跑,15:05-23:00每轮重查(QMT当日视图晚间才补全:003011实锤15:05快照缺第10笔/用户22点导出已齐全=当晚自愈窗口,23:00后记日放弃防无效轮询)+缺口标的QMT原始行直接打进告警取证(当时没dump事后只能猜)+同签名重试轮降INFO防60s刷屏;②当日废单告警入EOD汇总(600818形态:filled=0废单盘中只有ERROR日志躺文件里,复盘才发现当日缺仓~8万);③small_cap day_count持久化(runtime/state_{实例env}/small_cap_day.json,08-24~28连续5交易日重启归零day=0全量调仓根治,tc=5周期跨重启保持;隔日重启+1/同日不加/停摆跨多日只+1自洽;回测无实例env不落盘=旧内存语义;原版+_ex同接all_weather共享helper,TET副本diff契约不破);+测试:003011十笔孪生vs九行台账复现补插/缺口重试到视图补全即闭环/废单告警+部分成交与跨日不进清单/持久化4态;顺手修tests/test_live_api预存红9个(B3 f9b6d77只给两文件播种快照漏了本文件,照抄同款修法;空账号断言改create即400新契约);全量1333绿 [vps]

2026-08-29 08:22:14 +08:00

test_value_selection.py

feat(portfolio): B fundamentals批量 + C涨跌停filter修复(get_limit_status_batch接入)

2026-07-30 07:37:03 +08:00