docs(audit): strategy域10-01两轮审计处置记录——10项全处置(修7/评估2/延期有据1+data转呈件采纳); P1-9十五点位印花税对齐+生产行核对项; P1-13 Phase3删除方案(先代读核实在册实例); P0-4前视全评估(三上下文语义漂移矩阵+方案a推荐+重验证义务+P1-13先行时序); P2-2滑点需reconcile标定/P2-5并infra P1-2同主题 [nas] [no-doc]

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2026-10-01 09:28:43 +08:00
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commit 1284ce7bd2
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+# 10-01 两轮审计 strategy 域处置记录
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+- 日期：2026-10-01（strategy session）
+- 输入：infra 转呈的跨域吸收件 10 项（架构审计 P1-9/P1-13/P0-4 + 文档审计定点件 4-10）+ data 转呈件 1 项（P1-10 另一半）
+- 纪律：逐条亲读源码实证后再处置（判读前先读写入方源码）；大件出评估不动码（infra 口径「先出评估再动」）
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+## 一、处置总表
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+| # | 审计项 | 处置 | 落点 |
+|---|--------|------|------|
+| 1 | P1-9 影子印花税 0.001 vs 万5 | **修**（15 点位全对齐 0.0005） | 本波 commit①；生产行核对项见 §三 |
+| 2 | P1-13 _ex 副本漂移 | **评估+计划**（Phase 3 删除有据，先代读核实在册实例） | §四 |
+| 3 | P0-4 动量/轮动回测前视 | **评估**（已实证；修复方案 a 推荐，排 P1-13 之后专项波） | §五 |
+| 4 | paper-shadow 文档（checkpoint/CLI/费率） | **修**（三处勘误） | 本波 docs commit |
+| 5 | dev-test-prod §12 创业板口径 | **修**（改「按策略区分」+ 实测映射表） | 同上 |
+| 6 | ashare C1 定寸描述相悖 | **修**（勘误=engine.size 首根 bar 一次定死，亲读 ashare_engine 坐实） | 同上 |
+| 7 | budget-spec A2 占位+B2 透传承诺相反 | **修**（两处勘误：表未回填+fail-fast 有意设计回写） | 同上 |
+| 8 | phase3d/3c/迁移评估/strategy-ops 到期未回填 | **修**（状态头注+§6.5 终态回填+ops §6 定案回填+plan 入库） | 同上 |
+| 9 | joinquant 档案三处漂移 | **修**（932000 后记/_ex 补记/前视边界声明） | 同上 |
+| 10 | P2-2 费用滑点三处 / P2-5 先卖后买无事务 | **延期有据**（并入成本诚实化波/与 infra P1-2 同主题） | §六 |
+| +  | P1-10 另一半（data 转呈：互为外盯） | **采纳并实施**（v1.3 第十一检 data_monitor_alive） | 本波 commit② |
+
+## 二、P1-9 印花税对齐（已修）
+
+**实证**：`live_instance_ledger.py:32 STAMP_TAX=0.0005`（现行万5，09-25 调研勘误）为唯一权威；`ashare_engine.py`（cta_engine 侧）与 `sanguo_trader/persistence.py:114` 亦已是 0.0005——**09-25 勘误只修了两处，portfolio/影子链 15 点位漏网**：
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+| 点位 | 性质 |
+|------|------|
+| `sanguo_trader/shadow/broker.py:33` | 构造默认 |
+| `sanguo_trader/shadow/runner.py:44` | env 缺省 |
+| `sanguo_trader/shadow/supervisor.py:60` | 账户行缺省兜底 |
+| `sanguo_trader/portfolio_paper.py:88` | NAS paper 回测参数兜底 |
+| `sanguo_portfolio/runner_backtest.py:54,:510` | CLI 默认+params 兜底 |
+| `sanguo_portfolio/live_strategy.py:282` | live 装配 OrderCost |
+| 8×策略文件 `close_tax=0.001`（4 母本+4 _ex 副本） | 策略内 OrderCost |
+
+**测试**：`test_sell_stamp_duty_default_is_current_rate`（broker 缺省=万5）+ sparse-row env 断言（supervisor 兜底）。既有测试全部显式传参不受影响（1036 passed）。
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+**⚠️ 生产行核对项（infra 域，代读一轮）**：`supervisor.py:60`/`portfolio_paper.py:88` 均为 `acc.get("stamp_duty_rate") or <default>` ——**VPS 在册 paper_accounts 行若带显式 0.001，不随默认翻**。请核对 `SELECT id,name,stamp_duty_rate FROM paper_accounts WHERE stamp_duty_rate IS NOT NULL AND stamp_duty_rate!=0.0005`，有则一行 UPDATE（或重播种时对齐）。回测数字影响：卖出费率减半 → 略乐观方向的修正，属对齐事实非口径选择。
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+## 三、（并入上表）
+
+## 四、P1-13 _ex 副本处置方案
+
+**事实**：4 副本=TET Phase 2 验证副本（issue #19），文件头自述「与母本 diff 只应有取数调用机械替换（`get_*`→`get_*_ex`）+ 类名后缀」「**验证通过后 Phase 3 删除本副本**」。Phase 2 等值已验证（memory：四 _ex 接口+副本对照等值 ✅）→ **Phase 3 删除有文件自述授权**。
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+**漂移实证**：momentum_timing_ex.py 476 行 vs 母本 551（母本后加的当日预取缓存 `_ensure_day_panel` 副本没有）——「双轨对照同一逻辑」的不变量已破；all_weather_ex 668 vs 747。
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+**阻断项（删前必须）**：
+1. 副本挂进 live 工厂表（`live_strategy.py:77-84`），生产可实例化（VPS 曾有 shadow#42=all_weather_ex 先例）→ **需代读核对 VPS paper_accounts 无任何 `*_ex` strategy 在册行**（running 或 stopped 均算——stopped 行重启舰队时会被 supervisor 重拉吗？不会，但保留行引用类名，删除后手工重启该账户会 KeyError）。有在册→先迁实例再删。
+2. NAS test 库同理（test_paper_routes 有 portfolio_all_weather_ex running fixture，纯测试可随改）。
+3. 删除后 provider `get_*_ex` 四接口失去唯一消费者 → provider 域（同为我域）决定收编或留作 TET 契约。
+
+**建议**：下一班车主张执行删除（删 4 文件+工厂表 4 项+`__init__` 导出+测试 parametrize 回退母本单列）；不采「re-sync+CI diff 守卫」——为验证脚手架永久付维护费不值。**本波已先把 8 文件 stamp 税率对齐**（机械改动，无论删否都对，避免「反正要删就不修」留下另一套费率口径）。
+
+## 五、P0-4 前视偏差评估（最重件，未动码）
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+### 5.1 机制（逐行实证）
+
+- `momentum_timing.py` 9:30 决策（`b.run_daily(self.handle_data, "9:30")`），而 **5 处** `get_closes_panel(..., end=cur_date)` 上界含当日（`_ensure_day_panel:260`/`_cal_rps:338`/`_select_stocks:400`/`_cal_buy_sign:455` + 直查回退两处）+ `:197` 涨跌停查询用 `cur_date`。回测库 dbbardata 当日日线已在 → `panel.iloc[-1]`=9:30 尚未产生的当日收盘价；`get_limit_status_batch` 内部 `blist[0]` 注释自称「当日 T」用当日 close 判板。
+- `all_weather.py:249` monthly_adjustment（9:30）涨跌停查询用 `current_dt`；`:488` stop_loss（14:00）用 `now_time`——同病（14:00 拿当日收盘判板）。
+- **干净对照**（证明仓内有正确范式）：factor_topn「截面严格早于调仓日」（`factor_topn.py:108-123`）+ 涨跌停用 `previous_date`；small_cap 全链 `previous_date`；value_selection PIT+`previous_date`。
+- `get_current_tick`（provider 无日期钳制取最近 close）：无策略消费面（filters 注释自证已弃用），非活跃泄漏向量。
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+### 5.2 三个执行上下文的语义漂移（病根）
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+| 上下文 | 当日 bar 在库？ | 9:30 handler 实际取到 | 判定 |
+|--------|----------------|----------------------|------|
+| 回测（bar 钟面） | 在 | **当日收盘价** | **前视（bug 本体）** |
+| VPS shadow 盘中（现役） | 不在（eod 18:05/21:00 才写） | T-1 收盘 | 合法=修复后语义 |
+| NAS 20:30 run_live_step（LIVE=0 休眠中） | 在（当日双源已拉） | 当日收盘 | 收盘后决策不构成前视，但与 9:30 语义同一代码漂移 |
+
+**关键结论：修复对现役生产（VPS 影子盘中）零行为变化**——它本来就取不到当日 bar；修复只让回测与实盘对齐。NAS 20:30 路径复通时需按「9:30 语义=T-1」文档化（或届时给 20:30 handler 单独日期语义）。
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+### 5.3 修复方案对比
+
+| 方案 | 内容 | 代价 | 推荐 |
+|------|------|------|------|
+| a | 策略层：9:30/14:00 定时任务的取数上界统一 `previous_date`（momentum 5+1 点位、all_weather 2 点位），对齐 factor_topn/small_cap/value 现行范式 | 小（~8 行+测试）；回测数字变化=更诚实；live 零变化 | ⭐ |
+| b | provider 层 as_of 注入（context 携带决策时刻，查询 clamp 到决策前最后完整 bar） | 动全部策略+引擎接口，波及面大 | 否（本轮） |
+| c | get_limit_status_batch 加 as_of 参数 | 介于两者；a 落地后不必要 | 否 |
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+### 5.4 重验证义务（修复 ≠ 完工）
+
+1. momentum_timing、all_weather 回测重跑（同 1272 日窗口径）出修复前后偏差报告；**all_weather 15.48% 夏普验收数字需重评**；动量系若参与过晋级评审需复核。
+2. factor 基线（factor_topn 链）本就干净，不受影响，**无需重跑**。
+3. 时序：**P1-13 删除先行**（避免母本副本修两遍）→ P0-4 修复 → 重跑重评。
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+## 六、P2-2/P2-5 延期理由（抗辩式）
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+- **P2-2 滑点三处**（回测默认引擎 24.6bps 或显式 / live FixedSlippage 0.001 / 策略内 0）：印花税分量**本轮已修**（事实修正）；佣金已一致（万3+5 元）。滑点分量=口径选择，**需用 reconcile 历史（实盘成交价 vs 影子成交价差）标定后才有唯一真相**——三处统一到一个未标定值只是把错误收敛成一致的错误。挂账：reconcile 数据在库（infra 域取数+我域定口径），与 §五修复同波执行=「回测成本与前视诚实化」专项。
+- **P2-5 先卖后买无事务性**：真实缺口但月度策略下窗自愈；最危险的「空目标→全清仓」路径已被空名单守卫堵住（151f84b+65921c5）。全事务化=两阶段调仓大改，与架构审计 P1-2（live_step 事务化，infra 域）同一「步骤幂等/事务」主题，**合并设计更合算**，单独立项拆开做两次返工。
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+## 七、P1-10 另一半（data 转呈件，已采纳）
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+strategy_monitor v1.3 第十一检 `data_monitor_alive`：data-monitor `health_latest.json`（每日两班原子写，节假日照跑）mtime >26h=红（两班全死且其 SCHTASKS 自检无人执行的结构洞）；文件缺失亦红；morn+eve 双班携带。与 data 域 075052d（SCHTASKS 17→19 盯我方两班）互为反向。工法=logs_stale 同族 file-mtime；测试三态（新鲜绿/停滞红/缺失红）+ 周日仅剩此检的语义更新。
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+## 八、遗留与交接
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+- infra：§二生产行核对（stamp 显式值）；§四代读（VPS `SELECT ... strategies LIKE '%_ex%'`）。
+- 用户可见项：P0-4 修复将改变 momentum/all_weather 回测数字（更保守），届时出偏差报告再拍板是否影响任何在途晋级。