sanguo_vnpy_v2/docs/portfolio_live_runbook.md

sanguo_portfolio 实盘启动手册 (AllWeather 全天候轮动)

状态：代码就绪，等交易日首跑（周六休市）。回测验证结论见 portfolio_backtest_result.md（T9 完成后补）。

前置确认（VPS 49.232.102.198）

• miniQMT 客户端运行中（userdata_mini = C:\国金QMT交易端模拟\userdata_mini），交易账号已登录
• bullet-trade 0.9.2 已装（VPS），jqdatasdk 未装（走 env 路径）
• sanguo_portfolio/ 已同步到 VPS（T9 agent 同步过，若 runner_live.py 有更新重新 scp）
• xtquant 可用（miniQMT 提供）

启动（VPS Windows cmd）

cd C:\sanguo_vnpy_v2  (或 VPS 项目根)
set DEFAULT_DATA_PROVIDER=miniqmt
set MINIQMT_MARKET=SH
set SANGUO_QMT_ACCOUNT=66639661
set SANGUO_QMT_PATH=C:\国金QMT交易端模拟\userdata_mini
python -m sanguo_portfolio.runner_live

• DEFAULT_DATA_PROVIDER=miniqmt 必设（避免 bullet-trade 模块加载强制 import jqdatasdk）
• SANGUO_QMT_ACCOUNT 必设（runner_live 缺它拒绝启动，防误下单）
• 初始资金 1,000,000（小仓位起步，runner_live 硬编码，首跑后按需调）

触发时点（BulletTrade scheduler 驱动）

时间	函数	动作
09:05	prepare_stock_list	记昨日涨停股、刷新持仓列表
月初第1交易日 09:30	monthly_adjustment	大小盘轮动择时 + 4 选股函数选 3-9 只 + ETF 兜底 + 调仓
14:00	stop_loss	昨日涨停今日打开卖 / 亏损 8% 止损 / 补跌加仓

观察点（首跑重点盯）

1. QmtBroker connect：日志 QmtBroker 装配 account=... 后应见连接成功；若 LiveEngine 未自动 connect，首跑需在 run_live 显式 broker.connect()（已知风险点，首跑验证）
2. 字段名：provider 取 PershareIndex/Balance 实际字段名（T9 回测校准过 alias，若 VPS 实盘仍报 KeyError，对照 portfolio_backtest_result.md 字段校准表）
3. 首笔调仓：月初 monthly_adjustment 触发，看 target_list 是否合理（3-9 只 + 可能 ETF），order_target_value 下单手数对不对（A股×100）
4. 涨跌停过滤：涨停买不进/跌停卖不出是否正确跳过

风控

• 小仓位 1e6 起步（全天候策略最多持 9 只股票 + ETF）
• 涨停止损 + 8% 止损内置（stop_loss）
• T+1 自动扣减（BulletTrade A股适配）
• 首跑建议：非月初启动，先观察 prepare/stop_loss 触发不调仓；月初再验证 monthly_adjustment

等交易日

今天（2026-07-18 周六）休市，真实成交做不了。代码已就绪，周一（7/20）开盘后首跑。首跑先小仓位 + 非月初观察 scheduler，确认连通后再等月初验证完整调仓。

回测验证结论

（T9 agent 完成后，从 portfolio_backtest_result.md 摘要：策略是否跑通、选股名单合理性、字段校准结果、聚宽数值对账缺基准标注）

已知限制

• PE/PB/PS/PCF 单期×4 近似 TTM（对账聚宽有偏差，精确 TTM 留 v2）
• ROIC 用单期 oper_profit（vs 聚宽 roic_ttm）
• jq query ORM 仅支持 ==/>/</between/in_/order_by/limit 子集
• 聚宽数值对账缺基准（用户不续费 jqdata），仅自洽验证