docs(factor): P1晨报终稿——合成层v1.1数字回填(fund6 0.274/0.210,all18 0.873/0.647)+合流/前端类别完成态+容器循环重跑与瞬时broadcast错记录 [nas]
Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -1,7 +1,7 @@
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# P1 因子批+合成层·晨报（2026-09-09）
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> 范围：P1 批 43 因子（35 现有域+2 变体+6 新域）IC 两段验证 + 族分析跨批暗相关 + 合成层 v1（八环第④环）
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> 代码：factor-fundamental 分支（8 commit，待互评通过合 master）
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> 代码：已合流 master（a72dcdb，data 二轮回评 approved + top_holders 契约修订同车；CI run#1166 绿）
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> 评估库：`/volume1/stock/factor_eval_fundamental.db`（P0/P1/合成层同库池化）
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@@ -63,12 +63,15 @@
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| 因子 | h1 ICIR | h2 ICIR | 结论 |
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| composite_quant12（12 量价独立源） | **0.885** | **0.735** | 两窗 effective，超最强单源 alpha16(0.66) |
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| composite_fund6（6 财务源，v1.1） | {{FUND6_H1}} | {{FUND6_H2}} | v1.0 剔 topholder 源后重跑 |
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| composite_all18（量价+财务） | {{ALL18_H1}} | {{ALL18_H2}} | v1.0 参考 all19 h2=0.630 |
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| composite_fund6（6 财务源，v1.1） | 0.274 | 0.210 | 两窗 watch 但两段稳定；v1.0 h1 整窗空已修复 |
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| composite_all18（量价+财务） | **0.873** | **0.647** | 两窗 effective；v1.0 参考 all19 h2=0.630 |
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- **合成增益实证**：quant12 两窗 ICIR 均超任一单源（最强 alpha16 0.66）——等权 rank 合成 12 独立源的分散收益 > 单源质量，八环战法第④环假设成立。
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- **v1.0→v1.1 修复**：fund7/all19 在 h1 整窗空（months=0）——根因链=topholder 源数据 2021Q3 起（契约说 2020Q1，实测不符）+首期无差分→2022 年中才生效+polars null 传染+引擎无 fill_null 算子 → 剔除该源改 fund6/all18（h2 也重跑保持口径一致；quant12 不受影响不重跑）。
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- **v1.1 终局数字**（h1 4175 只/h2 4809 只；容器重启致两个完整重跑周期，两周期 ICIR **逐位一致**=确定性互证）：fund6 0.274/0.210（两窗 watch——财务系最高水平，h1 超 P1 最强单因子 fund_np_accel 0.251，但幅度微弱=财务合成增益真实存在、量级远小于量价系）；all18 0.873/0.647（两窗 effective）。
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- **诚实发现——财务源等权加入轻微稀释量价合成**：all18（0.873/0.647）< quant12（0.885/0.735），h2 差距更大（−0.088）。财务 6 源质量低于量价 12 源，等权口径下拖后腿——v2 方向=按源 ICIR 加权或对财务源做中性化预处理后再入池，而非简单并池。
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- **v1.0→v1.1 修复验证**：fund7 h2 0.187→fund6 h2 0.210、all19 h2 0.630→all18 h2 0.647（剔 topholder 后小幅改善）；h1 从整窗空（months=0）恢复为有效信号——根因链（topholder 2021Q3 起+首期无差分+polars null 传染+引擎无 fill_null）闭案。
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- topholder_chg 单因子保留注册（h2 0.123 有效），仅合成层 v1 剔除，v2 数据补全或特征层合成时回填。
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- 过程瑕疵记录：第 3 重跑周期 fund6 报 `operands could not be broadcast (1337,4175)vs(1336,4175)`（IC 计算两操作数日期行差 1 的瞬时形状错，3 个 h1 周期仅 1 次，另两周期逐位一致）——非阻塞，若后续复现再查 batch_eval 的 pivot 对齐。
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## 五、top_holders 契约 discrepancy（已知会 data session）
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@@ -78,11 +81,11 @@
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## 六、待你动作（30 秒级）
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- 无阻塞项。前端「因子评估」选批次 p1-g1~g5 / composite-v11 可看全部结果（合流 master 后会导入主库默认批次）。
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- 无阻塞项。前端「因子评估」选批次 p1-g1~g5 / composite-v11 可看全部结果；**「合成因子」类别 chip 已上线**（362efe2，CI run#1167 绿）——等 v1.1 跑完导入主库后，排行榜类别筛选即出合成因子三只。
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## 七、遗留与后续
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- 合流 master：待 data session 第二轮回评（已邀请，对象=factor-fundamental 8 commit）。
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- ~~合流 master~~：✅ 已完成（a72dcdb，CI run#1166 绿；spec §19.10 top_holders 契约修订同车）。
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- F 族 eff+1 敏感性对照：唯一未做的互评备注，需 adapter 加 PIT 偏移开关两段对照，排 P2。
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- composite full 窗：砍（YAGNI，两段已够用）。
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- 僵尸 run 行：composite-full / 重复 composite-h1/h2（容器重启冗余重跑残留）待清。
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- 僵尸 run 行：composite-full / 重复 composite-h1/h2（容器重启冗余重跑残留）待清（v1.1 跑完后与主库导入同批处理）。
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