claude_dev 61cc01efbe feat(portfolio): P1.3涨跌停/停牌过滤批量化双端—①all_weather monthly_adjustment三filter接线_get_limit_status批量预取(原不传status_map/date走无数据保留死分支,照买涨停照交易停牌;同small_cap等三策略) ②ShadowBroker涨跌停拒单(买撞涨停/卖撞跌停/停牌双向拒;limit_getter注入,未注入/异常/无状态降级放行等价旧行为) ③runner build_limit_getter(优先miniQMT实时tick lastPrice vs UpStop/DownStop与实盘同源,回退get_limit_status_batch日线口径);9新测试 [vps]

2026-08-14 23:04:15 +08:00

..

factors

feat(portfolio): sanguo_portfolio 组合策略框架(BulletTrade+miniQMT,不用jqdatasdk)

2026-07-18 19:08:18 +08:00

providers

perf(data): get_limit_status_batch 查询优化(symbol IN+ROW_NUMBER→UNION ALL+90天范围)

2026-07-29 22:34:46 +08:00

strategies

feat(portfolio): P1.3涨跌停/停牌过滤批量化双端—①all_weather monthly_adjustment三filter接线_get_limit_status批量预取(原不传status_map/date走无数据保留死分支,照买涨停照交易停牌;同small_cap等三策略) ②ShadowBroker涨跌停拒单(买撞涨停/卖撞跌停/停牌双向拒;limit_getter注入,未注入/异常/无状态降级放行等价旧行为) ③runner build_limit_getter(优先miniQMT实时tick lastPrice vs UpStop/DownStop与实盘同源,回退get_limit_status_batch日线口径);9新测试 [vps]

2026-08-14 23:04:15 +08:00

__init__.py

feat(portfolio): 移植3聚宽策略到BulletTrade + 8bug修正 + 数据缺口文档

2026-07-28 22:20:49 +08:00

filters.py

feat(portfolio): B fundamentals批量 + C涨跌停filter修复(get_limit_status_batch接入)

2026-07-30 07:37:03 +08:00

live_strategy.py

feat(shadow-desk): 通路测试策略channel_test+模拟盘列表改造: 策略=每日等权轮换ETF/蓝筹(卖旧买新走全买卖通路)+T+1当日卖探针(两端应一致拒单,验证拒单通路),注册backtest/live/前端,默认universe 5只高流动ETF,4单测(坑:BrokerFacade是dataclass,子类方法被父类__init__实例属性遮蔽须实例注入); 模拟盘列表:加类型列(个股/组合)+创建时间列,标的去JSON中括号,列宽重排,模式筛选加影子 [vps]

2026-08-14 14:32:52 +08:00

runner_backtest.py

feat(shadow-desk): 通路测试策略channel_test+模拟盘列表改造: 策略=每日等权轮换ETF/蓝筹(卖旧买新走全买卖通路)+T+1当日卖探针(两端应一致拒单,验证拒单通路),注册backtest/live/前端,默认universe 5只高流动ETF,4单测(坑:BrokerFacade是dataclass,子类方法被父类__init__实例属性遮蔽须实例注入); 模拟盘列表:加类型列(个股/组合)+创建时间列,标的去JSON中括号,列宽重排,模式筛选加影子 [vps]

2026-08-14 14:32:52 +08:00

runner_live.py

fix(live): 监控页三修——①收益率改首快照基线(与列表同口径,治共用QMT账户下cap兜底的假900%)②组合实盘成交落库_sync_trades(轮询broker当日成交→live_trades,此前完全没人写成交表)③updated_at北京时间显示+策略参数JSON改表格 [vps]

2026-08-14 22:07:30 +08:00