sanguo/sanguo_vnpy_v2
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claude_dev 1ed7b72aca feat(data): raw真实价数据源(task#79)—raw_dir+dir_key路由+新浪源重下 
根因: daily_dir mixed-adjust(hfq bulk+akshare raw tail)致3-30 -94%假跌。
方案(Linus三问简化单raw, 除权留分期项#3):
- datareader read_parquet_daily/15min 加 dir_key 参数
- data_source iter_bars/fetch_day: adjust=raw→raw_dir(缺配置报错防混源), qfq→daily_dir
- engine PaperEngine 默认 adjust=raw
- config 加 raw_dir; scripts/raw_redownload.py 新浪源adjust='' 直连+单线程限速
- 验证: 浦发606行close 6.5/14.6 mean10.08 0跳变, 撮合成交价9.71-10.25真实
- 测试9/9+trader全量108/108通过
 2026-07-07 22:19:11 +08:00
claude_dev fc39b549cf docs(data): 补齐数据脚本文档(v1调研5文档复制+11脚本清单表) 2026-07-07 20:00:50 +08:00
claude_dev 1a88954126 feat(data): v2 数据下载(SSH模式 STOCK_MOUNT+rsync) + launchd定时 + 文档 
- v1 data_platform 脚本复制到 v2/scripts/data_platform/ 维护
- daily_all_update.py: 路径用 STOCK_MOUNT env(SSH模式) + STOCK_LIMIT(验证)
- run_daily_update.sh: rsync拉NAS→本地 + v1增量 + 推NAS(SSH key免密,不挂载)
- launchd com.sanguo.data-update 每日15:30(替代crontab,macOS FDA限制)
- 验证: STOCK_LIMIT=2 updated=2 records=24 拉到当天
- 文档 docs/deployment/data-download.md
 2026-07-07 19:41:07 +08:00
claude_dev 0543154a62 fix(paper): save_account 兼容 start/end → start_date/end_date 字段映射 2026-07-07 17:45:43 +08:00
claude_dev ddc527b39c feat(web): Result 轮询(running每3s)+状态提示, New 默认 DoubleMaStrategy 2026-07-07 15:33:46 +08:00
claude_dev ba2138e1cf fix(trader): volume×size(A股1手=100股) — DoubleMa 真策略回放 filled=3 跑通 2026-07-07 15:15:27 +08:00
claude_dev 17a4801450 fix(trader): vnpy 桥接(am/trading/cancel_all/__getattr__兜底) + create 异步回放 2026-07-07 15:03:57 +08:00
claude_dev eb6aa34b82 fix(paper): create 接入回放(engine.run) + 日线 parquet 文件名 sh/sz 前缀+_daily 2026-07-07 14:47:20 +08:00
claude_dev 88bd001a97 test(paper): Phase 3c 端到端冒烟脚本(login+create+equity/trades/strategies) 2026-07-07 12:58:14 +08:00
claude_dev 36b4299934 feat(web): 模拟盘前端(点亮入口+router+New/Result页+归因/拒单展示) 2026-07-07 12:50:55 +08:00
claude_dev cacdb5ae24 feat(trader): C-S3 scheduler(APScheduler定时+启动恢复live job) 2026-07-07 12:48:24 +08:00
claude_dev 14088eac13 feat(paper): C-S2 分策略归因(/strategies 聚合成交/拒单/费用) 2026-07-07 12:07:37 +08:00
claude_dev 041dca59e2 feat(api): /paper/* 路由(create建account+equity/trades查询,JWT) 2026-07-07 12:06:26 +08:00
claude_dev 42877213ae feat(trader): PaperEngine 主循环(逐bar重放/next_open缓冲/current_close/双层记账/持久化) 
- run(): T+1解冻→撮合上根pending(用当前bar)→喂策略收单→current_close当根/next_open缓冲→盯市入库
- 双层记账一致性(总账=分户之和), checkpoint续跑字段
- StrategyRunner +symbol 字段 3 tests passed.
 2026-07-07 12:01:37 +08:00
claude_dev f0d8fd2a03 feat(trader): PaperCtaEngine 策略适配器(拦截send_order→PaperOrder) 2026-07-07 12:00:14 +08:00
claude_dev b2c5d8fd79 feat(data): read_parquet_15min + trader data_source(qfq/raw双源) 
- datareader: +read_parquet_15min(sh/sz前缀+15min.parquet), get_database lazy(去tzlocal等依赖)
- data_source: iter_bars cross-section yield(date,{symbol:Bar}), raw首版fallback qfq+warning(spec§17)
- 本机 mock _read_fn 测调度逻辑, read_parquet_15min 容器冒烟 4 tests passed.
 2026-07-07 11:57:16 +08:00
claude_dev 308d36f2b6 feat(trader): persistence 4表+checkpoint+WAL(spec§8/§9.1) 
paper_accounts(含owner_id/checkpoint_date/scheduler_job_id/match_session)
paper_trades(rejected/reject_reason/blocked_by) paper_positions(scope)
paper_daily_balance(is_checkpoint) WAL多进程读写 5 tests passed.
 2026-07-07 11:52:11 +08:00
claude_dev e5e4eef807 feat(trader): Account总账+StrategyRunner分户(双层记账/资金T0/股票T1) 
- Account: cash资金T0/合并持仓/equity盯市/cash_enough买单检查
- StrategyRunner: 分户持仓+realized_pnl归因/unrealized_pnl
- transfer_fee 直接用(matcher已双向,不再×2,review H3)
- unfreeze_all 对称(总账+分户,T+1每日解冻)
7 tests passed.
 2026-07-07 11:50:40 +08:00
claude_dev 05d74fc2c1 fix(trader): M+L 接口校验 (listing_days/NaN/输入校验/类型注数) review 
M1: PaperOrder+limit+matcher 加 listing_days(创业/科创/北交所前5日不锁,0=已过)
M3: is_locked_for_*_symbol cfg 注解 AccountConfig
M4: matcher NaN bar 拒单 bar_missing
L3: PositionLedger price/volume 正数校验
L5: PaperOrder __post_init__ volume 类型校验(拒 float/bool)
M5: current_close 契约 docstring + H3 残留注释修正(transfer_fee 双向)
79 tests passed.
 2026-07-07 11:23:16 +08:00
claude_dev b874be1d84 fix(trader): matcher slippage/过户费双向/限价超涨停拒单 (H2/H3/H4) 
H2: fill_price 应用 slippage(买+/卖-,默认0不影响)
H3: 过户费改双向(matcher 直接×2,Account 不再×2,删单边注释)
H4: 限价单超涨停价拒单(price_above_limit/price_below_limit)
69 tests passed.
 2026-07-07 11:15:19 +08:00
claude_dev f940841a9a fix(trader): 价格精度 _price_eq + Decimal ROUND_HALF_UP (C1/H1) 
C1 CRITICAL: is_one_word_lock/is_t_lock 用 == 比较价格，浮点尾数差
(5.5600000000000005 vs 5.56) 导致一字板当可成交。改用 math.isclose
容差比较 (pricetick/2)。新增 _price_eq()，所有价格 == 改用之；
相对比较 (low<open, high>open) 保留原语义。

H1 HIGH: limit_up/down_price 用 Python round() 是 banker's rounding
(round(610.5)=610)，导致 5.55×1.10→6.10 而非 6.11。改用
decimal.Decimal(str(x)) + ROUND_HALF_UP。

测试：
- 5.05 一字涨停 (浮点尾数差 case)
- 9.99×1.2 创业板一字板
- 0.35×1.05 ST T 字板
- 5.55×1.10 → 6.11 (banker's 消除)
- 4.45×0.90 → 4.01

60 tests pass, 100% cov 保持。

Refs: Phase 3c C-S0 review findings [C1][H1]
 2026-07-07 10:47:39 +08:00
claude_dev 67ea7763cd feat(trader): matcher.py A股撮合(match_session/费率/100股/封板) Issue#3 2026-07-07 10:05:49 +08:00
claude_dev 84bf00ea8d feat(trader): PositionLedger 单标的持仓(T+1冻结/均价) 2026-07-07 10:03:42 +08:00
claude_dev 59c8133152 feat(trader): limit.py 涨跌停板块表+封板判断(T字板保守拒单) 2026-07-07 09:39:58 +08:00
claude_dev f573a328aa feat(trader): models 数据类 + AccountConfig 费率(Issue#3) 2026-07-07 09:37:03 +08:00
claude_dev 1b87d3f7c0 docs(plan): Phase 3c 模拟盘实现计划（C-S0~S3，19 任务） 
C-S0 引擎核心 TDD 完整代码（models/limit/position_ledger/matcher）；
C-S1 回放端到端接口+验收（适配器/引擎/双源/持久化/API/前端）；
C-S2 分户归因；C-S3 实走。含 self-review。
 2026-07-07 09:34:41 +08:00
claude_dev 6c0acd2374 docs(spec): Phase 3c 模拟盘设计 v2（吸收架构+业务双 review） 
架构 + A 股业务双 sub-review 后修正 6 项 CRITICAL + 4 项 HIGH：
- 复权双数据源（qfq 信号 / raw 撮合），解涨跌停系统性失真
- 涨跌停板块表（主板±10/ST±5/创业科创±20/北交所±30）+ 封板判据收紧（T字板保守拒单）
- match_session 多撮合时点（next_open/current_close），支持尾盘抓涨停类策略
- 资金 T+0、印花税 0.05%（2023.8.28 新规）+ 过户费 + 最低佣金 5 元
- StrategyRunner 明确为 CtaTemplate 适配器（PaperCtaEngine 拦截 send_order）
- 任务模型：回放走共享 DB 进度+checkpoint 续跑；实走 APScheduler 启动恢复
- owner_id/checkpoint_date/scheduler_job_id 字段补齐
- 分红送股/归因软限额/科创200股/集合竞价 标注分期（C-S3 后）
 2026-07-07 09:28:58 +08:00
claude_dev 3ee64ae7bb docs(deploy): NAS 访问改 key 免密（ssh sanguo-nas），清除 sshpass + 明文 SSH 密码 2026-07-07 07:53:10 +08:00
claude_dev 8ab2acc992 docs(deploy): rsync 排除 config/（部署态含真实密码，防覆盖） 2026-07-07 07:23:14 +08:00
claude_dev 395a6bcb8c merge: Phase 3b 投研+回测 Web 控制台（Vue 前端，4 切片 S0-S3 全通） 
- S0 脚手架+切 sanguo_api+登录+4入口shell（公网 vnpy.mysanguo.top）
- S1 回测核心（对齐 vnpy client：统计/资金曲线/每日盈亏/成交/K线买卖点）
- S2 投研核心（IC 表 + tears 报告）
- S3 历史任务 + 参数优化
- 73 backend tests + frontend vitest/build 全绿
- 端到端冒烟全通（DoubleMaStrategy + ma5 因子 + 优化）
 2026-07-07 06:36:56 +08:00
claude_dev 1862d813d9 docs(deploy): nas-deploy-plan 更新 Phase 3b（sanguo_api + 单 worker + SPA） 2026-07-07 06:36:52 +08:00
claude_dev 54fc1b656f feat(s3): 历史任务 + 参数优化端到端跑通 
- result_store.load_result_by_task_id + orchestrator.get_result DB 兜底（历史回看）
- GET /task 列表、GET /task/{id}/optimization-results
- Task.raw_result 存优化结果 list（内存）
- cta_optimizer 修同款 bug（interval d / capital 1M / vnpy DB SETTINGS）
- get_status 返回 error_msg（str 守卫）
- 前端 优化页（网格输入+轮询+结果表）、历史页（任务列表+回看）、侧栏子菜单
- 修 5 个旧 test_routes 回归；73 tests passed
- 冒烟：历史 3 任务 + 优化 9 组合
 2026-07-07 06:35:54 +08:00
claude_dev 212ad6426d feat(s2): 投研核心端到端跑通（IC 表 + tears 报告） 
- Task 加 raw_result 字段；orchestrator get_raw_result（内存存 FactorReport）
- 路由 /factor/list、/task/{id}/ic-summary、/task/{id}/report/{factor}（query token 给 iframe）
- analyzer cfg=None 时加载 data_platform.yaml（修 API 路径 read_db_daily 崩）
- get_status 返回 error_msg（调试+前端 failed 展示）
- 前端 投研-新建（多因子/多标的/日期）+ 结果页（IC 表 + tears iframe）
- factor 冒烟通过：ma5 → IC 1D/5D/10D 真实数据
 2026-07-07 06:28:01 +08:00
claude_dev 28aea67232 feat(s1): 回测核心端到端跑通（vnpy client 对齐） 
- 修 submit_cta/optimize 策略字符串→类解析（get_strategy_class）
- cta_engine: worker 进程设 vnpy DB→quant_trading.db（修 0 根数据）
- equity_curve 取自 calculate_result 的 daily_df（修 get_all_daily_results 对象问题）
- kline 补 cfg（find_config_path 共享）
- 端到端冒烟通过：DoubleMaStrategy 600000 → equity111/pnl111/trades1/kline117
 2026-07-07 06:21:17 +08:00
claude_dev 80d7f58589 feat(frontend): S1 回测核心页（新建/进度/结果 + ECharts 图表） 
- api/strategy.ts、api/backtest.ts（含类型）
- 回测-新建（策略下拉+动态参数表单+日期+提交）
- useTask 组合式（轮询+WS 实时阶段）+ 进度页
- 结果页：统计全表 + 资金曲线 + 每日盈亏(红涨绿跌) + 成交表 + K线买卖点
- build 通过；result 接口扩 symbol/start/end 供 K线调用
 2026-07-07 06:13:10 +08:00
claude_dev 3a0e75fdc1 feat(api): 回测结果接口（strategy list/params + equity-curve/daily-pnl/trades + kline） 
- strategy_registry 枚举 vnpy_ctastrategy 策略（兜底 STRATEGY_NAMES）
- /strategy/list、/strategy/{name}/params
- /task/{id}/equity-curve、/daily-pnl、/trades（BacktestResult JSON 化）
- /kline（read_db_daily 历史 K 线）
- 9 tests passed（4 strategy_registry + 5 routes）
 2026-07-07 06:08:53 +08:00
claude_dev 510f77e6ea fix(backtest): result_id 用 DB 行 id + equity/trades 落 JSON（S1.1+S1.2） 
- BacktestResult 加 id；save_result 设 result.id=lastrowid（修 get_result bug）
- runner._on_done 用 result.id（getattr 兜底 FactorReport）
- cta_engine 构建 equity_curve/trades DataFrame；save 传 file_dir
- result_store parquet→JSON（去 pyarrow 依赖，本机/容器都稳）
- 16 tests passed
 2026-07-07 06:06:10 +08:00
claude_dev 198321c4a9 feat(deploy): run_web.py 切 sanguo_api.main:create_app --factory（单进程） 2026-07-07 05:59:33 +08:00
claude_dev a5b00c2dea feat(frontend): S0 Vue3 脚手架 + auth + Layout shell（4入口，模拟/实盘灰显） 
- Vite+TS+ElementPlus+ECharts+Pinia+Router+Axios
- auth store + JWT axios 拦截器 + 路由守卫
- 登录页 + Layout（侧栏 4 入口，回测/投研 active，模拟/实盘 disabled）
- 占位页（backtest/factor，S1/S2 填充）
- vitest auth store 3 tests passed + build 通过(dist 生成)
 2026-07-07 05:56:24 +08:00
claude_dev 22fa87d4ab chore(deploy): 容器 uvicorn 切 sanguo_api.main:create_app --factory + 强制单 worker 2026-07-07 00:39:51 +08:00
claude_dev 4e86d9e00e feat(api): sanguo_api.main 容器入口（build_app + create_app factory，挂 SPA） 2026-07-07 00:37:38 +08:00
claude_dev 759acf2f6c docs(phase3b): Phase 3b Vue 前端实施计划（S0-S3，含 result_id bug 修复） 2026-07-07 00:33:28 +08:00
claude_dev f0f08d32c3 docs(phase3b): 投研+回测 Web 控制台（Vue 前端）设计文档 
- 4 期愿景：投研→回测→模拟→实盘（国金QMT），本期 B=投研+回测
- 对齐 vnpy client 回测模块 + 投研自有
- 技术栈 Vue3+Vite+TS+ElementPlus+ECharts+Pinia
- 部署：8000 切 sanguo_api，Vue 静态挂 FastAPI，不动端口/反代
- 含后端补 5 类接口（资金曲线/每日盈亏/成交/K线/报告）
- 4 切片 S0→S1→S2→S3
 2026-07-07 00:25:31 +08:00
claude_dev 2398e859f5 merge: 接真实 CTA 策略跑通端到端回测（DoubleMaStrategy on 600000，真实统计，79 tests passed） 2026-07-06 23:33:52 +08:00
claude_dev cb220619ef feat(backtest): 接真实 CTA 策略跑通端到端回测（DoubleMaStrategy on 600000） 
修复 cta_engine 在真数据上的多个 bug（Phase 2 未在真数据验证）：
- interval "1d" -> "d"（vnpy Interval.DAILY.value）
- capital 0 -> 1_000_000（0 致首笔交易即爆仓，统计全 0）
- statistics 改用 calculate_statistics(df)（旧代码误用 calculate_result 拿 DataFrame）
- statistics JSON-safe（vnpy 可能含 Timestamp）
- test_cta_engine mock 匹配新流程（calculate_statistics 返回统计字典）

验证：diag_cta.py 真实回测 DoubleMaStrategy on 600000 (2024H1, 111 天)
→ 真实统计 total_return -0.017% / sharpe -1.03 / max_drawdown -2.17 / 1 trade
容器 79 tests passed。
 2026-07-06 23:33:24 +08:00
claude_dev 1174063d54 merge: Phase 3a polish + 因子管线真数据跑通（D 小优化 + tz + 注册因子/close/多 symbol/smoke 真断言） 
68 容器 passed, smoke 6/6（real tears 真 IC: ma5 1D -0.122/5D -0.276/10D -0.265, count=49）.
 2026-07-06 23:02:39 +08:00
claude_dev 24ead05b3f fix(factor): 因子管线真数据跑通（注册因子 + close 时区 + 多 symbol + smoke 真断言） 
端到端修复因子分析在真实 A 股数据上的多层问题：
- __init__ 引入 library 触发 _register_all（ma5 等内置因子注册）
- read_db_daily 用裸 symbol（600000 非 600000.SSE），匹配 DB 存储
- analyzer 单独读 close 价格 + tz_localize Asia/Shanghai 对齐 factor_df aware 日期
- smoke 用 >=2 symbol（alphalens IC 是横截面分析，单 symbol 分位为空 -> concat 报错）
- smoke 真断言 IC 非空（杀掉之前的假阳性 PASS）
- 修 status 引用未定义的 use_cumsum_fallback

验证：容器 smoke 6/6 PASS，real tears 出真 IC
（ma5: 1D mean=-0.122/icir=-0.22, 5D mean=-0.276, 10D mean=-0.265, count=49）
容器 68 tests passed。
 2026-07-06 23:00:48 +08:00
claude_dev db2cc8c531 fix(factor): compute_factors 时区对齐（边界 Asia/Shanghai aware，真数据跑通因子管线） 
- Root cause: vnpy.alpha's to_datetime() creates naive datetimes from strings,
  causing SchemaError when comparing with timezone-aware DataFrame columns
- Fix: Convert period boundaries to Asia/Shanghai-aware datetimes + localize
  DataFrame datetime column before passing to AlphaDataset
- Restore data_adapter.py to fa7237b (removed ineffective tz stripping)
- Add test_compute_factors_passes_aware_periods_to_alpha_dataset
- Real data verification: 600000.SSE ma5 factor analysis successful
- Container tests: 67 passed

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
 2026-07-06 22:18:51 +08:00
claude_dev fa7237b996 feat(polish): 因子报告 IC 提取 + periods 提参 + 缓存上限 + 代码整洁 
- analyzer.py: 提取 IC 值到 ic_summary (mean/std/icir/t_stat)，periods 提参 (默认 1,5,10)
- alpha_lab.py: _loaded_bars 缓存 LRU 上限 (_MAX_CACHED_SYMBOLS=50)
- runner.py: 统一阶段文案 (参数优化中/因子分析中)，worker 类型标注，_wait_future 文档
- pool.py: submit_work 添加 task_id debug 日志

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
 2026-07-06 21:32:27 +08:00
claude_dev b2c2a1305b docs(phase3a): Web API 完整化完成报告（8 task, 44+74 passed, NAS smoke 6/6, 已合并 master） 2026-07-06 20:22:54 +08:00