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sanguo_vnpy_v2/sanguo_backtest
claude_dev cb220619ef feat(backtest): 接真实 CTA 策略跑通端到端回测(DoubleMaStrategy on 600000)
修复 cta_engine 在真数据上的多个 bug(Phase 2 未在真数据验证):
- interval "1d" -> "d"(vnpy Interval.DAILY.value)
- capital 0 -> 1_000_000(0 致首笔交易即爆仓,统计全 0)
- statistics 改用 calculate_statistics(df)(旧代码误用 calculate_result 拿 DataFrame)
- statistics JSON-safe(vnpy 可能含 Timestamp)
- test_cta_engine mock 匹配新流程(calculate_statistics 返回统计字典)

验证:diag_cta.py 真实回测 DoubleMaStrategy on 600000 (2024H1, 111 天)
→ 真实统计 total_return -0.017% / sharpe -1.03 / max_drawdown -2.17 / 1 trade
容器 79 tests passed。
2026-07-06 23:33:24 +08:00
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