claude_dev fa04475693 fix(portfolio): value_selection选股定序—_get_stock_list list(set交集)改sorted():set迭代序受PYTHONHASHSEED每进程随机化→跨进程回测trades/stocks_selected乱序(TET Phase2老vs老对照36a3a843/afe189ea实锤,issue#19);sorted恢复可复现性,选股集合不变;328测试绿 [vps]

2026-08-15 12:03:29 +08:00

..

factors

feat(portfolio): sanguo_portfolio 组合策略框架(BulletTrade+miniQMT,不用jqdatasdk)

2026-07-18 19:08:18 +08:00

providers

feat(provider): TET窄试点B——P0四方法Fetcher化(_ex新接口,strict fail-fast),老接口零改动 [vps]

2026-08-14 23:44:39 +08:00

strategies

fix(portfolio): value_selection选股定序—_get_stock_list list(set交集)改sorted():set迭代序受PYTHONHASHSEED每进程随机化→跨进程回测trades/stocks_selected乱序(TET Phase2老vs老对照36a3a843/afe189ea实锤,issue#19);sorted恢复可复现性,选股集合不变;328测试绿 [vps]

2026-08-15 12:03:29 +08:00

__init__.py

feat(portfolio): 移植3聚宽策略到BulletTrade + 8bug修正 + 数据缺口文档

2026-07-28 22:20:49 +08:00

filters.py

feat(portfolio): B fundamentals批量 + C涨跌停filter修复(get_limit_status_batch接入)

2026-07-30 07:37:03 +08:00

live_strategy.py

feat(shadow-desk): 通路测试策略channel_test+模拟盘列表改造: 策略=每日等权轮换ETF/蓝筹(卖旧买新走全买卖通路)+T+1当日卖探针(两端应一致拒单,验证拒单通路),注册backtest/live/前端,默认universe 5只高流动ETF,4单测(坑:BrokerFacade是dataclass,子类方法被父类__init__实例属性遮蔽须实例注入); 模拟盘列表:加类型列(个股/组合)+创建时间列,标的去JSON中括号,列宽重排,模式筛选加影子 [vps]

2026-08-14 14:32:52 +08:00

runner_backtest.py

feat(portfolio): TET Phase2策略副本(issue #19)—4副本(*_ex)文件级copy+机械替换取数调用(get_price/closes_panel/fundamentals_df→_ex;get_index_stocks→get_constituent_ex),策略逻辑零改动(diff可审计);all_weather_ex补small/big/roic_big/bm空入参守卫(strict空raise↔老接口空表→[]等价语义);接线__init__导出+runner分发/CLI choices/_register_schedule isinstance扩列;无_ex的方法(value_metrics/limit_status_batch/security_info)按issue保留老接口;portfolio全套328绿 [vps]

2026-08-15 07:59:44 +08:00

runner_live.py

fix(live): 监控页三修——①收益率改首快照基线(与列表同口径,治共用QMT账户下cap兜底的假900%)②组合实盘成交落库_sync_trades(轮询broker当日成交→live_trades,此前完全没人写成交表)③updated_at北京时间显示+策略参数JSON改表格 [vps]

2026-08-14 22:07:30 +08:00