sanguo_vnpy_v2/docs/archive/design/provider-mcp-expose-design.md

设计笔记:用 MCP 直接暴露 LocalUnifiedProvider 给 Claude Code

设计日期 2026-07-30。配套 provider-tet-design.md + docs/research/openbb-platform-research.md。

一句话定位:给 AI 装一只「直接读本项目本地数据」的手——把 LocalUnifiedProvider 的取数方法注册成 Claude Code 可调的 MCP 工具,从「请你跑数据贴给我」变成「我自己拉数据、算指标、给结论」。

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一、为什么是「直接暴露」而非照搬 OpenBB

OpenBB 的链路(它需要 REST + Workspace,MCP 是副产品):
  provider方法 → @router.command → FastAPI端点 → fastmcp 从 OpenAPI 派生 → MCP工具

本项目(不需要 REST/Workspace,跳过中间层):
  provider方法 → 直接 @tool 注册成 MCP工具

OpenBB 建了 FastAPI 是为了给 Workspace 前端和第三方 REST 用,MCP 顺手派生。本项目策略层直调 provider、不给第三方 REST,纯为 MCP 去建一整套 FastAPI + Router 命令树是过度工程(YAGNI)。所以直接拿 MCP server 框架(fastmcp / mcp python sdk),把 provider 方法 @tool 注册即可。

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二、解决的本项目痛点(三个实证)

痛点	现状	MCP 暴露后
人肉割裂	你跑脚本 → 贴数据 → 我分析;或我用 ! 让你跑命令,每查一次打断一次	我直接调工具拿数据,你当中转的环节消失
手搓查询错(feedback-verify-via-provider-exact-query)	我手搓 SQL symbol='000534' 查 dbbardata(双列)误报「19 股无日线」,实际 provider 数据完整	我调用的就是 provider 确切方法,口径天然一致,不可能手搓错
AI 不能主动取数	你问「000001 走势如何」,我没法直接拉数据,得绕几道	我直接 get_price_panel("000001") → 算指标 → 给结论,一句话进一个分析出

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三、暴露哪些方法(基于真实公开方法清单)

源:sanguo_portfolio/providers/local_unified_provider.py 的 LocalUnifiedProvider 14 个公开方法。按暴露优先级分组:

P0 — 高频取数(优先暴露,策略/回测核心)

方法	行号	用途	备注
get_price	170	行情(日线/15min,支持复权)	最高频
get_closes_panel	272	多股票收盘价面板	回测核心,已优化 fq+UNION ALL
get_constituent	512	指数成份股(治偏差版)	选股池
get_fundamentals_df	582	基本面(已修前视偏差)	基本面过滤

P1 — 估值/风控

方法	行号	用途
get_value_metrics_batch	639	估值(pe/pb)批量
get_limit_status_batch	868	涨跌停状态(已优化 UNION ALL)

P2 — 元信息/日历

方法	行号	用途
get_security_info / get_security_info_batch	746 / 777	证券元信息
get_all_securities	998	全部证券列表
get_trade_days	723	交易日历
get_split_dividend	967	除权除息

暂不暴露(与 Vibe-Research 重叠或低频)

方法	原因
get_current_tick(947)	实时 tick,Vibe-Research 的 query_quote 已覆盖在线实时
get_index_stocks(479)	与 get_constituent 重叠,后者是治偏差权威版,暴露后者即可

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四、怎么注册(薄 MCP server)

核心:server 只做「注册 + 序列化」,不写业务逻辑(业务全在 provider)。

# 伪代码:sanguo_mcp/server.py
from mcp.server.fastmcp import FastMCP
from sanguo_portfolio.providers.local_unified_provider import LocalUnifiedProvider

mcp = FastMCP("sanguo")
provider = LocalUnifiedProvider(...)   # 读本地 dbbardata/parquet

@mcp.tool()
def sanguo_get_price(symbol: str, start: str, end: str, interval: str = "1d") -> list[dict]:
    """获取 A 股行情(日线/15min,前复权)。symbol 如 '000001.SZ'。"""
    df = provider.get_price(symbol, start, end, interval=interval)
    return df.to_dict(orient="records")   # JSON records,LLM 友好

@mcp.tool()
def sanguo_get_closes_panel(symbols: list[str], start: str, end: str) -> dict:
    """多股票收盘价面板(回测用)。"""
    return provider.get_closes_panel(symbols, start, end).to_dict()
# ... 其余方法同理

关键约定

• 工具命名前缀 sanguo_:和已挂载的 vibe-research__* 区分,一看就知道是本地数据
• 参数 = provider 标准字段(symbol/start/end/interval),和 TET 笔记的 standard/extra 拆分一致
• 返回 JSON records:参考 OpenBB OBBject.to_llm()(JSON records 格式),LLM 友好;大表注意别一次返回几万行(加 limit 或采样)
• 数据本地读:工具内部仍走 provider-local-data-only 铁律,读 dbbardata/parquet,不打网络

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五、和 Vibe-Research 的分工(互补,不重叠)

	数据来源	能查什么	工具前缀
Vibe-Research(已有 5 工具)	在线实时	当前价、新闻、研报、估值、全球股	vibe-research__ / mcp__vibe-research__
本项目 MCP(本设计)	本地 dbbardata/parquet	历史日线/15min、成份股、基本面历史、涨跌停、回测取数	sanguo_

互补关系:实时用 Vibe-Research,历史/回测用 sanguo。例如「000001 现在多少钱」用 query_quote,「000001 过去 5 年回测数据」用 sanguo_get_price。

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六、和 TET 的配套(顺序很重要)

阶段	做什么	为什么
先	TET 化 provider(见 provider-tet-design.md)	transform_data pydantic 校验,治兜底会乱,保证取数质量
后	MCP 暴露	让 AI 消费的是校验过的干净标准数据

顺序不能反:如果 provider 兜底还在(补 NaN 当停牌),MCP 暴露出去的也是脏数据,AI 拿着错数据做分析,结论全错。先治兜底,再暴露。

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七、设计原则

1. 跳过 FastAPI/Router(YAGNI):本项目不给第三方 REST,纯为 MCP 建它们是过度工程
2. 暴露 provider 确切方法:根治「手搓查询口径错」,我调用的就是策略层用的同一套 API
3. 薄 server:只注册 + 序列化,业务逻辑零下沉(全留 provider),server 永远是薄薄的胶水层
4. 本地只读:工具内部读 dbbardata/parquet,遵守 provider-local-data-only 铁律
5. 大表克制:MCP 工具面向「对话式查询」,默认带 limit/采样,几万行回测数据不该一次性灌给 LLM

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八、落地步骤

1. 选 MCP 框架(mcp python sdk 或 fastmcp),起 sanguo_mcp server
2. 优先暴露 4 个 P0 方法(get_price / get_closes_panel / get_constituent / get_fundamentals_df)
3. 参数用标准字段,返回 JSON records,大表加 limit
4. 挂到 Claude Code MCP 配置(参考 Vibe-Research 的挂载方式)
5. 验证:对话里调 sanguo_get_price("000001.SZ", ...),确认数据与直接调 provider 一致
6. 再逐步暴露 P1/P2

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相关

• 配套设计:provider-tet-design.md(先治兜底,再暴露)
• 调研:docs/research/openbb-platform-research.md
• Vibe-Research 接入先例:a-stock-data-integration
• provider 本地只读铁律:provider-local-data-only
• 手搓查询错教训:feedback-verify-via-provider-exact-query