claude_dev 7b7667e0ac fix(live): EOD对账重启兜底归因——remark指纹重建本实例订单集+实例唯一label注入;09-01 002646终局实锤:引擎订单注册表=进程内存态(轮换重启即失,runtime持久化只恢复策略/账本),新进程18:49 EOD报「本实例=0」→无守恒缺口→记日,当日15:05后才补全的迟到成交永久失联(get_trades内部本就是query_stock_trades,重试环与直查同源都不缺接口,缺的是归因锚);修=①runner_live经live_config注入strategy_name=live_{id},订单remark(bt:live_17:hash)实例唯一(此前六实例适配文件同名,label全为live_strateg不可分;仅对注入后新单生效)②eod_reconcile补_own_orders_remarked:broker.get_orders(QMT当日订单,带remark)按前缀筛本实例→shim补进own_by_broker(setdefault,engine自己的单优先),状态复用broker._map_order_status,is_buy缺失弃用(宁漏勿错);_PENDING不重建(EOD兜底已覆盖当日全量,省一条风险面);+4重启形态测试+1注入缝钉子,557绿 [vps]

2026-09-01 19:18:22 +08:00

..

api

feat(factor): 进度页心跳判活+因子列表默认折叠(用户08-30反馈两项) [vps]

2026-08-30 10:17:19 +08:00

backtest

fix(tests): Mac本地9个既有测试失败根治——test_cta_engine的sys.modules mock注入从import期挪进module-scoped fixture(pytest全量collection先于执行,import期注入污染后收集的metrics/datareader/factor)+venv310按lock补装empyrical-reloaded==0.5.12;影子柜台设计文档头更新(P1已上线/P3前半已实现) [nas]

2026-08-15 00:02:12 +08:00

data

fix(datareader): read_index_daily 切 dbbardata(治 benchmark 读陈旧 vnpy DbBarData)

2026-08-01 08:41:57 +08:00

data_platform

fix(data): vintage自检补覆盖率撕裂告警——VPS真数实测暴露v1盲区:cashflow洗库中段8%vs两表100%但max_period同为Q2'26,仅看max报了OK漏掉撕裂;补=三报表coverage最大-最小>50pp告警(三报表同批披露稳态应同步,中段/某表大面积失败即触发);+1真形态测试 [vps]

2026-09-01 19:17:03 +08:00

factor

feat(factor): 进度页心跳判活+因子列表默认折叠(用户08-30反馈两项) [vps]

2026-08-30 10:17:19 +08:00

orchestrator

fix(backtest): 结果页指标全显"—" + 任务重启后404

2026-07-11 22:10:48 +08:00

portfolio

fix(live): EOD对账重启兜底归因——remark指纹重建本实例订单集+实例唯一label注入;09-01 002646终局实锤:引擎订单注册表=进程内存态(轮换重启即失,runtime持久化只恢复策略/账本),新进程18:49 EOD报「本实例=0」→无守恒缺口→记日,当日15:05后才补全的迟到成交永久失联(get_trades内部本就是query_stock_trades,重试环与直查同源都不缺接口,缺的是归因锚);修=①runner_live经live_config注入strategy_name=live_{id},订单remark(bt:live_17:hash)实例唯一(此前六实例适配文件同名,label全为live_strateg不可分;仅对注入后新单生效)②eod_reconcile补_own_orders_remarked:broker.get_orders(QMT当日订单,带remark)按前缀筛本实例→shim补进own_by_broker(setdefault,engine自己的单优先),状态复用broker._map_order_status,is_buy缺失弃用(宁漏勿错);_PENDING不重建(EOD兜底已覆盖当日全量,省一条风险面);+4重启形态测试+1注入缝钉子,557绿 [vps]

2026-09-01 19:18:22 +08:00

shadow_desk

feat(shadow-desk): P0对账spike(runner加initial_positions通道+final_portfolio产出): BacktestEngine续跑注入初始持仓(引擎原生支持,不消耗现金); 期末现金/持仓/总值从engine.context.portfolio直取; run_backtest_json透传initial_positions+final_portfolio; scripts/shadow_desk/spike_p0全量vs 3段续跑对账(持仓逐只/现金总值/净值曲线<1e-6,自动月初分段或--split压除权边界); 6测试 [vps]

2026-08-14 10:10:51 +08:00

spikes

spike(s2): run_optimization PASS（vnpy_ctastrategy 1.4.1 + spawn pool + max_workers）

2026-07-06 07:45:47 +08:00

trader

fix(shadow): 双轨对账count_match改按票+方向聚合总量——QMT部分成交拆行致27vs5恒False纯计数噪音 [vps]

2026-08-24 23:07:12 +08:00

.gitkeep

chore: 添加 .gitkeep 保持目录结构

2026-07-01 21:21:57 +08:00

test_live_api.py

fix(live): 08-28复盘根治三连(003011守恒120股+600818废单+day_count5连日day=0)——①EOD补插失效修复:守恒缺口非空不再一天一跑,15:05-23:00每轮重查(QMT当日视图晚间才补全:003011实锤15:05快照缺第10笔/用户22点导出已齐全=当晚自愈窗口,23:00后记日放弃防无效轮询)+缺口标的QMT原始行直接打进告警取证(当时没dump事后只能猜)+同签名重试轮降INFO防60s刷屏;②当日废单告警入EOD汇总(600818形态:filled=0废单盘中只有ERROR日志躺文件里,复盘才发现当日缺仓~8万);③small_cap day_count持久化(runtime/state_{实例env}/small_cap_day.json,08-24~28连续5交易日重启归零day=0全量调仓根治,tc=5周期跨重启保持;隔日重启+1/同日不加/停摆跨多日只+1自洽;回测无实例env不落盘=旧内存语义;原版+_ex同接all_weather共享helper,TET副本diff契约不破);+测试:003011十笔孪生vs九行台账复现补插/缺口重试到视图补全即闭环/废单告警+部分成交与跨日不进清单/持久化4态;顺手修tests/test_live_api预存红9个(B3 f9b6d77只给两文件播种快照漏了本文件,照抄同款修法;空账号断言改create即400新契约);全量1333绿 [vps]

2026-08-29 08:22:14 +08:00

test_live_engine.py

feat: 实盘模拟(live) + 组合回测MVP(portfolio)

2026-07-18 20:04:16 +08:00

websocket_test.html

fix: 修复登录500错误和移除明文密码提示

2026-07-02 12:23:55 +08:00