fix(strategy): 数据取数失败≠策略信号——momentum假熊市清仓根治+small_cap同型误判纠正 [vps]
前后端session 2026-08-19巡检实锤(VPS shadow_47/48,8-18/8-19连续两日09:30):
momentum _cal_buy_sign 取数失败被静默当成熊市信号,handle_data if not buy_sign 全部
清仓;有持仓时任何一次数据抖动=全仓卖出。
①momentum/_ex: _cal_buy_sign→Optional[bool](取数异常/空panel→None,handle_data
据此跳过当日调仓保持仓);_cal_rps/_select_stocks/_stock_pool 吞异常改上抛,牛市
计算段统一捕获→跳过当日(不清仓);False只留给真实数据算出的熊市,空index_list
维持False(确定性配置态)
②small_cap/_ex(新发现,前后端记忆判'语义安全'系误判——8-18无交易只因空仓):
_pick_stocks任一取数失败→[]→_rebalance空名单分支全清仓,与momentum同型事故;
改三态:None=数据失败跳过本次调仓(持仓不动),[]=合法空名单仍清仓(原策略语义),
list=正常目标;_stock_pool/_cal_momentum_score同步Optional化
③+7回归测试(取数失败零下单保持仓×4/直查None×2/合法空仍清仓守卫);portfolio 324绿,
全量889绿(4失败=Mac缺bullet_trade/vnpy环境性import,与本次无关)
claude_dev
e522cab9a4