claude_dev
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三策略(聚宽py2→BulletTrade 0.9.2,BrokerFacade注入跨版本兼容): - momentum_timing 动量择时(牛熊分界+行业RPS+均线,切回10中证行业指数) - value_selection 价值精选(6条基本面过滤,切回沪深300) - small_cap 小市值(去IC对冲,切回000985中证全指) 框架: - runner_backtest 加 --strategy 分发(原硬编码all_weather) - provider 加 get_value_metrics(价值精选6条基本面,NOTICE_DATE治前视偏差) - 72单测全过(21+27+24) 修8个回测实测发现的真bug: - 01第⑥条EPS绝对值0.08~0.5与①大盘矛盾→6条交集恒空致全程空仓,按注释本意改净利润同比8~50% - 03原帖calRPS取数区间错(get_price start=end只取1天)→涨跌幅恒0 RPS失效;date.today()取真实今天非回测日 - 02 universe 000985不在constituent_unified→候选池空 VPS实测(短区间验证逻辑,非长期表现): 01价值+23%/03行业轮动+48%/02选出20只小盘 数据缺口(详见docs/research/joinquant_strategies/SUMMARY.md + data_gaps_fix_plan.md): - 三表"1/3损坏"误报已撤回(全扫5530文件/表0损坏,沪深95%+健康,仅北交所920xxx空,不做北交所) - 真实缺口: 行业成份股(G1已补)/000985(G2已补)/IC期货(02对冲去掉)/provider批量接口(G5待做,解锁长回测)
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2.2 KiB
Python
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2.2 KiB
Python
"""sanguo_portfolio:聚宽全天候轮动策略搬到 BulletTrade 框架。
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子模块:
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- ``factors`` 纯函数估值/ROIC 因子(无外部依赖)
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- ``filters`` ST/停牌/科创北交/次新/涨跌停 过滤(无外部依赖)
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- ``providers`` BaostockProvider(Mac/回测,历史成分股+TTM) /
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SanguoMiniQmtProvider(VPS 实盘,继承 bullet-trade MiniQMTProvider)
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- ``strategies`` AllWeatherStrategy(聚宽 post48819 翻译)
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ENV GUARD(bullet-trade 0.9.2 坑):
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- ``import bullet_trade`` 时 default provider 是 jqdata,会强制 ``import jqdatasdk``,
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本地/服务器都没装(用户铁律不用 jqdata 付费)。
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- 在任何 ``import bullet_trade`` **之前**设 ``DEFAULT_DATA_PROVIDER``,
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default provider 切到非 jqdata provider,跳过 jqdatasdk。
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- 实际数据走 ``set_data_provider(...)`` 覆盖。
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"""
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import os
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import sys as _sys
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from unittest.mock import MagicMock as _MagicMock
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# ENV + mock 必须早于任何 bullet_trade import(providers 子模块会触发 bullet_trade):
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# miniqmt → import xtquant(周六休市 miniQMT 客户端不响应→卡死)
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# jqdata → import jqdatasdk(用户铁律不装→ModuleNotFoundError)
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# 方案: ENV 设 jqdata + 预插 mock jqdatasdk(@jq.utils.assert_auth 装饰器 passthrough),
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# 让 bullet_trade import 走 jqdata 分支拿 mock 不崩不卡;真实 provider 由
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# set_data_provider 运行时注入覆盖(local/baostock/miniqmt)。
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# 必须在包 __init__ 顶部(providers import 触发 bullet_trade 之前),runner_backtest 顶部太晚。
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os.environ.setdefault("DEFAULT_DATA_PROVIDER", "jqdata")
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if "jqdatasdk" not in _sys.modules:
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_m = _MagicMock()
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_m.utils.assert_auth = lambda func: func # jqdata.py 用 @jq.utils.assert_auth 装饰器
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_sys.modules["jqdatasdk"] = _m
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from . import factors, filters
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from .providers import BaostockProvider, SanguoMiniQmtProvider
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from .strategies import (
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AllWeatherConfig,
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AllWeatherStrategy,
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BrokerFacade,
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MomentumTimingConfig,
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MomentumTimingStrategy,
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)
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__all__ = [
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"factors",
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"filters",
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"BaostockProvider",
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"SanguoMiniQmtProvider",
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"AllWeatherStrategy",
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"AllWeatherConfig",
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"BrokerFacade",
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"MomentumTimingStrategy",
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"MomentumTimingConfig",
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]
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