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三策略(聚宽py2→BulletTrade 0.9.2,BrokerFacade注入跨版本兼容): - momentum_timing 动量择时(牛熊分界+行业RPS+均线,切回10中证行业指数) - value_selection 价值精选(6条基本面过滤,切回沪深300) - small_cap 小市值(去IC对冲,切回000985中证全指) 框架: - runner_backtest 加 --strategy 分发(原硬编码all_weather) - provider 加 get_value_metrics(价值精选6条基本面,NOTICE_DATE治前视偏差) - 72单测全过(21+27+24) 修8个回测实测发现的真bug: - 01第⑥条EPS绝对值0.08~0.5与①大盘矛盾→6条交集恒空致全程空仓,按注释本意改净利润同比8~50% - 03原帖calRPS取数区间错(get_price start=end只取1天)→涨跌幅恒0 RPS失效;date.today()取真实今天非回测日 - 02 universe 000985不在constituent_unified→候选池空 VPS实测(短区间验证逻辑,非长期表现): 01价值+23%/03行业轮动+48%/02选出20只小盘 数据缺口(详见docs/research/joinquant_strategies/SUMMARY.md + data_gaps_fix_plan.md): - 三表"1/3损坏"误报已撤回(全扫5530文件/表0损坏,沪深95%+健康,仅北交所920xxx空,不做北交所) - 真实缺口: 行业成份股(G1已补)/000985(G2已补)/IC期货(02对冲去掉)/provider批量接口(G5待做,解锁长回测)
2.2 KiB
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聚宽策略素材库
收集自聚宽社区的策略原稿，作为本地研究与复现的参考素材。
⚠️ 所有策略均为 Python 2 + 聚宽专有 API 原稿，无法直接运行。 后续研究时需转换为 Python 3 + 本地 provider（LocalUnifiedProvider）+ BulletTrade 框架。
策略列表
| # | 策略 | 作者 | 来源 | 类型 | 关键词 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 价值精选 | 拉姆达投资 | post/13382 | 基本面选股轮动 | 价值/ROE/FCF/月度 |
| 02 | 小市值20只IC对冲 | jqz1226 | post/4462 | 小市值+股指期货对冲 | 小市值/IC对冲/beta |
| 03 | 动量择时轮动 | Alphamon | post/905 | 行业动量+均线择时 | RPS/均线/牛熊分界 |
目录结构
每个策略一个子目录：
source.py— 聚宽原始代码（Python 2，原样保留，勿改）notes.md— 元信息 + 策略解读 + 问题批注 + 复现要点
后续研究路径
- 逐个分析策略逻辑与潜在问题（前视偏差 / 流动性 / 真实成本 / 代码 bug）
- 评估复现可行性（数据字段是否齐备、框架能否对接）
- 选择有价值的策略，在 BulletTrade + LocalUnifiedProvider 上重写回测
- 每个策略的
notes.md末尾有「本地复现要点」小结
横向对比
| 维度 | 01 价值精选 | 02 小市值IC对冲 | 03 动量择时轮动 |
|---|---|---|---|
| 选股域 | 全市场，基本面6条 | 全市场，市值最小100→评分20 | 各行业 RPS top6 + 均线多头 |
| 风格 | 大盘价值 | 微盘 | 行业动量 |
| 数据类型 | 基本面 | 基本面+量价+期货 | 纯量价 |
| 择时 | 无 | 无 | 牛熊分界（行业站均线占比） |
| 对冲 | 无 | IC 期货做空 | 无 |
| 调仓 | 月度 | 每5个交易日 | 每日（信号触发） |
| 原帖可信度 | ⚠️ 前视偏差 | ⚠️ 流动性+前视 | 🔴 代码bug致回测失真 |
| 本地复现难度 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐（数据齐，但bug多需先修） |