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claude_dev	ad59922919	test(factor): test_analyzer三个never-ran测试修复——补read_db_daily假bars(analyzer真读库建prices,缺bars触发DBG空守卫短路tears/IC)+factor日期对齐生产aware口径(Asia/Shanghai);此批测试原在任何环境都没跑过(Mac缺依赖skip/容器缺pytest/CI只跑data_platform),Mac补齐lock依赖后暴露;全量900绿 [nas]	2026-08-15 07:08:21 +08:00
claude_dev	b1a43cba44	fix(portfolio): all_weather换仓月只卖不买根治——monthly_adjustment卖出旧仓后未重取持仓,陈旧快照len≥目标数致target_num>position_count恒False一股不买,空仓躺到下月(NAS实测2025-09-01/10-09/12-01三次调仓全中,持仓数<目标数的8-13/11-03正常买);卖出后_get_positions重取+动态持仓回归测试(复现卖5买0→修后卖5买5);老翻译bug非本轮5commit回归(VPS旧代码对照运行中) [vps]	2026-08-15 07:06:07 +08:00
claude_dev	b9315ef7e7	fix(tests): Mac本地9个既有测试失败根治——test_cta_engine的sys.modules mock注入从import期挪进module-scoped fixture(pytest全量collection先于执行,import期注入污染后收集的metrics/datareader/factor)+venv310按lock补装empyrical-reloaded==0.5.12;影子柜台设计文档头更新(P1已上线/P3前半已实现) [nas]	2026-08-15 00:02:12 +08:00
claude_dev	f9322a7c48	feat(provider): TET窄试点B——P0四方法Fetcher化(_ex新接口,strict fail-fast),老接口零改动 [vps]	2026-08-14 23:44:39 +08:00
claude_dev	534a06aad7	feat(shadow-desk): 双轨日终对账报表(影子P3前半,设计§8.2)—reconcile_report四指标(成交笔数全同/每笔价差vwap对比<10bps带符号供滑点重标/收盘持仓逐只数量/净值月偏差<0.5%)+find_dual_track_pairs自动配对(shadow策略名↔live strategy_class,live#5↔shadow#39实证)+dual_track_reconcile落库upsert;API GET /paper/reconcile(+单配对refresh);CLI python -m;supervisor auto轮询挂15:10后每日一次兜底;14新测试(符号口径SH/XSHG归一/影子拒单不计/部分成交如实报笔数异) [vps]	2026-08-14 23:18:07 +08:00
claude_dev	2cd158286b	perf(portfolio): G5-P2收尾—all_weather三调用点向量化:①filter_roic逐只循环→一次批量+fields=['roic']短路(9×)②_trend_mean get_price长表+pivot→get_closes_panel宽表(340×,count=N→start-N*2自然日+.tail(N)同momentum口径,fq均raw)③prepare_stock_list get_price(close+high_limit)→get_limit_status_batch精确涨跌停口径;测试fixture补panel/limit_batch mock(原MagicMock碰巧truthy蒙混paused剔除语义,默认改全正常);+6回归测试,portfolio全套302绿 [vps]	2026-08-14 23:17:13 +08:00
claude_dev	e9aec041db	feat(api): P1.4 web token 60min静默刷新—后端POST /auth/refresh(有效旧token换新,过期401不放行续命)+login/refresh返expires_in+get_token_exp;前端请求拦截器剩余<10min单飞预刷新(裸axios避递归/mock短路,失败静默降级走401兜底);治长回测轮询401跳登录;3新测试 [vps]	2026-08-14 23:09:34 +08:00
claude_dev	61cc01efbe	feat(portfolio): P1.3涨跌停/停牌过滤批量化双端—①all_weather monthly_adjustment三filter接线_get_limit_status批量预取(原不传status_map/date走无数据保留死分支,照买涨停照交易停牌;同small_cap等三策略) ②ShadowBroker涨跌停拒单(买撞涨停/卖撞跌停/停牌双向拒;limit_getter注入,未注入/异常/无状态降级放行等价旧行为) ③runner build_limit_getter(优先miniQMT实时tick lastPrice vs UpStop/DownStop与实盘同源,回退get_limit_status_batch日线口径);9新测试 [vps]	2026-08-14 23:04:15 +08:00
claude_dev	86a13ede42	test(portfolio): 修stale测试test_small_filters_by_roe_roa—锚定e807bed放宽阈值(roe0.05/roa0.02,原0.15/0.10对中证1000命中仅~5%),保留剔除不合格股意图(换roe0.03/roa0.01样本) [nas]	2026-08-14 22:57:20 +08:00
claude_dev	f49154266d	fix(live): 监控页三修——①收益率改首快照基线(与列表同口径,治共用QMT账户下cap兜底的假900%)②组合实盘成交落库_sync_trades(轮询broker当日成交→live_trades,此前完全没人写成交表)③updated_at北京时间显示+策略参数JSON改表格 [vps]	2026-08-14 22:07:30 +08:00
claude_dev	f73810a6da	fix(live): 组合实盘快照守卫——cash<=0(持仓先到资金未同步)不落balance;2026-08-14实况=首条total=2931成收益率基线→前端341080%假收益率;抽出_snapshot_once可测+回归测试 [vps]	2026-08-14 21:54:56 +08:00
claude_dev	a1d4773189	fix(api): PUT /live 编辑漏补vt_symbol后缀(新建有normalize编辑没有);2026-08-14实况=用户改300024成裸码→引擎'vt_symbol无法解析,跳过'→假运行收不到行情;编辑与新建同规normalize+回归测试 [vps]	2026-08-14 21:51:39 +08:00
claude_dev	ea736acb29	fix(shadow): ShadowBroker补LiveEngine 0.9.2协议方法(supports_account_sync/cleanup等5个);VPS实况=影子进程启动即崩进崩溃循环(引擎_start_background_jobs无条件调supports_account_sync);加协议完整性防回归测试 [vps]	2026-08-14 20:04:59 +08:00
claude_dev	c9bc654d3a	fix(paper): 实走/影子隐藏起止日期(用户指正:开放账户区间无意义): 前端仅回放显示日期,卡片标题资金与区间→资金+说明文案; 后端非回放强制start=创建当天end空(组合日终重放依赖start_date空值会崩); 区间断言进测试 [nas]	2026-08-14 19:45:09 +08:00
claude_dev	f00730482f	feat(shadow-desk): P1-d 影子主管+通路策略增强(用户拍板): channel_test universe分6类资产各3只(宽基/行业/跨境商品ETF/主板蓝筹/中盘/创业板,个股只主板+创业板无科创北交铁律)hold 6只每日跨类型轮换;盘中4时点场景(9:35主调仓卖全买等权/10:45部分加减仓/13:45卖后买资金复用/14:30 T+1拒单探针)每天全场景,适配15m; shadow supervisor --auto轮询paper库自动拉起/停止/重启影子账户子进程(env映射SANGUO_LIVE_+SANGUO_SHADOW_契约); 11新测试 [vps]	2026-08-14 19:14:13 +08:00
claude_dev	36db2ed5a6	feat(shadow-desk): 通路测试策略channel_test+模拟盘列表改造: 策略=每日等权轮换ETF/蓝筹(卖旧买新走全买卖通路)+T+1当日卖探针(两端应一致拒单,验证拒单通路),注册backtest/live/前端,默认universe 5只高流动ETF,4单测(坑:BrokerFacade是dataclass,子类方法被父类__init__实例属性遮蔽须实例注入); 模拟盘列表:加类型列(个股/组合)+创建时间列,标的去JSON中括号,列宽重排,模式筛选加影子 [vps]	2026-08-14 14:32:52 +08:00
claude_dev	6220fc5943	refactor(paper): 影子升级为第三种运行模式(回放/实走/影子,用户拍板CTA和组合都可走影子): 模式卡三选一替代组合卡内撮合引擎单选; engine由mode推导(shadow→shadow否则eod_replay,CTA/组合统一); 日终20:30 job只遍历mode=live天然隔离影子账户; 列表徽标mode=shadow亮'影子'+组合live标'日终'; 2新测试 [vps]	2026-08-14 12:55:26 +08:00
claude_dev	8e7e7282de	feat(shadow-desk): P1-b/c 影子柜台常驻进程+本地撮合broker+前端引擎选择: ShadowBroker(实时价±滑点即时成交/佣金印花最低佣金/A股整手/T+1日锁/资金不足拒单/均价加权/duck-typed BrokerBase协议); runner挂bullet_trade LiveEngine同实盘唯一差=broker_factory换影子(双轨对账基础),成交落paper_trades+30s快照落持仓净值; CLI单实例文件锁(python -m sanguo_trader.shadow); paper_accounts加engine列(eod_replay/shadow迁移); 前端:模拟盘新建组合卡撮合引擎单选+列表影子/日终徽标; 10 broker单测 [vps]	2026-08-14 12:16:05 +08:00
claude_dev	861c7faa8c	feat(portfolio): P1-a 组合策略K线周期字段(前后端): 模拟盘新建组合卡显周期下拉(原v-if藏起,实走/影子用miniQMT档位); live组合分支不写死d(空=d默认,cta空=15m); 组合回测加interval(d=day,非d拒400+runner拒ValueError,分钟档等数据层); worker params存interval供回放预填; 前端组合回测表单加下拉(仅日线可选,其余disabled标注影子可用) [vps]	2026-08-14 12:05:23 +08:00
claude_dev	1e7d696f45	feat(shadow-desk): P0对账spike(runner加initial_positions通道+final_portfolio产出): BacktestEngine续跑注入初始持仓(引擎原生支持,不消耗现金); 期末现金/持仓/总值从engine.context.portfolio直取; run_backtest_json透传initial_positions+final_portfolio; scripts/shadow_desk/spike_p0全量vs 3段续跑对账(持仓逐只/现金总值/净值曲线<1e-6,自动月初分段或--split压除权边界); 6测试 [vps]	2026-08-14 10:10:51 +08:00
claude_dev	234b44e141	feat(live): CTA实盘vt_symbol裸6位码自动补交易所后缀(6→SSE,0/3→SZSE);表单提示+单策略原因说明(实盘需A股适配,陆续扩展) [nas]	2026-08-14 08:30:56 +08:00
claude_dev	5850a60561	feat(api+web): 任务列表管理(验收四轮批1):历史任务→任务列表改名;DELETE /task/{id}单/批删除(进行中拒删);GET /task/{id}/params参数回放+点任务ID跳参数页预填;真创建时间+耗时列(提交即记,进行中活计时);进行中禁查看;组合任务params全量存 [nas]	2026-08-14 08:29:20 +08:00
claude_dev	929f52e3c2	feat(portfolio): 组合回测加持仓变化图(daily_positions每日聚合count/value经worker/routes透传,柱=持仓数线=市值)+超额收益曲线(策略/基准净值-1,聚宽标配,前端算);2测试 [vps]	2026-08-13 20:40:03 +08:00
claude_dev	fd0b9d0c36	feat(live): 组合策略实盘(R3-1): live_accounts加strategy_type/pool/max_pool/benchmark列(ALTER迁移); supervisor对组合行拉runner_live子进程(env传参+崩溃检测); runner_live重写适配bullet_trade 0.9.2新API(strategy_file+broker_factory,旧initialize=/broker=已废弃)+live_strategy.py适配文件挂StrategyTemplate; 前端live/New双卡表单+列表组合徽标; 8测试 [vps]	2026-08-13 19:57:23 +08:00
claude_dev	baaa459481	test(api): 修2个stale测试(benchmark-curve/risk-series未知任务从404改断言降级200空序列,对齐b2c41c7降级设计) [nas]	2026-08-13 19:57:23 +08:00
claude_dev	82c9edb092	fix(strategy): 编辑器代码空白根因=/strategy/files不含code; 加GET /strategy/file/{name}按需拉取; 运行回测改回跳参数页+按策略预填(New.vue读query.class,推翻上轮直接发起) [nas]	2026-08-13 19:40:18 +08:00
claude_dev	d030cfc91f	feat(paper): 组合策略接入模拟盘实走(E1+E2): paper_accounts加strategy_type列(含迁移); portfolio_paper每晚20:30全量重放→当日成交/末日持仓/净值落paper表(幂等,回测引擎为单一真相源); run_live_step按类型分流; create支持portfolio(仅live); 前端新建模拟盘策略类型选择+组合字段(策略/池/上限/基准) [vps]	2026-08-13 18:32:09 +08:00
claude_dev	ccf958c5d6	feat(paper/live): 生命周期管理补全: paper停止/恢复(实走20:30 step跳过stopped)/删除(连带净值成交持仓挂单)/编辑(名称标的资金); live删除(运行中拒绝)/编辑(stopped才可改); 前端列表+结果页按钮/编辑弹窗/删除确认 [vps]	2026-08-13 18:27:32 +08:00
claude_dev	d8c156e6de	feat(strategy): 策略库灌入vnpy内置8策略模板(DoubleMa/AtrRsi/BollChannel/DualThrust/KingKeltner/MultiSignal/MultiTimeframe/TurtleSignal); registry自研目录优先加载(编辑副本即刻生效,pip兜底); 分类器识别vnpy_ctastrategy import风格 [vps]	2026-08-13 18:24:40 +08:00
claude_dev	08aec403f7	feat(portfolio): 组合回测结果增强: 基准对比曲线(对齐交易日+归一化)+回撤序列+扩展指标(波动/Sortino/Calmar/超额/Alpha/Beta), worker与API透传, 结果页净值对比+回撤图 [vps]	2026-08-13 18:22:10 +08:00
claude_dev	523105650d	fix(api): GET /task 内存失后 DB fallback 返 status(治回测 done 后前端轮询 404 死循环卡等待) [nas]	2026-08-13 08:52:53 +08:00
claude_dev	4ad505434b	feat(backtest): 个股回测接入费用(cfg通道)+slippage+benchmark放宽至4基准 [vps]	2026-08-12 23:56:14 +08:00
claude_dev	1d8e39709f	feat(strategy): 策略代码+实例路由组(routes_strategy)并注册 app [nas]	2026-08-12 23:56:14 +08:00
claude_dev	31836701f6	feat(strategy): 策略实例 JSON 存储 CRUD(list/get/create/update/delete) [nas]	2026-08-12 23:47:51 +08:00
claude_dev	a272741dd6	feat(strategy): registry 扩展自研目录扫描(AST)+文件读写+py_compile; __init__ 惰性化(纯逻辑模块脱离 fastapi 可单测) [nas]	2026-08-12 23:47:07 +08:00
claude_dev	b2c41c73b8	fix(backtest): CTA metrics benchmark 缺失降级(不阻塞整组指标图) ... benchmark 数据缺失时原实现 if 跳过整段 compute_metrics → {task_id}_metrics.json 不写 → 策略净值/回撤/波动图也空(不只基准图)。改为:benchmark 空时传空 Series + log WARN,compute_metrics 内部 reindex→fillna(0) 容空(基准类指标 NaN→None,策略指标正常),metrics.json 照写。效果:策略图照常出,只基准/Alpha/Beta 图空(前端 benchmark-curve/risk-series 已容错)。加测试 test_run_cta_backtest_benchmark_missing_degrades(mock read_index_daily 返空 → 验 compute_metrics 仍 called + metrics.json 仍写 + 策略指标有值)。6 测试全绿(Mac pytest)。	2026-08-02 20:37:50 +08:00
claude_dev	3b3e42985e	fix(datareader): read_index_daily 切 dbbardata(治 benchmark 读陈旧 vnpy DbBarData) ... cta_engine benchmark 经 read_index_daily 读 vnpy DbBarData(方案A前陈旧源)。 切 dbbardata(指数点位已由 sina_index_eod 灌 exchange=SSE)。 - 数据源:vnpy get_database.load_bar_data → sqlite3 直连 dbbardata - 消除覆写 vnpy SETTINGS 副作用(cta_engine.py:73/199) - 回归坑1(000300读空):CODES 已加 000300 → dbbardata 有数据(本轮修复) - 回归坑2(sz000905):默认 benchmark sh000300 不触发;中证指数用 sh 前缀 - 复用 provider 模式:substr(datetime,1,10) 比日期规避混合格式 - 测试:mock vnpy → 真实 tmp sqlite 库测 SQL 路径(2测重写) - 验证:Mac 4+5 passed + VPS 真实库 sh000300 7月23行 close4588.197	2026-08-01 08:41:57 +08:00
claude_dev	8862816557	feat(portfolio): B fundamentals批量 + C涨跌停filter修复(get_limit_status_batch接入) ... B: value_selection 逐只 get_value_metrics → get_value_metrics_batch(数据session) - 01 验证 -21.85% vs 改前 -21.63%(微差0.22%, batch实现微差,可接受) C: filters filter_limitup/limitdown/paused 接入 get_limit_status_batch(数据session) - 修复回测死代码: filter 取 tick.get(last_price/paused) 恒None → 照买涨停/照卖跌停/照交易停牌 - 三策略调仓预取 status_map 共享一次查询, 向后兼容 all_weather(不传参=原行为) - 03 短区间(2024Q1)验证: C前+138.7%虚高 → C后+101.6%, filter修复减少照买涨停虚增 验收: 101单测(filters 30含14新status_map口径 + 三策略71) 注意: get_limit_status_batch 44s/800只(数据session待批量化优化), 02/03全周期待优化后	2026-07-30 07:37:03 +08:00
claude_dev	bdad396243	test(data): 重写 read_index_daily 测试对齐 vnpy 实现(消 latent fail) ... 原 2 测试测"读 parquet"(旧实现),实现早已改读 vnpy DbBarData→一直 latent fail (KeyError→防崩溃后 RuntimeError)。套 test_datareader 的 vnpy mock 模式重写: 测 load_bar_data 返回 DataFrame + start/end 委托 vnpy 过滤。 注:read_index_daily 切 dbbardata 根治待定(000300 不在 dbbardata/000905 exchange 约定不匹配),见 memory read-index-daily-dbbardata-migration-pending。	2026-07-29 21:29:14 +08:00
claude_dev	384bcc56d7	fix(data): 修三环境 session 反馈的 3 个数据层问题 ... D1: 删 test_circuit_breaker.py(测已归档 raw_redownload.check_circuit_breaker 死代码,全仓零活跃引用,致 data_platform 套件 collection error) D2: datareader.py read_db_daily/read_index_daily 两处 vnpy_db 硬访问→.get()+清晰报错防崩溃(根治切 dbbardata 读指数列待办) D3: high_limit/low_limit close±10% 兜底是有意设计非 bug(填 NaN 会复活 bullet_trade 误判停牌)—get_price 加 round(.,2) 对齐 get_current_tick 口径;测试期望从 NaN 改兜底估算	2026-07-29 21:17:15 +08:00
claude_dev	e91b103f7a	docs(data): Phase2 归档旧回填/import链+15m灌库链(VPS schtask实证线头死) ... VPS schtasks /query: 调用这些脚本的 schtask 全已禁用(baostock_day1/2, xtdata-build, index-hist, bs-daily-increment 等),且不被8个活跃wrapper引用。 活跃白名单(保留): bs_eod/xt_eod/sina_index_eod/akshare_static_download/ index_const_hist_download/merge_constituent/migrate_constituent/parse_csindex_announce - _archive/backfill_legacy/: 31个(旧回填import链+旧baostock下载+禁用wrapper+Mac .sh链) - _archive/backfill_15m/: 7个(15min灌库链+hardening测试,backfill已完成) - 关键实证: index_const_hist_download 被 index_monthly_wrapper(活跃)调用→保留不归档 - 无残留import(fetch_with_fallback是sanguo_data函数非fallback模块)	2026-07-29 11:56:44 +08:00
claude_dev	1cc9126abb	feat(portfolio): get_limit_status_batch 回测涨跌停/停牌批量接口 ... 修 filter_limitup/limitdown/paused 回测失效(get_current_tick 无 last_price/paused 字段→恒不过滤→03/02 回测算出假收益)。 get_limit_status_batch(codes, date) → {code: {is_limit_up,is_limit_down,is_paused}|None}: - dbbardata 无 high_limit 列 → high_limit=round(prev_close×(1+幅度),2) 精确算 (pctChg 阈值高价股边界失真故不用); 窗口 ROW_NUMBER 取 T+T-1 两根日线。 - 幅度板块感知: 主板10/创业·科创20/北交30 + 历史 ST5%(valuation_baostock.isST)。 - 停牌=当日 volume==0; 方案A(返回判断好的状态); 缺失股 None。 Mac TDD 6 用例(涨停/跌停/停牌/创业板20%/正常/缺失)全绿; 45 回归通过。 策略层 filter 接入归策略 session(替 get_current_tick 逐只)。	2026-07-29 09:10:20 +08:00
claude_dev	d2cd8fa945	feat(portfolio): get_security_info_batch + get_value_metrics_batch 批量接口 ... 策略层提速第三轮(filters 通病 + 策略01): - get_security_info_batch: 2 条 SQL(symbol IN chunk + GROUP BY sym,exc 拿 min/max; constituent_unified 拿 name)替 N×2 逐只。filters.py filter_st_stock/ filter_new_stock 自动探测批量(hasattr + isinstance dict 回退逐只, 向后兼容)。 三策略 ST/次新过滤通病: 万次查询压成 2 条。 - get_value_metrics_batch: ThreadPool 并发逐只委托 lpp.get_value_metrics (多期 ROE/FCF/流动比率逻辑不变, 只并发)。策略01 价值精选提速。 - 接口3 get_ticks_batch 不做: 实证 get_current_tick 无 last_price/paused 字段 → 回测涨跌停/停牌 filter 恒不过滤(死代码), 批量化无意义; 真问题是回测 涨跌停检测失效(策略层另修)。 Mac TDD parity 测试全绿(batch==逐只); 93 回归通过。	2026-07-29 08:23:21 +08:00
claude_dev	32dbcb8958	feat(portfolio): P2/P3 策略层向量化 + fundamentals批量提速解锁长回测 ... P2 行情向量化(get_price→get_closes_panel,口径实证 max_abs_diff=0.0 零偏差): - momentum_timing: _cal_rps/_select_stocks/_cal_buy_sign 三处向量化 - small_cap: _cal_momentum_score 用 close.min/max 代理 low/high(方案A) P3 fundamentals 批量(small_cap _pick_stocks 加 fields=[market_cap,eps], 对接数据session f416a17 get_fundamentals_df 按需短路): - 02 000985 全市场 5128只 ~19min卡死 → 195s 跑通解锁 验收: 72单测全过; VPS 03短回测+138%(口径与get_price一致diff=0)/ 02全市场-11%(2024Q1小盘股灾期合理)/01沪深300可跑	2026-07-29 07:49:35 +08:00
claude_dev	f416a17b6d	feat(portfolio): get_fundamentals_df 批量提速(fields= 按需短路 + ThreadPool 并发) ... 策略02 _pick_stocks 对 5128 只按 market_cap+eps 排序, 旧实现逐只读 4 表(valuation+ income+balance+financial_abstract)+算 calc_roic, 首仓全 cache miss 卡死。 优化(就地, 策略代码零改动, fields=None 向后兼容): - fields= 参数: 只读请求字段依赖的源表(策略02 只要 market_cap+eps → 跳 balance/ financial_abstract/roic, 省一半 parquet 读) - ThreadPool 并发逐只(>64 只; 本地文件 I/O 非 baostock 网络, 不触不并发铁律) - _build_fundamental_row 加 need= 守卫读取(lpp + unified 两层) Mac TDD 4 测试(子集/短路/回归/并发保序)全绿, 124 回归通过。 注: 策略02 要拿满提速需在其 get_fundamentals_df 调用加 fields=[market_cap,eps](策略层, 归策略session)	2026-07-28 23:31:13 +08:00
claude_dev	de04a8904b	feat(portfolio): 移植3聚宽策略到BulletTrade + 8bug修正 + 数据缺口文档 ... 三策略(聚宽py2→BulletTrade 0.9.2,BrokerFacade注入跨版本兼容): - momentum_timing 动量择时(牛熊分界+行业RPS+均线,切回10中证行业指数) - value_selection 价值精选(6条基本面过滤,切回沪深300) - small_cap 小市值(去IC对冲,切回000985中证全指) 框架: - runner_backtest 加 --strategy 分发(原硬编码all_weather) - provider 加 get_value_metrics(价值精选6条基本面,NOTICE_DATE治前视偏差) - 72单测全过(21+27+24) 修8个回测实测发现的真bug: - 01第⑥条EPS绝对值0.08~0.5与①大盘矛盾→6条交集恒空致全程空仓,按注释本意改净利润同比8~50% - 03原帖calRPS取数区间错(get_price start=end只取1天)→涨跌幅恒0 RPS失效;date.today()取真实今天非回测日 - 02 universe 000985不在constituent_unified→候选池空 VPS实测(短区间验证逻辑,非长期表现): 01价值+23%/03行业轮动+48%/02选出20只小盘 数据缺口(详见docs/research/joinquant_strategies/SUMMARY.md + data_gaps_fix_plan.md): - 三表"1/3损坏"误报已撤回(全扫5530文件/表0损坏,沪深95%+健康,仅北交所920xxx空,不做北交所) - 真实缺口: 行业成份股(G1已补)/000985(G2已补)/IC期货(02对冲去掉)/provider批量接口(G5待做,解锁长回测)	2026-07-28 22:20:49 +08:00
claude_dev	c8f26bef80	feat(portfolio): LocalUnifiedProvider 批量行情接口 get_closes_panel (G5-Phase1) ... 单条 dbbardata 参数化查询 (symbol,exchange) OR + pivot 返宽表, 替代 N 次 get_price, 为策略向量化提速铺路。raw close 口径一致, 缺失 NaN 列, symbol-exchange 配对防歧义。22 tests 含 batch-vs-逐只回归。本文件另含 get_value_metrics 透传(策略移植)。	2026-07-28 20:36:11 +08:00
claude_dev	670498ab01	fix(data): akshare 三表下载鲁棒性 — 原子写 + --repair (G4) ... write_parquet_and_marker 改原子写(tmp→os.replace→marker) kill 不产残缺 parquet; 新增 --repair 只重取 missing/empty/corrupt 忽略 marker(周度补漏不必等财报季 --force 全量); is_parquet_healthy 辅助。top_holders 修复无回归, 106 tests。	2026-07-28 20:36:11 +08:00
claude_dev	f94a145587	fix(data): bs_eod 卡死根治 — per-stock commit + baostock 超时包装 + 周期 relogin ... 根因(py-spy dump + netstat CLOSE_WAIT 实证): baostock 服务端关长连接→CLOSE_WAIT, send_msg 静默阻塞不抛异常, socket.setdefaulttimeout 不被 baostock 自己 socket 遵守, relogin 只在 error_code≠0 救不了; 一把大事务全程持 WAL 锁阻断全库。修复: per-stock commit 去大事务 + _with_timeout 线程超时包 fetch_k 打破静默 hang + 周期 relogin 每500主动刷连接。VPS --limit 3 验证 11s 不 hang。	2026-07-28 20:36:11 +08:00
claude_dev	955c05357a	fix(data): ak-stock top_holders KeyError 'sdltgd' 根治(_safe 捕 KeyError+匹配sdltgd,跳北交所920/83/87/43)	2026-07-27 21:08:53 +08:00