claude_dev 877723ab4a feat(api+frontend): D7 落成边亮灯——假设→因子边可见性三处 [vps] ...

体验稿(8823)逐条过审拍板后动工,不造新机器只做可见性:

件① 三件套(spec §7):
- 1a 卡片已产因子清单:列表项内联 factors(registry hypothesis
  血统反查:名/表达式/origin/落成日);单因子名 factorId 前端退役
- 1b 分解批次历史:GET /pipeline/hypotheses/{id}/decompose-jobs
  台账新→旧(QA tasks/list 端点形状照抄),卡片折叠区按需拉取
- 1c 轮次进度:run_decompose 每轮 on_progress 回调→内存 job
  progress(currentRound/totalRounds/passed/regen;真轮数非 QA 摆设),
  台账仍只记起跑+终态;worker 协议改收 job_id

件② 工厂来源列:factors 端点带 origin/hypothesis 血统,
⚡decomposer/✍manual 徽标+回链假设池

件③ 琥珀待办:todos 聚合加 queued/data_check 卡(已确认未分解),
分解转 building 即消行——人工卡点②显性化

件④ 结果持久落卡:前端一次性弹层退役,终态摘要+清单+批次全在卡

测试:后端 TestD7Visibility 六件(历史端点/内联清单/进度中飞可见/
终态不带过程态/琥珀消行/工厂血统)+前端三件套三测;8 目录 2780 绿

2026-10-09 11:51:00 +08:00

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factors

feat(portfolio): sanguo_portfolio 组合策略框架(BulletTrade+miniQMT,不用jqdatasdk)

2026-07-18 19:08:18 +08:00

providers

fix(data): 10-01 二轮审计吸收——白名单补四类+三注册表钉死测试; data-monitor 两班入自监; 旧名注册脚本根治; manifest 补齐; spec 三勘正 [vps] [nas]

2026-10-01 09:19:29 +08:00

strategies

fix(strategy): P0-4 动量/全天候回测前视修复——9:30/14:00 决策取数上界统一 T-1(方案a) [vps]

2026-10-02 08:42:36 +08:00

__init__.py

feat(portfolio): 移植3聚宽策略到BulletTrade + 8bug修正 + 数据缺口文档

2026-07-28 22:20:49 +08:00

filters.py

feat(portfolio): B fundamentals批量 + C涨跌停filter修复(get_limit_status_batch接入)

2026-07-30 07:37:03 +08:00

ishortfall_daily.py

feat(pipeline): 偏差日报补调度接线——20:50 APScheduler job 挂 ishortfall 日跑(审计终裁P1, runbook「随周报链跑」落地) [vps] [no-doc]

2026-09-27 07:58:20 +08:00

ishortfall.py

fix(pipeline): 终审修复波——价格源缓存键(日,码)修+分钟键形态解析+probe 形态门+norej 跨文件防撞+prev_close 20 日窗+费用零价跳过 [vps]

2026-09-26 08:14:49 +08:00

live_instance_ledger.py

fix(portfolio): estimate_fee 补过户费万0.1双边+印花税勘误至现行万5（P3 偏差日报④费用口径） [vps]

2026-09-25 21:58:17 +08:00

live_portfolio_proxy.py

feat(portfolio): B2定寸虚拟化InstancePortfolio代理——策略决策层脱离全账户污染(spec§B2+A2清单issue#29)——①live_portfolio_proxy:InstanceContextProxy(portfolio→账本视图,其余属性透传真context,property+__getattr__实现)+InstancePortfolio(每次访问现算)②覆盖A2清单全集:available_cash/cash=账本现金(168万/只定寸污染根治点,.cash fallback同源);positions=账本jq对象(total_amount/amount/closeable_amount(T+1)/avg_cost(台账口径=成交价)/cost_basis/security)+price/last_sale_price从真portfolio同名标的透传(市场数据非所有权,缺→None止损跳过);value/market_value/total_value=现价×量(缺价→0偏保守不误卖);total_value/positions_value=账本equity(现价优先成本兜底);locked_cash=0③清单外属性AttributeError fail-fast(真值=全账户数字,静默透传=污染复发,宁可崩=A1同款house style)④wrap_scheduler包装facade的run_daily/run_monthly(发生在策略initialize注册任务之前,策略代码零改动);functools.wraps保任务名;无账本原样返回=回测/影子零改动⑤live_strategy._setup接线(_ledger None→wrap直通);引擎内部撮合/风控仍看真实账户;+13测试(定寸现金/T+1/现价透传/缺价保守/equity兜底/fail-fast/调度代理注入/无账本零改动/_setup接线两态);portfolio 373绿 [vps]

2026-08-19 22:37:16 +08:00

live_reconcile.py

fix(live): EOD对账重启兜底归因——remark指纹重建本实例订单集+实例唯一label注入;09-01 002646终局实锤:引擎订单注册表=进程内存态(轮换重启即失,runtime持久化只恢复策略/账本),新进程18:49 EOD报「本实例=0」→无守恒缺口→记日,当日15:05后才补全的迟到成交永久失联(get_trades内部本就是query_stock_trades,重试环与直查同源都不缺接口,缺的是归因锚);修=①runner_live经live_config注入strategy_name=live_{id},订单remark(bt:live_17:hash)实例唯一(此前六实例适配文件同名,label全为live_strateg不可分;仅对注入后新单生效)②eod_reconcile补_own_orders_remarked:broker.get_orders(QMT当日订单,带remark)按前缀筛本实例→shim补进own_by_broker(setdefault,engine自己的单优先),状态复用broker._map_order_status,is_buy缺失弃用(宁漏勿错);_PENDING不重建(EOD兜底已覆盖当日全量,省一条风险面);+4重启形态测试+1注入缝钉子,557绿 [vps]

2026-09-01 19:18:22 +08:00

live_strategy.py

refactor(strategy): P1-13 删除 TET Phase2 _ex 四副本——退役链收官 [vps]

2026-10-02 08:34:34 +08:00

live_trade_receipt.py

feat(live): 成交回报回执日志①——09-04守恒缺口观测件 [vps]——根因件:002633/002836缺口复盘发现引擎会话当日成交视图行缺+时间字段中途退化None,QMT行dump全打查询时刻即铁证,事后无从对「哪笔什么时候以什么形态被看到」;用户钦点观测机制「再出现时根因可查」,dev契约:任何处理/匹配/去重之前打[trade-receipt] tid/order/acc/sym/vol/px/t_raw/recv八字段(②解析此格式,拼写冻结);实现=with_trade_receipt包装QmtBroker.get_trades(bullet_trade轮询制无成交推送回调,_Callback仅桥接断连,broker.get_trades是柜台行进本进程唯一咽喉,引擎同步/a窄修/b宽修全经它),与with_connect_retry同款实例级包装源码零改动;铁律=t_raw原样照记None也记/日志永不抛逐行try-except包死/get_trades原异常照抛行为不变;量控=观测层变化检测非处理层去组:同tid签名(t_raw+量+价+单号)不变不重打,退化即重打(捕获09-04形态),行照常流向消费方;③结论免改:vt_tradeid三条归因路径已承载柜台成交号(即时=引擎trades键/a窄修=trade_id/b宽修=eod:前缀),既有测试已钉(test_live_reconcile.py:123,206+test_live_instance_ledger.py:236),②按tid比回执↔live_trades即闭环;TDD 7新测先红后绿(caplog须set_level(INFO)坑)+598全绿

2026-09-06 11:14:29 +08:00

order_event_store.py

fix(portfolio): order_event_store 连接显式 close（M9 defer 清账） [vps]

2026-09-26 20:12:10 +08:00

order_log_parser.py

feat(pipeline): 决策价直取——jq执行委托行[策略:]bar锚+行情价到达fallback（M5竞价段兼治） [vps]

2026-09-26 20:11:21 +08:00

pipeline_store.py

feat(api+frontend): D7 落成边亮灯——假设→因子边可见性三处 [vps]

2026-10-09 11:51:00 +08:00

promotion_gate.py

feat(portfolio): 晋级闸门纯函数——默认阈值+回测/影子两套判定+DB覆盖汇合点 [vps] [no-doc]

2026-09-24 20:53:10 +08:00

runner_backtest.py

refactor(strategy): P1-13 删除 TET Phase2 _ex 四副本——退役链收官 [vps]

2026-10-02 08:34:34 +08:00

runner_live.py

feat(config): QMT 部署身份单一权威源 config/qmt_identity.json——P2-18 账号硬编码根治(⚖️-2 用户拍板:确认永为模拟号+令根治硬编码)

2026-10-05 17:32:42 +08:00

sentiment_thermometer.py

feat(strategy): 情绪温度计四指标——涨停池三件套首轮Python化,消费provider.get_limit_pool出口(get_limit_pool/get_event_panel双端8/8已验);四口径契约与数据session 09-03对齐并逐条钉进测试:①炸板率=zbgc/(zt+zbgc)按行数,回封票(zt内break_count>0)留分母勿扣②dtgc空=0跌停合法值③history按trade_date对齐,某池某日无行按0计不丢日④连板高度=consecutive_boards之max(to_numeric吸字符串)+行业集中度用industry现成列(空串/NaN剔除);三接口=compute纯函数+daily单日快照(date=None最新落盘日)+history区间校准表;只算不判,阈值待23日真实数据校准后另定;10新测+588全绿 [vps]

2026-09-03 08:58:49 +08:00

strategy_registry.py

fix(portfolio): 运行注册表种子缺失条目自动 merge——治挑战者双机漏登记缺口 [vps]

2026-09-27 18:35:43 +08:00

verdict_records.py

feat(portfolio): 研判留痕模块——七档静态表唯一源+裁决 JSONL(spec §4.7 P3 第一刀) [vps]

2026-09-25 10:09:21 +08:00

weekly_report.py

fix(portfolio): 周报双修——回测基准认 equity 列(生产四文件全被 balance-only 拒)+daily_returns 同日多行取末次(多写者防覆写) [vps]

2026-09-25 14:49:10 +08:00