docs: 三路对拍班次二落地落账 spec §4.4(含宽表源现场核实修正=stage4 截面盘) [no-doc]

2026-10-10 12:43:43 +08:00
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@@ -100,6 +100,7 @@ F 环是「管道」与「飞轮」的分界：归因发现→可能=衰减触
  - **池贪心准入（自建；QuantaAlpha 论文有代码无——实验脚本未开源）**：近窗 RankIC 贪心准入+|corr|<0.7 去冗余（高相关对弃低 RankIC）+容量上限（起步=晋级因子全量不设限；饱和点意识挂账——池到几十个再议上限，论文饱和点≈350 因子参考）；
  - 判读：等权≈ICIR=因子相关性高、加权信息少，安心用简单；LGBM 明显跑赢两者=组合方式升级叙事，且 feature importance 天然产出「组合内各因子贡献」（对接 §4.7 归因）；预期两三个完整月度周期才有判读力；
  - 纪律：challenger 永远影子不进生产；若升级仍走决议 K 考场晋级+用户口令，与实盘升级同构。
+  - **班次二落地（2026-10-10）**：`sanguo_factor/challenger_lgbm.py`——v1 池=quant12 在役 12 源（扩池挂后续）；三路=方向调整等权/ICIR 档案加权/LGBM（qlib 基准超参，固定 500 轮——无独立 valid 段不早停，注记在对拍件）；walk-forward=前 11M 训练+末 1M 样外（test 隔离铁律：样外月绝不进训练）；对拍件=`challenger_lgbm/{host}_{as_of}.json`（三路样外 IC/ICIR/Q5-Q1 多空+feature importance+池冗余注记——`|corr|>0.7` 只记录不剔除，首年观察期剔除留人）；挂月度链 stage6（失败不阻链）；判读需累积≥2-3 个样外月。**宽表源现场核实修正**：月度批 `values/` 导出只含注册表因子（fa 族+composite），永不含 quant12 12 源——stage6 `--values-dir` 改指 stage4 截面盘 `/volume1/stock/factor_cross_section`（daily_section 幂等 merge 累积的 12 源主 parquet，12/12 在位实证），零重算同链上游供给。
 - **test 隔离条款（2026-10-10 成文，QuantaAlpha 附录 E 纪律借鉴）**：**合成层（含 challenger）权重/训练只用截至 as_of 的数据，表现评估只看 as_of 之后——权重窗与成绩窗永不重叠**。现状核实动作=审计 quant12_v2a 权重计算代码确认滚动结构天然合规（每月 T-12~T 算权、T+1 后出成绩），核实结论落本档。防什么=将来实盘与回测打架时，回测成绩有「未被自己污染」的底气；防将来改动（全历史拟合/未来数据调参类）悄悄破坏。
  核实结论（2026-10-10 审计）：quant12_v2a（quant12_icirfit_v1）fit_window=2018-01~2021-06、h2 考场窗=2021-07-01 起（exam_gate DEFAULT_START，同批同 run 对照）——**无重叠**（考场首日恰后于拟合窗末月，首尾相接）；v2c 滚动天然合规：Y 年制度档案 fit [Y-3 年初, Y-1 年末]、考核 Y 年段（walk-forward），且注册路径只挂载档案冻结权重（load_profile→resolve_weights），评估数据不回流拟合。
 - **版本钉住+影子对照闸门（决议 A）**：策略钉住合成层具体版本；合成层变更（晋级/退役/调权）→新旧版影子对照（起步默认 4 周，首年校准）→用户口令→各策略**择期**升级。可回滚、历史可复现，与推 vps 纪律同构。