feat(portfolio): 移植3聚宽策略到BulletTrade + 8bug修正 + 数据缺口文档
三策略(聚宽py2→BulletTrade 0.9.2,BrokerFacade注入跨版本兼容):
- momentum_timing 动量择时(牛熊分界+行业RPS+均线,切回10中证行业指数)
- value_selection 价值精选(6条基本面过滤,切回沪深300)
- small_cap 小市值(去IC对冲,切回000985中证全指)
框架:
- runner_backtest 加 --strategy 分发(原硬编码all_weather)
- provider 加 get_value_metrics(价值精选6条基本面,NOTICE_DATE治前视偏差)
- 72单测全过(21+27+24)
修8个回测实测发现的真bug:
- 01第⑥条EPS绝对值0.08~0.5与①大盘矛盾→6条交集恒空致全程空仓,按注释本意改净利润同比8~50%
- 03原帖calRPS取数区间错(get_price start=end只取1天)→涨跌幅恒0 RPS失效;date.today()取真实今天非回测日
- 02 universe 000985不在constituent_unified→候选池空
VPS实测(短区间验证逻辑,非长期表现): 01价值+23%/03行业轮动+48%/02选出20只小盘
数据缺口(详见docs/research/joinquant_strategies/SUMMARY.md + data_gaps_fix_plan.md):
- 三表"1/3损坏"误报已撤回(全扫5530文件/表0损坏,沪深95%+健康,仅北交所920xxx空,不做北交所)
- 真实缺口: 行业成份股(G1已补)/000985(G2已补)/IC期货(02对冲去掉)/provider批量接口(G5待做,解锁长回测)
claude_dev
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