claude_dev
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把聚宽"全天候轮动"(post48819)搬到 BulletTrade。融合=pip+扩展点注入 (SanguoMiniQmtProvider 继承 MiniQMTProvider 只 override get_fundamentals, set_data_provider 公开 API 注入, BulletTrade 源码 0 改动)。 - providers: SanguoMiniQmtProvider 补 get_fundamentals(PershareIndex+自算PE/PS/PB/PCF/市值/ROIC) - strategies/all_weather: 4选股函数+大小盘轮动+ETF兜底+涨停止损(聚宽风格翻译) - factors(估值/ROIC自算) + filters(ST/涨跌停/次新/停牌) - 88/88 测试 Mac+VPS 双过; VPS 回测 pipeline 跑通(修9bug:Capital单位/日期格式/百分数口径/11字段alias) - 实盘 runner_live+runbook 就绪等交易日; DEFAULT_DATA_PROVIDER=miniqmt env 不装 jqdatasdk - 文档: sanguo_portfolio_plan / portfolio_backtest_result / portfolio_live_runbook
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# sanguo_portfolio 实盘启动手册 (AllWeather 全天候轮动)
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**状态**：代码就绪，等交易日首跑（周六休市）。回测验证结论见 `portfolio_backtest_result.md`（T9 完成后补）。
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## 前置确认（VPS 49.232.102.198）
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- [ ] miniQMT 客户端运行中（userdata_mini = `C:\国金QMT交易端模拟\userdata_mini`），交易账号已登录
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- [ ] bullet-trade 0.9.2 已装（VPS），`jqdatasdk` 未装（走 env 路径）
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- [ ] sanguo_portfolio/ 已同步到 VPS（T9 agent 同步过，若 runner_live.py 有更新重新 scp）
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- [ ] xtquant 可用（miniQMT 提供）
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## 启动（VPS Windows cmd）
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```bat
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cd C:\sanguo_vnpy_v2 (或 VPS 项目根)
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set DEFAULT_DATA_PROVIDER=miniqmt
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set MINIQMT_MARKET=SH
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set SANGUO_QMT_ACCOUNT=66639661
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set SANGUO_QMT_PATH=C:\国金QMT交易端模拟\userdata_mini
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python -m sanguo_portfolio.runner_live
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```
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- `DEFAULT_DATA_PROVIDER=miniqmt` 必设（避免 bullet-trade 模块加载强制 import jqdatasdk）
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- `SANGUO_QMT_ACCOUNT` 必设（runner_live 缺它拒绝启动，防误下单）
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- 初始资金 1,000,000（小仓位起步，runner_live 硬编码，首跑后按需调）
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## 触发时点（BulletTrade scheduler 驱动）
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| 时间 | 函数 | 动作 |
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| 09:05 | prepare_stock_list | 记昨日涨停股、刷新持仓列表 |
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| 月初第1交易日 09:30 | monthly_adjustment | 大小盘轮动择时 + 4 选股函数选 3-9 只 + ETF 兜底 + 调仓 |
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| 14:00 | stop_loss | 昨日涨停今日打开卖 / 亏损 8% 止损 / 补跌加仓 |
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## 观察点（首跑重点盯）
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1. **QmtBroker connect**：日志 `QmtBroker 装配 account=...` 后应见连接成功；若 LiveEngine 未自动 connect，首跑需在 run_live 显式 `broker.connect()`（已知风险点，首跑验证）
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2. **字段名**：provider 取 PershareIndex/Balance 实际字段名（T9 回测校准过 alias，若 VPS 实盘仍报 KeyError，对照 portfolio_backtest_result.md 字段校准表）
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3. **首笔调仓**：月初 monthly_adjustment 触发，看 target_list 是否合理（3-9 只 + 可能 ETF），order_target_value 下单手数对不对（A股×100）
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4. **涨跌停过滤**：涨停买不进/跌停卖不出是否正确跳过
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## 风控
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- 小仓位 1e6 起步（全天候策略最多持 9 只股票 + ETF）
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- 涨停止损 + 8% 止损内置（stop_loss）
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- T+1 自动扣减（BulletTrade A股适配）
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- **首跑建议**：非月初启动，先观察 prepare/stop_loss 触发不调仓；月初再验证 monthly_adjustment
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## 等交易日
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今天（2026-07-18 周六）休市，真实成交做不了。代码已就绪，**周一（7/20）开盘后首跑**。首跑先小仓位 + 非月初观察 scheduler，确认连通后再等月初验证完整调仓。
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## 回测验证结论
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（T9 agent 完成后，从 portfolio_backtest_result.md 摘要：策略是否跑通、选股名单合理性、字段校准结果、聚宽数值对账缺基准标注）
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## 已知限制
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- PE/PB/PS/PCF 单期×4 近似 TTM（对账聚宽有偏差，精确 TTM 留 v2）
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- ROIC 用单期 oper_profit（vs 聚宽 roic_ttm）
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- jq query ORM 仅支持 ==/>/</between/in_/order_by/limit 子集
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- 聚宽数值对账缺基准（用户不续费 jqdata），仅自洽验证
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