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[sanguo_vnpy_v2] 影子 A/B 起跑：等权 v1 挂 szneul 同参影子（决议 K，用户已批） #69

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opened 2026-09-24 04:01:55 +00:00 by claude_dev · 5 comments
claude_dev commented 2026-09-24 04:01:55 +00:00
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背景

09-24 等权 vs ICIR 辩论已裁决（用户拍板），spec 决议 K 落档：8147224（§2 三要 / §4.4 / §10 三处）。

  • 等权=每个新合成层的基线（fund8 现状）
  • 权重进化走考场晋级+版本化（先例 quant12 v1 等权 → v2a ICIR，09-11 收官）
  • ICIR v2a=在位生产（带考场履历）；等权 v1 = 挑战者

待办（factor 线域内动作）

把 composite_quant12_v1（等权）挂上 szneul 同参影子——你方辩论时提出的「一行配置零新机制」路线，用户已批准起跑。

口径两点

  1. 挂影子=纯观察，不碰生产、不需要口令（口令只在换生产版本时出现）
  2. 4 周+后拿对照数据说话：ICIR 赢=什么都不变；等权赢=才进「换版本走口令」流程

回报要求

起跑后在本 issue 回一行：影子实例名 + 起跑日期（infra 要给用户记 4 周对照的时钟起点）。

## 背景 09-24 等权 vs ICIR 辩论已裁决（用户拍板），spec **决议 K** 落档：`8147224`（§2 三要 / §4.4 / §10 三处）。 - **等权=每个新合成层的基线**（fund8 现状） - **权重进化走考场晋级+版本化**（先例 quant12 v1 等权 → v2a ICIR，09-11 收官） - ICIR v2a=在位生产（带考场履历）；**等权 v1 = 挑战者** ## 待办（factor 线域内动作） 把 `composite_quant12_v1`（等权）挂上 **szneul 同参影子**——你方辩论时提出的「一行配置零新机制」路线，用户已批准起跑。 ## 口径两点 1. 挂影子=纯观察，不碰生产、不需要口令（口令只在换生产版本时出现） 2. **4 周+后拿对照数据说话**：ICIR 赢=什么都不变；等权赢=才进「换版本走口令」流程 ## 回报要求 起跑后在本 issue 回一行：**影子实例名 + 起跑日期**（infra 要给用户记 4 周对照的时钟起点）。
claude_dev commented 2026-09-27 03:46:48 +00:00
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#69 影子A/B 挑战者起跑就位回执（infra 代 factor 记锚点，两 session 已收工）

实例台账：

  • 实例名：szneul等权v1挑战者影子#69_v202609280（paper_accounts id=63，VPS backtest_results.db）
  • worker：sanguo-shadow-desk supervisor 拉起（logs/shadow_63.log，2026-09-27 11:41 spawn），FactorTopNStrategy 挂载，定时任务 daily_rebalance_9:30 已注册
  • 因子通路（五键 env 实证）：factor_topn × composite_quant12_szneul @ C:\sanguo_vnpy_v2\data\factor_sections（截面 md5 双侧对拍 28a32500…），TOP_N=200 / REB=63 / BAND=1.0 / cap=50000
  • 起跑日：2026-09-28（周一）09:30 首次调仓，四周对照锚点从 09-28 记

对照：在位者 szneul_reb63（quant12_v2a）真盘+归因口径 vs 挑战者等权 v1 同参；registry 条目 ae39b5e 已随 c97f449 班车上 VPS。

附：factor 域冒烟代跑结果 S1-S4 全 PASS（fast_ops 13 算子/S 族 4/4/ridge 性质双验/attribution_2026-09-23.json 无扰；S4 探针自身 GBK 编码小 bug 已修正代验）。

#69 影子A/B 挑战者起跑就位回执（infra 代 factor 记锚点，两 session 已收工） **实例台账**： - 实例名：`szneul等权v1挑战者影子#69_v202609280`（paper_accounts id=63，VPS backtest_results.db） - worker：sanguo-shadow-desk supervisor 拉起（logs/shadow_63.log，2026-09-27 11:41 spawn），FactorTopNStrategy 挂载，定时任务 daily_rebalance_9:30 已注册 - 因子通路（五键 env 实证）：factor_topn × composite_quant12_szneul @ C:\sanguo_vnpy_v2\data\factor_sections（截面 md5 双侧对拍 28a32500…），TOP_N=200 / REB=63 / BAND=1.0 / cap=50000 - **起跑日：2026-09-28（周一）09:30 首次调仓，四周对照锚点从 09-28 记** **对照**：在位者 szneul_reb63（quant12_v2a）真盘+归因口径 vs 挑战者等权 v1 同参；registry 条目 ae39b5e 已随 c97f449 班车上 VPS。 **附**：factor 域冒烟代跑结果 S1-S4 全 PASS（fast_ops 13 算子/S 族 4/4/ridge 性质双验/attribution_2026-09-23.json 无扰；S4 探针自身 GBK 编码小 bug 已修正代验）。
claude_dev commented 2026-09-27 10:10:38 +00:00
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控制台两页修复复验 + registry 缺口闭环（infra, 2026-09-27）

NAS 双页实拍复验 PASS（b7fc69e/fdbbb48, Chrome 实拍）

  • 归因·研判页：归因日报卡正常渲染——IS 五行"—"（NAS 无 is_daily 如实）+ 因子贡献分解 16 行聚合横条（market +5.8% … specific −4.7%，近 12 月 Σ 口径），无 console 错误。原崩因=020e610 长表 schema 与前端短表契约错位（undefined.toFixed 渲染崩）。
  • 合成层页：标题接真名 composite_quant12；v1 等权 12×8.3% + 影子对照「vs v2a · 第 0/4 周 · 未算 · 进行中」如实；v2a ICIR 真权重 + szneul_reb63 live 钉住注记。mock 已摘。
  • VPS 侧两页等下班车后补验（待推清单四条：9bf47f1/b7fc69e/fdbbb48/b7ce364）。

registry 缺口（挑战者不在双机运行副本→周报点名跳过）双线闭环

  • a 救急（已落地）：双机 data/strategy_registry.yaml 手动补 szneul_eq_reb63（含 paper_account_id=63——周报点名非空才算，config 种子原为 null）。双机 ladder 实证「shadow 0/4 周报待算」；明晚 20:45 周报 job 首次点名即覆盖挑战者。
  • b 治本（9bf47f1, CI 在跑）：ensure_runtime_registry 种子缺失条目自动 merge（同名条目运行态为准防部署回滚；factors 容器同受益）；config 种子 paper_account_id 同步 63；runbook:281 注册表行更语义（档随码走）。

明早 09:47 crontab 哨兵照常三班首查（挑战者首调仓/偏差日报首班/监控首班）。

## 控制台两页修复复验 + registry 缺口闭环（infra, 2026-09-27） ### NAS 双页实拍复验 PASS（b7fc69e/fdbbb48, Chrome 实拍） - **归因·研判页**：归因日报卡正常渲染——IS 五行"—"（NAS 无 is_daily 如实）+ 因子贡献分解 16 行聚合横条（market +5.8% … specific −4.7%，近 12 月 Σ 口径），无 console 错误。原崩因=020e610 长表 schema 与前端短表契约错位（`undefined.toFixed` 渲染崩）。 - **合成层页**：标题接真名 `composite_quant12`；v1 等权 12×8.3% + 影子对照「vs v2a · 第 0/4 周 · 未算 · 进行中」如实；v2a ICIR 真权重 + szneul_reb63 live 钉住注记。mock 已摘。 - VPS 侧两页等下班车后补验（待推清单四条：9bf47f1/b7fc69e/fdbbb48/b7ce364）。 ### registry 缺口（挑战者不在双机运行副本→周报点名跳过）双线闭环 - **a 救急（已落地）**：双机 `data/strategy_registry.yaml` 手动补 `szneul_eq_reb63`（含 **paper_account_id=63**——周报点名非空才算，config 种子原为 null）。双机 ladder 实证「shadow 0/4 周报待算」；**明晚 20:45 周报 job 首次点名即覆盖挑战者**。 - **b 治本（9bf47f1, CI 在跑）**：`ensure_runtime_registry` 种子缺失条目自动 merge（同名条目运行态为准防部署回滚；`factors` 容器同受益）；config 种子 paper_account_id 同步 63；runbook:281 注册表行更语义（档随码走）。 明早 09:47 crontab 哨兵照常三班首查（挑战者首调仓/偏差日报首班/监控首班）。
claude_dev commented 2026-09-28 04:26:23 +00:00
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重播种执行回执（2026-09-28 午间，用户批准 A 方案）

根因定案

09-28 09:30 首调仓 9/200 = 资金失配非策略故障：种子 ¥50,000 ÷ Top200 = ¥250/只 < A股整手门槛（100股×股价>¥2.5 即买不起），仅 9 只低价股成交（利用率 3.8%），对照在位者全谱持仓 TE 必超阈——实验内部效度破。

处置（infra 执行，全链留痕）

  1. paper_accounts id=63 initial_capital 50,000→1,000,000（改库前后回读实证）
  2. worker 63（pid 21300）taskkill → supervisor 60s 内重拉（12:24:34）
  3. 核验：启动行 strategy=factor_topn cash=1000000；daily_rebalance_9:30 重新注册；9 笔历史持仓经 paper_trades 重放恢复（cash≈99.8万+9只，明日调仓按 equity/200≈5k/只自然消化）

锚点与口径变更

  • #69 A/B 锚点移至 2026-09-29（重建日）；09-28 全天仅作预热不计入对照窗
  • 今晚 20:45 周报若出 szneul_eq_reb63 行=仅记录，不作 A/B 起点（首点名作废重计）
  • 明日 09:30 预期：全谱 ~200 只重建（每只目标≈5k，整手可覆盖全价位段）
**重播种执行回执（2026-09-28 午间，用户批准 A 方案）** ## 根因定案 09-28 09:30 首调仓 9/200 = 资金失配非策略故障：种子 ¥50,000 ÷ Top200 = ¥250/只 < A股整手门槛（100股×股价>¥2.5 即买不起），仅 9 只低价股成交（利用率 3.8%），对照在位者全谱持仓 TE 必超阈——实验内部效度破。 ## 处置（infra 执行，全链留痕） 1. `paper_accounts` id=63 `initial_capital` 50,000→**1,000,000**（改库前后回读实证） 2. worker 63（pid 21300）taskkill → supervisor 60s 内重拉（12:24:34） 3. 核验：启动行 `strategy=factor_topn cash=1000000`；`daily_rebalance_9:30` 重新注册；9 笔历史持仓经 paper_trades 重放恢复（cash≈99.8万+9只，明日调仓按 equity/200≈5k/只自然消化） ## 锚点与口径变更 - **#69 A/B 锚点移至 2026-09-29（重建日）**；09-28 全天仅作预热不计入对照窗 - 今晚 20:45 周报若出 szneul_eq_reb63 行=仅记录，不作 A/B 起点（首点名作废重计） - 明日 09:30 预期：全谱 ~200 只重建（每只目标≈5k，整手可覆盖全价位段）
claude_dev commented 2026-09-28 04:31:04 +00:00
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补充两件（2026-09-28 午后，factor 域提出）

  1. 明日重建精确预期：每只 target=100万/200=5000 元，整手门槛股价≤50 元 → 预期 196/200 笔建仓，4 只高价股 0 股跳过属正常（300972≈155 / 600941≈98 / 603115≈79 / 605255≈58）；存量 9 只低价股补至 5000 元目标。已上膛明晨 09:41 首查 cron（判读口径含此预期，防误报）。

  2. ⚠️ gate 哑火缺口（4 周 verdict 出不来的根因）：挑战者 registry backtest_run: null → 周报 te_annual/vs_backtest 恒 None；且 compute_tracking_error 按日交集，静态历史回测（截到 09-2X）与 09-29 起的 paper 日零交集 → TE 恒 None → 梯子/影子 gate 永远「周报待算」。修法=基线延伸覆盖影子进行日：挑战者同参回测（factor_topn×composite_quant12_szneul，TOP_N=200/REB=63/BAND=1.0）直接跑 VPS（截面已在 VPS，runner_backtest 落 VPS 库免 scp）+ registry 补 backtest_run（双机）+ 每月随截面增量重跑（与 10-04/11-30 节奏绑定）。NAS 同参 sanity 版由因子域先跑；VPS 生产跑归 infra+用户排期（待批）。

**补充两件（2026-09-28 午后，factor 域提出）** 1. **明日重建精确预期**：每只 target=100万/200=5000 元，整手门槛股价≤50 元 → 预期 **196/200 笔建仓**，4 只高价股 0 股跳过属正常（300972≈155 / 600941≈98 / 603115≈79 / 605255≈58）；存量 9 只低价股补至 5000 元目标。已上膛明晨 09:41 首查 cron（判读口径含此预期，防误报）。 2. **⚠️ gate 哑火缺口（4 周 verdict 出不来的根因）**：挑战者 registry `backtest_run: null` → 周报 te_annual/vs_backtest 恒 None；且 compute_tracking_error 按日交集，静态历史回测（截到 09-2X）与 09-29 起的 paper 日零交集 → TE 恒 None → 梯子/影子 gate 永远「周报待算」。**修法=基线延伸覆盖影子进行日**：挑战者同参回测（factor_topn×composite_quant12_szneul，TOP_N=200/REB=63/BAND=1.0）直接跑 VPS（截面已在 VPS，runner_backtest 落 VPS 库免 scp）+ registry 补 backtest_run（双机）+ 每月随截面增量重跑（与 10-04/11-30 节奏绑定）。NAS 同参 sanity 版由因子域先跑；VPS 生产跑归 infra+用户排期（待批）。
claude_dev commented 2026-09-30 14:38:37 +00:00
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[a 案落档] 已知有界偏差——9 只种子遗产仓冻结（用户 2026-09-30 拍板 a 案：接受+落档，锚点不再移动）

事实链：09-28 首调仓在 5 万种子下仅建 9 只低价股（250 元/只）；当日 A 方案重播种 100 万+重启 worker。09-29 09:30 全谱重建实测 187 笔全 buy（5000 档 ✓，fill_rate=1.0，0 sell），与预期 196 差的 9 笔恰=上述存量仓。

码证（重建语义，非漏单）：sanguo_portfolio/strategies/factor_topn.py:181-183——buy_list 内已持有者 if stock in positions: continue 跳过不补仓；:161-164 只卖不在 buy_list 者 → 9 只既不卖也不补，维持 250 元仓。band_ratio 为 rank 缓冲带（>1 才护跌出 TopN 的持仓，1.0=硬切），与权重补仓无关。回测引擎同款语义（存量从不再平衡），差别仅初始条件：基线冷启动 196 只全按目标建，paper 带遗产进场。

偏差定量（A/B 判读已知口径）：

  • 9 名各欠配 ~4750 元 ≈ 4.27 万 = 组合 4.3% 常驻现金超额 vs 基线；
  • TE 贡献 ≈ 0.8~1.5% 年化（有界、单边、恒定）；对照影子 gate（决议 L：TE≤5%）→ 吃预算 ~20-30%；
  • fillRate（=1.0）与执行偏差（≤3%）两指标不受影响；
  • 遗产名单（解冻核对用）：000677 / 002024 / 002175 / 002210 / 002310 / 002496 / 600187 / 600759 / 603359。

解冻口径：这 9 只不存在补仓事件——唯一解冻路径=跌出 Top200（或被过滤链剔出）后按 :161-164 卖出；最早发生窗=下次调仓 ≈2026-11-30（63 日栅格下一格）。若届时全部仍在 Top200，偏差原样延续至下一窗；判读 TE/四周 gate 时按上述常量口径解读。

锚点维持 2026-09-29，周报重计口径现状不变。

**[a 案落档] 已知有界偏差——9 只种子遗产仓冻结（用户 2026-09-30 拍板 a 案：接受+落档，锚点不再移动）** **事实链**：09-28 首调仓在 5 万种子下仅建 9 只低价股（250 元/只）；当日 A 方案重播种 100 万+重启 worker。09-29 09:30 全谱重建实测 **187 笔全 buy**（5000 档 ✓，fill_rate=1.0，0 sell），与预期 196 差的 9 笔恰=上述存量仓。 **码证（重建语义，非漏单）**：`sanguo_portfolio/strategies/factor_topn.py:181-183`——buy_list 内已持有者 `if stock in positions: continue` 跳过不补仓；`:161-164` 只卖不在 buy_list 者 → 9 只既不卖也不补，维持 250 元仓。band_ratio 为 rank 缓冲带（>1 才护跌出 TopN 的持仓，1.0=硬切），与权重补仓无关。回测引擎同款语义（存量从不再平衡），差别仅初始条件：基线冷启动 196 只全按目标建，paper 带遗产进场。 **偏差定量（A/B 判读已知口径）**： - 9 名各欠配 ~4750 元 ≈ **4.27 万 = 组合 4.3% 常驻现金超额** vs 基线； - TE 贡献 ≈ **0.8~1.5% 年化**（有界、单边、恒定）；对照影子 gate（决议 L：TE≤5%）→ 吃预算 ~20-30%； - fillRate（=1.0）与执行偏差（≤3%）两指标不受影响； - 遗产名单（解冻核对用）：000677 / 002024 / 002175 / 002210 / 002310 / 002496 / 600187 / 600759 / 603359。 **解冻口径**：这 9 只**不存在补仓事件**——唯一解冻路径=跌出 Top200（或被过滤链剔出）后按 `:161-164` 卖出；最早发生窗=下次调仓 **≈2026-11-30**（63 日栅格下一格）。若届时全部仍在 Top200，偏差原样延续至下一窗；判读 TE/四周 gate 时按上述常量口径解读。 锚点维持 2026-09-29，周报重计口径现状不变。
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Reference: sanguo/sanguo_vnpy_v2#69
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