claude_dev 6b07389c85 feat(strategy): 代码版本快照(§12.6补,方案B发起时快照·QuantConnect轻量版)——用户拍板:解决「实例参数有快照但代码没有,历史运行无法回溯当时跑的哪版代码」——①sanguo_api/code_versions.py:发起时全文落盘data/strategy_code_versions/{file}.{hash8}.py(md5内容寻址天然去重,原子替换防并发坏);发起四入口(paper/live/CTA/组合回测)全快照,账户加code_hash列(ALTER迁移),回测经spec→run_meta.code_hash落档案②查看:GET /strategy/code-versions列表+单版本全文;代码编辑页「版本历史」抽屉(MonacoDiff左右对比当前,主题同款)③「代码已变更」角标:策略库档案行(enriched code_changed)+全景每run标v哈希·一致/已变更④双轨对账加「代码版本一致」第五指标(对账FAIL先查这行,两边代码不同价差必然大);路径穿越防护(版本号只认8位hex)+6测试;927绿+build绿;「用当时代码重跑」留P2 [vps]

2026-08-15 23:38:07 +08:00

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api

feat(strategy): 代码版本快照(§12.6补,方案B发起时快照·QuantConnect轻量版)——用户拍板:解决「实例参数有快照但代码没有,历史运行无法回溯当时跑的哪版代码」——①sanguo_api/code_versions.py:发起时全文落盘data/strategy_code_versions/{file}.{hash8}.py(md5内容寻址天然去重,原子替换防并发坏);发起四入口(paper/live/CTA/组合回测)全快照,账户加code_hash列(ALTER迁移),回测经spec→run_meta.code_hash落档案②查看:GET /strategy/code-versions列表+单版本全文;代码编辑页「版本历史」抽屉(MonacoDiff左右对比当前,主题同款)③「代码已变更」角标:策略库档案行(enriched code_changed)+全景每run标v哈希·一致/已变更④双轨对账加「代码版本一致」第五指标(对账FAIL先查这行,两边代码不同价差必然大);路径穿越防护(版本号只认8位hex)+6测试;927绿+build绿;「用当时代码重跑」留P2 [vps]

2026-08-15 23:38:07 +08:00

backtest

fix(tests): Mac本地9个既有测试失败根治——test_cta_engine的sys.modules mock注入从import期挪进module-scoped fixture(pytest全量collection先于执行,import期注入污染后收集的metrics/datareader/factor)+venv310按lock补装empyrical-reloaded==0.5.12;影子柜台设计文档头更新(P1已上线/P3前半已实现) [nas]

2026-08-15 00:02:12 +08:00

data

fix(datareader): read_index_daily 切 dbbardata(治 benchmark 读陈旧 vnpy DbBarData)

2026-08-01 08:41:57 +08:00

data_platform

fix(data): 修三环境 session 反馈的 3 个数据层问题

2026-07-29 21:17:15 +08:00

factor

test(factor): test_analyzer三个never-ran测试修复——补read_db_daily假bars(analyzer真读库建prices,缺bars触发DBG空守卫短路tears/IC)+factor日期对齐生产aware口径(Asia/Shanghai);此批测试原在任何环境都没跑过(Mac缺依赖skip/容器缺pytest/CI只跑data_platform),Mac补齐lock依赖后暴露;全量900绿 [nas]

2026-08-15 07:08:21 +08:00

orchestrator

fix(backtest): 结果页指标全显"—" + 任务重启后404

2026-07-11 22:10:48 +08:00

portfolio

perf(portfolio): #12 03 momentum_timing层2向量化—当日预取宽表+内存切片:handle_data牛市日1-2次批量SQL(熊市1次,原每日~13次:1 buy_sign+10行业rps+1-2 select,726天×13≈9000+次IO无跨日缓存,全周期>3h被_TIMEOUT kill);三处_cal_rps/_select_stocks/_cal_buy_sign切片优先+回退直查(预取失败/缺列/空切片→None回退,行为等价旧版);_panel_slice dropna(how=all)精确复刻provider直查行集语义(超集切片组外日期全NaN行会改iloc[0]/tail(N)口径,测试单stock场景抓出);_stock_pool当日缓存(预取+_find_stock_pool共享get_index_stocks+filters);+1回归测试断言牛市日get_closes_panel≤2次+每行业get_index_stocks 1次,22绿 [vps]

2026-08-15 12:03:29 +08:00

shadow_desk

feat(shadow-desk): P0对账spike(runner加initial_positions通道+final_portfolio产出): BacktestEngine续跑注入初始持仓(引擎原生支持,不消耗现金); 期末现金/持仓/总值从engine.context.portfolio直取; run_backtest_json透传initial_positions+final_portfolio; scripts/shadow_desk/spike_p0全量vs 3段续跑对账(持仓逐只/现金总值/净值曲线<1e-6,自动月初分段或--split压除权边界); 6测试 [vps]

2026-08-14 10:10:51 +08:00

spikes

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trader

feat(shadow-desk): 双轨日终对账报表(影子P3前半,设计§8.2)—reconcile_report四指标(成交笔数全同/每笔价差vwap对比<10bps带符号供滑点重标/收盘持仓逐只数量/净值月偏差<0.5%)+find_dual_track_pairs自动配对(shadow策略名↔live strategy_class,live#5↔shadow#39实证)+dual_track_reconcile落库upsert;API GET /paper/reconcile(+单配对refresh);CLI python -m;supervisor auto轮询挂15:10后每日一次兜底;14新测试(符号口径SH/XSHG归一/影子拒单不计/部分成交如实报笔数异) [vps]

2026-08-14 23:18:07 +08:00

.gitkeep

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test_live_api.py

feat: 实盘模拟(live) + 组合回测MVP(portfolio)

2026-07-18 20:04:16 +08:00

test_live_engine.py

feat: 实盘模拟(live) + 组合回测MVP(portfolio)

2026-07-18 20:04:16 +08:00

websocket_test.html

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