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feat(frontend): 终端化重构+策略管理(代码→实例→4运行)+撮合设计+回测参数 [nas]

- 终端化: 科幻色板(tokens/EP/reset/chips/echarts)+Layout(Cmd+K/时钟/状态灯)+mock全接口+Dashboard/Result/Monitor样板+6图表配色
- 策略管理: 策略库三层(代码→实例→4运行)+新建策略(组合/CTA模板+Monaco)+在线代码编辑(Monaco)+实例CRUD(参数反射/标的池type切/interval/match_session)
- 实例→运行关联: backtest/paper/live New页读instance预填
- 撮合设计: match_session(下一根K线开盘/收盘/集合竞价)+interval定频率+实走限日线/分钟走miniQMT
- 回测参数: 基准下拉+日期默认1年localStorage记忆+滑点/手续费UI
- 账户管理页+命名重整(模拟盘/实盘,消除撞名)
- spec §11-13(菜单/策略管理/撮合设计) + Monaco编辑器 + 策略实例删除/编辑入口 + 列表实例列

2026-08-12 23:23:23 +08:00

18 KiB

Raw Blame History

三国量化研究台 · 终端化重构 Spec

范围：前端视觉/功能改造 + 后端引擎适配 + 模拟实盘功能改造制定：前后端 session · 2026-08-12 · 状态：待评审

1. 背景与目标

现状：功能骨架齐全（回测/组合/优化/因子/模拟/实盘/Dashboard），视觉停留在 GitHub Dark 工具风——信息密度低、无命令面板、分析深度停在 P0 基线、组合策略只回测得了跑不了模拟实盘。

目标：重做为科幻量化终端（深空黑+荧光青+琥珀），对标 Bloomberg/Wind 终端 UX + QuantConnect 分析深度，组合策略贯通 backtest→paper→live。

三大改造：

前端终端化（视觉 + 功能补齐 + 多面板）
组合策略引擎贯通模拟/实盘（适配层接入）
模拟实盘功能完善（组合/多账户/多策略同账户）

2. 核心原则（不可违背）

#	原则	说明
P1	vnpy 是适配不是改造	`vnpy_v4.4.0/` 为上游源码，零改动；CTA 侧通过子类化适配层（`ashare_engine.py` 模式）扩展。验收：`git diff vnpy_v4.4.0/` 恒为空
P2	组合策略为主线	选股+择时+调仓+风控一体（bullet_trade 聚宽风格）是产品重心；未来加 AI 辅助、多策略同账户
P3	CTA 不淡化	所有功能 CTA/组合都做，CTA 优先级靠后。关注同功能下两者实现分歧，一套代码覆盖优先
P4	miniQMT 只管交易	下单通道与策略引擎解耦，CTA/组合共用 QMT；策略差异在引擎层不在 QMT 层
P5	自研可改、上游只适配	`bullet_trade`/`sanguo_trader`/`sanguo_live`/`sanguo_qmt_bridge` 是自研可改；vnpy 是上游只适配

3. 现状基线（改造起点）

3.1 引擎层

引擎	归属	backtest	paper 模拟	live 实盘
vnpy CTA（ashare_engine 适配）	上游·只适配	✅	✅ per-symbol	✅ 单标的
bullet_trade 组合	自研·可改	✅	❌	runner_live 有 / web 接入层缺
sanguo_trader 自研撮合	自研·可改	—	paper 用	—
sanguo_qmt_bridge	自研·可改	—	—	QMT 下单通道（共用）

3.2 前端层

回测：New/Progress/Result/History/Optimize/PortfolioBacktest
模拟：paper(New/List/Result/Live) · live(New/List/Monitor)
设计系统已变量化（CSS tokens + echartsDark）→ 换肤友好

3.3 模拟实盘 3 种运行方式

方式	引擎	数据源	撮合	策略范式
① paper-replay 回放	自研撮合	历史 parquet	快速重放·立即出结果	CTA per-symbol（+组合待加）
② paper-live 实走	自研撮合	日终 parquet	每日定时 step·checkpoint 续跑	CTA（+组合待加）
③ live-miniQMT 实盘模拟	QMT 直连	QMT 实时行情	券商模拟账户真实下单	CTA 单标的（+组合 runner_live 待接入）

4. 前端改造

4.1 视觉语言（科幻终端）

色板：深空黑 #05080d + 荧光青 #00e5ff（主强调）+ 琥珀 #ffb000（数据高亮）+ 红涨 #ff4d5e/绿跌 #2ee68a
字体：等宽数据字体（全局 tabular-nums）+ 无衬线正文
元素：1px 网格底 / 信号灯（绿运行·琥警告·红 critical）/ 扫描线 / 几何角标（无 emoji）/ 直角·2px 圆角
落地：CSS 变量层换肤，不改 Element Plus 组件结构，全站一次性换肤
参考：提案页 docs/frontend_terminal_redesign_proposal.html（已验证视觉）

4.2 功能补齐（回测结果页，CTA+组合共用一套）

功能	优先级	说明
月度收益热力图 / 每日收益柱状 / 回撤 Top5 / 收益分布	P0	QuantConnect 标杆
指标卡补齐：胜率/盈亏比/换手率/PSR	P0	现 11 项缺这 4 个
净值图超额线 + brush 缩放	P0	现仅策略+基准两线
克隆重跑 / 导出报告(Excel/PDF)	P0	效率闭环
Cmd+K 命令面板 / 所有表导出	P0	终端 UX 共识
多回测对比页 / Rolling Sharpe·Beta	P1	差异化
参数优化热力图·3D 曲面 / 选股→回测→归因闭环	P1	vnpy 只有表格，超越
Crisis Events 压力测试	P1	QuantConnect 独占
Brinson/Barra 归因 / 多面板可拖拽 / 股票智能补全	P1	专业化
AI 策略助手 / 无代码策略生成器 / 社区广场 / Bar Replay	P2	长期

4.3 页面改造

结果页：单列堆叠 → 多面板终端布局（指标塔 + 主图 + 回撤 + 月度热力 + 持仓信号 + 交易 ticker），一屏高密度
模拟盘/实盘监控：科幻风监控台（状态灯 + 实时净值 + 持仓 + 信号 + 告警 + 下次运行时刻）
多账户/多策略：多账户管理列表 + 一账户多策略分策略展示
组合策略创建入口：新建回测/模拟/实盘时能选组合策略 + 股票池（不只是 CTA 类名 + 单 symbol）

5. 后端改造（引擎适配层）

原则 P1/P5：vnpy 只适配不改源码；bullet_trade/sanguo_trader/sanguo_live/sanguo_qmt_bridge 自研可改

5.1 任务 A — 组合 paper 模拟

目标：组合策略能跑模拟盘（replay 回放 + live 实走）
方案：bullet_trade 接入 sanguo_trader/matcher（自研撮合），复用 paper 的 checkpoint / 跨日 pending 机制
vnpy：不涉及（纯自研引擎链路）

5.2 任务 B — 组合 live 接入 web

现状：sanguo_portfolio/runner_live.py 引擎就绪（bullet_trade LiveEngine + QmtBroker + AllWeather），但未接 web
方案：
- sanguo_live/supervisor 识别"组合账户"类型 → 起 bullet_trade LiveEngine（非 vnpy engine）
- 新建 sanguo_api/routes_portfolio_live（创建/启停/监控组合实盘）
- 前端组合实盘入口 + 监控台
下单：复用 QmtBroker/miniQMT，不碰 QMT 适配层
vnpy：不涉及

5.3 任务 C — 多策略同账户 + 多账户

多账户：架构已支持（live_accounts 表每行一账户 + per-account mini_path）→ 多行记录 + 多 miniQMT 客户端实例；待 VPS 实测单机并行实例数
多策略同账户：supervisor + engine 支持一账户多策略路由 + 资金/持仓隔离
前端：多账户管理 + 一账户多策略视图

5.4 CTA 侧（适配层，不改造 vnpy）

CTA paper/live 继续走 ashare_engine / vnpy 适配层
功能补齐（同组合）通过适配层扩展，vnpy_v4.4.0 源码零改动

5.5 CTA vs 组合实现分歧（评估）

功能	分歧	处理
backtest	小	各有引擎，已就绪
paper 撮合	中	组合接 matcher
live web 接入	中	组合接 supervisor+routes
下单通道	无	共用 miniQMT
结果分析/监控/导出	无	一套组件 CTA+组合共用（P5 一套优先）

6. 模拟实盘功能改造目标

目标	现状	改造后
组合策略跑模拟	❌	✅ paper-replay + paper-live
组合策略跑实盘	runner_live 有、未接 web	✅ web 创建/启停/监控
多账户	架构支持、未暴露	✅ 多账户管理 UI
多策略同账户	❌	✅ 一账户多策略 + 隔离
监控视觉	朴素	科幻风监控台
结果分析	基础	复用回测深度（月度/归因/Top5）

7. 路线图

Sprint	内容	风险	优先级
S1 视觉层	CSS 变量换肤全站 + 结果页科幻样板	低	即时
S2 结果页重构 + P0 功能	多面板布局 + 月度/Top5/每日收益 + 指标补齐 + 克隆/导出/Cmd+K	中	高
S2.5 策略管理	菜单重构(策略+账户两组) + 策略配置CRUD(类+参数+标的命名预设) + 策略在线代码编辑(Monaco+热重载)	中	高·已启动
S3 组合贯通模拟实盘	任务 A（组合 paper）+ B（组合 live 接 web）+ C（多账户/多策略前端）	中高	高（组合主线）
S4 P1 差异化	多回测对比 + Rolling + 优化可视化 + 选股闭环 + Crisis + 归因 + 多面板拖拽	中	中
S5 P2 选型	AI 助手 + 无代码策略 + 社区 + Bar Replay	高	长期
CTA 并行	各 Sprint CTA 侧同步（适配层），优先级靠后	—	P3 靠后

8. 职责与依赖

Session	职责
前后端（本 session）	前端全部 + 后端引擎适配（A/B/C）+ CTA 适配层 + Spec/路线图
数据	组合策略所需数据/因子（归因数据、风格因子）
策略	策略逻辑（all_weather 等 bullet_trade 策略本身）
基建	CI/CD/部署（commit 标 [vps]/[nas]，NAS 自动/VPS dispatch）

引擎改造归属已记 memory：portfolio-engine-paper-live-ownership.md（防职责混淆）

9. 验收标准

视觉：全站科幻终端风；结果页一屏多面板（对标提案 mockup）
功能：P0 全齐；CTA 与组合共用一套结果分析组件
组合贯通：组合策略能 backtest → paper(replay+live) → live(miniQMT) 全链路
模拟实盘：3 种方式都支持组合 + 多账户 + 多策略同账户
原则 P1：git diff vnpy_v4.4.0/ 恒空（vnpy 零改动）
CTA：功能不退化，同组合功能，优先级靠后

10. 待评审决策点

spec 整体方向认可吗？ ——>认可
S1 先做（视觉换肤 + 结果页样板）作为第一步？ -> 没问题，所有页面都给我一个样板，假的数据带页面跳转即可
多账户多 miniQMT 实例数 → 安排 VPS 实测时机？-> 作为一个长期todu就行，现在不需要
归因（Brinson/Barra）放 S4，还是要提前（依赖数据 session 的风格因子数据）？ -> 可以放s4

11. 菜单结构（2026-08-12 定稿）

用户决策：在现有 5 组基础上加「策略」「账户」两组，最小破坏现有分组。

工作台
策略            ← 新增
  ├ 策略库          策略配置 CRUD（列表/新建/编辑/删除）
  ├ 新建策略
  └ 代码编辑        策略在线代码编辑（Monaco）
回测
  ├ 新建回测 / ├ 组合回测 / ├ 参数优化 / └ 历史任务
投研
  └ 因子分析
模拟
  ├ 模拟盘列表 / └ 新建模拟盘
实盘模拟
  ├ 实盘列表 / └ 新建实盘
账户            ← 新增（多账户/多 miniQMT 统一视图）

12. 策略管理（2026-08-12 增补）

两层管理，对象与工作量不同：

12.1 策略配置 CRUD（参数层）

对象：策略类 + 参数 + 标的/池 + 基准的命名预设（如"茅台双均线(10,30)"）
痛点：当前每次回测/模拟现选现填、跑完即丢；CRUD 让配置可命名/复用/一键发起回测·模拟·实盘
后端：strategies 表(id/name/strategy_class/params JSON/symbol_or_pool/benchmark/interval/remark/created_at) + 5 路由(list/create/update/delete/duplicate)，复用 strategy_registry 校验类名。纯自研，不碰 vnpy
前端：策略库列表(卡片) + 新建/编辑表单(选类自动载入参数) + 各 New 页"从已存策略载入"
工作量：~1-2 天｜状态：✅ 前端完成(mock) / ⏳ 后端待做(task16)

12.2 策略在线代码编辑（代码层）

对象：策略 Python 代码本身（.py 文件）
边界（P1 原则）：只编辑自研策略（sanguo_trader/strategy、sanguo_portfolio/strategies、sanguo_live/strategies）；不编辑 vnpy 上游包（vnpy_ctastrategy/strategies 属适配不改造红线）
方案：Monaco Editor（VSCode 同款）+ 文件树 + 语法校验(py_compile) + 保存 + 模板新建
架构利好：回测走 ProcessPool spawn（每次新进程）→ 改完代码下次回测自动加载最新，天然热重载，无需处理 Python reload 缓存
安全：单用户内部研究台，py_compile 校验 + 进程超时 + ProcessPool 隔离崩溃即可，不需沙箱
层次：①只读查看(~0.5天) / ②在线编辑⭐(~2.5-3天) / ③无代码生成(~1-2周·P2)
工作量(②)：Monaco 集成 ~1.5天 + 后端文件 CRUD ~0.5天 + registry 扩展扫描自研目录 + 模板 ~1天
状态：📋 本轮先做前端原型（Monaco mock）供体验，后端待体验后定

12.3 决策记录

策略 CRUD 对象 = 策略配置实例（非代码类）✅
菜单 = 加「策略」「账户」两组（保留现有分组）✅
在线编辑 = 先前端原型体验，再定是否上后端
多账户多 miniQMT 实例数实测 = 长期 todo（不阻塞）

12.4 业界调研结论（2026-08-12 · 7 平台 agent 调研）

调研聚宽/米筐/掘金/QuantConnect/Quantopian/Alpaca/VnPy，核心结论：

策略 = 代码（6/7 一致，Alpaca 无策略层）。本轮"策略=代码"重做方向正确。
"先建策略 → 再发起回测/模拟/实盘"是唯一主流模式（6/6）。回测/模拟/实盘是策略的运行模式，不是独立顶层对象。没有一家用"回测页直接填配置"。
🔑 两层模型（VnPy 范式，推荐采纳）：策略类（代码）+ 策略实例（setting 参数 dict）。
- 顶层 = 策略类列表（从 strategies/ 自动发现）
- 二级 = 该类下的实例（每组参数 + 标的/池 = 一个实例，VnPy strategy_name）
- 每实例一键：回测 / 模拟 / 实盘
- 这正是"编辑策略=编辑参数"纠结的正解：参数属于"实例"，不属于"策略代码"，也不该独立叫"策略"
新建策略分流：业界按资产类别（股票/期货/加密）分流，不按组合/CTA。本项目按"组合/CTA 范式"分流（A股组合 vs CTA 差异大），是合理的本地化，保留。
参数归属：策略专用参数（快慢线/持仓数）绑策略类（parameters=[] 反射生成 UI 输入框）；回测运行配置（日期/资金/基准/频率/滑点/手续费）独立，每次可改。

组合策略 UI 配置项清单（业界共识）：

实例参数层：选股池/Universe、调仓周期（日/周/月）、持仓数 Top-N、仓位算法（等权/风险平价）、风控（止损%/止盈%/单标的最大仓位%）、策略专用参数（反射 parameters）
运行配置层：初始资金、起止日期、基准、频率、滑点、手续费
不配置化（留代码）：选股逻辑、因子计算、下单触发条件

修正：当前重做（S2.5）只做了"策略类（代码）"第一层；应补**"策略实例"第二层**（策略类下创建多组参数实例，每实例一键回测/模拟/实盘）。待用户确认后补。

12.5 最终落地设计（2026-08-12 定稿 · 已实现前端 mock）

策略管理「三层 + 4 运行全生命周期」：

策略代码（.py · 编辑代码）
  └ 策略实例（参数变体 + 标的/池）
      ├ [回测]       历史全量 · 秒出 · 验证逻辑
      ├ [模拟·回放]  历史 parquet · 快速重放 · 验证撮合/滑点
      ├ [模拟·实走]  日终 parquet · 每日推进+断点续跑 · 模拟真实节奏
      └ [实盘]       miniQMT · 真下单（券商模拟/真账户）

命名定稿（消除撞名）：

回测（不变）
模拟盘 = 原"模拟"（自研撮合，不走 QMT），内含回放/实走两 mode
实盘 = 原"实盘模拟"（miniQMT 真下单；"实盘模拟"撞名已删）

菜单最终：工作台 / 策略(策略库·新建策略·代码编辑) / 回测 / 投研 / 模拟盘 / 实盘 / 账户

策略库 UI（已实现）：按策略代码分组，每组下列实例；每实例一行 = 参数摘要 + 标的/池 + 最近收益 + 4 运行状态灯(已测/运行/已停/—) + 一键发起按钮。代码无实例时提示"编辑代码后可创建"。

业界「策略=代码+实例」两层 + 「先建策略→再发起运行」模式，全部落地。后端待补：策略代码文件 CRUD + 实例 CRUD + 各运行入口接实例参数。

13. 撮合机制与回放设计（2026-08-12 定稿）

13.1 撮合频率原则（理论硬约束）

撮合频率 = 策略决策频率。撮合 < 决策频率 → 丢信号 + 价格失真。业界（聚宽 run_minute / vnpy on_bar / backtrader cerebro）均逐 bar 撮合，没有"统一日级"的设计。

用户选 3 样，撮合频率由它们推导，不独立选（避免矛盾配置如"15m策略+日终撮合"）：

interval（数据频率 d/15m）— 决定决策频率
match_session（撮合时点：开盘价/收盘价/集合竞价）
运行模式（回测/回放/实走/实盘）

13.2 撮合频率 = interval × 运行模式

运行模式	撮合频率	适合策略
回测 / 回放	= interval（逐历史 bar）	全频率
paper 实走	固定日级（日终一次）	只日线
实盘（miniQMT）	实时（行情驱动）	全频率（含分钟盘中）

两路分工：日线策略 → paper 实走（日终低成本模拟）；分钟策略 → miniQMT 实盘（盘中实时）。paper 实走为日线设计，分钟策略不该迁就它。UI 校验：分钟策略(interval=15m) + paper 实走 = 不匹配，提示引导到实盘/回放。

13.3 回放设计

回放 = 历史数据按选定 interval 逐根 K 线快速重放 + 自研 A 股撮合。

精度 = interval：日线 = 每天 1 撮合点；15m = 每天 ~16 点（每根 15m bar 撮合）。选 interval 即选撮合频率。
逐 bar 流程：撮合上根 pending → 喂 on_bar 算信号 → 新单按 match_session 当根/下根撮合 → 记账 + 涨跌停封板/最小手数/滑点/费率/T+1 校验。
速度：本地历史毫秒级/根，一段历史秒~分钟跑完，立即出结果。
vs 回测：回放用自研 A 股精细撮合（封板/集合竞价/滑点/T+1），比 vnpy 回测更贴近实盘真实发生。
数据精度：当前支持 d / 15m（baostock 5.5 年 15m）；1m / 5m 待数据源补齐后扩展。

13.4 标的 / 池控件（按策略 type）

CTA（单标的）：股票代码输入框 + 智能补全
组合：池选择框（沪深300 / 中证500 / 中证1000 / 中证2000 / 全市场 / 自定义成分），不手输

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三国量化研究台 · 终端化重构 Spec

1. 背景与目标

2. 核心原则（不可违背）

3. 现状基线（改造起点）

3.1 引擎层

3.2 前端层

3.3 模拟实盘 3 种运行方式

4. 前端改造

4.1 视觉语言（科幻终端）

4.2 功能补齐（回测结果页，CTA+组合共用一套）

4.3 页面改造

5. 后端改造（引擎适配层）

5.1 任务 A — 组合 paper 模拟

5.2 任务 B — 组合 live 接入 web

5.3 任务 C — 多策略同账户 + 多账户

5.4 CTA 侧（适配层，不改造 vnpy）

5.5 CTA vs 组合实现分歧（评估）

6. 模拟实盘功能改造目标

7. 路线图

8. 职责与依赖

9. 验收标准

10. 待评审决策点

11. 菜单结构（2026-08-12 定稿）

12. 策略管理（2026-08-12 增补）

12.1 策略配置 CRUD（参数层）

12.2 策略在线代码编辑（代码层）

12.3 决策记录

12.4 业界调研结论（2026-08-12 · 7 平台 agent 调研）

12.5 最终落地设计（2026-08-12 定稿 · 已实现前端 mock）

13. 撮合机制与回放设计（2026-08-12 定稿）

13.1 撮合频率原则（理论硬约束）

13.2 撮合频率 = interval × 运行模式

13.3 回放设计

13.4 标的 / 池控件（按策略 type）

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