fix(portfolio): all_weather 小盘池码 + fq 口径 + stop_loss 日志
- all_weather:
- s_stocks 399101.XSHE → 000852.XSHG(中证1000)。旧码在 constituent_unified
无数据,分支C(小盘轮动)完全 dead(S_mean 恒 0)= 业绩差主因。
- stop_loss -8% logger.debug → info(原 INFO 不可见,无法验收该分支)。
- big/bm/small 阈值验证用放宽(适配年报口径+中证1000,最终业务决策再说):
small roe>0.15&roa>0.10 → roe>0.05&roa>0.02(原 roa>0.10 命中仅~5%)。
- runner_backtest: build_broker_facade_inner 注入 set_option 委托 bullet_trade
settings + initialize 顺序改(先注入 broker 再 initialize)。修 fq 口径不一致
(engine fq_mode=none raw vs get_current_data fq=pre)致大盘市价保护价<当前价不成交。
修后 all_weather 2022-2024 全量验证(726交易日,max-pool 50):
总收益 0.82%→15.48%,夏普 -0.16→+0.04,回撤 -27%→-23%。
全分支跑通:月度调仓36 / 分支A无敌行情2月 / 分支C小盘活了(末日全仓小盘) /
stop_loss -8% 触发111次。
claude_dev
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