claude_dev
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把聚宽"全天候轮动"(post48819)搬到 BulletTrade。融合=pip+扩展点注入 (SanguoMiniQmtProvider 继承 MiniQMTProvider 只 override get_fundamentals, set_data_provider 公开 API 注入, BulletTrade 源码 0 改动)。 - providers: SanguoMiniQmtProvider 补 get_fundamentals(PershareIndex+自算PE/PS/PB/PCF/市值/ROIC) - strategies/all_weather: 4选股函数+大小盘轮动+ETF兜底+涨停止损(聚宽风格翻译) - factors(估值/ROIC自算) + filters(ST/涨跌停/次新/停牌) - 88/88 测试 Mac+VPS 双过; VPS 回测 pipeline 跑通(修9bug:Capital单位/日期格式/百分数口径/11字段alias) - 实盘 runner_live+runbook 就绪等交易日; DEFAULT_DATA_PROVIDER=miniqmt env 不装 jqdatasdk - 文档: sanguo_portfolio_plan / portfolio_backtest_result / portfolio_live_runbook
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1.2 KiB
Python
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Python
"""sanguo_portfolio:聚宽全天候轮动策略搬到 BulletTrade 框架。
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子模块:
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- ``factors`` 纯函数估值/ROIC 因子(无外部依赖)
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- ``filters`` ST/停牌/科创北交/次新/涨跌停 过滤(无外部依赖)
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- ``providers`` SanguoMiniQmtProvider(继承 bullet-trade MiniQMTProvider)
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- ``strategies`` AllWeatherStrategy(聚宽 post48819 翻译)
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ENV GUARD(bullet-trade 0.9.2 坑):
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- ``import bullet_trade`` 时 default provider 是 jqdata,会强制 ``import jqdatasdk``,
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本地/服务器都没装(用户铁律不用 jqdata 付费)。
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- 在任何 ``import bullet_trade`` **之前**设 ``DEFAULT_DATA_PROVIDER=miniqmt``,
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default provider 切到 MiniQMTProvider,跳过 jqdatasdk。
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- 实际数据走 ``set_data_provider(SanguoMiniQmtProvider(...))`` 覆盖。
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"""
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import os
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# 默认 provider 切 miniqmt,避开 jqdatasdk 硬 import(必须早于任何 bullet_trade import)
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os.environ.setdefault("DEFAULT_DATA_PROVIDER", "miniqmt")
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from . import factors, filters
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from .providers import SanguoMiniQmtProvider
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from .strategies import AllWeatherConfig, AllWeatherStrategy, BrokerFacade
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__all__ = [
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"factors",
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"filters",
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"SanguoMiniQmtProvider",
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"AllWeatherStrategy",
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"AllWeatherConfig",
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"BrokerFacade",
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]
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