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模拟盘影子交易柜台设计 v2（验收第四轮 #4）

状态：设计稿 v2（2026-08-14，按用户反馈重写驱动方式）。P0 对账已通过（2026-08-14）； P1 影子柜台已上线（2026-08-14 晚，shadow#39 实跑）；P3 前半（双轨对账报表）已实现（534a06a）。 v1 的「schtask 每 15 分钟定时拉数据」已废弃——用户明确：数据要与实盘完全一样 v1 的「schtask 每 15 分钟定时拉数据」已废弃——用户明确：数据要与实盘完全一样 由 miniQMT 实时提供，步长由策略自己的周期决定（tick 到月线），15 分钟只是举例。

0. 一句话版（业务视角）

在 VPS 上放一个「模拟券商」：

• 行情：跟实盘完全一样，从 miniQMT 实时订阅（tick / 各周期 bar）；
• 账户：每个策略实例一个独立虚拟账户（资金、持仓、净值曲线各自独立，互不干扰）；
• 交易：策略下单不发给券商，由模拟券商在下单那一刻的实时价 + 滑点本地成交；
• 周期：每个策略声明自己的周期（tick/1m/5m/15m/30m/d/月线合成），柜台按各自的周期喂数据。

跟实盘唯一的区别就是订单不出门。

1. 目标 / 非目标

目标

• 行情驱动 = 实盘同款：miniQMT（xtdata）实时推送，事件驱动，非定时轮询。
• 步长 = 策略自身周期（tick 到日线/月线合成），柜台不预设统一步长。
• 本地模拟撮合：实时价 + 滑点 + 真实费率（佣金/印花税/最低佣金）。
• 多策略多账户完全隔离：每实例独立虚拟账户，独立盈亏曲线。
• 状态可恢复：进程重启后从断点续跑（checkpoint），不丢已结算数据。

非目标（MVP 不做）

• 订单真发券商（这是后续真实现盘；本设计正是它的前置演练场）。
• 撮合排队/部分成交等微观结构（实时价全额成交，先验证策略行为）。
• CTA 个股策略接入（先组合策略；CTA 的 vnpy 线保持现状）。

2. 架构

VPS（miniQMT 客户端保持登录，唯一有实时行情的机器）
┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│ sanguo-shadow-desk 常驻进程（交易时段运行，开机自启）      │
│   ├─ 行情层：xtdata 订阅（tick 推送 + 各周期 bar 推送）    │
│   │    按每个策略实例声明的周期分发（月线=日线本地合成）     │
│   ├─ 账户层：每实例一个虚拟账户（现金/持仓/净值独立）        │
│   ├─ 撮合层：本地成交 = 下单时刻实时价 + 滑点 + 费率        │
│   │    （复用 sanguo_trader 费率/风控件，涨跌停/停牌拦截）  │
│   ├─ 落库：成交/持仓/净值 → paper 库（VPS 本地）           │
│   └─ checkpoint：每成交/每 bar 结算后记断点（重启恢复用）   │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
   ↓ 公网 web（vnpy.mysanguo.online → VPS API）
前端模拟盘页（现有，读库即得盘中实时刷新）

兜底：收盘后日终对账（VPS 晚间跑一次，发现盘中断档则用日终全量重放补齐
——沿用现有 portfolio_paper 能力；另保留 NAS 20:30 日终重放作交叉对照）

3. 关键设计决策

3.1 行情：订阅推送，不轮询

• xtdata subscribe_quote（单标的周期 bar）/ subscribe_whole_quote（全市场 tick 快照） 都是推送语义，与实盘网关行为一致；断线自动重连。
• 策略周期映射：tick → tick 推送；1m/5m/15m/30m/d → 对应周期 bar 推送； 月线/周线 → 日线本地合成（与 vnpy BarGenerator 同思路）。
• 需要历史因子（动量等）：直查 VPS 本地库（unified provider），与实时推送互补。

3.2 撮合：实时价成交（与实盘市价单最接近）

• 订单到达即以下单时刻实时价 + 滑点成交（替代回放模式的 NEXT_OPEN/CURRENT_CLOSE ——那是没有实时价时的近似；现在有实时价，直接用）。
• 涨跌停/停牌/未成交约束复用 sanguo_trader/limit.py 既有逻辑。
• 费率按账户行配置（佣金/印花税/最低佣金/滑点），与回测同口径。

3.3 恢复：checkpoint 增量（保留 v1 验证结论）

进程重启/断电后不从头跑：引擎原生支持初始持仓 （initial_positions=[{security, amount, avg_cost}]）+ 初始资金恢复， 策略因子历史直查本地库不受引擎窗口限制 → 从断点下一根 bar 续跑， 无双重成交。对账用例（P0）显式覆盖跨除权日的复权正确性。

3.4 策略状态约定

• 需要跨 bar 记忆的状态一律放持仓/账户（天然随 checkpoint 恢复）；
• 策略内临时变量只放可重建的缓存（重启丢失不影响正确性）。

4. 存储变更（paper 库，向后兼容）

• paper_accounts + engine 列（'eod_replay'（NAS 现状）/ 'shadow'（VPS 新），新账户默认 shadow）。
• checkpoint 扩展为 checkpoint_dt（最后已结算 bar 时间戳，tick/分钟精度）
  • cash + positions_json + avg_cost。旧日粒度行迁移：视作当日收盘。
• 成交/净值/持仓表结构不变（datetime 字段天然容纳 tick/分钟精度）。

5. 运行方式

• VPS schtask sanguo-shadow-desk：交易时段前启动常驻进程（BootTrigger + 交易日 09:15 拉起，15:30 后自动退出/空闲驻留皆可，首版选驻留+收盘结算）。
• 单实例文件锁（防双开重复撮合）。
• CLI 手工入口：python -m sanguo_trader.shadow_desk [--account N]（补跑/调试）。
• miniQMT 登录依赖：现有数据采集 schtask 同样依赖它，无新增要求， 但影子柜台进程在交易时段不能容忍长时间掉线——掉线期间不撮合， 重连后由日终对账补（见 §2 兜底）。

6. 分期

期	内容	验收
P0	对账 spike：checkpoint 续跑 vs 全量重放，末持仓/净值一致（含跨除权用例）	✅ 已通过（2026-08-14，VPS 真数据）：all_weather 2024 全年（242 交易日）全量重放 vs 3 段续跑（5月初/9月初分段，跨多次除权），期末 9 只持仓逐只一致、现金 2,256.29/总值 1,335,875.29 相对偏差 <1e-6、净值曲线 <1e-6。脚本 scripts/shadow_desk/spike_p0_checkpoint_replay.py，runner 通道 --initial-positions+final_portfolio（1e7d696）
P1	影子柜台常驻进程：bar 级订阅（分钟/日线）+ 实时价撮合 + 虚拟账户 + 落库	✅ 已上线（2026-08-14 晚）：supervisor schtask 拉起 shadow 进程，shadow#39（all_weather 影子）实跑；ShadowBroker 5 协议方法补齐、bullet_trade 两层实例锁（b27c3b4/e1cafac），四实例齐跑 live3/4/5+shadow39。涨跌停/停牌拒单 61cc01e
P2	tick 推送接入（tick 级策略）+ 月线/周线合成	tick 策略可跑（挂起：等双轨验证稳）
P3	日终对账自动化 + NAS 交叉对照；影子单同步 QMT（真实现盘前置）	前半 ✅ 双轨对账报表（534a06a，2026-08-15）：reconcile 四指标+自动配对 live5↔shadow39+API/CLI/supervisor 日终兜底；后半（影子单同步 QMT）挂起

工程分期不影响使用语义：策略侧从第一天就按「声明周期」配置， tick 级在 P2 放开。

7. 风险

• 盘中掉线/miniQMT 掉登录：断档期间不撮合，日终对账补齐；连续多日异常告警。
• 跨除权 checkpoint：P0 对账显式覆盖。
• tick 级数据量：tick 只在内存消费，落库仍为成交/净值/bar 级快照，库不膨胀； 但全市场 tick 订阅的内存/CPU 峰值需 P2 实测（先单标的/小池子放开）。
• 多账户规模：虚拟账户互相隔离，几十个实例同进程无压力； 策略数上百时再谈多进程分片。

8. 双轨一致性验证（影子柜台 vs 实盘模拟，用户需求 2026-08-14）

用户将同策略/实例同时跑在实盘模拟（miniQMT 真实下单）与影子柜台， 要求设计验证方案使两边最终盈亏尽量一致。

预期管理：完全一致不可能（实盘排队/部分成交/行情抖动），目标是 差异可解释且小于阈值——该差异即策略从纸面到真实的真实滑点成本， 本身是影子柜台的核心产出之一。

8.1 一致性参数（影子侧照抄实盘）

参数	设定	作用
行情源	同一 miniQMT	同 bar 同时刻触发 → 信号相同
佣金/印花税/最低佣金	券商真实费率	消除费用差
滑点	初始 0.001，实测标定（价差均值重标）	弥补实时价 vs 排队成交价差
涨跌停/停牌	同规则拦截	影子不成交实盘成不了的单
T+1 / 100 股整手	影子同样强制	A 股真实约束对齐

8.2 日终对账报表（自动）

对比项	一致标准	不一致归因动作
成交笔数	完全相同	实盘漏单 → 影子补拦截规则
每笔成交价差	平均 <10bps	稳定偏一侧 → 用差值均值重标滑点
收盘持仓	逐只股票+数量相同	分歧报警，逐笔追查
净值偏差	月累计 <0.5%	超限 → 滑点/费用重新标定

8.3 操作流程

同一策略同参数双轨并跑 ≥20 交易日（覆盖 2~3 个调仓日）； 前几天价差数据用于滑点标定，之后两边贴合度应收敛到阈值内。 对账报表落在 VPS，前端模拟盘页可查（后续可加独立"双轨对账"页）。

9. 关联

• memory: project-live-arch-shadow-mode（实盘=影子模式既定方向，本设计是其前置）、 xtdata-as-live-source（xtdata 行情能力与坑 volume÷100）、 paper-matching-mechanism（旧回放撮合语义，本设计取代其实走部分）
• 现状代码：sanguo_trader/portfolio_paper.py（EOD 全量重放→降级为对账兜底）、 sanguo_trader/scheduler.py（NAS 20:30 job）、sanguo_trader/matcher.py、sanguo_trader/limit.py